32. Моделирование деятельности на фондовом рынке.
Потребителями результатов данных дипломных работ являются организации, принимающие участие в торгах на фондовом рынке. Актуальность темы объясняется потребностью компаний в быстрых и достоверных прогнозах динамики цен на различные биржевые инструменты, в выборе стратегий инвестирования, а также в определении оптимальных моментов вхождения в рынок с целью получения максимального дохода от реализации выбранной стратегии. Применить технический анализ фондового рынка.
33. Экономико-математический анализ системы управления проектами (на примере конкретной компании, организации, структуры).
Исследуется применение математических методов и моделей
в управлении проектами в деятельности компаний (организаций).
С задачей управления проектами сталкиваются практически все хозяйствующие субъекты. Многие факторы влияют на результат и сроки реализации проектов, учесть которые сложно без построения моделей и применения математического инструментария. В работе предполагается провести системный анализ процесса управления проектами в рамках конкретной компании (организации, государственной структуры), изучить известные модели управления проектами и разработать алгоритм согласованного применения решений по управлению проектом.
34. Математическая и инструментальная поддержка принятия решений в системах менеджмента качества на примере компаний (организаций, учреждений).
Все компании, ориентированные на долгосрочную конкурентоспособность, занимаются разработкой и совершенствованием действенной системы управления и при желании сертифицируют свою систему менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям международных стандартов. В работе предполагается изучить возможности и проблемы применения математического аппарата и инструментальных средств для обоснования решений в СМК, а также разработать комплексную методику формализованного описания процессов выбранной организации, позволяющую выявить объекты совершенствования деятельности компании.
35. Решение практических задач.
В организации, где дипломник работает, проходил или будет проходить практику, могут быть содержательные потребности в нахождении или повышении эффективности решения реальных задач анализа многомерных данных, фактические исходные значения которых реально ему доступны. Тогда соответствующие задачи многомерного статистического анализа данных могут быть поставлены, решены
с использованием ППП STATISTICA или другого профессионального ППП и использованы для решения производственных проблем.
36. Исследование процесса выравнивания цен актива.
Математическая модель – система двух дифференциальных уравнений. При линейной зависимости функций спроса и предложения
от цены система линейна. Линейная модель интересна наличием стационарной точки. Необходимо исследовать колебания, построить фазовый портрет, графики решений, а также дать экономическую интерпретацию зависимости характеристик процесса от параметров системы. Исследовать устойчивость и влияние на него входных характеристик. Выполнить исследование нелинейной системы с помощью численных методов. Результаты могут быть использованы в учебном процессе.
37. Анализ двухкомпонентной экономики.
Имеется математическая модель экономики, содержащей «светлую» и «теневую» компоненты. В экономической игре участвуют три игрока: государство, путем назначения налоговых ставок, теневые структуры, облагающие фирму своими «налогами» («бандит»),
и фирма, выплачивающая и налоги, и «теневые налоги - поборы». Можно рассмотреть и решить несколько оптимизационных задач.
А. Задача об «умном бандите». При фиксированной ставке государственного налога выбирается ставка теневого налогообложения, обеспечивающая максимальную отдачу от фирмы.
Б. Задача об «умной фирме». Минимизация потерь фирмы при наличии «умного бандита» и «безразличного государства» или на-оборот.
В. Те же задачи, но с прогрессивным налогообложением.
Г. Те же задачи с вероятностной составляющей (экстраординарное воздействие государства или бандита с некоторой вероятностью).
38. Применение методов оптимизации.
А. Задача о многопродуктовом потоке в сети - транспортная задача для нескольких видов продукции с дополнительными ограничениями на пропускную способность путей. Исследуется минимизация транспортных расходов в условиях нескольких неоднородных потоков.
Б. Задача об инвестировании средств в производство. Функции дохода существенно нелинейны. Задача динамического программирования требует численного решения.
39. Разработка методов нахождения оптимальных решений для моделей многокритериальных экономических задач.
