Рабочая программа дисциплины «Эконометрика» для подготовки студентов очной и заочной формы обучения по направлению 080507 «Менеджмент организации» (стр. 1 )

Автономная некоммерческая образовательная организация

высшего профессионального образования

«ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ»

(АНОО ВПО ВЭПИ)

Экономический факультет

УТВЕРЖДЕНА

протоколом заседания кафедры

Прикладной информатики и математики

от «____»_____________200__г. № ____

Заведующий кафедрой ______________

Кафедра Прикладной информатики и математики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины «Эконометрика»

для подготовки студентов очной и заочной формы обучения

по направлению 080507 «Менеджмент организации»

Очная форма обучения

Трудоемкость 100 часов

Аудиторных 48 часа

Лекционных 32 часов

Практических 16 часов

СРС 52 часов

Заочная форма обучения Составитель: старший преподаватель

Трудоемкость 100 часов

Аудиторных 12 часов

Лекционных 12 часов

Практических - часов

СРС 88 часов

Форма отчетности: зачет

Воронеж

2008

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса «Эконометрика» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по подготовке специалистов по указанной специальности.

1.1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Закономерности в экономике выражаются в виде зависимостей экономических показателей и математических моделей их поведения. Такие зависимости и модели могут быть получены только путем обработки реальных статистических данных, с учетом внутренних связей и случайных факторов.

Целью изучения курса «Эконометрика» является формирование знаний, умений и навыков построения эконометрических моделей, принятия решений о спецификации и идентификации моделей, выбора метода оценки параметров модели, интерпретации результатов, получения прогнозных оценок.

Задача изучения курса «Эконометрика» состоит в следующем:

·  способствовать пониманию места и роли курса в системе экономических знаний;

·  развивать способности анализировать реальные экономические процессы;

·  вырабатывать опыт применения моделей парной и множественной регрессии, моделей временных рядов и систем эконометрических уравнений для анализа и прогнозирования экономических процессов, их реализации с помощью современных программных средств;

·  формировать представление об истории возникновения и развития эконометрики, об особенностях эконометрического метода и динамических эконометрических процессах.

1.2  МЕСТО КУРСА В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА

Эконометрика является следствием междисциплинарного подхода к изучению экономических явлений и процессов. Наука возникла в результате взаимодействия и объединения экономической теории, статистики, математики и вычислительной техники. Эконометрические модели широко применяются в бизнесе, экономике, общественных науках, исследовании экономической активности и даже в исследовании политических процессов.

Программа курса рассчитана на студентов, изучивших курс математики, теории вероятностей и математической статистики, экономической теории, статистики, информатики. Знания, полученные при изучении курса «Эконометрика», способствуют изучению таких дисциплин как «Математические методы в экономике», «Информационные системы в производственном менеджменте» и других. Изучение данного курса проводится в форме лекций, практических занятий, лабораторных работ. Аудиторная работа дополняется самостоятельной работой студентов. Самостоятельная работа состоит в изучении по литературным источникам вопросов, предусмотренных рабочей программой, а также в выполнении расчетно-графических работ.

Текущий контроль предусматривает проверку домашних заданий. Промежуточный контроль заключается в приеме расчетно-графических работ на построение и анализ эконометрических моделей, а также в решении тестовых заданий. Итоговый контроль проводится в форме зачета.

При изучении дисциплины используется компьютерный класс, оснащенный IBM P C-совместимыми компьютерами, операционная система Windows NT/2000/XP.

1.3  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент должен знать:

·  сущность содержания ключевых понятий эконометрики: эконометрическая модель, регрессия, корреляция, линейная модель множественной регрессии; метод наименьших квадратов, оценки параметров уравнения регрессии, показатели качества регрессии, гетероскедастичные и автокоррелированные остатки, обобщенный метод наименьших квадратов, регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные), нелинейные модели регрессии и их линеаризация, временные ряды, характеристики временных рядов, модели стационарных и нестационарных временных рядов, идентификация, система линейных одновременных уравнений, косвенный, двухшаговый и трехшаговый метод наименьших квадратов;

·  место и роль эконометрики в системе экономических знаний.

