Теория синергетического рынка (стр. 1 )

,

ТЕОРИЯ

СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Набережные Челны

2010

УДК

ББК 65.5 я 73

О 53

Рецензенты профессор, д. э.н.

профессор, д. э.н.

, Теория синергетического рынка: учебное пособие — Набережные Челны: изд. ИНЭКА, 2005.

ISBN 5 – 16 – 002278 – 3

В работе излагаются основы теории синергетического рынка и институционально-синергетического подхода к исследованию рынков. Приводится терминологический словарь (глоссарий) как основа формирования понятийного аппарата теории синергетического рынка.

Для преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов.

ББК 65.5 я 73

ISBN 5 – 16 – 002278 – 3 ©

©

© Камская государственная инженерно-экономическая академия.

Содержание

Введение 3

1. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л. Ландау 13

2. Рынки XXI века как категории синергетического развития 23

3. Институционально-синергетический подход к исследованию теории рынка 30

4 Пределы рынка. Модель сиботаксиса 45

Заключение 54

Литература 55

Введение

Формирование рынка как экономического явления связано с объективным процессом общественно-экономического развития в историческом масштабе времени, углубления общественного разделения труда и обособления товаропроизводителей как собственников средств производства. Главная функция рынка — обмен ценностей (товаров) — имела историческую обусловленность. Но уже на рабовладельческом рынке возникли «отклонения».

Например, древнегреческий мыслитель Анахарсис (VII век до н. э.) писал, что «рынок — это место, нарочно назначенное, чтоб обманывать и обкрадывать друг друга».

В средние века рынок рабовладельческий трансформировался в феодальный, усложнился, расширил сферу своего действия, наполнился новым содержанием. Мыслители средневековья обсуждали «справедливость» цен на рынках. Ф. Аквинский (), например, связывал «справедливость цен на рынке с трудовыми и материальными затратами на производство товара». При этом он допускал возможность превышение цены товара на рынке в сравнении с суммой материальных и трудовых затрат и появления торговой прибыли, что не допускалось по этическим соображениям ни древнегреческими, ни древнеримскими, ни раннехристианскими мыслителями. Согласно библейским преданиям именно за это И. Христос выгнал фарисеев (торговцев) из храма.

В XVII – XVIII вв. в связи с развитием мануфактур начал складываться раннекапиталистический рынок. У формирующегося класса — буржуазии — были свои представления о задачах рынка и роли аристократов и реальных субъектов рынка (буржуазии и пролетариата) на нем.

Французское меркантилисты (Ж-Б. Кольбер, Т. Ман, А. Монкретьен…) задумались о богатстве государства, о роли денег (прежде всего золота), о соотношении количества ввозимых и вывозимых товаров, т. е. о внешнеэкономической функции рынка.

Физиократы (Д. Кене, А. Тюрго…) озаботились тем, чтобы товары, обеспечивающие удовлетворение первичных потребностей (сельскохозяйственного производства) были приоритетны в сравнении с фабричными на рынках.

Английские классические политэкономы (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо…) заговорили о конкуренции на рынке как о движущей силе экономического развития. Эгоизм на рынке и невидимая рука конкуренции, по их мнению, лежит в основе поведения на рынке.

Марксисты ( К. Маркс. Ф. Энгельс…) первыми обратили внимание на то, что рынок — это историческая категория, в которой отражается противоречие конкретных общественных формаций. К. Маркс в «Капитале» дал исчерпывающее описание раннекапиталистического рынка с использованием категорий «товар», «деньги», «прибавочная стоимость», «эксплуатация», «производительные силы», «производственные отношения», «собственность на средство производства», «форма и способ присвоения результатов труда» и т. д.

Вклад маржиналистов (У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, Е. Бем-Баверк…) в исследование законов рынка состоял в том, что они предложили рассматривать все факторы, действующие при обмене на рынке, не по средним, а по предельным (маржинальным) величинам. Появились понятия «равновесие цены», «маржинальная прибыль», «рыночное равновесие»… и т. д.

А. Маршал в «Принципах экономической науки» (1890) разработал теорию рынка («неоклассическая теория рынка»), представляющую собой симбиоз классической английской политэкономической школы и марксизма. Он проанализировал механизм рыночного ценообразования, взаимодействия спроса и предложения, влияния различных факторов на спрос и предложение, в частности, влияния фактора времени на рыночное равновесие и т. д.

ХХ век был временем крупнейших экономических потрясений (Великая Депрессия гг., мировой энергетический кризис гг., каскад дефолтов и обрушений экономик Индонезии, Мексики Аргентины, России в гг…) и появление новых версий теорий рынков.