Предполагается рассмотреть ряд многокритериальных моделей
в экономике, проанализировать существующие методы поиска оптимальных решений, разработать метод многокритериальной оптимизации для выделенного класса задач, исследовать сходимость и точность метода. Далее предполагается дать рекомендации по его использованию.
40. Построение матричных моделей в теории конкуренции.
Построение матричных моделей в теории конкуренции (на основе эволюционной теории в экономике) по аналогии с хорошо известными матричными моделями в экологии позволяет оценить устойчивость того или иного сложившегося сообщества фирм. Цель работы – получение оценок эффективности различных конкурентных стратегий.
41. Методы линейной алгебры применительно к исследованию балансовых моделей.
При известных расходных нормах нескольких видов сырья и топлива на единицу продукции соответствующего цеха, трудоемкости продукции в человеко-часах на единицу продукции, стоимости единицы соответствующего материала и оплате определить:
а) суммарный расход сырья, топлива и трудовых ресурсов на выполнение производственной программы;
б) коэффициенты прямых затрат сырья, топлива и труда на единицу конечной продукции каждого цеха;
в) расход сырья, топлива и трудовых ресурсов по цехам;
г) производственные затраты по цехам и на всю производственную программу завода;
д) производственные затраты на единицу конечной продукции.
42. Разработка методов нахождения оптимальных решений для моделей многокритериальных экономических задач.
Предполагается рассмотреть ряд многокритериальных моделей
в экономике, проанализировать существующие методы поиска оптимальных решений, разработать метод многокритериальной оптимизации для выделенного класса задач, исследовать сходимость и точность метода. Далее предполагается дать рекомендации по его использованию.
43. Оптимизация и управление портфелем ценных бумаг с помощью учета тренда его основных статистических характеристик.
Портфельный анализ дает возможность построить оптимальный портфель ценных бумаг на основе исторических данных, которые претерпевают изменения к моменту его фиксации. В работе предлагается использовать процедуры, позволяющие сгладить основные статистические характеристики портфеля, чтобы попытаться их экстраполировать на планируемый период.
44. Исследование точности формулы Блэка−Шоулза.
В литературе появились работы, в которых исследуются статистические данные о сравнении реальных цен на опционы с теми, которые получаются по формуле Блэка−Шоулза. Для опционов с достаточно большим сроком исполнения установлено серьезное расхождение между расчетными и реальными значениями цен. В дипломной работе предлагается исследовать одну из причин такого расхождения, которое может вызываться изменением параметра волатильности на большом временном интервале. Желательно также выявить временные границы, при которых использование данной формулы
не приводит к большой погрешности.
45. Анализ влияния экстраординарных событий на статистику фондового рынка
Предлагается выявить, какие события вызывают резкие изменения в вероятностных распределениях характеристик отдельных ценных бумаг и всего рынка в целом, например события, вызвавшие широкий резонанс в средствах массовой информации. Провести анализ влияния конкретных событий (финансовые кризисы, начало военных действий, крупные теракты и т. д.) на резкие изменения в вероятностных распределениях характеристик отдельных ценных бумаг и всего рынка в целом.
46. Исследование динамики статистических распределений доходностей ценных бумаг.
Установить, остаются ли неизменными вероятностные распределения доходностей на относительно спокойных отрезках развития фондового рынка. Выявить временные тренды числовых характеристик распределений доходностей ценных бумаг и построить на их основе скорректированные модели.
47. Исследование распределения доходности портфеля ценных бумаг в зависимости от способа его формирования.
Следует рассмотреть пассивную и различные активные стратегии формирования портфеля. Провести сравнение реализуемых и ретроспективных (нереализуемых) стратегий. Проверить гипотезу о нормальном и логнормальном распределениях, сравнить распределение доходности портфелей с распределением доходности соответствующего фондового индекса.
48. Оценка реального уровня значимости критерия Пирсона.
