Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» (стр. 2 )

Тема №6. Методы оценивания параметров эконометрических моделей

Понятие и экономическая сущность оценки параметров эконометрических моделей. Оценка методом наименьших квадратов. Предпосылки применения метода наименьших квадратов. Двухшаговый, трехшаговый и косвенный методы наименьших квадратов, условия их применения и алгоритмы их реализации. Вычисление коэффициентов структурной формы модели через коэффициенты приведенной формы модели. Оценка параметров модели методом максимального правдоподобия и методом инструментальных переменных. Характеристика итерактивных методов оценивания: метод неподвижной точки, релаксационные и рекурсивные методы.

Тема №7. Системы одновременных эконометрических уравнений

Определение, сущность и необходимость использования модели, задаваемой системой одновременных эконометрических уравнений. Составляющие систем уравнений. Классификация переменных системы одновременных уравнений. Проблемы спецификации и идентификации между структурной и приведенной формами модели. Необходимое и достаточное условие идентификации. Определение оценки систем одновременных уравнений. Основные направления прикладного использования систем одновременных уравнений.

Тема №8. Моделирование одномерных временных рядов и изучение взаимосвязей между ними

Временной ряд и его основные элементы и особенности.. Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры. Определение тренда. Моделирование тенденции временного ряда. Линейные стационарные и нестационарные модели и их идентификация. Моделирование сезонных и циклических колебаний.. Общая процедура выделения трендовой и сезонной составляющей в аддитивных и мультипликативных моделях. Моделирование тенденции временного ряда при наличии структурных изменений.

Статистическая оценка взаимосвязей двух временных рядов. Методы исключения тенденции. Определение автокорреляции в остатках. Критерий Дарбина –Уотсона. Оценка параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках. Коинтеграция временных рядов.

Тема№9. Динамические эконометрические модели

Общая характеристика моделей авторегрессии и моделей с распределенным лагом и экономическая .интерпретация их параметров. Модели адпптивных ожиданий и неполной корректировки. Изучение структуры лага и выбор вида модели с распределенным лагом. Определение оценки параметров моделирования динамических процессов: распределение Койка, метод главных компонент, частичные корректировки, адаптивные ожидания, гипотеза Фридмена, распределительные Лаги Алмон, рациональные ожидания, предсказания, метод Бокса-Дженкинса, тесты на устойчивость (тестЧоу, F-тест на стабильность коэффициентов, оценка качества прогнозов, Коэффициент Тейла). Оценка параметров моделей авторегрессии. (метод инструментальных переменных). . Спектральный и гармонический анализ. Новые направления в анализе многомерных временных рядов.

4.2. Планы проведения практических и семинарских занятий и материалы для самостоятельной подготовки к ним

Тема №1. Предмет курса «эконометрика». Цель, задачи и методы, используемые при его изучении

Цель занятия:

- Знакомство с теоретической характеристикой дисциплины «Эконометрика», а так же с ее предметом, объектом изучения и методами исследования.

-На практических примерах раскрыть сущность изучения эконометрики.

- Познакомиться с основными этапами эконометрического моделирования.

Контрольные вопросы:

-Что означает термин «эконометрика»,?

-Дайте определение эконометрики.

-Когда произошло становление эконометрике как науки?

-Назовите основные ступени выделения эконометрики в особую науку.

-В чем состоит особая роль статистики в формировании эконометрического метода?

-Что является предметом эконометрики?

-Какое место занимает эконометрика в системе наук?

-Расскажите о методах эконометрики, охарактеризуйте значение закона больших чисел в эконометрическом исследовании.

-Расскажите о связи эконометрики с другими науками.

-Каковы этапы эконометрического исследования?

-Почему можно сказать, что эконометрические методы развивались в ответ на преодоление недостатков классических статистических методов?

-Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании? Какие возникают проблемы данных?

-По каким типам шкал производятся измерения в эконометрике?

Тема №2 Введение в эконометрический анализ, основные его категории и понятия

Цель занятия:

- Научиться определять числовые характеристики случайных величин, давая им экономическую интерпретацию с учетом их оценок.

-Освоить методику расчета ковариации и механизмов проведения дисперсионного и корреляционного анализа на основе использования пакетов прикладных программ MS Excel и SPSS.

-Ознакомиться с методикой расчета видов коэффициента корреляции и с показателями дисперсионного анализа.

Контрольные вопросы:

-Что понимается под законом распределения случайных величин?

-Какие числовые характеристики случайных величин вы знаете?

-Охарактеризуйте требования к числовым характеристикам случайных величин.

-Что представляет собой ковариация и что она показывает?

-В чем заключается суть правила сложения дисперсии?

-Что характеризуют показатели корреляционного и дисперсионного анализа?

-В каком случае зависимость между переменными называется вероятностной?

-В каком случае зависимость между переменными называется корреляционной?

В каком случае зависимость между переменными называется функциональной?

Какие задачи решаются с помощью корреляционного анализа?

-Что характеризует коэффициент парной корреляции?

-Что характеризует коэффициент частной корреляции?

- Что характеризует коэффициент множественной корреляции?

-Найденное значение коэффициента парной корреляции между переменными X и У со­ставляет 1,43. Какой вывод можно сделать?

-Найденное значение коэффициента парной корреляции между переменными X и У оказалось равно 1. Какой вывод можно сделать?

-Найденное значение коэффициента парной корреляции между переменными X и У оказалось равно 0. Какой вывод можно сделать?

-Найденное значение коэффициента парной корреляции между переменными X и У оказалось равно -1. Какой вывод можно сделать?

-Что понимают под прямой корреляционной зависимостью между переменными?

-Что понимают под обратной корреляционной зависимостью между переменными?

Найденное значение коэффициента парной корреляции между переменными X и У поло­жительное. Какой вывод можно сделать?

-Найденное значение коэффициента парной корреляции между переменными X и У отри­цательное. Какой вывод можно сделать?

-Какие уровни различают при анализе тесноты корреляционной зависимости между пере­менными?

-Какие значения коэффициента парной корреляции позволяют сделать вывод о наличии тесной зависимости между переменными?

-Какие значения коэффициента парной корреляции позволяют сделать вывод о наличии умеренной зависимости между переменными?

-Какие значения коэффициента парной корреляции позволяют сделать вывод о наличии слабой зависимости между переменными?

-Для чего проводят оценку значимости коэффициентов корреляции?

-Как выбрать наиболее информативный фактор из нескольких?

Как определить коэффициент детерминации?

Что показывает коэффициент детерминации?

Как коэффициент детерминации связан с коэффициентом парной корреляции, индексом

корреляции и коэффициентом множественной корреляции?

В чем недостаток коэффициента детерминации?

Тема №3 Эконометрические модели и проблемы их оценки

Цель занятия:

- Показать сущность и роль эконометрических моделей при проведении анализа социально-экономических явлений и процессов, происходящих в обществе на конкретных практических примерах..

-Познакомиться с типами эконометрических моделей.

-Научиться преобразовывать структурные формы моделей в приведенные.

-Изучить вопросы спецификации и идентификации эконометрических моделей.

-Освоить методы выбора функции при построении эконометрической модели.

Контрольные вопросы:

-Что понимается под эконометрической моделью?

-Приведите примеры моделируемых показателей и докажите какие основные факторы оказывают на них влияние

-Что обозначено символом е в уравнении эконометрической модели У = /(х],Х2,...,Хр)+ е ? Что характеризует слагаемое е?

-Какие типы моделей вы знаете, и чем они друг от друга отличаются?

-В чем отличие структурных форм моделей от приведенных?

-Какие регрессионные модели являются нелинейными и почему?

-Запишите все виды моделей, нелинейных относительно: включаемых переменных; оцениваемых параметров.

-В чем состоят ошибки спецификации модели?

-Какие методы при выборе функции в регрессионную модель вы знаете?

Как производят отбор факторов в эконометрическую модель?

Что включает в себя проверка качества регрессионной модели?

С какой целью проводят оценку качества эконометрической модели?

Какая величина позволяет судить о точности модели?

Когда модель можно считать точной?

Какую величину можно использовать для сравнительной характеристики точности раз-

личных моделей?

.

Тема №4. Эконометрический анализ построения двумерной регрессионной модели

Цель занятия:

- Научиться строить модели парной линейной и нелинейной регрессии. средствами MS Excel. и SPSS с помощью встроенных функций.

-На основе метода наименьших квадратов научиться определять параметры модели парной регрессии с их экономической интерпретацией.

-Освоить механизм проверки на значимость как эконометрической модели в целом, так и отдельных ее параметров и коэффициента корреляции.

-Научиться определять доверительные интервалы прогноза по выведенному уравнению регрессии и проводить расчет стандартных ошибок параметров эконометрической модели и средней ошибки аппроксимации.

Контрольные вопросы:

-Что вы понимаете под термином регрессия?

-Из каких двух частей состоит в целом модель парной регрессии?

-В чем заключается суть метода наименьших квадратов?

-Какова экономическая интерпретация параметров эконометрической модели?

-Что собой представляет коэффициент эластичности?

-Поясните смысл коэффициента регрессии, назовите способы его оценивания, покажите, как он используется для расчета мультипликатора в функции потребления.