Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» (стр. 1 )

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Международной экономики, математических методов и бизнес-информатики»

Учебно-методический комплекс по дисциплине

«ЭКОНОМЕТРИКА»

Рассмотрено и утверждено

на заседании кафедры

«07»__марта__2012г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МИЭМИС

___________

«___» _____________ 2012 г.

Барнаул 2012

ББК

Учебно-методический комплекс по дисциплине

Эконометрика: для студентов по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Составитель: к. э.н., доцент - Барнаул, Алтайский государственный университет, экономический факультет, кафедра информационных систем в экономике, 2007, 64 с.

Учебно-методический комплекс по дисциплине "Эконометрика" разработан в соответствии с новыми государственными образовательными стандартами высшего и среднего профессионального образования по направлению подготовки экономистов по специальности 060500 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Учебно-методический комплекс (УМК) по дисциплине включает рабочую учебную программу, методические указания по проведению преподавателями основных видов учебных занятий, по составлению заданий для экзаменационного и межсессионного контроля знаний студентов с приложением их образцов, методические указания студентам по изучению дисциплины, выполнению лабораторных практикумов, контрольных работ, домашних заданий и других видов учебной работы, включая выполнение курсовых проектов (работ), график самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине с указанием ее содержания, объема в часах по неделям, сроков и форм контроля результатов, перечня специализированных аудиторий, кабинетов и лабораторий с указанием используемого в учебном процессе по дисциплине основного учебно-лабораторного оборудования, технических средств обучения и контроля, карты обеспеченности студентов учебной литературой по дисциплине.

I. Организационно-методический раздел

1.1. Цель курса

. Цель данного курса – научить студентов использовать основные методы эконометрики, необходимые для проверки предлагаемых и выявлении новых эмпирических зависимостей, а так же дать представление о современном инструментарии эконометрического моделирования, познакомить их с практическим применением методов эконометрики при проведении научных и прикладных экономических исследований на основе экономической теории и реальных статистических данных, с использованием современных прикладных программ и компьютерных технологий.

1.2. Задачи курса

·  изучить принципы количественного анализа реальных экономических процессов и явлений во времени и в пространстве;

·  получить знания по эмпирическому выводу экономических зависимостей, закономерностей и законов, действующих в настоящее время;

·  научиться строить и использовать эконометрические модели, а также оценивать их параметры для объяснения поведения исследуемых экономических явлений;

·  проверять выдвигаемые гипотезы о свойствах экономических показателей и формах их связи;

·  научиться оценивать и использовать результаты экономического анализа для прогноза и принятия обоснованных экономических решений.

Основной особенностью курса является обучение студентов применению программных продуктов с целью освоения системы методов анализа взаимосвязей реальных экономических процессов. В рамках курса предлагается изучение как особенностей сбора и анализа экономической информации с использованием стандартных программных средств, так и опыта использования информационных технологий для оценки параметров эконометрических моделей современными методами.

1.3.  Место курса в профессиональной подготовке

Эконометрика является  фундаментальной дисциплиной современного экономического образования, где рассматриваются проблемы изучения и состояния экономических процессов, связанные с построением эконометрических моделей и определения возможностей их использования для описания, анализа и прогнозирования реальных экономических задач. Знания, полученные при ее изучении, будут использованы в процессе дальнейшей подготовки студентов по специальностям экономического направления.

Курс «Эконометрика» предназначен для студентов Алтайского государственного университета, обучающихся по специальности 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Программа предполагает, что курсу «Эконометрика» предшествует изучение курсов математики в экономике, теории вероятности и математической статистики, информатики,.экономической теории и статистики.

Для изучения данного курса студенты должны владеть следующими навыками: уметь работать в среде операционных систем Win*; иметь навыки работы с приложениями MS Office; уметь работать с глобальными и локальными сетями; иметь навыки работы с поисковыми системами; владеть базовыми математическими и статистическими навыками. Кроме того, следует усвоить знания из ряда корреспондирующих дисциплин: информатика; финансы и кредит; статистика; экономика предприятия; макроэкономика; микроэкономика; экономика – компьютерное моделирование; финансовая математика; экономическая теория.

.

1.4.  Студент по окончании изучения курса должен:

уметь находить, отбирать и подготавливать данные для эконометрического исследования; использовать основные эконометрические методы для оценивания и анализа конкретных эконометрических моделей; понимать, интерпретировать и оценивать результаты выполненных эконометрических исследований, уметь формулировать выводы, видеть ограничения и потенциальные проблемы построенных моделей, и возможности их решения; участвовать в подготовке и обосновании решений, в разработке проектов на основе практических расчетов с использованием статистической обработки данных и эконометрических методов и моделей; консультировать лиц, заинтересованных в использовании современных статистических и эконометрических методов для обоснования решений в бизнесе и экономике; обладать навыками самостоятельного пополнения своих знаний в области эконометрического моделирования; владеть навыками использования компьютерных технологий и Интернета для разработки и анализа эконометрических моделей; уметь работать в команде, адаптироваться к развитию методов эконометрического анализа; применять эконометрические методы анализа данных при изучении процессов развития национальной экономики.

-  .

4. Содержание курса «Эконометрика»

4.1. Программа курса «Эконометрика»

Тема №1 Предмет курса «эконометрика». Цель, задачи и методы, используемые при его изучении

Понятие эконометрики, ее особенности. Исторические аспекты формирования и развития эконометрики как науки и ее место. в системе изучаемых дисциплин. Цель и задачи курса Предмет и объект эконометрики. ..Краткая характеристика и логика построения курса, основные рассматриваемые вопросы. Форма контроля освоения курса и приобретения знаний. Методы эконометрики и принципы их использования. Этапы эконометрического моделирования. Обзор основных возможностей пакетов MS Excel и SPSS для проведения эконометрических расчетов.

Тема №2 Введение в эконометрический анализ, основные его категории и понятия

Понятие события и случайных величин. Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, способы их оценок. Требования несмещенности, эффективности и состоятельности при характеристике числовых оценок случайных величин. Ковариация, механизм и правила ее расчета. Виды выборочной дисперсии, правила ее расчета. Механизм проведения дисперсионного анализа. Эмпирический коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. Понятие корреляции. Типы связей. Характеристика и методика расчета парных, частных коэффициентов корреляции и коэффициента множественной корреляции.

Тема №3 Эконометрические модели и проблемы их оценки

Понятие модели, ее экономическая сущность. Пример модели функции потребления. Типы моделей: модели временных рядов (модели тренда и сезонности), регрессионные модели с одним уравнением (линейные и нелинейные), системы одновременных уравнений (пример модели спроса и предложения). Понятие эндогенных и экзогенных переменных. Структурные и приведенные формы моделей (пример модели формирования дохода). Спецификация модели. Процедура пошагового отбора переменных в исследуемую модель. Идентифицируемость модели.

Тема №4. Эконометрический анализ построения двумерной регрессионной модели

Модель парной линейной регрессии. Построение парной линейной регрессии методом наименьших квадратов. Качество оценивания модели парной регрессии. Свойства, экономическая интерпретация и оценка параметров линейного уравнения регрессии. Проверка гипотез о значимости регрессионной модели и проверка значимости ее параметров. Оценка значимости коэффициента корреляции. Критерии Стьюдента и Фишера. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии. Построение доверительных интервалов для прогнозируемых значений.. Стандартные ошибки коэффициентов регрессии. Средняя ошибка аппроксимации. Нелинейная регрессия. Схема применения метода наименьших квадратов в нелинейных моделях. Системы нормальных уравнений для нелинейных моделей. Корреляция для нелинейной регрессии..

Тема №5. Эконометрическая модель многомерной регрессии

Модель множественной регрессии. Спецификация переменных в моделях множественной регрессии. Процедура пошагового отбора переменных. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Матрица парных корреляций. Понятие мультиколлинеарности. Выбор формы уравнения множественной регрессии. Частные уравнения регрессии. Свойства, экономическая интерпретация и оценка коэффициентов уравнения множественной регрессии. Определение оценки надежности результатов множественной регрессии и корреляции. Проверка общего качества уравнения регрессии и выполнимости предпосылок метода наименьших квадратов. Статистика Дарбина-Уотсона. Понятие гетероскедастичности и автокорреляции. Стохастические и инструментальные переменные. Характеристика ошибок измерения. Фиктивные переменные во множественной регрессии. Нелинейные модели множественной регрессии. Прогнозирование в моделях множественной регрессии.