В начале ХХ столетия появились первые фрагменты гипотезы эффектив­ного рынка. Это уже была количественная модель рынка. Она заменила де­терминизм в описании рынков на стохастичность, но развитие рынка пред­ставляла как линейную систему. Определяющим направлением развития рынков она сделала информацию, особенно ценовую информацию. Она посеяла миф о нормальном распределении прибыли на рынках капиталов и предложила статистическое описание рынков (А. Башелье, Кутнер, А. Коулс и т. д.).

Гипотеза эффективного рынка строилась на предположении, что ценовая информация на рынках формируется по закону нормального распределения и значит — она статистически устойчива. Многим экономистам, пытавшимся создать универсальную модель функционирования рынков как статистически устойчивую группу, начиная с В. Парето, Л. Башелье (1900 год) удалось показать, что гипотеза эффективного рынка более адекватно описывает усложнение, про­исходящее на рынках более зрелого капитализма.

В 1900г. в докторской диссертации Луи Башелье было обосновано утверждение о том, что финансовые рынки подчинены закономерностям математической теории случайных процессов (опередив при этом на пять лет знаменитую работу А. Эйнштейна о хаотичном движении молекул инертных газов). Экономисты не обратили должного внимания на эту работу.

В 1953 году Морис Кендалл, известный статистик, исследовал поведение цен на акции на фондовых рынках и на основании большого статистического материала установил, что циклы «подъем-спад», характеризующие деловую активность на рынках компаний, занимающихся производством предметов потребления, носят характер «случайных блужданий», как и в исследованиях Л. Башелье. Опубликованная работа М. Кендалла «The Analisis of Economic Jimeserics» в журнале Королевского статистического общества в Лондоне содержала гипотезу рынка, решающего стихийным образом целевую задачу — создание эффективной экономики («гипотеза эффективного рынка»). В модели М. Кендалла изменения цен на акции компаний независимы друг от друга подобно игре в «орел и решка».

Первая реакция экономистов на обнаруженный факт случайного блуждания цен на акции на фондовых рынках могла быть охарактеризована как удивление. Однако через 10 лет многие экономисты пришли к выводу, что на конкурентных рынках поведение цен может быть точно таким, то есть напоминать случайные блуждания.

Поведение цен на рынках с достаточно большим количеством конкурентов и отсутствие сговора между продавцами отражает, как показалось экономистам, их истинную стоимость, основанную на равновесии цены. спроса и предложения. Рынок, на котором реализуются такие условия, назвали эффективным рынком.

На эффективном рынке изменение цен носит случайный характер. Но почему? Если цены отражают всю значимую информацию, то это значит, что они будут меняться только при поступлении новой информации. Но новую информацию предсказать нельзя. Следовательно, изменение цен тоже нельзя предсказать заранее. Если цены акций отражают все, что предсказуемо, то изменение цен на акции должно отражать только непредсказуемое.

В 1977 году Г. Робертс предложил гипотезу о трех уровнях эффективности рынка.

Первый уровень цены отражает всю информацию о ценах в прошлом. Этот уровень Робертс назвал слабой формой эффективности рынка.

Второй уровень эффективности представляет случай, когда цены отражают не только цены в прошлом, но и всю другую опубликованную информацию. Робертс назвал эту форму средней формой эффективности рынка.

Третий уровень эффективности отражает цены, которые вбирают всю информацию, которая может быть добыта участниками рынка в результате целеустремленных исследований деятельности отдельных компаний и экономики в целом. В этом случае рынок будет отражать информационные возможности участников рынка, которые будут конкурентны, изменчивы, непостоянны, но «справедливость» на рынке будет обеспечиваться случайным характером доступа к новой информации.

Модели механизмов и объектов рынка, ценовые про­гнозы на оптовых, фондовых, инвестиционных рынках строились исходя из версии о том, что цены на рынках поддаются описанию с помощью распре­деления Гаусса с устойчивым средним значением и конечной дисперсией. Были предприняты многочисленные попытки распространить на экономические и социотехнические системы статистические модели, полученные с по­мощью регрессионного, корреляционного, дискриминантного анализа и т. д.

Но... анализ информации о рынках первой половины XX века показал, что реальные рынки не подчиняются законам нормального распределе­ния. Во второй половине XX века появилось достаточно много фактов (кас­кад революций и катастроф в различных сферах экономической деятельно­сти: научной, научно- технической, технико-технологической, информаци­онной, организационной, управленческой и т. д.), которые скомпрометирова­ли правомерность подхода к описанию экономических, социотехнических и рыночных систем как статистически устойчивых систем и допустимость рас­пространения на них моделей линейных процессов и нормального закона распределения Гаусса.

Во второй половине XX века статистический подход к описанию рын­ков сохранился. Но появился новый подход. В 1991 году Веге была пред­ложена гипотеза когерентного рынка (Coherent Market Hypothesis - СМН).

В научном познании возникновение понятия когерентности было связано с классической теорией колебаний. Но новое направление физических исследований— когерентных процессов — сформировалась именно на основе квантовой механики. В рамках когерентных процессов понятие «когерентности» получило широкое распространение в описании внешне разнородных явлений, объединенных общей чертой — упорядоченностью и согласованностью поведения большого числа элементов системы в процессах самоорганизации. В этом смысле когерентность явилась обобщением содержания понятий: корреляция, кооперативнось, синхронизация, фазировка и т. п.

Существенной особенностью когерентных процессов (состояний), независимо от причин их возникновения, является несводимость согласованного поведения элементов (частей) системы к их индивидуальным свойствам. Следовательно, когерентность есть проявление системных свойств объекта, как своеобразное разрешение антиномии части и целого. Целое «не больше», «не меньше» и не равно сумме своих частей, — оно просто иное. Данное обстоятельство приводит к тому, что для отображения, как частей, так и целого, требуется соответственно, различные уровни (способы) описания.

Гипотеза когерентного рынка рассматривает рынки как нелинейные статистические системы, имеющие в качестве базовых признаков функционирования выполнение не­линейной инвайроментальности (соотношение между внешней средой и внутренней организации системы) и действием групповых (кластерных) «осознаниях» (рефлексиях) агентов рынка. То есть рынки здесь рассматриваются как кластеры, которые могут находиться в 4 фазах развития:

1) «случайные блуждания», где преобладает стихийность;

2) «переходные рынки», на которых по мере возрастания уровня группового познания происходит смещение в сторону упорядочения; •

3) «хаотичные рынки», в которых возникают периодические колебания;

4) «когерентные рынки», когда фундаментальные факторы в комбинации с осознанной упорядоченностью (самосознанием, ответственностью и. т.д.) могут приводить к появлению когерентности, согласованности и являются механизмом перехода рынка в качественно новое состояние.

Гипотеза когерентного рынка ут­верждает, что реальные процессы на рынках — это результат соотношения нелинейной инвайроментальности внешней среды и внутренней организации и действие группового сознания. И эти соотношения динамичны, нелинейны и имеют качественные переходы.

Нобелевский лауреат 1988г. Морис Алле (Франция) ввёл понятие «экономика рынков», заменив им понятие «рыночная экономика», чтобы обратить внимание на то, что реальные «рынки» не являются экономическим явлением, в котором проявляется слепая стихия:

«Это миф, — пишет он, — будто экономика рынков может быть результатом стихийной игры экономических сил и политического попустительства (laiser faire). Реальность состоит в том, что экономика рынков неотделима от институциональных рамок, в которых она работает»[1].

По М. Алле, рынок – это способ реализации максимальной эффективности экономики, как за счёт конкурентных принципов функционирования, так и за счёт таких механизмов, как информация, социальная справедливость, компромисс в распределении доходов, за который ответственность несёт государство.

«Экономика, будучи частью социального целого, не может быть самоцелью. Её основная задача – удовлетворение человеческих потребностей. Критерием экономического прогресса следует не рост валового национального продукта, а рост чистого потребляемого дохода на душу населения.

Я полностью отказался от общей модели рыночной экономики Вальраса, для которой характерно – независимо от того, есть равновесие или нет – единая система цен, одинаковая для всех экономических агентов, и создал теорию общего экономического расчёта на совершенно новой основе, исходя из понятия излишка … и новой модели – экономики рынков… Общее экономическое равновесие и максимальная эффективность достигается тогда, когда более не существует реализуемого излишка.» (там же).

М. Алле был, видимо одним из первых, кто обратил внимание на эволюционный и фрактальный характер рынков. В речи по случаю получения Нобелевской премии он сформулировал гипотезу, решение которой впоследствии подвигло на формирование нового подхода:

«… Самые проницательные исследователи старались – до сих пор безуспешно – определить причины флуктуации, имеющих более или менее периодический характер и представляющих странное структурное сходство, отмечаемое во всех временных рядах, будь то, например, колебание в геофизике или экономике. Являются ли они результатом чистой случайности или же детерминистской необходимости? Можно полагать (а я в этом убеждён), то, что принято называть случайностью, является лишь особой формой детерминизма …».

К 1990 году достоянием широких кругов исследователей стали работы Б. Мандельброта по теории фрактальной геометрии. Они были применены к описанию динамических процессов, в которых проявляется «наследственность», «длинная память» и одновременно появляется новое («мутации») сначала на фазовом уровне, потом на структурном, потом на траектории развития. Фрактальные представления легли в основу теории «фрактальных рынков».

Гипотеза фрактального рынка не была плодом праздных размышлений. Она была реакцией на новые выявленные факторы, действующие на рынках. И прежде всего инновацион­ных товаров, взрывающих линейность, равновесность, обратимость, на кото­рых строились представления не только «классического рынка», но и «эффективного рынка».

Однако возникшая в конце XX века гипотеза фрактального рынка (Б. Мандельброт, А. Херст) развеяла миф о том, что рынки устойчиво статичны. Большинство рынков капиталов конца XX века фрактальны, а не нормально-статичны. Фрактальные временные ряды, описывающие показатели рынков капитала (прибыль, цены), являются рядами с долгосрочной памятью, а не независимыми случайными блужданиями, как представляла теория эффективных рынков. Фрактальные ряды имеют циклы, тренды, качественные переходы, дробную размерность. Информация не находит немедленного отражения в ценах. Рынки могут описываться, по меньшей мере, в категориях детерминированного хаоса. Но в действительности они сложнее.

Б. Мандельбротом, А. Херстом, Э. Петерсом и их последователями убедительно показано, что рыночные системы не поддаются моделированию методами, основанными на фетишизации нормального распределения Гаусса. На рынках преобладают закономерности фрактальной статистики. Смещение средних значений показателей рыночной деятельности может иметь распределение Парето, Шарлье Пуассона и другие модели с эксцессом и ассиметрией, но никак не модели Гаусса. Рыночные системы могут терять память о начальных условиях (т. е. иметь качественные скачки). Цикличность в рыночных системах существует. Но иерархия циклов такова, что, накладываясь друг на друга, они формируют суперпозицию не нормального, а синергетического типа, т. е. со взрывами, проявлениями фазовых и структурных переходов, с сильными и слабыми отклонениями от линейности и равновесности. Более того, динамика развития рынков носит необратимый характер.

Гипотеза фрактальных рынков отрицает основу основ классической экономической теории - наличие одной точки равновесия спроса и предложения через цену равновесия. Она отрицает наличие одного оптимального решения, получаемого дифференциальными уравнениями линейного типа. Она обосновывает неизбежность множественности решений, тем более в точках бифуркации.

Гипотеза фрактального рынка исходит из представления о рынках, как о системах, в которых:

• имеет место долговременная корреляция и тренды (эффекты обратной связи);

• проявляется изменчивость с критическими уровнями и пороговыми эффектами;

• уменьшается возможность предсказать поведение системы по мере увеличения горизонта прогнозирования;

• проявляются самоподобие, наследственность, мутации, эквивалентность детерминизма и стохастичности, амбивалентность трансформационных процессов;

• присутствуют все качества состояния, отвечающего характеристиками систем типа детерминированного хаоса по и происходят трансформационные процессы по законам синергетики Г. Хакена.

Один из активных исследователей современных рынков профессор Э. Петерс пишет:

«Существующая парадигма остаётся частным случаем новой, нелинейной парадигмы… Нелинейное обобщение делает понимание рынков и экономики в целом много более полным и реалистичным. Оно одновременно великолепно и страшно. Оно прекрасно, потому что мы глубже проникаем в природу рынков и лучше понимаем её, но и пугает тем, как много предстоит сделать.»[2]

Таким образом, в XXI век человечество вступило, не имея одной универсальной теории рынка. Существует достаточно много предложений по моделям рынков. Безупречных и непротиворечивых моделей нет. Попыткой объединить различные модели рынков в такую модель, которая примиряла бы их на базе современных представлений, является предлагаемая гипотеза синергетического рынка.

Авторы благодарны д. э.н., профессору (С. Петербургский государственный политехнический университет), д. э.н., профессору (г. Казань), д. э.н., д. ф-м. н. (г. Екатеринбург), д. э.н., профессору за сделанные замечания при подготовке рукописи, коллективу кафедры Экономики, организации и управления производством Камской государственной инженерно-экономической академии (г. Набережные Челны) за замечания, сделанные при обсуждении ключевых положений предлагаемой гипотезы, а также за техническую помощь в подготовке рукописи.

1. Гипотеза синергетического рынка в свете феноменологической теории фазовых переходов Л. Ландау

Использование при моделировании сложных социоприродных, экономических систем жестко детерминированных подходов не дает реальных, отвечающих действительности результатов. Смена парадигмы мышления привела к отказу от линейных моделей в пользу нелинейных, неравновесных, самоорганизующихся. Происходит смещение экономической мысли с кибернетической на синергетическую концепцию моделирования. Все это привело в конце 80-х - начале 90-х годов XX столетия формирование парадигмы экономической синергетики[3].