Студент должен владеть навыками:

·  построения эконометрических моделей;

·  оценивания параметров эконометрических моделей;

·  проверки гипотез о свойствах экономических показателей и формах их связи;

·  экономического анализа и прогнозирования, необходимыми для принятия обоснованных экономических решений.

1.4  Методические рекомендации по изучению дисциплины

Дисциплина изучается студентами в лекционных аудиториях и компьютерных классах, при этом на отработку практических заданий выделяется не менее 80% времени от общего времени на занятии, остальные 20% времени выделяется на получение задания и отчётность за его выполнение перед преподавателем.

Отработка практических и лабораторных заданий происходит следующим образом:

1) преподаватель перед началом занятия выдаёт задания студентам в виде текстовых файлов, которые рекомендуется размещать на едином сетевом ресурсе в компьютерном классе или на информационном сервере института;

2) студент на экране компьютера внимательно изучает полученное задание, при необходимости задаёт вопросы и уточняет последовательность выполнения задания; задание рекомендуется разбивать на следующие основные части:

·  - формирование графического интерфейса процедуры или программы;

·  - разработка алгоритма и кодирование процедуры или программы;

·  - устранение ошибок и отладка процедуры или программы.

3) после выполнения задания студент сохраняет результаты работы в заданном месте на локальном диске ЭВМ рабочего места или на сетевом ресурсе.

4) студент сдаёт выполненное задание преподавателю и поясняет последовательность программирования приложения, получает оценку и если она его не устраивает, то уточняет ошибки и получает задание для отработки вопросов занятия во время самостоятельной работы.

При выполнении заданий практических и лабораторных работ рекомендуется использовать учебно-методические материалы, в частности пособие, которое находится в электронном виде на информационном сервере института. Использование данного пособия даёт возможность получить справочную информацию по основным функциям, способам и методам программирования на встроенном языке.

При работе с литературой главное внимание следует уделять основной рекомендуемой литературе для изучения и отработки вопросов занятия. Дополнительная литература, не используемая при проведении занятий и подготовке к зачётам и экзаменам, предназначена для расширения кругозора студента по данной предметной области и обеспечивает формирование дополнительных профессиональных знаний, умений и навыков.

В часы, отведенные для самостоятельной работы, студенты под руководством преподавателя обязаны выполнять индивидуальные практические задания, полученные на практических занятиях.

В качестве форм промежуточного контроля проводится проверка готовности к текущим практическим занятиям путем выборочного опроса, защита выполненных практических работ, а также проведение тестирования.

При подготовке к зачету рекомендуется отрабатывать вопросы, выносимые на зачет, составленные в той логической последовательности, которая была принята при изучении дисциплины.

2.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ЭКОНОМЕТРИКА»

(дневное отделение)

№ пп	Наименование разделов и тем	Всего трудоемкость	Аудиторные занятия	СРС
аудиторные	лекции	практические занятия
1	Введение	6	2	2	-	4
РАЗДЕЛ 1 ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ
2	Тема 1. Линейная парная регрессия и корреляция	14	6	4	2	8
3	Тема 2. Отбор факторов при построении множественной регрессии	12	6	4	2	6
4	Тема 3. Регрессионные модели с переменной структурой	12	6	4	2	6
РАЗДЕЛ 2 НЕЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ РЕГРЕССИИ И ИХ ЛИНЕАРИЗАЦИЯ
5	Тема 4. Классы нелинейных регрессий	14	6	4	2	8
6	Тема 5. Корреляция для нелинейной регрессии	10	4	2	2	6
РАЗДЕЛ 3 МОДЕЛИ СТАЦИОНАРНЫХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ
7	Тема 6. Характеристики временных рядов	14	6	4	2	8
8	Тема 7. Изучение взаимосвязей по временным рядам	12	6	4	2	6
РАЗДЕЛ 4 СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ
9	Тема 8. Структурная и приведенная формы модели	14	6	4	2	8
10	Тема 9. Проблема идентификации	12	6	4	2	6
ЗАЧЕТ
	Всего по курсу:	100	54	36	18	66

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА