Краткая аннотация дисциплины по выбору
«Математические основы классической
финансовой экономики»
Авторы: ,
В курсе излагаются классические теории принятия решений на основе математики в финансовой экономике. В первой части курса определяются понятия, которые далее служат основой для излагаемых теорий – функция полезности, вероятностные распределения как возможные результаты принятия решений, отношения предпочтения на вероятностных распределениях, функционалы полезности. Далее на основе этих понятий излагаются теория ожидаемой полезности и портфельный анализ. Соответствующие этим теориям отношения предпочтения анализируются методами современной математики. Далее мы проводим сравнение этих теорий, указывая ситуации когда их применение наиболее/наименее эффективно. Приводятся реальные факты, имевшие место в истории финансовой экономики. В заключительной части курса излагается классическая теория CAPM и многопериодическая модель. Результаты, которые дают эти теории объясняют многие явления на финансовых рынках и могут служить инструментом для составления короткосрочных и среднесрочных прогнозов. Следует заметить, что современные вариантs классических теорий, основанные на поведенческом анализе, не перечеркивают их, а естественным образом дополняют.
Для усвоения курса необходимо знакомство с анализом и линейной алгеброй, а также начальное знакомство с теорией вероятностей.