Известно, что распределение статистики критерия Пирсона стремится к распределению хи-квадрат, когда объем выборки стремится к бесконечности. Поскольку табличные критические значения критерия рассчитываются по предельному распределению, реальный уровень значимости зависит от объема выборки. Методом Монте-Карло найти поправки к номинальному уровню значимости.
49. Генерация распределения Ципфа-Парето посредством имитационного моделирования простейшей конкурентной среды.
Предполагается моделировать процесс перераспределения ресурсов между конечным числом участников «рынка», который через определенное время приводил бы к распределению ресурсов по закону Ципфа-Парето. Свободная конкуренция генерируется случайными потоками заказов, меняющих ресурсы участников. Решение задачи требует хороших навыков программирования и компьютерного моделирования для создания оригинального программного обеспечения.
50. Нечеткие методы в финансовом анализе
.
Предполагается изучить основы теории нечетких множеств (основные понятия, нечеткие числа) и применить методы нечетких множеств в различных разделах финансового анализа (определение нечетких характеристик потоков платежей, нечеткое определение оптимальных портфелей, нечеткая оценка стоимости активов).
51. Спектральный анализ финансовых активов.
Предлагается осуществление Фурье-анализа стоимостной динамики акций и их производных, проведение исследования спектров финансовых активов интегрального преобразования Фурье и получение классификации стабильности, а также определение инвариантного отрезка времени в дискретном преобразовании Фурье динамики финансовых активов (валют).
52. Количественные методы анализа кредитного риска.
Одно из основных требований Базельского комитета (Basel II) состоит в соответствии капитала банка его рискам, которые необходимо уметь определять, чтобы формулировать требования к капиталу, обеспечивающие банку надежность. Поэтому актуальна задача практически (на примере конкретного банка) освоить и применить современные количественные методы оценки рисков кредитного портфеля российских заемщиков, начиная с количественной оценки кредитоспособности заемщика и заканчивая оценкой рисковых характеристик кредитного портфеля в целом. Также для современного финансиста-аналитика необходимо владеть системами, позволяющими рассчитывать кредитный риск практического банковского портфеля.
53. Нейронные сети и их использование на рынке ценных бумаг.
Создание интеллектуальных самообучающихся систем анализа финансового рынка является актуальной задачей современного финансового анализа. Одним из подходов к решению данной проблемы может являться использование нейронных сетей. Исследование
и разработка данного подхода с целью его практического применения представляются весьма интересными задачами для современного финансового аналитика.
54. Анализ временных связей и корреляций биржевых индексов российских и международных компаний.
При анализе и краткосрочном прогнозе ситуации на фондовых рынках возникает вопрос об исследовании связей национальных
и мировых показателей. Цель работы – выявление масштаба временных корреляций и степени взаимовлияния биржевых ситуаций, возникающих в различных странах.
55. Некоторые обобщения дюрации Маколея.
Классическое определение дюрации Маколея предполагает, что кривая доходности
является ровной и допускает только параллельные сдвиги, что практически невозможно обеспечить на рынке ценных бумаг. В работе предлагается провести исследование по обобщению понятия дюрации Маколея.
56. Исследование допустимого множества портфеля облигаций на плоскости «доходность-дюрация».
Задача формирования портфеля с заданными параметрами доходности и дюрации постоянно возникает при работе с финансовыми активами с фиксированным доходом. Цель работы – построение
и исследование множества всех допустимых пар (доходность, дюрация) для портфелей облигаций, имеющихся в данный момент на рынке.
57. Оптимизация кредитного портфеля банка с учетом различных схем кредитных расчетов.
Предлагается дать обоснование процедур формирования и управления кредитным портфелем. Для этого сравнить характеристики классических схем кредитных расчетов. Например, сравнить между собой различные схемы погашения кредита, используемые действующими банками (Сбербанком и каким-либо коммерческим банком).
58. Исследование случайного процесса изменения капитала
на счете в банке.
