Торговые стратегии и роботы. Версия 1.03 // 01.12.2015 (стр. 3 )

Название	Значение в столбце 1	Значение в столбце 2	Значение в столбце 3
Суммарная прибыль	(GrossProfit$) + (GrossLoss$)	GrossProfit$ – валовая прибыль (сумма прибылей)	GrossLoss$ – валовый убыток (сумма убытков)
Количество	TradesNum – общее число закрытых операций.	WinNum – число  прибыльных операций.	LossNum  – число  убыточных операций.
Процент, %	Trades = 100%	Win = WinNum / TradesNum*100% – процент прибыльных операций	Loss = LossNum / TradesNum*100% – процент убыточных операций
Средняя	Avg$ = Profit$ / TradesNum – размер средней операции	WinAvg$ = GrossProfit$/ WinNum – размер ср. прибыльной  операции	LossAvg$ = GrossLoss$/ LossNum – размер ср. убыточной  операции
Средняя, %	Average(PL%) – процент  средней операции	WinAvg – процент средней прибыльной операции	LossAvg – процент средней убыточной операции
Наибольшая	max(win, loss)	MaxWin$ – размер максимальной  прибыльной  операции	MaxLoss$ – размер максимальной  убыточной операции
Наибольшая, %	max(win, loss)	MaxWin – процент максимальной  прибыльной  операции	MaxLoss – процент  максимальной  убыточной операции
Максимальная последовательность	max(win, loss)	WinSequence –максимальная последовательность  приб. операций	LossSequence  –максимальная последовательность  убыт. операций

Отчет «Операции» – отображает таблицу операций (закрытых сделок) их результат.  Операция – это пара сделок, первая из которых открывает позицию, а вторая ее закрывает.

Колонки «по умолчанию» на вкладке «Отчет/Операции»:

Наименование	Описание
№	Уникальный номер операции (для тестирования)/ заявки (для робота)
Сигнал	Направление сигнала входа и выхода
Цена	Цена сделки входа и выхода
Кол-во	Объем в сделке
ПУ	Прибыль / убыток по сделке
ПУ, %	Прибыль / убыток по сделке в процентах
Дата выхода	Дата и время закрытия позиции (части)
Дата входа	Дата и время открытия позиции (части)
Комиссия вых.	Комиссия за операцию закрытия
Комиссия вх.	Комиссия за операцию открытия

Отчет «Сигналы» – отображает таблицу поступивших сигналов с параметрами его исполнения.

Колонки «по умолчанию» на вкладке  «Отчет/Сигналы»:

Наименование	Описание
Номер сигнала	Уникальный номер сигнала
Операция	Тип операции
Сигнал	Направление поручения
Заявка	Количество в заявке
Исполнено	Количество исполнено в заявке
Цена исполнения	Цена исполнения
Результат	Статус сигнала
Цена сигнала	Цена при формировании сигнала
Время сигнала	Время при формировании сигнала
Цена заявки	Цена заявки
Позиция	Текущая позиция после исполнения сигнала

Отчет «Параметры» – отображает список основных параметров запущенного робота или тестируемой стратегии.

График капитала – открывается по кнопке и отображает изменения капитала в абсолютном выражении после каждой операции закрытия позиции. При тестировании стратегии  изменения суммируются к стартовому капиталу, а при  работе робота или советника от нуля. На график капитала можно добавлять индикаторы

PL (ProfitLoss) – показывает прибыль (убыток) в абсолютном выражении по операциям; DD (DrowDown) – показывает накопленный убыток от достигнутого максимума в абсолютном выражении по операциям;

График сигналов – открывается по кнопке и отображает моменты появления сигналов и цену сигнала. При реальной работе робота для информативности можно добавить отображение реальных сделок (чек-бокс «сделки» на торговой панели).

На графике сигналов используются следующие обозначения:

	Открыть длинную позицию (EnterLong) по указанной цене		Закрыть длинную позицию (CloseLong) по указанной цене
	Открыть короткую позицию (EnterShort) по указанной цене		Закрыть короткую позицию (CloseShort) по указанной цене

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ

Оптимизация – для выбора лучших (оптимальных)  параметров стратегии требуется рассчитать значения  критериев качества для всех возможных комбинаций переменных.  При этом существуют следующие особенности:

Оптимизацию можно проводить не более, чем по двум переменным стратегии. Процедура оптимизации может потребовать продолжительное время и занимать значительные ресурсы компьютера. Длительность проводимых расчетов будет зависить от  выбранных диапазонов изменения параметров, шага их изменений и длины истории.

МАСТЕР ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Мастер запуска оптимизации – служит для задания параметров оптимизации и отличается от мастера запуска тестирования только последней страницей. Страница позволяет задать не менее одного и не более двух параметров для оптимизации, которые помечаются галочкой. По каждому параметру необходимо указать диапазон значений оптимизации (т. е. «мин.», «макс.») и шаг, с которым будут переменные изменяться.

ОТЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ

При оптимизации производится расчет следующих критериев оценки стратегии, которые приведены в таблице:

1	Доходность %	Прирост капитала относительно стартового капитала в процентах Profit = (Profit$) / (StartCap)*100%
2	Профит фактор	Частное от суммарной прибыли и суммарного убытка ProfitFactor = (GrossProfit$) / abs(GrossLoss$)
3	Фактор восстановления	Частное от валовой прибыли и максимальной просадки RecoveryFactor = (Profit$) / abs(MaxDD$)
4	Просадка %	MaxDD
5	Прибыльных сделок	Процент прибыльных относительного общего числа сделок Win = (WinNum) / (TradesNum) *100%
6	Ср. сделка %	Средняя прибыль (убыток) на одну сделку AvgProfit = (Profit$) / (TradesNum)

Результаты могут быть отображены либо в табличном виде, либо в виде плоского 3D графика  (группы графиков), где величина представляется закраской точек на координатной плоскости оптимизируемых параметров

СОЗДАНИЕ И ЗАПУСК РОБОТОВ

В терминале Альфа-Директ 4.0 можно создавать роботов на основании имеющихся торговых стратегий и затем запускать их по любому инструменту для автоматизации собственной торговли.

Мастер ЗАПУСКА РОБОТА

Мастер запуска робота – позволяет последовательно выбрать инструменты, задать значения переменных, а так же, на отдельной странице, указать специфические параметры создаваемого робота.