Механизм расчёта доходности

Механизм расчёта доходности

В первый день расчётов из суммарной оценки активов (ценные бумаги, срочные контракты, инструменты валютного рынка и рынка драгоценных металлов) и денежных средств(рубли) вычисляется количество условных единиц путём деления суммарной оценки на 1000(оценка 1 условной единицы).

Каждый последующий торговый день оценка одной условной единицы меняется в соответствии с рыночной переоценкой активов.

При выводе/заводе средств/активов на счета, составляющие стратегию, корректируется количество условных единиц, т. е. выводы/заводы средств/активов не влияют на доходность.

Расчёт дневной доходности

Доходность за день T вычисляется по формуле:

где:

- оценка условной единицы на начало дня;

- оценка условной единицы на конец торгового дня;

Расчёт доходности за период

Доходность за период вычисляется геометрическим сложением дневных доходностей по формуле:

Yield = [(1+r1) * (1+r2) * … * (1+rd)] – 1

где :

Yield – доходность за период;

Rd – дневная доходность;