Проанализировать изменение состояния какого-либо конкретного счета в банке за несколько лет. Предполагая изменение счета непрерывным случайным процессом (т. е. изменение счета должно носить плавный характер, без видимых скачков), исследовать его на стационарность и нормальность. На основе этого предложить прогноз состояния счета на будущее.
59. Математические модели финансовых процессов в условиях неопределенности.
Предлагается рассмотреть несколько ситуаций, когда при подсчете интегральных характеристик финансовых потоков или при принятии того или иного финансового решения необходимо учитывать случайные факторы:
а) расчет современной величины потока платежей со случайными моментами поступления платежей;
б) расчет суммарного капитала на счете в банке при случайном характере поступления и изъятия платежей;
в) оптимальное разделение депозита на рублевую и долларовую части при неопределенном изменении курса доллара по отношению к рублю.
60. Математические методы оценки стоимости акций (на примере одной из компаний).
Проводится сравнительный анализ различных подходов к ценообразованию на рынке ценных бумаг российских эмитентов (технический анализ, фундаментальный анализ, портфельный анализ и др.).
61. Математические методы исследований оптимальности портфеля ценных бумаг.
Рассматриваются различные подходы к формированию портфеля ценных бумаг, и исследуется его эффективность (на примере акций российских эмитентов).
62. Анализ фондового рынка с помощью моделей статистической физики.
В основе анализа лежит предположение о существовании «беспокойных агентов» (noise traders) на эффективном рынке, которые ошибочно полагают, что могут получить прибыль, изучая рыночную информацию. Для решения задач требуются простейшие навыки программирования для проведения компьютерных экспериментов и определенные знания теории вероятностей.
63. Свойства решений стохастических уравнений, описывающих поведение фондового рынка.
Предполагается не только анализ уравнений и их решений, но и сравнение реальных данных с теоретическими прогнозами, а также уточнение уравнений на основе реальных данных. Для решения возникающих задач необходимы знания математического анализа и навыки программирования.
64. Анализ и оптимизация финансовых портфелей кредитных
организаций, банков, страховых компаний, фондов, портфелей заказов, производственных и ассортиментных планов, процессов замены оборудования, технологий, управления запасами (на примере и/или базе конкретных предприятий).
65. Исследование и оптимизация региональных и/или отраслевых планов при наличии ресурсных ограничений (в интересах и/или по заказу региональных организаций).
66. Оптимизация бюджетного планирования.
67. Анализ состояния и прогнозирование социально-экономического развития региона, регионального образования, хозяйствующего субъекта и т. п.
П р и м е ч а н и я:
1. Из перечислений в названии тем следует выбирать только один элемент перечисления или добавлять отсутствующий.
2. 
Темы разработаны по программе подготовки по специальности 080116 «Математические методы в экономике» и по направлению 080100 «Экономика» подготовки бакалавра.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Образец заполнения титульного листа
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Институт экономики и управления
Кафедра «Экономическая кибернетика»
Оптимизация производства и переработки молока на предприятиях холдинга
тема дипломного проекта
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
Пояснительная записка
ПензГУ 1.080116.002
обозначение, присваиваемое кафедрой
Квалификация 65 экономист-математик
код и наименование по ОК 009
Направление 080000 «Экономика и управление»
код и наименование по ОК 009
Специальность 080116 «Математические методы в экономике»
код и наименование по ОК 009
Автор − студент группы 04эч1
номер группы подпись, дата инициалы, фамилия
Руководитель к. э.н., доцент
звание, должность
ПензГУ
наименование организации подпись, дата инициалы, фамилия
Консультанты:
по экономической части к. э.н., доцент
наименование раздела, звание, должность подпись, дата инициалы, фамилия
по математической части ст. преподаватель
наименование раздела, звание, должность подпись, дата инициалы, фамилия
по правовой части доцент
наименование раздела, звание, должность подпись, дата инициалы, фамилия
Нормоконтролер доцент
должность подпись, дата инициалы, фамилия
Рецензент зав. каф. «Информатика» доцент
должность
ФГОУ ВПО ПГСХА
наименование организации подпись, дата инициалы, фамилия
Работа допущена к защите в ГАК (протокол заседания кафедры от ___________ №_____)
Заведующий кафедрой Н. Г. Федотов
подпись, дата инициалы, фамилия
Работа защищена с оценкой _______________ (Протокол ГАК от _________ №___)
Секретарь ГАК
подпись, дата инициалы, фамилия
2009
Год выпуска
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Образец заполнения задания
«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой
«Экономическая кибернетика»
д. т.н., профессор
__________________________
«_____» _________ 2009 г.
