Теория синергетического рынка (стр. 2 )

В качестве ключевых понятий она использует такие категории физики, физической химии и химической физики, как фаза, фазовый переход, гомогенная фаза, гетерогенная фаза, кластер, параметр порядка, перколяция.

Фазой считается совокупность однородных элементов, имеющих одну симметрию, одинаковые свойства и входящие в состав системы, имеющей границы раздела.

Гомогенной считается система, состоящая из одной фазы, т. е. без границы раздела фаз.

Гетерогенной считается система, состоящая из двух и более фаз, т. е. имеющая границу раздела фаз.

Кластер — группировка однородных элементов, имеющих определенную устойчивость и симметрию.

Параметр порядка — понятие, введенное Л. Ландау, для количественного определения степени нарушения симметрии в несимметричной фазе.

Катастрофа — потеря системой устойчивости.

Перколяция — фазовый переход с изменением симметрии в системе.

Динамические процессы в пределах одной фазы (одного качества гомогенной системы) описываются гауссианами, т. е. исходят из того, что случайные величины в гомогенной среде статически распределяются по нормальному закону Гаусса.

Динамические процессы при фазовых переходах описываются с помощью гамильтонианов и фракталов .

Гамильтониан - кривая, мода, гармоника, описывающая характер динамических процессов при фазовых переходах с изменением симметрии.

Фракталы — концептуальные модели для описания нерегулярных самоподобных динамических объектов, учитывающие «дробность» пространств состояний.

Структурные фазовые переходы возникают, когда меняется внутренняя симметрия системы. Возможны два типа структурных переходов:

1) структурные переходы типа смещения (дистории);

2.)структурные переходы типа «порядок — беспорядок» (синергетические переходы).

Структурные фазовые переходы бывают прерывными и непрерывными.

Поведение системы вблизи фазовых переходов описываются с помощь понятия параметр порядка. Параметр порядка характеризует новое свойство, появляющееся в системе в результате фазового перехода из одной фазы в новую. Параметр порядка определяется так, что его значение равно нулю по одну сторону фазового перехода и конечно по другую. В силу непрерывности фазового перехода в самой точке перехода параметр порядка равен нулю и монотонно возрастает при удалении от этой точки.

Потенциал фазового перехода в самом общем виде описывается гамильтонианом:

Ф = Фо + rh 2 + nh 3 + иh 4+...,

где Ф0 — значение потенциала в исходной фазе,

r, v, u...— параметры системы, зависящие от факторов, вызывающих флуктуации в системе,

h - параметр порядка системы.

Равновесное значение параметра порядка определяется из условия минимума Ф как функции параметра порядка) и находится из двух соотношений:

Различают фазовые переходы первого рода и фазовые переходы второго рода (фазовые переходы Л. Ландау). Величина изменения потенциала фазового перехода характеризует разницу между сосуществующими фазами. Если скачок потенциала отличен от нуля - это фазовый переход первого рода. При приближении к точке фазового перехода второго рода величина скачка стремится к нулю Ф0-Ф ®0.

В области фазовых переходов поведение системы определяется в первую очередь фактором кооперативного поведения (синергетическим потенциалом) и природой самих фаз и числом степеней свободы. Это означает, что критическое поведение системы не зависит от вида взаимодействия. Флуктуации в системе, эти «возмутители спокойствия», источники спонтанного изменения параметра порядка, и, как следствие, величины разности потенциалов фазового перехода, увеличиваются в системе по мере приближения к 0, так как любая производная, отнесенная к величине, стремящейся к 0, стремится к бесконечности.

Из универсальной феноменологической теории фазовых переходов в системах следует несколько практических следствий для переходных процессов в экономических системах:

1. Реальные переходные процессы в экономических системах могут быть только размытыми. Размытость реальных переходов составляет суть самого явления фазового перехода и вызвано появлением границы между фазами.

2. Все фазовые переходы развиваются в системе в несколько стадий. Отсюда: изменение состояние системы при фазовом переходе не может быть описано гладкой функцией, а весь процесс может быть представлен только кусочно-гладкой функциональной зависимостью.

На каждой стадии развития фазового перехода изменение состояние системы может быть описано соотношением:

, где

h - параметр порядка, мера изменения исследуемой характеристики сигмоидального вида;

D - мера внешнего воздействия, в качестве которого в экономических системах могут выступать политические, правовые, конъюнктурные сигналы;

hi, Di, ei, n - характеристики системы на каждой стадии.

