Торговые стратегии и роботы. Версия 1.03 // 01.12.2015 (стр. 2 )

«Компилировать» –компилирует текст стратегии, кнопка доступна только в режиме редактирования исходного кода.

«Сохранить» –сохраняет текущую стратегию под именем, указанным в переменной StrategyName, кнопка доступна только в режиме редактирования исходного кода.

.

МАСТЕР УСЛОВИЙ

Мастер условий — предназначен для конструирования конкретного условия на основании выбора двух аргументов и операций между ними.

Условие – это логическое выражение, которое может принимать значение истина или ложь, и формируется на основании операций со встроенными и пользовательскими индикаторами и значениями входных рядов данных.

Пример. Зададим условие, которое может принимать значение истина или ложь – «текущая цена закрытия больше скользящей средней с параметром 25» выглядит следующим образом:

Input1.Close[0] > SMA(Input1.Close, 25).

Список доступных аргументов в мастере задания условий.

Значение	Описание
Ряды
Open	- цена открытия бара
High	- цена максимума бара
Low	- цена минимума бара
Close	- цена закрытия бара
Volume	- объем бара
OpenInterest	- открытый интерес на баре (для срочных инструментов)
Встроенные индикаторы
- список доступных встроенных индикаторов
Пользовательские  индикаторы
- список доступных пользовательских индикаторов
Позиция
Текущая позиция	- объем текущей позиции (штук), которые посчитаны по сделкам только данной стратегии (робота). Положительное количество – показывает объем позиции лонг, отрицательное количество – объем позиции шорт.
Максимальный лонг	- заданный при запуске робота (стратегии) максимальный лонг
Максимальный шорт	- заданный при запуске робота (стратегии) максимальный шорт
Цена откр. Позиции	учетная цена открытой позиции.  Учетная цена – средневзвешенная цена сделок, которые увеличивают текущую открытую позицию по роботу.
НПУ, %	- текущий доход в процентах по открытой позиции в валюте инструмента, посчитанный относительно учетной цены.
НПУ	- текущий доход по открытой позиции в валюте инструмента (рубли или пункты), посчитанный относительно учетной цены.
ПУ	текущий реализованный доход по закрытым сделкам робота (стратегии) в рублях или пунктах в зависимости от цены инструмента.
Время
Текущее время	Время начала бара
Текущая дата	Дата начала бара
Время	Функция задания времени
Дата	Функция задания даты
Дополнительно
Числовое значение	- функция задания числового значения
Истина	- функция возвращает истину
Ложь	- функция возвращает ложь
Растет	- функция возвращает истину, если ряд растет заданное число точек подряд
Падает	- функция возвращает истину, если ряд падает заданное число точек подряд
Минимальное значение	- функция возвращает минимальное значение ряда за заданное число точек
Максимальное значение	- функция возвращает минимальное значение ряда за заданное число точек
Параметры
Список доступных параметров

МАСТЕР ДЕЙСТВИЙ

Мастер действий — предназначен для выбора соответствующего действия при выполнении выбранного условия в правиле. Действия могут быть двух видов:

Торговые
Открыть длинную позицию (см. описание функции EnterLong), Закрыть длинную позицию (см. описание функции CloseLong), Открыть короткую позицию (см. описание функции EnterShort), Закрыть короткую позицию (см. описание функции CloseShort), Закрыть открытую позицию (см. описание функции ClosePosition).
Неторговые
Завершить работу (см. описание функции Stop) т. е. остановить выполнение робота, Показать сообщение (см. описание функции ShowMessage), т. е. отправка сообщения в терминал, Выдать звуковой сигнал (см. описание функции PlaySound).

Подробное описание приведенных функций размещено в разделе «Скрипт стратегий».

ТЕСТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ

Для проверки эффективности созданных стратегий можно протестировать их работу на исторических данных. Для этого в форме «Библиотека стратегий» необходимо выбирать желаемую стратегию и нажать кнопку «тестировать». Далее, следуя инструкциям, необходимо заполнить появившуюся форму «Мастер  тестирования».

Мастер тестирования.

Мастер тестирования – позволяет последовательно выбрать инструменты, задать значения переменных, а так же, на отдельной странице, указать специфические параметры тестирования.

Страница «Источники данных и переменные»:

Выбирается торгуемый инструмент из формы «Списки инструментов» по его тикеру и рынку, Выбирается  тайм-фрейм, в котором будут поступать данные, Задаются значения переменных для тестирования, если они есть.

Страница «Тестирование»:

Выбираются параметры тестирования и объем допустимой позиции.

Поля мастера тестирования «Тестирование»:

Наименование	Описание
Длина истории	Выбирается тип задания длины истории (Бары или Дни).
Количество / Интервал	Если выбран тип «Бары», то длина истории определяется количеством баров, которые надо загрузить. По умолчанию это значение задано равное 2000. Если в поле «Длина истории» выбрано значение «Дни», то требуется задание начала и конца периода тестирования в виде конкретных дат.
Тип (расчетов)	Проценты – комиссия и проскальзывания задаются в % от суммы сделки. Рубли – комиссия и проскальзывания задаются в рублях (пунктах) от суммы сделки.
Комиссия	Задается значение комиссии в процентах или рублях(пунктах), которое будет учитываться при совершении сделки.
Проскальзывание	Задается значение проскальзывания в процентах или рублях(пунктах), которое будет учитывать возможное ухудшение цены при фактическом совершении сделки.
Исполнять сигнал	«На закрытии» – при тестировании исходная цена исполнения сигнала берется как цена закрытия бара, на котором появился сигнал. Другие значения недопустимы.
Начальный капитал	Задается условное значение начального капитала, которое влияет на расчетные значения критериев оценки стратегии  только при тестировании (доходность %, максимальная просадка %).
Размер позиции	Тип определения задания объема торговли «Фиксированное количество» – это максимально возможные  значения позиции, заданное в «штуках» инструмента. Другие значения недопустимы.
Предельная позиция  лонг	Задается максимальное значения позиции лонг, которое можно открыть  при работе стратегии. Определяются как количество инструмента в штуках (значение > 0).
Предельная позиция  шорт	Задается максимальное значения позиции шорт, которое можно открыть при работе стратегии. Определяются как количество инструмента в штуках (значение > 0).
Кнопка «Установить»	Автоматически подбирается предельные значения позиции лонг и шорт на основании величины стартового капитала и лота инструмента

ОТЧЕТ ТЕСТИРОВАНИЯ

Форма «Отчет» – на своих вкладках отображает результаты тестирования стратегии или непрерывного функционирования робота (советника).

Вкладка «Сводный» – отчет, который показывает сводные показатели тестирования стратегии. Страница сводного отчета разбита на области:

График изменения капитала. Расчетные показатели по изменению капитала. Расчетные показатели по сделкам.

На вкладке  «Сводный отчет»  отображаются значения основных показателей (критериев качества) работы стратегии.

Таблица основных показателей стратегии:

Название	Обозначение	Описание
Прибыль/Убыток	Profit$	Прибыль  – сумма прибылей ( GrossProfit$ ) и убытков ( GrossLoss$ )по всем операциям. Profit$ = GrossProfit$ + GrossLoss$
Прибыль/Убыток  % (Доходность)	Profit	Доходность  – процент прироста капитала относительно стартового капитала ( StartCap ). Profit = Profit$ / StartCap * 100%, если StartCap ≠ 0
Макс. просадка	MaxDD$	Просадка – снижение капитала от текущего достигнутого максимума DD$(i) = Equity(i) – MaxEquity$(i). Максимальная просадка – максимальное значение просадки. MaxDD$ = Max ( Equity(i) – MaxEquity$(i) ) для всех i.
Макс. просадка %	MaxDD	Максимальная просадка в % – максимальное снижение капитала от достигнутого максимума в процентах относительно текущего.  MaxDD = Max ( MaxEquity$(i) – Equity(i) / ) для всех i.
Число дней	Day	Число дней в периоде тестирования
Время восстановления	RecoveryDay	Максимальная продолжительность формирования нового максимума на графике капитала (в днях).
Максимум	MinEquity$	Максимальное значение прироста капитала на периоде тестирования.
Минимум	MaxEquity$	Минимальное значение прироста капитала на периоде тестирования.
Профит фактор	ProfitFactor	Частное от суммарной прибыли GrossProfit$ и сумарного убытка GrossLoss$. ProfitFactor = GrossProfit$ / abs(GrossLoss$)
Фактор восстановления	RecoveryFactor	Частное от валовой прибыли Profit$ и максимальной просадки MaxDD$. RecoveryFactor = Profit$ / abs(MaxDD$)
Выигрышность	PayOffRatio	Отношение средней прибыли AvgProfit$ к среднему убытку AvgLoss$ на одну сделку. PayOffRatio = AvgProfit$ / abs (AvgLoss$)

Таблица показателей стратегии, рассчитываемых  по операциям: