Анотація дисципліни
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ: ЕКОНОМЕТРИКА
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»
Мета викладання навчальної дисципліни– розвиток у студентів навичок застосування методів економетричного аналізу для кількісного обґрунтування й оцінки управлінських рішень у галузі соціально - економічних процесів
Основними завданнями курсу є – : вироблення у майбутніх фахівців вміння застосовувати кількісні методи при аналізі економічних процесів, застосовувати формальні засоби при їх описі; набуття студентами навичок практичної роботи з різними методами економічного аналізу.
2. Перелік професійних компетенцій, які повинен набути бакалавр:
знання і розуміння:
· методів побудови математичних моделей економічних процесів;
· методів побудови та алгоритми розв’язування статистичних економіко-математичних моделей.
· загальної методики економетричного дослідження;
· економетричних методів моделювання динаміки економічних явищ і процесів;
· загальних принципів моделювання основних економічних показників;
застосування знань і розумінь::
· володіти основами математичного апарату, необхідними для ефективного вивчення дисципліни економетрика;
· аналізувати та формулювати постановку задачі з використанням математичних та статистичних методів;
· розв’язувати типові задачі в межах вивченого програмного матеріалу;
· використовувати у практичній діяльності набуті знання щодо застосування математичних і статистичних методів для дослідження професійних задач;
· самостійно працювати з навчально-методичною літературою і використовувати необхідні програмні продукти для аналізу і розв’язування професійних задач;
· розв’язувати практичні задачі математичними методами
· використовувати математичний апарат для вирішення економічних завдань ;
· будувати економіко-математичні моделі
формування суджень:
· здатність визначити та надати характеристику механізму впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на стан та особливості економічних явищ і процесів;
· здатність обґрунтувати та визначити механізм ефективного впливу на економічні явища та процеси.
· здатність планувати управлінські рішення та прогнозувати їх наслідки.
3. Дисципліна самостійного вибору навчального закладу.
4. Оцінювання:
поточне – опитування; тестування; розв’язання завдань, задач; публікація тез доповідей, статей; виконання індивідуального завдання;
підсумкове – модульна робота, екзамен.
5. Мова викладання:
українська
6. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни | |
денна форма навчання | заочна форма навчання | ||
Кількість кредитів ECTS –5 | Галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво | Нормативна | |
Напрями підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит» | |||
Модулів – 1 | Рік підготовки: | ||
Змістових модулів –2 | 2-й | 2-й | |
Індивідуальне науково-дослідне завдання_______________________ | Семестр | ||
Загальна кількість годин – 150 | 4-й | 4-й | |
Лекції | |||
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –5 | Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр | 30 год. | 8год. |
Практичні, семінарські | |||
45 год. | 6год. | ||
Лабораторні | |||
0 год. | 0 год. | ||
Самостійна робота | |||
75год. | 136 год. | ||
Індивідуальні завдання:0 год. | |||
Вид контролю: екзамен |
7.Програма навчальної дисципліни
Модуль 1 Економетрика
ІV семестр
Змістовий модуль І. Класичні моделі регресії. Деякі аспекти багатофакторної регресії
Тема 1. Лінійна та нелінійні моделі регресії.
1.1.Знаходження параметрів моделей методом найменших квадратів.
1.2. Показники якості моделі. Коефіцієнт еластичності.
1.3. Оцінка значущості моделі
1.4. Прогноз за моделлю
1.4. Використання Мастер Функций Excel/
Тема 2. Мультиколінеарність в багатофакторних моделях. Тест Фаррара-Глобера.
2.1. Поняття і наслідки мультиколінеарності
2.2. Тест Фаррара-Глобера..
2.3. Подолання мультиколінеарності.
2.4 Поняття про метод головних компонент
Тема 3. Багатофакторна лінійна регресія. Покроковий регресійний аналіз.
3.1. Загальний вид лінійної економетричної моделі. Її структура та етапи побудови. Специфікація моделей.
3.2. Показники якості моделі
3.3 Оцінка параметрів. Частинні коефіцієнти кореляції
3.4. Перевірка значимості і довірчі інтервали
3.5.Покрокова регресія.
3.6 Фіктивні змінні
3.7. Пакет Анализ Данных Excel
3.8. Конкретні приклади економічних задач.
Тема 4. Гетероскедастичність. Тест Гольдфельда-Квандта. Тест Спірмена.
4.1. Поняття і наслідки гетероскедастичності
4.2. Тест Гольдфельда-Квандта.
4.3. Тест Спірмена.
Тема 5. Автокореляція залишків. Критерій Дарбіна-Уотсона.
5.1. Поняття і наслідки автокореляції залишків.
5.2. Критерій Дарбіна-Уотсона.
Змістовий модуль ІІ. Узагальнена лінійна модель регресії. Економетричні методи у мікроекономіці. Аналіз часових рядів і прогнозування. Оцінка параметрів системи одночасних
Тема 6. Узагальнений метод найменших квадратів.
8.1. Поняття про узагальнений метод найменших квадратів.
8.2.Оцінка моделей з гетероскедастичністю даних
8.3. Оцінка моделей з автокореляцією даних. Методи оцінки параметрів: Эйткена, перетворення вхідної інформації, Кочрена-Оркетта,
Тема 7. Економетричні методи у мікроекономіці
7.1. Типові виробничі функції: однорідні виробничі функції, функція Кобба-Дугласа, виробничі функції з постійними коефіцієнтами, із постійною еластичністю заміщення.
7.2. Побудова і розрахунок виробничих функцій. Формування вихідних даних. Виробничі функції й оптимальне планування.
Тема 8. Аналіз часових рядів
8.1. Основні поняття і означення. Вступ в аналіз часових рядів
8.2. Вимоги до формування рівнів часових рядів
8.3. Перевірка гіпотези про стаціонарність часових рядів. Тестування математичного сподівання. Тест Манна –Уітні
8.4. Виявлення аномальних спостережень
8.5. Перевірка гіпотези існування тенденції в часовому ряду
8.6. Згладжування часових рядів
8.7. Аналіз динамічних рядів за допомогою автокореляційної функції
8.8. Розрахунок основних показників динаміки економічних процесів
Тема 9. Побудова моделей часових рядів
9.1. Аналітичне вирівнювання. Побудова кривих росту.
9.2. Аналітичне вирівнювання. Криві росту.
9.3 Статистичний аналіз і прогнозування сезонних коливань.
9.4 Лагові моделі
9.5. Моделі авто регресії.
Тема 10. Оцінка параметрів системи одночасних
9.1. Системи одночасних структурних рівнянь. Приклади на макрорівні. Поняття ідентифікації
10.2. Непрямий метод оцінки параметрів строго ідентифікованої системи рівнянь.
10.3. Двокроковий метод найменших квадратів (2 МНК).
10.4. Загальний алгоритм методу. Приклади макромоделей
8. Рекомендована література
Базова
1. Лавріненко економіко-математичного моделювання/ іненко, ін, , О. І. Бескровний – Львів: Магнолія 2006, 2010. – 540 с.
2. Фортуна іко-математичне моделювання: економетрика: навч. посіб. для самост. роботи студ. / – Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. – 157 c.
3. Христиановский -математические методы и модели: теория и практика / , – Донецк, ДонНУ, 2010. – 335 с.
4. Христиановский временных рядов в єкономике: практика применения: учебное пособие / , – Донецк, ДонНУ, 2011. – 125 с.
5. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / и др.; под ред. . – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 192 с.
6. Наконечний С. І.. Економетрія: підручник / С. І. Наконечний, , .– Вид. 4-те, доп. та перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 528 с.
7. Назаренко економетрики: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / . – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 392 с.
Допоміжна
1. Кулинич . / . – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
2. Введение в эконометрику / К. Доугерти. – М.: ИHФРА-М, 1999. – 402 с.
3. Здрюк ія. підручник / , Т. Я Лагоцький. – К.: Знання, 2010. – 541 с.
4. Кремер / , . – М. ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 311 с.
5. Кулинич / . – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.
6. Кулян : учеб. пособие для слушателей экон. спец. / ., . – К.: МАУП, 1997. – 68 с.
7. Лондар ія засобами MS EXCEL: навч. посіб. / , . – К.: Європ. ун-т, 2004. – 242 с.
8. Лук’яненко І. Г. Економетрика / І. Г. Лук’яненко, Л. І. Краснікова. – К.: Знання КОО, 1998. – 494 с.
9. Лугінін О. Є. Економетрія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Є. Лугінін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 278 с.
10. Магнус / – М.: Дело, 1997. – 248 с.
11. Магнус . Начальный курс: учебник / , , . – 8-е изд. – М.: Дело, 2007. – 504 с.
12. Назаренко економетрики: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / . – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 392 с.
13. Эконометрика: учебник / и др.; под ред. . – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 576 с.