ЗАДАНИЕ
на дипломное проектирование
1. Студент группы 04Эч1 факультета ИЭиУ специальности 080116
(фамилия, имя, отчество)
2. Руководитель проекта
3. Время дипломного проектирования с 06 апреля 2009 г. по 10 июня 2009 г.
4. Место преддипломной практики
5. Тема проекта Оптимизация производства и переработки молока на предприятиях холдинга
Тема утверждена приказом ПГУ № 000/0 от 01.01.01 г.
6. Техническое задание на проект (назначение устройства, условия применения, внешние воздействия, специальные требования и т. п.)
6.1. Изучить теоретические основы оптимального моделирования в АПК
6.2. Выявить основные проблемы и перспективы развития молочной промышленности России
в современных условиях
6.3. Дать оценку состояния производства продукции на ,
на его подразделениях и
6.4. Проанализировать показатели финансовых результатов деятельности
предприятий
6.5. Разработать мероприятия по оптимизации производства и реализации
на рассматриваемых предприятиях
6.6. Определить эффективность предлагаемых мероприятий
7. Объем и содержание основной части проекта
7.1. Пояснительная записка (перечень вопросов, подлежащих разработке, расчетов, обоснований, описаний)
7.1.1. Теоретические основы оптимизации процессов производства и реализации молочной продукции на предприятиях АПК
7.1.2. Анализ деятельности холдинга
7.1.3. Оптимизация ассортимента молочной продукции и процессов производства молока
7.1.4. Правовое регулирование деятельности предприятий АПК
7.2. Графическая часть (перечень и содержание чертежей, плакатов)
7.2.1. Графическое представление статистических данных по молочной отрасли
7.2.2. Графическое представление организационной структуры компании
7.2.3. Отображение себестоимости продукции, рентабельности
7.2.4. Графическое отображение динамики производства молока
7.2.5. Исходные расчетные данные для моделирования
7.2.6. Графическое представление данных регрессионного анализа цен на молоко
7.2.7. Графическое отображение динамики цен на молоко
7.2.8. Графическое представление сезонной модели закупочных цен на молоко
8. Консультанты и содержание дополнительных разделов.
8.1. По экономической части
Консультант ________________
8.2. По математической части
Консультант ________________
8.3. По правовой части
Консультант ________________
9. Календарный график по выполнению проекта
Наименование разделов | Срок исполнения | Подпись, дата | |
начало | конец | ||
9.1. Анализ задания. Подбор материалов | 12.04.09 | 14.04.09 | |
9.2. Анализ предметной области | 15.04.09 | 20.04.09 | |
9.3. Анализ деятельности | 21.04.09 | 30.04.09 | |
9.4. Разработка экономических моделей | 01.05.09 | 10.05.09 | |
9.5. Проведение анализа результатов | 11.05.09 | 16.05.09 | |
9.6. Формулировка выводов | 17.05.09 | 19.05.09 | |
9.7. Раздел правового обеспечения | 20.05.09 | 23.05.09 | |
9.8. Оформление пояснительной записки | 24.05.09 | 28.05.09 | |
9.9.Составление презентации | 29.05.09 | 31.05.09 |
Дата выдачи задания «___» _______________ 2009 г.
Руководитель дипломного проекта к. э.н., доцент _________________
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
