Вищий навчальний заклад
Університет економіки та права «КРОК»
ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор О. І.Шаров
«___» ______________ 2012 р.
КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«Економіко-математичні методи та моделі»
МОДУЛЬ 2. Економетрика
Київ – 2012
Передмова
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни РОЗРОБЛЕНО
кафедрою математичних методів та статистики
навчально-наукового Інституту інформаційних та комунікаційних технологій
РОЗРОБНИК Сіренко О. О., ст. викладач | ________ (підпис) |
РЕЦЕНЗЕНТ
, канд. фіз.- мат. наук, доцент. | |
Зауваження враховані. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни відповідає стандартам вищої освіти, вимогам МОН молодь спорт України та Університету «КРОК» | ________ (підпис) |
РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО кафедрОЮ
Протокол № | 2 | від | «29» вересня 2011р. |
Завідувач кафедри | __________________ (підпис) | О. І Шаров |
УХВАЛЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ННІІКТ
Протокол № | 2 | від | «15» грудня 2011 р. |
Директор ННІІКТ | __________________ (підпис) | О. Є.Іларіонов |
ЗМІСТ
1. Сфера застосування…………………………………………………… 4
2. Опис дисципліни ……………………………………………………… 5
3. Навчальна програма дисципліни 7
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни…………………… 7
3.2. Зміст навчальної дисципліни ………………………………….. 8
4. Робоча навчальна програма дисципліни, плани лекцій та практичних
занять, завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
«Економіко-математичні методи та моделі. Модуль 2. Економетрика»………………………..……………… 11
4.1. Тематичний план дисципліни ………………………………… 11
4.2. Плани лекцій та практичних занять. Завдання для самостійної
роботи студентів ………………………………………………………. 15
4.3. Засоби для проведення поточного та підсумкового контролю … 40
4.4. Перелік рекомендованої літератури ………………………………….65
5. Критерії оцінювання результатів навчання студентів …………………… 67
5.1. Схема нарахування балів з дисципліни …………………………… 67
5.2. Умови нарахування балів …………………………………………… 67
5.3. Критерії підсумкового оцінювання ………………………………......67
6. Лист погодження комплексу навчально-методичного забезпечення
дисципліни ........................................................................... .............. 68
7. Лист подовження дії комплексу навчально-методичного забезпечення
дисципліни кафедрою–розробником ……………………………. 70
.
1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Навчальна дисципліна «Економіко-математичні методи та моделі. Модуль 2. Економетрика»
– вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напрямів підготовки
Галузі знань | Напрям підготовки | ||
Шифр | Найменування | Шифр | Назва |
0305 | Економіка та підприємництво | 6.030503 | Міжнародна економіка |
6.030504 | Економіка підприємства | ||
6.030507 | Маркетинг | ||
6.030508 | Фінанси і кредит | ||
6.030509 | Облік і аудит |
2. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
1. | Шифр дисципліни (ідентифікатор) | ПНЗЕ 6.2 |
2. | Тип дисципліни | обов’язкова |
3. | Попередні умови | попереднє вивчення дисциплін: вищої математики теорії імовірностей та математичної статистики |
4. | Триместр | 8 |
5. | Кредити ECTS | 3 |
6. | Заняття з викладачем | 32 годин |
7. | Форми підсумкового контролю | іспит |
8. | Методи проведення | лекції, практичні заняття |
9. | Результати навчання | · правильно визначати специфікацію економічної моделі, обчислювати оцінки її параметрів; · оцінити якість самої моделі; · виконувати економіко-статистичне тлумачення одержаних результатів; · досліджувати мультиколінеарність та застосовувати способи її усунення; · застосовувати узагальнений метод найменших квадратів; · створювати багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки; · оцінювати параметри системи одночасних рівнянь; · застосовувати математичні методи дослідження якісних економічних показників; · застосовувати прикладні програми при проведенні розрахунків на ПЕОМ та розробці практичних рекомендацій з прийняття рішень. |
10. | Зміст дисципліни | Вступ Тема 1. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель Тема 3. Мультиколінеарність Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) Тема 5. Автокореляція в економетричних моделях динаміки Тема 6. Оцінка параметрів системи одночасних рівнянь |
11. | Література | 1. І. Економетрія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ С. І. Наконечний, . - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 192 с. 2. І. Економетрія: Підручник/ С. І. Наконечний. - Вид. 4-те, доп. таперероб.. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с. 3. Лугінін О. Є. Економетрія: Навчальний посібник/ О. Є. Лугінін. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 278 с. 4. Здрок ія: Підручник/ , Т. Я Лагоцький. - К.: Знання, 2010. - 541 с эл. опт. диск (CD-ROM). 5. Бессалов : Учебное пособие/ . - К.: Кондор, 2007. - 196 с. |
12. | Мова | українська |
3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Анотація змісту нормативної дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі. Модуль 2. Економетрика» затверджена в складі Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра за спеціальностями напряму 0501 — «Економіка і підприємництво», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 06.06.02 № 000.
3.1. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх економістів сучасного економічного мислення та спеціальних знань з використання системного та процесного аналізу, різних методів економетричного аналізу як складової підтримки прийняття рішень щодо економічних об’єктів різної складності, ієрархії та організації.
Завданнями, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни, є формування у студентів певних умінь:
– правильно задати специфікацію економічної моделі; обчислити оцінки її параметрів;
– оцінити якість самої моделі;
– надавати економіко-статистичне тлумачення одержаних результатів;
– визначати мультиколінеарність та способи її усунення;
– використовувати узагальнений метод найменших квадратів;
– будувати багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки;
– оцінювати параметри системи одночасних рівнянь;
– використовувати математичні методи дослідження якісних економічних показників;
– використовувати прикладні програми при проведенні розрахунків на ПЕОМ та розробці практичних рекомендацій з прийняття рішень.
Результатом вивчення дисципліни повинна стати спроможність студентів самостійно опрацьовувати математичну літературу, поглиблювати знання, розвивати логічне мислення, розв`язувати реальні прикладні задачі та будувати їх математичні моделі у сфері управління.
Міждисциплінарні зв’язки
Дисципліна «Економіко-математичні методи та моделі. Модуль 2. Економетрика» спирається на такі дисципліни математичного циклу, як: “Вища математика”, “Теорія ймовірності та математична статистика”, «Економіко-математичні методи та моделі. Модуль 1. Оптимізаційні методи та моделі». Дисципліна «Економіко-математичні методи та моделі. Модуль 2. Економетрика» пов’язує дисципліни математичного циклу з економічними науками, передує вивченню професійно-орієнтованих дисциплін, становить основу для проведення економічних досліджень, тощо.
3.2. Зміст навчальної дисципліни
Вступ
Природа економетрії. Роль економетричних досліджень в економіці. Об’єкт, предмет, цілі, завдання та структура курсу. Місце значення курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економіки. Взаємозв’язки курсу із суміжними дисциплінами. Історія виникнення і формування курсу “Економетрика” у провідних навчальних закладах світу. Приклади застосування економетричних методів для розв’язування економічних задач.
Тема 1. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів.
Основні характеристики економічної системи як об’єкта моделювання. Поняття моделі. Математична модель, основні етапи процесу моделювання. Класифікація економіко-математичних моделей.
Сучасні методологічні основи економетричного моделювання, роль апріорної та апостеріорної інформації. Статистична база економетричних моделей. Змінні та рівняння в економетричних моделях, макро - і мікроекономічні сукупності даних та основи, їх зв’язок з агрегуванням. Основні типи економічних моделей, їх зв’язок з іншими типами математичних моделей. Етапи економетричного аналізу економічних процесів та явищ.
Тема 2. Загальна лінійна економетрична модель.
Загальний вигляд лінійної економетричної моделі, її структура та етапи побудови. Специфікація моделі. Передумови застосування методу найменших квадратів (1 МНК). Властивості оцінок, їх характеристика.
Коректність побудови економетричної моделі та перевірка значущості оцінок параметрів і моделі в цілому. Статистичні критерії перевірки значущості. Стандартні похибки та надійність прогнозу. Довірчі інтервали функції регресій.
Стандартизована економетрична лінійна модель. Економічна інтерпретація оцінок параметрів моделі. Застосування їх в економетричному аналізі.
Побудова моделей на основі покрокової регресії. Найпростіші економетричні моделі. Побудова лінійної та лінійно-логарифмічної виробничих функцій. Економетричний аналіз виробничих функцій, інтерпретація результатів.
Тема 3. Мультиколінеарність.
Поняття мультиколінеарності, її вплив на оцінки параметрів моделі. Методи визначення мультиколінеарності та способи її усунення. Метод Фаррара - Глобера. Метод головних компонентів. Приклади економічних задач.
Тема 4. Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена)
Поняття гомо - і гетероскедастичності. Вплив гетероскедастичності на властивості оцінок параметрів.
Узагальнений метод найменших квадратів (метод Ейткена) оцінка параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними залишками. Формування матриці S. Визначення оператора оцінок та відповідної коваріаційної матриці. Числовий приклад застосування методу Ейткена. Прогноз.
Тема 5. Автокореляція в економетричних моделях динаміки.
Природа й наслідки автокореляції. Методи визначення автокореляції.
Автокореляційні функції (корелограми). Визначення корелограм для різних типів економічним процесів: стаціонарного, нестаціонарного, випадкового з чергуванням росту і падіння. Приклади. Прогноз.
Моделі з автокорельованими залишками. Методи оцінювання параметрів: Ейткена, перетворення вхідної інформації, Кочрена-Оркетта, Дарбіна-Уотсона, Неймана.
Багатофакторні лінійні економетричні моделі динаміки та особливості їх побудови.
Поняття лагу і лагових змінних. Моделі розподіленого лагу. Взаємна кореляційна функція. Лаги залежної і незалежних змінних. Методи оцінювання параметрів за схемою Койка, адаптивних сподівань, часткового коригування.
Приклади автокореляційних моделей. Прогноз.
Тема 6. Оцінка параметрів системи одночасних рівнянь.
Системи одночасних структурних рівнянь, перехід до зведеної форми, їх взаємозв’язок. Приклади систем одночасних рівнянь на макрорівні.
Поняття ідентифікації. Строго ідентифікована, недоідентифікована і надідентифікована системи рівнянь. Проблема оцінювання параметрів системи, загальна характеристика методів. Непрямий метод оцінювання параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь. Розрахунок параметрів системи економетричних рівнянь попиту і пропозиції непрямим методом найменших квадратів.
Двокроковий метод найменших квадратів оцінювання параметрів надідентифікованих систем одночасних рівнянь (2 МНК-оцінка); узагальнений алгоритм методу.
Двокроковий метод найменших квадратів і головних компонентів. Сфера застосування їх в економетрічних дослідженнях.
Рекурсивні системи одночасних рівнянь, їх характеристика, можливість застосування МНК-оцінки для розрахунку параметрів рекурсивних систем. Приклади макромоделей. Прогнози.
4.4. Перелік рекомендованих підручників,
інших методичних та дидактичних матеріалів
Основна література
1. І. Економетрія: Підручник/ С. І. Наконечний. - Вид. 4-те, доп. та перероб.. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.
2. І. Економетрія: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни/ С. І. Наконечний, . - Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 192 с.
3. Лук’яненко І. Г. Економетрика: Підручник/ І. Г. Лук'яненко ; І. Г. Лук'яненко, Л. І. Краснікова. - К.: Знання, 1998. - 494 с.: граф., табл.. - (Вища освіта XXI століття).
4. Грін, Вільям Г. Економетричний аналіз: Підручник/ Г. Вільям, Грін. - К.: Вид-во Соломії Павличко "Основи", 2005. - 1197 с.
5. Бессалов : Учебное пособие/ . - К.: Кондор, 2007. - 196 с.
6. Здрок ія: Підручник/ , Т. Я Лагоцький. - К.: Знання, 2010. - 541 с эл. опт. диск (CD-ROM).
7. Лук'яненко І. Г. Економетрика: Практикум з використанням комп'ютера/ І. Г. Лук'яненко, Л. І. Краснікова. - К.: Знання, 1998. - 220 с.
8. Лугінін О. Є. Економетрія: Навчальний посібник/ О. Є. Лугінін. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 278 с.
Додаткова література
9. Економетрія Т.2: Економетричні прогнозні та оптимізаційні моделі: Навчальний посібник / Й. Грубер. - К.: Нічлава, 1999 - 295 с
10. Економетрія. Т.1: Вступ до множинної регресії та економетрії: Навчальний посібник / Й. Грубер. - К.: Нічлава, 1998 - 381 с
11. Введение в эконометрику: Учебник/ К. Доугерти. - 2-е изд.. - М.: ИНФРА-М, 2004. - 432 с
12. Корольов з економетрії: завдання з практичними рекомендаціями, алгоритмами та прикладом їх наскрізного використання: Ч. 1. Регресійний аналіз: Навчальний посібник/ , . - К.: Вид-во Європейського університету, 2004. - 250 с
13. Кремер : Учебник/ , . - М.: ЮНИТИ, 2002. - 311 с
14. Лещинський ія: Навчальний посібник/ , , . - К.: МАУП, 2003. - 208 с.
15. Лугінін О. Є. Економетрія: Навчальний посібник/ О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова, О. М. Білоусов. - К.: ЦУЛ, 2005. - 252 с.
16. Магнус задач к начальному курсу эконометрики: сборник задач/ , , . - М.: Дело, 2002. - 208 с
17. Магнус : Начальний курс: Учебник/ , , . - М.: Дело, 2001. - 400 с
18. Назаренко економетрики: Підручник/ . - 2-е вид., перероб.. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с
19. І. Економетрія: Підручник/ С. І. Наконечний. - Вид. 4-те, доп. таперероб.. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с
20. Просветов . Задачи и решения: Учебно-методическое пособие/ . - М.: Издательство РДЛ, 2004. - 104 с
21. Ржевський до економетрії: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей/ . - К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. - 93 с
22. Талбатов : Підручник / . - К.: ТП Пресс, 2003. - 320 с.: іл.
23. Теоретико-ймовірносні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці: Навчальний посібник/ [та ін.]. - К.: Інформтехніка, 1995. - 380 с.
