Эконометрическое моделирование в управлении рисками (стр. 2 )

Кол. час	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.	Формируемые компетенции
99	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
22	Эконометрические модели и методы временных рядов	ПК-4
22	Моделирование и оценка финансовых рисков	ПК-4
23	Моделирование цен на финансовые активы	ПК-4
32	Стационарность, причинность и коинтеграция финансовых временных рядов	ПК-4
22	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студентов Моделирование доходностей и риска финансовых активов на российском рынке. Моделирование экономического роста. Моделирование инновационной деятельности. Моделирование уровня преступности. Детерминанты уровня жизни населения. Моделирование детерминант внешнеэкономической деятельности. Моделирование деятельности малых предприятий. Детерминанты цен на жилье на вторичном рынке недвижимости. Детерминанты цен на нефть. Рейтинг банков: модели и методы. Динамика и факторы инфляции в современной российской экономике. Прогнозирование спот-курса российского рубля к доллару США. Динамика и детерминанты ВВП. Анализ детерминант заработной платы и доходов. Эконометрический анализ спроса на электроэнергию. Моделирование и прогнозирование совокупных инвестиций. Эмпирическая оценка отдачи от человеческого капитала. Моделирование детерминант розничной торговли. Моделирование детерминант платных услуг населению. Моделирование деятельности транспортной отрасли.	ПК-4
121	Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
9	Подготовка к экзамену	ПК-4

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

– Модели временных рядов. МНК, ОМНК, проверка гипотез.

– Гетероскедастичность и автокорреляция, коррекция оценок.

– Модель Бокса-Дженкинса.

– Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH.

– Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.

– Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража.

– Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности.

– Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Допущения модели.

– Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). – Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча.

– Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито.

– Формула Блэка-Шоулза.

– Элементы поведенческого подхода. Предсказуемость доходности, эмпирические результаты.

– Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.

– Причинность. Подход Энгла-Грейнджера. 

– Векторные модели временных рядов (VAR).

– Модель исправления ошибки (VECM).

– Коинтеграция временных рядов.

– Тесты на коинтеграцию. Подход Йохансена.

– Применение векторных моделей на финансовых рынках.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература

№	Выходные данные	Количество экземпляров
Основная литература
1.	и др. Эконометрика: учебник. Оренбург: ОГУ, 2012. – 402 с. [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub. ru/index. php? page=book_red&id=260747&sr=1	Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
2.	Практика эконометрики: классика и современность. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 868 c. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book_red&id=116675&sr=1	Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
3.	Методы управления финансовыми рисками [Текст]: учеб.-метод. пособие/сост.: , . - Ростов н/Д : Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2013. – 143 с.	46
Дополнительная литература
1.	оличественные методы в финансах [Текст]: Учеб. пособие/, К. Паррамоу; Пер. с англ. под ред. . - Электрон. изд. - М. : Финансы : ЮНИТИ, 1999. - 527 с.	20
2.	, Многомерные статистические методы в экономике. – М.: Дашков и К, 2008. – 224 с.	198
3.	Путко, : учебник / , ; под ред. . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 329 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01720-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=118251	Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Методические разработки
1.	, Эконометрика в Eviews. Практикум. Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2010. – 40 с.	10
Периодические издания
1.	Прикладная эконометрика. Архив номеров журнала доступен по адресу: https://ideas. repec. org/s/ris/apltrx. html	Неограниченный доступ
2.	Квантиль. Журнал доступен по адресу: http://quantile. ru/	Неограниченный доступ

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Выходные данные
1.	Статистический портал: http://www. statsoft. ru/
2.	Образовательный сайт: http://www. exponenta. ru/

Перечень программного обеспечения

№	Наименование программного обеспечения
1.	Econometric Views 6.0
2.	Statistica 6.0
3.	MS Excel

Перечень информационно-справочных систем

№	Наименование информационно-справочных систем
1.	Базы данных Росстата: http://www. gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
2.	Статистика ЦБ РФ: http://www. cbr. ru/statistics/
3.	Интернет ресурсы  www. statsoft. ru www. exponenta. ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет. Специализированные аудитории: 513, 516.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

Приложение 1 к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов Протокол № 9 от «12» мая 2016 г.  Зав. кафедрой  __

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.В. ОД.7 Эконометрическое моделирование в управлении рисками

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация)

38.03.01.11 Анализ и управление рисками

Уровень образования

Бакалавриат

Составитель    , д. э.н., профессор

Ростов-на-Дону – 2016

Оглавление

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы        3

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания        3

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы        8

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

1.1 Перечень компетенций c указанием этапов их формирования представлен указан в п. 3. «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.

1.2 Этапы формирования компетенций показаны в тематическом плане дисциплины (содержании) (п. 4) рабочей программы дисциплины.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: