ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И РОБОТЫ.

Версия 1.03 // 01.12.2015

Оглавление

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И РОБОТЫ        3

ТЕРМИНОЛОГИЯ        3

СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ        3

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГИЙ        3

МАСТЕР СТРАТЕГИЙ        4

МАСТЕР УСЛОВИЙ        6

МАСТЕР ДЕЙСТВИЙ        6

ТЕСТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ        7

Мастер тестирования.        7

ОТЧЕТ ТЕСТИРОВАНИЯ        8

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЙ        11

МАСТЕР ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ        11

ОТЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ        11

СОЗДАНИЕ И ЗАПУСК РОБОТОВ        12

Мастер ЗАПУСКА РОБОТА        12

ДИСПЕТЧЕР РОБОТОВ        13

ОКНО СООБЩЕНИЯ        14

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ И РОБОТЫ

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Торговый алгоритм – это набор правил, т. е. условий и соответствующих им торговых действий, которые определяют моменты совершения операций на открытие и закрытие позиции.

Правило – описывает перечень «условий», которые должны выполниться для того, чтобы исполнилось соответствующее заданное «действие». Формально все условия в одном правиле соединены логической операцией «И». Для создания нового правила требуется создать новую вкладку, на которой задать новые условия (можно скопировать и отредактировать) и новые действия.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Условие – это логическое выражение, которое может принимать значение истина или ложь, и формируется на основании операций со встроенными и пользовательскими индикаторами и значениями входных рядов данных.

Действия – функции, которые осуществляются при выполнении условия, могут быть двух видов:

    Торговые
      Открыть длинную позицию (см. функцию EnterLong), Закрыть длинную позицию (см. функцию CloseLong), Открыть короткую позицию (см. функцию EnterShort), Закрыть короткую позицию (см. функцию CloseShort), Закрыть открытую позицию (см. функцию ClosePosition).
    Неторговые
      Завершить работу (функция Stop) т. е. остановить выполнение робота, Показать сообщение (см. функцию ShowMessage), т. е. отправка сообщения в терминал, Выдать звуковой сигнал (см. функцию PlaySound).

Стратегия — это торговый алгоритм, с указанием следующих дополнительных параметров:

Список используемых источников данных (входных рядов); Список настраиваемых переменных и их значения по умолчанию;

Источник данных (стратегии/робота) — финансовый ряд (содержащий для каждой точки по времени несколько значений), который определяется выбором

    Инструмента (Тикер + Рынок) Тайм-фрейма

Робот — это стратегия с конкретными значениями всех ее переменных, входных рядов, с указанием привязки к портфелю и параметров отправляемых ордеров. Робот может быть запущен в следующем режиме:

    Режим «Советник» – тестовый режим работы робота, который предусматривает расчет сигналов и учет возможности их исполнения, но без отправки реальных торговых поручений, данный режим может быть использован для тестирования стратегии в реальном времени. Режим «Робот» – автоматизированный режим работы, при котором производится расчет сигналов, а так же происходит отправка реальных торговых поручений и учет их исполнения.


СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ

В терминале Альфа-Директ 4.0 можно создавать торговые стратегии и проверять их работоспособность на истории и затем запускать роботов для автоматизации собственной торговли. Для этого необходимо зайти в главное меню, выбрать пункт «Роботы» и затем пункт «Библиотека стратегий».

БИБЛИОТЕКА СТРАТЕГИЙ

Библиотека стратегий - форма, предназначенная для работы со стратегиями, которая отображает полный список всех имеющихся стратегий, позволяет редактировать и удалять их, а так же создавать новые.

Колонки формы «библиотека стратегий»

Колонки

Описание

Наименование

Наименование стратегии.

Разработчик

Автор стратегии.

Тип алгоритма

Пользовательский классификатор торгового алгоритма.

Редактировать

Кнопка - вызывается мастер редактирования стратегии.

Компиляция

Флаг, показывающий, что стратегия скомпилирована, в этом случае ее можно тестировать, оптимизировать и запускать в качестве робота. 

Код

Флаг, показывающий, что стратегия создана с помощью редактора исходного кода.

Описание

Колонка развернутого описания стратегии.

Контекстное меню «библиотека стратегий»:

Пункт меню

Описание

Настроить

Вызов формы «Параметры» для определения основных настроек и выбора колонок.

Редактировать

Вызывается мастер стратегия для редактирования выбранной стратегии.

Переместить

Переместить форму на другую вкладку.

Удалить

Удаляется выбранная стратегия.

Закрыть

Закрыть форму «Библиотека стратегий».

Кнопки «библиотека стратегий»:

Кнопки

Описание

Новая стратегия

Вызов «Мастера стратегий» для создания новой стратегии

Тестировать

Вызов «Мастера тестирования» для задания параметров тестирования и потом запуск самой  процедуры тестирования.

Оптимизировать

Вызов «Мастера оптимизации» для задания параметров тестирования, выбор переменных для оптимизации и потом запуск самой  процедуры оптимизации для выбранных параметров.

Создать робота

Вызов «Мастера запуска» для выбора параметров создаваемого робота на базе стратегии и добавление его в список «Диспетчера роботов».

Для создания новой стратегии в «библиотеке стратегий» требуется нажать кнопку «Новая стратеги» и следовать инструкциям мастера.

МАСТЕР СТРАТЕГИЙ

Мастер создания стратегий — предназначен для создания новых и редактирования существующих стратегий. В мастере предусмотрены три основных шага.

Создавать новую стратегию можно из формы «библиотеки стратегий» с чистого листа или использовать правила, которые заданы в уже существующих стратегиях. Данная страница мастера появляется только при создании новой стратегии.

Страница описания стратегии. Описания стратегии следует задавать для удобства последующего ее поиска в библиотеке стратегий. На этой странице необходимо задать:

Имя стратегии – краткое наименование; Описание – любой текст, который в дальнейшем поможет идентифицировать стратегию; Разработчик – наименование автора торгового алгоритма, обеспечивает удобство поиска; Тип алгоритма – краткое описание типа торгового алгоритма, обеспечивает удобство поиска. Например, можно использовать следующую классификацию стратегий: ТРЕНД; КОНТР-ТРЕНД; ИМПУЛЬС; УРОВНИ.

Страница задания торгового алгоритма стратегии и используемых переменных. Позволяет формировать торговой алгоритм и задавать его основные параметры: 

Задание входных рядов и их значений по умолчанию.  Первый ряд всегда является торговым, т. е. содержит данные о торгуемом инструменте: Имя (по умолчанию Input1); Инструмент (задается Тикер и Рынок); Тайм-Фрейм. Определение используемых переменных и их значений по умолчанию (может быть несколько): Имя; Значение. Задание правил открытия и закрытия позиции (может быть несколько): Условия; Действия.

Правило – описывает перечень «условий», которые должны выполниться для того, чтобы исполнилось соответствующее заданное «действие». Все условия в одном правиле, каждое из которых записано в отдельной строке,  формально соединены логической операцией «И» при определении истинности. Для создания нового правила требуется создать новую вкладку, на которой задать новые условия (можно скопировать и отредактировать) и новые действия.

В общем случае, в стратегии необходимо создать минимум два правила. Например, одно на открытие позиции, второе – на ее закрытие. Или, например, одно правило на открытие позиции, второе – на открытие противоположной. Таким образом, в «мастере стратегий» должно быть минимум две вкладки.

Для пользователей, желающих редактировать непосредственно сам код стратегии, существует возможность формирования стратегий с использованием скрипта стратегий. Для этого на втором шаге мастера стратегий требуется нажать кнопку «Исходный код» и далее «Разблокировать код». После этого код стратегии будет доступен для сохранения и редактирования через редактор.

Редактор исходного кода содержит кнопки:

«Конструктор» – кнопка для возврата на форму конструктора правил, которая доступна, если исходный код не разблокирован.

«Разблокировать код» – перевод текущей стратегии в режим  редактирования исходного кода, после чего возврат в конструктор будет невозможен.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4