8. Оценить качество выбранной модели. Объяснить результаты.
Контрольные вопросы:
1. Понятие нелинейной парной регрессии.
2. Оценка параметров нелинейной парной регрессии.
3. Критерии, по которым анализируются построенные модели.
4. Оценка качества уравнения регрессии.
5. Гипотеза о статистически незначимых параметрах уравнения.
Литература:
1. Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 62-88.
2. Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 244-260.
3. Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 5-22.
Занятие 3.6 Характеристики временных рядов
План:
1. Рассчитать значение результативного признака по уравнению регрессии.
2. Рассчитать значение остатков и квадратов остатков.
3. Рассчитать критерий Дарбина-Уотсона и сравнить его с табличным значением.
4. Определить наличие в остатках автокорреляции.
5. Оценить полученный результат при 5%-ном уровне значимости.
6. Указать, пригодно ли уравнения для прогноза.
Контрольные вопросы:
1. Понятие моделей временных рядов.
2. Этапы построения моделей временных рядов.
3. Автокорреляция уровней ряда.
4. Автокорреляция в остатках.
5. Критерий Дарбина-Уотсона для определения автокорреляция в остатках.
Литература:
1. Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 225-262.
2. Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 264-315.
3. Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 137-163.
Занятие 3.7 Временные ряды в эконометрических исследованиях
План:
1. Определить ежегодные абсолютные приросты доходов и расходов по исходным данным
2. Сделать выводы о тенденции развития каждого ряда.
3. Построить линейную модель спроса на товар А в зависимости от дохода.
4. Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии.
5. Построить линейную модель спроса на товар А, включив в нее фактор времени.
Контрольные вопросы:
1. Понятие пространственных моделей
2. Модели временных рядов.
3. Факторы, формирующие тенденцию ряда.
4. Факторы, формирующие циклические колебания ряда.
5. Случайные факторы в моделях временных рядов.
Литература:
1. Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 263-289.
2. Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 264-315.
3. Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 137-163.
Занятие 4.8 Системы линейных одновременных уравнений
План:
1. Оценить структурную модель на идентификацию.
2. Исходя из приведенной формы модели уравнений найти структурные коэффициенты модели.
Контрольные вопросы:
1. Необходимое условие идентификации уравнения системы.
2. Достаточное условие идентификации уравнения системы.
3. Метод вычисления структурных коэффициентов идентифицируемой системы.
4. Метод вычисления структурных коэффициентов сверхидентифицируемой системы.
Литература:
1. Елисеева : Учебник - М.: Финансы и статистика, 2004, с. 177-225.
2. Магнус . Начальный курс: Учеб. - М.:Дело, 2004, с. 220-241.
3. Елисеева по эконометрике: Учебное пособие.- М.: Финансы и статистика, 2004, с. 106-121.
5. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА»
1. Определение эконометрики. С какими науками связана эконометрика?
2. Цели и задачи эконометрики.
3. Каковы этапы эконометрического исследования?
4. Особенности эконометрического метода.
5. Измерения в эконометрике.
6. Выбор вида математической функции для эконометрической модели.
7. В чем состоит особая роль статистики в формировании эконометрического метода?
8. Какие типы данных используются в эконометрическом исследовании? Какие возникают проблемы данных?
9. В чем состоят ошибки спецификации модели?
10. Поясните смысл коэффициента регрессии, назовите способы его оценивания.
11. Понятие о парной линейной регрессии.
12. Метод наименьших квадратов.
13. Какова концепция F-критерия Фишера?
14. Как оценивается значимость параметров уравнения регрессии?
15. Назовите классы моделей нелинейных регрессий.
16. В чем отличие применения метода наименьших квадратов к моделям, нелинейным относительно включаемых переменных и оцениваемых параметров?
17. Как определяются коэффициенты эластичности по разным видам регрессионных моделей?
18. Экономический смысл коэффициента эластичности.
19. Назовите показатели корреляции, используемые при нелинейных соотношениях рассматриваемых признаков.
20. В чем смысл средней ошибки аппроксимации и как она определяется?
21. В чем состоит спецификация модели множественной регрессии?
22. Сформулируйте требования, предъявляемые к факторам для включения их в модель множественной регрессии.
23. Назовите методы устранения мультиколлинеарности факторов.
24. При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными?
25. Сформулируйте предпосылки применения метода наименьших квадратов для построения регрессионной модели.
26. Как можно проверить наличие гомо - или гетероскедастичности остатков.
27. Как оценивается отсутствие автокорреляции при построении статистической регрессионной модели?
28. В чем смысл обобщенного метода наименьших квадратов?
29. В чем состоит специфика построения моделей регрессии по временным рядам данных?
30. Что такое автокорреляция уровней временного ряда и как ее можно оценить количественно?
31. Свойства коэффициента автокорреляции. Автокорреляция элементов системы. Примеры.
32. Запишите аддитивную и мультипликативную модели временного ряда. Особенности построения моделей.
33. Назовите возможные способы построения систем уравнений? Чем они отличаются друг от друга?
34. Как связаны между собой структурная и приведенная формы модели?
35. В чем состоят проблемы идентификации модели и какие условия идентификации (необходимое и достаточное) вы знаете?
36. Раскройте суть косвенного метода наименьших квадратов.
37. В каких случаях используются двухшаговый и трехшаговый методы наименьших квадратов?
38. Назовите основные направления практического использования систем эконометрических уравнений.
39. Применение систем эконометрических уравнений.
6. ЛИТЕРАТУРА
Основная:
1. Кремер : учебник / , ; под ред. . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.-311 с.
2. Мангус . Начальный курс / , , .- 6-е изд., перераб. И доп.- М.: Дело, 2004.-576 с.
3. Елисеева : учебник / под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2004.-344 с.
4. Просветов : задачи и решения. Учебно-методическое пособие / . – 3-е изд., доп. – М.: РДЛ, 2006. – 159 с.
Дополнительная:
1. Герасимов : основные элементы: учебное пособие / , , . – Воронеж: ВЭПИ, 2001. – 82 с.
2. Айвазян статистика и основы эконометрики: учебник для ВУЗов в 2-х томах / , . Т. 2 – 2-е изд., испр. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 432 с.
3. Елисеева по эконометрике: учебное пособие / под ред. . - М.: Финансы и статистика, 2004.-344 с.
4. . Высшая математика для экономистов: учебник / под ред. . – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 479 с.
5. Бородич .-Минск.:Новое знание, 2001.
6. Мхитарян стоимости квартиры на рынке вторичного жилья (на примере г. г. Москвы и Коврова): учеб. пособие по курсу «Эконометрика» / , , . – М.: МЭСИ, 2002 с.
7. Замков методы в макроэкономическом анализе: Курс лекций. - М.:ГУ-ВШЭ, 2001.
8. Фомин и модели линейного программирования коммерческой деятельности: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2000.
9. Шелобаев методы и модели в экономике, финансах, бизнесе: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
10. Трояновский моделирование в менеджменте: Учеб. пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: РДЛ, 2000.
11. Костров информационного менеджмента: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.
12. Конюховский методы исследования операций в экономике: Учеб. пособ. - СПб.: Питер, 2000.
13. Козырев технологии в экономике и управлении: Учебник. - 2-е изд. - СПб.: Изд-во , 2001.
14. Замков 0.0. Математические методы в экономике: Учебник. - М.: МГУ им. Ломоносова, Изд-во "ДИС", 2004.
15. , Бережной методы моделирования экономических систем: Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.
16. Кремер вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
17. Гмурман вероятностей и математическая статистика. – М.:Высшая школа, 2001.
18. Общий курс высшей математики для экономистов: Учеб. под ред. . – М.: Инфра-М, 2002.
19. Сборник задач по высшей математике для экономистов. Учеб. пособие для вузов под ред. . – М.: Инфра-М, 2002.
20. Теория статистики с основами теории вероятностей: Учебник для вузов под ред. .– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
