Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» (стр. 8 )

Вариант 1
По данным, представленным в таблице, изучается зависимость
индекса человеческого развития Y от переменных:
X1 - ВВП 1997 г., % к 1990 г.;
X2 - расходы на конечное потребление в текущих ценах, % к ВВП;
X3 - расходы домашних хозяйств, % к ВВП;
X4 - валовое накопление, % к ВВП;
X5 - суточная калорийность питания населения, ккал на душу населе-ния;
X6- ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 1997 г., число лет.
№ п. п.	Страна	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	Австрия	0,904	115	75,5	56,1	25,2	3343	77
2	Австралия	0,922	123	78,5	61,8	21,8	3001	78,2
3	Белоруссия	0,763	74	78,4	59,1	25,7	3101	68
4	Бельгия	0,923	111	77,7	63,3	17,8	3543	77,2
5	Великобритания	0,918	113	84,4	64,1	15,9	3237	77,2
6	Германия	0,906	110	75,9	57	22,4	3330	77,2
7	Дания	0,905	119	76	50,7	20,6	3808	75,7
8	Индия	0,545	146	67,5	57,1	25,2	2415	62,6
9	Испания	0,894	113	78,2	62	20,7	3295	78
10	Италия	0,9	108	78,1	61,8	17,5	3504	78,2
11	Канада	0,932	113	78,6	58,6	19,7	3056	79
12	Казахстан	0,74	71	84	71,7	18,5	3007	67,6
13	Китай	0,701	210	59,2	48	42,4	2844	69,8
14	Латвия	0,744	94	90,2	63,9	23	2861	68,4
15	Нидерланды	0,921	118	72,8	59,1	20,2	3259	77,9
16	Норвегия	0,927	130	67,7	47,5	25,2	3350	78,1
17	Польша	0,802	127	82,6	65,3	22,4	3344	72,5
18	Россия	0,747	61	74,4	53,2	22,7	2704	66,6
19	США	0,927	117	83,3	67,9	18,1	3642	76,7
20	Украина	0,721	46	83,7	61,7	20,1	2753	68,8
21	Финляндия	0,913	107	73,8	52,9	17,3	2916	76,8
22	Франция	0,918	110	79,2	59,9	16,8	3551	78,1
23	Чехия	0,833	99,2	71,5	51,5	29,9	3177	73,9
24	Швейцария	0,914	101	75,3	61,2	20,3	3280	78,6
25	Швеция	0,923	105	79	53,1	14,1	3160	78,5

Задание
1.	Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции. Между какими факторами
	Наблюдается ли сильная мультиколлинеарность?
2.	Построить линейную множественную модель (1) с полным набором факторов.
3.	Для оценки значимости модели (1) найти F-статистику и критическое значение Fkp.
	Является ли модель (1) значимой?
	Для оценки значимости коэффициентов модели (1) найти t-статистики и критическое
	значение tkp. Какие коэффициенты являются значимыми? Какой фактор наиболее
	значим?
4.	Упорядочить таблицу исходных данных по возрастанию наиболее значимого
	фактора Х. Построить парную линейную модель (2) с этим фактором Х.
	Исходные данные для построения модели (2) и линию тренда показать на чертеже.
5.	Для проверки свойства гомоскедастичности модели (2) рассчитать F-статистику и
	критическое значение Fkp. Является ли модель гомоскедастичной?

4.7.Тематика рефератов по курсу «Эконометрика»

1.  Роль и значение эконометрики в изучении социально-экономических процессов.

2.  История возникновения эконометрики.

3.  Взаимосвязь эконометрики с другими науками.

4.  Особенности эконометрического метода.

5.  Методы эконометрики.

6.  Измерения в экономике.

7.  Роль числовых характеристик случайных величин в экономическом анализе.

8.  Функциональные и стохастические связи.

9.  Дисперсионный анализ и его роль в исследовании взаимосвязей и взаимозависимостей социально-экономических явлений и процессов.

10.  Корреляция, ее место в экономическом анализе.

11.  Виды корреляции, их экономическая интерпретация и примеры их расчетов.

12.  Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях.

13.  Роль и значение моделирования в экономическом анализе.

14.  Эконометрические модели, их практическое применение.

15.  Типы и формы моделей.

16.  Характеристика спецификации модели и практическое ее обоснование.

17.  Модель линейной регрессии, смысл и оценка ее параметров.

18.  Использование методов оценивания параметров моделей в эконометрическом анализе.

19.  Оценка экономических структур.

20.  Практическое и экономическое обоснование критериев оценок.

21.  Особенности моделирования производственных процессов и характеристика их оценок.

22.  Модели нелинейной регрессии и область их применения.

23.  Практическое применение моделей множественной регрессии.

24.  Изучение регрессионной связи показателей коммерческой деятельности.

25.  Эконометрический регрессионный анализ макроэкономических моделей.

26.  Однофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы.

27.  Многофакторный дисперсионный анализ деятельности фирмы.

28.  Моделирование динамических процессов.

29.  Вопросы и механизм прогнозирования экономических показателей.

30.  Практическое применение моделей тренда в эконометрическом анализе.

31.  Практика применения моделей сезонных временных рядов и механизм расчета их параметров.

32.  Спектральный анализ, область его применения.

33.  Модель функции потребления и оценка ее параметров.

34.  Модель функции спроса и предложения.

35.  Оценка модели инфляции.

36.  Оценка модели фирмы.

37.  Использование методов выравнивания динамических процессов в эконометрическом анализе.

38.  Системы одновременных эконометрических уравнений, область их использования и применения.

39.  Практический анализ временных рядов: изучение основной тенденции развития.