Универсальный характер данного описания определяется тем, что оно отражает интересы в многочастичной системе, где кооперативное действие (синергетизм) является определяющим механизмом взаимодействий. Любая система, находящаяся в стадии фазового перехода, содержит кластеры двух типов: одни кластеры несут новые свойства, другие не содержат новых свойств. Под действием внешних сил (например, экспорта-импорта энтропии) в переходной системе наблюдается изменение соотношения между количеством кластеров этих двух типов. Наличие двух типов кластеров, одни из которых являются носителями инерционной составляющей, а вторые — мутационной, является всеобщим законом развития систем.

Если h - параметр порядка, то 1-h —параметр беспорядка. Если h - отражает инерционную составляющую, то 1-h — мутационную составляющую в системе.

Количественно соотношение между носителями нового порядка (мутационными) кластерами и инерционными кластерами будет определяться зависимостями.

h = [1 + exp (- mI -ei*t n)] - 1 ,

l-h = exp( -mI * t n)[ l + exp(-mI -eI *t n)] - 1,

где t = [D-DI]/DI

mI=ln ni/(1-h i)

D - значение внешнего воздействия на систему.

Эволюция синергетических систем (многочастичных, кластерных, многокомпонентных, гетерогенных, коллективных) будет, таким образом, определяться в каждый момент времени соотношением:

Левая часть соотношения [1] отражает изменение комбинаторики распределение частиц внутри кластеров. В системе из N частиц n] и 1-h| отражают количество частиц в кластерах с новой и старой организацией: n = h*N и N-n = (l-h)*N. Образование и развитие двух систем, отражающих новый и старый порядок в системе, в значительной степени будет определяться характером и силой внешнего воздействия. Описание эволюции синергетических систем может быть сделано в координатах «соотношение количества новой фазы во времени - внешние силовые воздействия» или «количество новой фазы - сила связи консервативных частиц».

Многостадийность процесса эволюции (а точнее — развития) будет определять оболочечный и иерархический характер переходных состояний. В связи с этим можно говорить о фазовых переходах первого, второго, третьего рода. Точно также можно говорить о каскаде стационарных состояний при переходе системы из одного устойчивого состояния в другое.

Устойчивость и неустойчивость промежуточных фаз (мезофаз), может быть описана по формализации Д. Гиббса, А. Ляпунова, Л. Ландау, Т. Уитни, Р. Тома, А. Эйнштейна и т. д.

Д. Гиббс для описания изменения положения границы новой фазы ввел понятие спинодаль, под которой он понимал линию на фазовой диаграмме, разделяющую области устойчивых однородных состояний, и бинодаль, которой он обозначил границу абсолютной устойчивости новой фазы. Таким образом между областью неустойчивого состояния, определяемого бинодалью, лежит промежуточная область метастабильного состояния.

Переход из одного устойчивого состояния в другое осуществляется не монотонно, а скачкообразно. Переход в новое устойчивое равновесное (стационарное, квазистационарное) состояние определяется значением какого-либо параметра, достигшего критического состояния.

Теория фазовых переходов лежит в основе гипотезы когерентного рынка (Coherent Market Hypothesis - СМН). Когерентные рынки формируются, когда сильные позитивные (негативные) фундаментальные факторы в комбинации с сильными инвесторскими настроениями могут порождать такие рынки, в которых тренд становится положительным (отрицательным) и риск низким (высоким).

Когерентное поведение возможно, когда у рынка имеется большое количество степеней свободы, т. е. факторов, или влияний, которые могут быть объединены в «параметры порядка». Параметр порядка суммирует внешние воздействия на систему. Флуктуации в параметре порядка определяют состояние системы. Подобно тому как в термодинамических системах параметром порядка является температура, отражающая количество получаемой (отдаваемой) теплоты, так и на рынке формируется кластеризация на почве социальных предпочтений, рекламы и других «стадных» социальных факторов.

Колланом, Шагиеро, а затем Веге предложена модель получения прибыли в зависимости от статистических факторов, характеризующих «стадность» рынка.

,

где f(q) - плотность вероятности ежегодной прибыли q; С-1, Q(q), K(y), Q(y) - функции, характеризующие управляющие параметры, воздействующие на поведение покупателей.

Все управляющие функции, воздействующие на рынок, могут быть описаны с помощью набора конкретных показателей: числа степеней свободы (количества участников рынка), показателя поведения толпы (участников рынка), фундаментального смещения, характеризующего стрелу времени (тренд) и показывающего деформацию нормального распределения.

Гипотеза синергетического рынка — не идеальная модель. Она поддается критике. Но то, что она востребована, говорит о появлении новых течений в экономической теории. И прежде всего развитие институционального подхода к исследованию экономических систем.

Синергетические рынки — это рынки товаров (продуктов) будущего, т. е. товаров, в которых абсолютную часть стоимости составляет интеллект (а не инстинкты стадности), информационность, инновации. Эти рынки не поддается описанию моделями линейно ориентированными на равновесность, обратимость экономических процессов. Гипотеза синергетического рынка это предложение по поводу того, как на смену представлениям, фетишизирующим саморегуляцию и отрицательную обратную связь, лежащим в основе экономической кибернетики и рынка по А. Смиту, О. Курно, Л. Вальрасу. Ф. Хаеку, Д. Мизесу, М. Фридману и т. д., придут представления экономической синергетики как о самоорганизующихся нелинейных, неравновесных и необратимых системах. На этих рынках, формирующихся под действием такого соотношения между положительной (ответственной за синергетизм, развитие, мутации) и отрицательной (ответственной за стабилизацию, консерватизм, наследственность) обратными связями, действует соотношение, когда мощность положительной обратной связи превалирует над мощностью отрицательной обратной связи. Предметом исследования будут не экономические эффекты, а системно-синергетические эффекты.

На этих рынках факторами, привлекающими внимание исследователей, будут не равновесие «цена спроса - цена предложения», а процессы когерентности, автокатализа, автоволнованности, автоколебаний, резонанса, фрактальной размерностии т. д. Именно эти процессы будут определять мультипликационно-синергетические эффекты.

Гипотеза синергетического рынка необходима для осмысления глобального рынка. Глобальный рынок может быть только синергетически-самоорганизующимся по Л. Ландау, И. Пригожину, Г. Хакену. Глобальный рынок невозможен как стихийно саморегулирующаяся система. Стационарность возможна только на коротких временных интервалах, но не в историческом временном масштабе. Креативность, изменчивость, мутации, инновации и другие флуктуации будут определяющими факторами развития рынков и глобальных экономических и социоэкономических систем..

Гипотеза синергетического рынка ставит вопрос о создании теории положительной обратной связи как подсистеме, реализующей стрелу времени по И. Пригожину, а также тренды и технологические уклады, институциональные формы хозяйствования, реализующие системоформирующую роль факторов подбора, кооперации, сотрудничества, рефлексии, ответственности и т. д., а не только механизм естественного отбора, на котором построены теории потребительства, рыночного либерализма и неолиберализма.

2. Рынки XXI века как категории синергетического развития

Как уже отмечалось выше, бесполезно говорить о каком-либо унифицированном рынке с унифицированными принципами и правилами функционирования. XXI век будет веком систем рынков. Не рыночный хаос (императив рынков эпохи А. Смита), а упорядочение и организация стихийно возникших рынков в глобальную метасистему будет определяющей тенденцией XXI века.

На законы функционирования систем рынков XXI века определяющую роль будет играть фактор глобализации. Как известно, рынок имеет свои пределы:

·  он не учитывает системы общества (системы в целом);

·  не ориентирует на инвестиции в социальные активы, образование здравоохранение, культуру;

·  не ориентирует не защиту окружающей среды, сохранение природных ресурсов, что ведёт к истощению невозобновляемых ресурсов, их удорожанию, нарушению равновесия на рынках природных ресурсов и по технологическим цепочкам на все товары;

·  рынок не устраняет неравномерность развития стран мира, регионов, областей, отраслей народного хозяйства, что ведёт к усилению социальных диспропорций, конфликтов, кризисов. Неоднородность усиливается с увеличением масштабов рыночного пространства.

В связи с этим в последние годы проявился феномен «отказов рыночных механизмов» (market failure).

Глобальные рынки более неоднородны и неравновесны, чем местные, региональные и национальные.

Уже в конце XX века сложилась система крупнейших транснациональных корпораций (ТНК), которые в сочетании с наднационалыными струтурами (ВБ, МВФ, ВТО и т. д.) и ведущими государствами («восьмерка») фактически определяют характер мирового развития.

Глобализация встречает серьезнейшее сопротивление обреченных структур XX века. Глобализация принесет войны, каких мир еще не видел. Изменится характер глобализационных процессов. Необязательно, что господствовать будут англосакская модель глобализации. Но мировые проблемы требуют решения на базе глобальных, а не национальных интересов. Приоритет глобальных интересов над национальными (но не в американском понимании) будет осознан большинством и реализован таким образом, что даже мелкие и средние предприятия будут чувствовать дыхание глобализации, не говоря уже о корпорациях. Управление корпорациями станет невозможно без стратегического планирования, учитывающего глобализационные процессы.

