Расчет страховых тарифов
Подробное описание проведенных расчетов по этапам I – III (оценки необходимых показателей; описание сделанных предположений, подробный анализ результатов расчета) приведены в «Финансово-экономическом обосновании страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 18 июня 2014 г., а также в «Финансово-экономическом обосновании величины изменения страховых тарифов по ОСАГО при изменении предельного уровня износа комплектующих изделий транспортного средства» от 29 июля 2014 г., размещенными на официальном сайте РСА (http://www. autoins. ru/ru/osago/zakon/).
Результаты проведенных исследований позволили сформировать предложения по корректировке страховых тарифов по ОСАГО учитывающие существующий уровень риска, а также влияние изменений, внесенных в законодательство об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в части оценки стоимости вреда, причиненного имуществу потерпевшего.
Предлагается осуществить корректировку страховых тарифов по двум направлениям: изменение общего уровня страховых тарифов в соответствии с существующем уровнем риска, а также выравнивание убыточности по различным тарифным сегментам.
Адекватный уровень общего изменения страховых тарифов по ОСАГО рассчитывается как совместный результат актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО и исследований, посвященных оценке влияния изменений в законодательство об ОСАГО:
· согласно результатам актуарного мониторинга действующий страховой тариф по ОСАГО следует увеличить на 11.79%;
· увеличение лимитов ответственности при причинении ущерба имуществу со 120 до 400 тыс. руб. требует адекватного увеличения страховых тарифов по ОСАГО на 28.3%;
· изменения величины предельного уровня износа комплектующих изделий транспортного средства с 80% до 50% требует адекватного увеличения страховых тарифов по ОСАГО на 12.19%;
· уплата возмещения утраты товарной стоимости (УТС) требует адекватного увеличения страховых тарифов по ОСАГО на 0.57%;
Таким образом, суммарное увеличение страховых тарифов по ОСАГО должно составить 57.7% 
. (2)
При этом в рамках актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО оценивается не только общее необходимое увеличение тарифа, но и выявляются страховые сегменты, которые недооценены/переоценены в рамках действующей системы тарификации по ОСАГО.
Результаты актуарных мониторингов страховых тарифов по ОСАГО, ежегодно проводимых с начала действия системы с 2004 г. показывали наибольшую разбалансировку между уровнем риска и значением коэффициентов страховых тарифов по двум факторам тарификации: «территория преимущественного использования» и «возраст/стаж водителя». В том числе и из-за этого в 2011 г. произошло изменение системы тарификации по ОСАГО, прежде всего, затронувшее указанные два фактора тарификации. При этом значительно увеличилось число уровней фактора тарификации «территория преимущественного использования», что позволило более точно сегментировать риск по указанному фактору. Для фактора тарификации «возраст/стаж водителя» число уровней не было увеличено, а были только повышены значения коэффициентов КВС для «молодых/неопытных» водителей. Конечно, это привело к более точному соответствию значения коэффициента КВС уровню риска в рамках действующих группировок по «возрасту/стажу», однако группы по-прежнему остались очень неоднородны. Особенно самая многочисленная группа договоров, заключенных с водителями старше 22 лет и стажем более 3 года (более 70% договоров).
В рамках актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО 2014 г. было показано существующее в рамках действующей группировки по «возрасту/стажу» кросс финансирование между «опытными» и «молодыми» водителями и высказано предложение об увеличении числа уровней данного фактора тарификации. С этими предложениями согласились специалисты Towers Watson в рамках работы по «Оценке тарифов по ОСАГО». Цитата: «Мы согласны с тем, что этот фактор сильно упрощён по сравнению с его применением на практике страховых рынков со свободным ценообразованием. Как изложено в отчёте НААЦ, это упрощение ведёт к значительному кросс финансированию, при котором старшие и более опытные водители субсидируют более молодых и менее опытных. Мы согласны с заключением НААЦ о необходимости более точного использования этого фактора …».
Основываясь на существующих уровнях риска и практике тарификации, предлагается использовать при тарификации по ОСАГО следующую группировку договоров в зависимости от «возраста/стажа» водителя (см. табл. 1).
Таблица 1
Предлагаемые уровни фактора тарификации «возраст/стаж» водителя, распределение по экспозиции
Водитель | Возраст, лет | |||
Стаж, лет | менее 25 | 25 вкл. - 32 | 32 вкл - 45 | более 45 вкл |
менее 1 | 1.03 | 0.81 | 0.51 | 0.13 |
1 вкл. – 2 | 0.91 | 0.86 | 0.56 | 0.13 |
2 вкл. – 4 | 2.83 | 2.72 | 1.70 | 0.40 |
4 вкл. – 7 | 4.78 | 6.65 | 3.95 | 1.05 |
7 вкл. - 11 | 0.33 | 9.68 | 7.71 | 3.47 |
более 11 вкл | 2.80 | 13.51 | 13.76 | |
Без ограничения на число водителей | 19.72 |
Примечание: В таблице также указана доля по экспозиции для каждой предлагаемой тарифной ячейки.
Коэффициенты КВС в группировке согласно табл. 1 рассчитывались методом однофакторного анализа на первичных данных по ОСАГО, собранных в 2014 г. в рамках актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО. В агрегированном виде использованные данные приведены в Приложении 2.1. За базовую ячейку была принята тарифная ячейка для договоров с водителями со стажем более 11 лет и возрастом от 32 до 45 лет. Результаты однофакторного анализа приведены в табл. 2.
Предлагаемые значения коэффициента КВС Таблица 2
Водитель | Возраст, лет | |||
Стаж, лет | менее 25 | 25 вкл. - 32 | 32 вкл - 45 | более 45 вкл |
менее 1 | 2.52* | 2.19* | 2.04 | 1.82 |
1 вкл. – 2 | 2.30* | 1.98* | 1.81 | 1.66 |
2 вкл. – 4 | 2.01* | 1.92 | 1.53 | 1.35 |
4 вкл. – 7 | 1.81 | 1.61 | 1.30 | 1.08 |
7 вкл. - 11 | 1.65 | 1.38 | 1.17 | 0.90 |
более 11 вкл | 1.18 | 1.00 | 0.77 |
* В данных ячейках значения, полученные в рамках однофакторного анализа, корректировались, так как они не должны превышать значения коэффициента КО.
Коэффициент без ограничения на число водителей для физических лиц КО=2.52
При применении коэффициентов КВС согласно табл. 2 и коэффициента КО=2.52 для автомобилей физических лиц средневзвешенное значение коэффициента КВС и КО составит 1.535 при действующей системе тарификации средневзвешенное значение коэффициентов КВС и КО для физических лиц равно 1.217 (см. табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста/стажа водителя
Возраст | Стаж | Действующие КВС и КО | Экспозиция, % |
до 22 лет | до 3 лет | 1.80 | 1.29 |
более 22 лет | до 3 лет | 1.70 | 6.50 |
до 22 лет | свыше 3 лет | 1.60 | 0.56 |
более 22 лет | свыше 3 лет | 1.00 | 71.93 |
без ограничений (КО) | 1.80 | 19.72 | |
средневзвешенное значение КВС и КО | 1.217 | 100 |
Таким образом, часть необходимого повышения страховых тарифов по ОСАГО была скомпенсирована изменением группировок коэффициента в зависимости от возраста/стажа водителя. Оставшееся повышение предлагается компенсировать за счет изменения величины базовых страховых тарифов при сохранении по остальным коэффициентам страховых тарифов действующих значений. Требуемое увеличение базовых страховых тарифов находится из следующих соотношений:
(3)
Где:
Индекс n – означает, что берется значение показателя, рассчитанное на основании предлагаемой системы тарификации; индекс о – означает, что берется значение показателя, рассчитанное на основании действующей системы тарификации;
Т – средний размер страхового тарифа по ОСАГО;
ТБ – базовый страховой тариф (базовая ставка);
х – искомое увеличение базового страхового тарифа;
– средневзвешенный коэффициент по возрасту стажу и коэффициенту КО для физических лиц, рассчитанный согласно предлагаемой системе тарификации;
– средневзвешенный коэффициент по возрасту стажу и коэффициенту КО для физических лиц, рассчитанный согласно действующей системе тарификации;
– доля договоров по ОСАГО с физическими лицами;
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