Моделирование экономических систем с позиций системно-синергетического подхода находится на стадии становления. Однако уже есть ряд серьезных работ в этом направлении (описание поведения биржевых игроков с помощью теории катастроф, создание синергетических моделей экономического развития Петрова-Поспелова, применение теории фрактальной статистики к описанию финансовых рынков и т. д.), которые строятся на нелинейном, неравновесном, необратимом, фрактальном, синергетическом представлении о характере процессов на реальных рынках ХХ и ХХI веков.

Моделирование экономических систем с использованием синергетического подхода учитывает следующие их особенности.

Нелинейность развития экономических систем. Теория синергетики и практика учитывают, что состояние покоя или линейного развития являются лишь абстракцией, удовлетворительно описывающей систему только в коротком интервале времени. Реально же системы претерпевают изменения, носящие характер экспоненциального роста, перехода к аттрактору, входа в цикл, удвоения цикла и т. д. То есть они нелинейны.

Многовариантность, альтернативность развития систем. Результатом моделирования синергетических экономических систем вследствие прохождения ими через множество точек бифуркаций будет не конечное состояние системы, а поле равновероятностных состояний.

Способность экономической системы к качественному скачку. Накопление незначительных возмущений в системе (флуктуации) может вызвать качественный переход системы с одного уровня на другой (катастрофу). Задача исследователя при этом состоит не только в прогнозе вероятности катастрофы, но и в определении управляющих воздействий, способных вызвать такой скачок (или его предотвратить).

Моделирование экономических систем с использованием синергетического подхода приводит к изменению оценки результатов управления. Становится очевидным рассмотрение системы любого уровня (микро-, макро-, мега-) не с позиций оценки разницы «конечный результат системы - начальное состояние», а как определение различий множества альтернатив развития при управленческом воздействии и множества альтернатив стационарного (безуправленческого) развития.

Моделирование современных социотехнических и социоэкономических систем имеет ту особенность, что время в процессе развития этих систем является системообразующим фактором, изменяющим вектор, знак и, как следствие, эффективность функционирования системы в целом и отдельных ее подсистем. При оперировании такими системами понятие «оптимальность» становится виртуальным и нечетким, функцией масштабного фактора. Целевая функция глобальных, национальных и макроэкономических систем определяется интересами различных групп, находящихся в большей или меньшей степени конфликтности, противоречий, согласованности, неравновесности, а потому ярко выраженной нелинейности. Альтернативой «оптимальности», «максимизации прибыли», «минимизации потерь (затрат)» и другим классическим категориям, использующимся при моделировании, является целевая функция «получение положительного (отрицательного) синергетического эффекта»[4].

Синергетический эффект в отличие от экономического эффекта реализуется в условиях бифуркационного состояния системы, т. е. состояния, в котором детерминизм (предопределенность, причинность), становится равновероятен реализации случайности (отсутствия знания).

Применительно к реальным социоэкономическим и социотехническим системам пока не разработан математический аппарат, позволяющий адекватно отражать динамику изменения состояний системы в точках бифуркации. Однако могут быть названы некоторые перспективные направления в математическом моделировании социоэкономических систем — фрактальная математика, теория катастроф, теория бифуркаций, теория цепных реакций, теория Марковских процессов, теория неравновесной термодинамики, теория дискретной динамики, теория самоорганизации И. Пригожина, теория синергетики Г. Хакена и т. д.

Синергетические эффекты в социоприродных и социоэкономических системах - это результат кооперативного действия в суперсистемах, приводящие к изменению качества системы, траектории ее развития.

Формирование синергетических эффектов в производственных, социотехнических и социоэкономических системах обеспечивается в результате системного синтеза технических, технологических, организационных, экономических, социальных, экологических, управленческих и т. д. факторов, с учетом виртуальности подсистем в результате постоянно меняющегося масштабного (временного и пространственного) фактора, пороговых, цепных, автокаталитических и автоволновых явлений, фрактальной размерности рыночного пространства.

Ориентация на формирование синергетических эффектов в социоэкономических системах - трудная, но и наиболее продуктивная задача в области их моделирования и управления эффективностью.

Гипо­теза синергетического рынка использует для построения базовой модели фе­номенологическую теорию фазовых переходов Ландау - Эренфеста. Эта теория создана Л. Ландау и П. Эренфестом в 1937 году, и является квинт-эссенцией синергетики как науки. Это признает Г. Хакен, отец синергетики[5].