Экономическое развитие и рынки XXI века — неопределены, нелинейны, неравновесны, необратимы. Эти характеристики противоположны по содержанию фундаментальным характеристикам классического рынка, описанного в трудах классиков и неоклассиков экономической науки. В XXI веке положения классической экономической теории будут обесценены, что будет квалифицировано как «исчезновение рынка». Рынок — категория историческая. Все исторические категории имеют циклы жизни и такие параметры как «начало» и «конец».

Главным системообразующим фактором на рынках XXI века будет время. Математика конца XX века бессильна адекватно описывать суперсложные системы, в которых нелинейность, неравновесность, необратимость и время — главные системообразующие факторы объектов моделирования. Надежды на прорыв связываются с фрактальной статистикой, теорией бифуркации, теорией катастроф, феноменологической теорией фазовых переходов Л. Ландау, нелинейным динамическим моделированием, новыми направлениями теории игр, теорией самоорганизации , теорией синергетики Г. Хакена и другими подходами.

На рынках XXI века цена товара будет продолжать играть информационную роль. Но в ней будет концентрироваться синергетический эффект геополитических, ресурсных, инновационных, научных, социальных, экологических и т. д. процессов.

Разрушение системы «золотого эквивалента» констатировали в Бреттон - Вудсе, а затем в 1970 – 1973 гг. энергетический кризис и другие явления привели к возрастающей угрозе обрушения долларового навеса над мировой экономикой. На рынках XXI в. определяющими факторами будут не параметры рынка на момент маркетинга или организации проекта и даже не грядущие изменения, которые должны быть спрогнозированы в условиях нелинейных трансформаций внешней среды, а внешние, политические, правовые, экологические и др. факторы и не только экономические. Темп изменений и их вектор в реальном времени – вот определяющий фактор – творец будущего. Темп изменений (2-я производная по факторам экономики, в том числе по времени) и вектор изменений — вот ключевые понятия будущей теории рынков. Эти понятия не рассматривала ни одна теория рынков XX века.

Стратегический успех на рынках XXI века будут определять знания. Знания, концепции, интеллект будут рыночными понятиями, как до ХVIII века были земля, в XIX веке – капитал, в XX веке - технологии.

Рынки XXI века будут определяться инновационными, высокотехнологическими товарами. В них определенную стоимость будут составлять затраты, связанные с реализацией интеллекта. Товары без интеллектуальной составляющей или недостаточным его уровнем будут обреченными изгоями рынков.

Классическая экономическая теория - это теория равновесных процессов. В XXI веке равновесные процессы будут экзотикой. Неравновесие — тотальным явлением.

Новая парадигма экономической теории должна отражать нелинейность, неравновесность, необратимость, неопределенность, эквифинальность развития экономических систем. Такой системе условий отвечает только экономическая синергетика. Новая парадигма экономической теории, отвечающая системе рынков XXI века, может быть только синергетической и ориентированной на развитие с качественными переходами.

«Развитие рынка само по себе отнюдь не является полным синонимом роста даже такой формы, как собственность, потому что развитие рынка в условиях, которые не приспособлены к нему, носит, в том числе и разрушительный характер», — отмечает один из ведущих специалистов по теории современного рынка М. Делягин.[6]

Для выработки синергетической стратегии развития и определения направления прорыва может быть использовано концепция движущих сил (КДС). Движущие силы, под действием которых изменяется рынок, и которые оказывают на него наибольшее влияние, могут быть:

·  изменения в составе потребителей и в способах использования товара;

·  изменения в долгосрочных тенденциях экономического роста;

·  внедрение новых продуктов;

·  технологические изменения;

·  изменения в системе маркетинга;

·  выход на рынок или уход с него крупных фирм;

·  распространение «ноу-хау»;

·  возрастающая глобализация отрасли;

·  изменения структуры затрат и производительности;

·  изменения потребительских предпочтений;

·  изменения в законодательстве;

·  изменения образа жизни людей, их культурных и этических ценностей;

·  изменения уровня неопределённости и риска;

·  институциональные изменения в общественных и хозяйственных системах и. т.д.

Правильно спрогнозировать движущие силы, их относительную важность, взаимосвязь и возможные последствия – важнейшая операция синергетического менеджмента.

Отличительной особенностью рынков XXI века является их виртуальность и эмерджентность. Равновесие на них будет исключением, диссипация (образование новых рыночных структур в результате рассеяния и пульсации их упорядоченности) будет правилом.

Например, на вещевых рынках пульсация, автоколебания, сдвиги, катастрофы и бифурхации формируются по субъективной капитализационной стоимости акций фигурирующих на них финансовых структур. Причём, в некоторых случаях объекты фондовых рынков эфемерны, искусственно завышены или занижены, сконструированы биржевыми игроками и способны в зависимости от политической или рыночной конъюнктуры менять рыночную стоимость в короткие промежутки времени. Например, фондовый рынок США, оцениваемый на апрель 2002 г. в 1,5 трл. долларов США, «сжался» на 60% к концу года. Поэтому оценка рынков по капитализационной стоимости субъективны, конъюнктурны и очень относительны. Для реальной экономии это очень опасно и сильно затрудняет выполнение операций дисконтирования, прогнозирования, планирования и проектирования с использованием традиционных линейных моделей. Более того, виртуальность рынка XXI века в связи с их глобальным характером создаёт постоянные угрозы крахов и катастроф, «необъяснимых» взлётов и падений.

Фактором, сильно влияющим на нелинейный характер рынков XXI века, является возрастающая роль трансакций и электронных технологий осуществления трансакций. По оценке американских специалистов, затраты связанные с трансакциями в американской экономике, уже превысили 30% ВВП США (т. е более 3 трл. долларов США) и имеет тенденцию к увеличению. Возникает проблема реалистической оценки затрат. П. Друкер, считает, что пришло время переходить к оценке себестоимости продуктов не по калькуляционным затратам на выпуск конкретной партии продукта, а по оценке затрат на конкретный бизнес. Однако отработанных методик таких оценок не существует и нарастающие искажения приводят к краху корпораций мирового уровня («ЭНРОН», «Уорлдком», «ЮС аэролайнс» и т. д…), что грозит взорвать всю мировую экономику. Линейность в прогнозах и расчетах становится опасной мировоззренческой парадигмой.

Угрозой мировым рынкам являются возрастающие масштабы государственного долга лидеров мирового рынка. Государственный долг США превышает его ВВП в 3-и раза и имеет тенденцию к увеличению. В случае краха финансовой системы США это приведёт к невиданному мировому кризису.

Формирование гетерархичности будет преобладающей тенденцией рынков XXI века. О стихийности как главном условии саморегуляции в смысле А. Смита на них невозможно будет говорить даже концептуально.

Рынки XXI века будут стремительно эволюционными. Тренд их эволюции - суперсложность, нелинейность, неравновесность, неопределенность, синергетичность.

XXI век востребовал теорию динамичных, суперсложных, супербольших, глобализованных, нелинейных, неравновесных, эмерджентных, бесконечных (сетевых) кооперированных рынков. Завершенной теорией таких рынков пока нет. Но отдельные ее фрагменты вырисовываются.

Новые гипотезы рынков XXI века нуждаются в оппонировании, критике, проверке практикой. Но ясно одно - у экономической науки не осталось времени задерживаться на фетишах XIX и XX века. Нужны представления и модели, отвечающие реалиям XXI века. И искать их надо на базе представлений, развиваемых в теории синергетики Г. Хакена с привлечением теории фрактальной статистики Б. Мандельброта и других современных теорий, признающих неравновесие, нелинейность, необратимость, неопределенность императивами Мира, в котором мы живем.

Рынки XXI века будут синергетическими во всех аспектах этого термина. Задача заключается в том, чтобы освоить синергетическую концепцию развития и, исходя из нее, разработать концепцию и технологию управления синергетическими процессами.

3. Институционально-синергетический подход к исследованию теории рынка

В начале и середине ХХ века трудами Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Митчелла, Р. Коуза, Дж. К.Гэлбрейт и других исследователей сформировался институциональный подход к исследованию экономических систем. Этот подход чрезвычайно продуктивен для исследования движущих сил трансформации рынков ХХШ века.

Особенностями институционалисткой школы в экономике являются следующие положения.

1.  Главной движущей силой общественно-экономического развития представители этой школы считают институты, т. е. созданные в ходе исторического развития людьми рамки, «правила игры», которые структурируют политические, экономические, социальные и ментальные взаимодействия.

2.  Институты отражают интересы и поведение индивидов, социальных групп (социумов) и координируют их поведение. Институты первичны, индивиды – вторичны.

3.  Развитие (эволюция) институтов носит спонтанный и самоорганизационный (синергетический) характер. Признавая, что формирование национальных рынков происходило исторически под влиянием государства (К. Поланьи), локальные рынки изначально (генетически) складывались в режиме самоорганизации. Между национальными и локальными рынками, как следствие, существуют генетические противоречия.

4.  На современном рынке никто не обладает всей полнотой власти (Дж. К. Гэлбрейт), знания и компетенции участников обмена на рынках носят специализированный и частичный характер. Полнота информации достигается с помощью объединений частных знаний в рамках «техноструктуры»[7]