- Стоимость остатка ЦБ Клиента по отложенным расчетам – рассчитываемый Фирмой показатель, определяемый в денежных единицах, принимающий положительное, отрицательное или нулевое значение, равный разнице между суммарной стоимостью ЦБ, подлежащих зачислению на Счет Клиента в результате исполнения обязательств по всем заключенным на RTS Standard в интересах Клиента сделкам, расчеты по которым должны быть проведены в течение 4 (четырех) торговых дней, следующих за днем определения данного показателя, и суммарной стоимостью ЦБ, подлежащих списанию со Счета Клиента в указанный выше период по всем сделкам, заключенным на RTS Standard в интересах Клиента.
В целях расчета Стоимости остатка ЦБ Клиента по отложенным расчетам, стоимость подлежащих зачислению/списанию ЦБ определяется исходя из рыночной стоимости ценных бумаг;
-Планируемый остаток ДС Клиента – рассчитываемый Фирмой показатель, имеющий положительное, отрицательное или нулевое значение, выраженный в денежных единицах, получаемый путем сложения:
· суммы ДС, учитываемой на Счете Клиента на начало текущего дня (без учета ДС Клиента на Срочном рынке );
· сальдо ДС расчетов по сделкам с ценными бумагами
, совершенным Фирмой в интересах Клиента на торгах организаторов торговли и/или на неорганизованном (внебиржевом) рынке, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего дня. Указанное сальдо является расчетным показателем, может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение и рассчитывается как разность между суммарной величиной ДС, подлежащих зачислению и суммарной величиной ДС, подлежащих списанию на/со Счет(а) Клиента в результате расчетов по указанным сделкам;
· сальдо операций зачисления/списания ДС на Счет / со Счета Клиента (за исключением расчетов по сделкам с ЦБ, совершенным Фирмой в интересах Клиента, и операций с ДС Клиента на Срочном рынке ), которые должны быть проведены не позднее окончания текущего дня, включая операции зачисления / отзыва Клиентом ДС на/с Клиентского(их) счета(ов), зачисления сумм, полученных в результате погашения принадлежащих Клиенту ценных бумаг, выплаты дивидендов (процентов) и иного дохода по ценным бумагам, списания сумм комиссионного вознаграждения Фирмы, сборов бирж и иных возмещаемых Клиентом расходов, списания исчисленного Фирмой налога на доходы физических лиц, зачисления/списания ДС по иным основаниям, предусмотренным Регламентом и/или действующими нормативно-правовыми актами РФ. Указанное сальдо может принимать положительное, отрицательное или нулевое значение и рассчитывается как разность между суммарной величиной ДС, подлежащих зачислению и суммарной величиной ДС, подлежащих списанию на/со Счет(а) Клиента не позднее окончания текущего дня;
· Остатка ДС Клиента по отложенным расчетам;
- Стоимость планируемого остатка ЦБ Клиента на RTS Standard – рассчитываемый Фирмой показатель, определяемый в денежных единицах, принимающий положительное, отрицательное или нулевое значение, получаемый путем сложения:
· рыночной стоимости ЦБ Клиента, местом хранения которых является , учитываемых в системе внутреннего учета на Счете Клиента на разделе RTS Standard на начало текущего торгового дня;
· разницы между суммарной рыночной стоимостью ЦБ Клиента, подлежащих зачислению на Счет Клиента на раздел RTS Standard и суммарной рыночной стоимостью ЦБ Клиента, подлежащих списанию с указанного раздела Счета Клиента не позднее окончания текущего торгового дня в результате исполнения поручения(й) Клиента на зачисление (прием) ЦБ, перевод (снятие, перемещение) ЦБ или по иным основаниям;
· Стоимости остатка ЦБ Клиента по отложенным расчетам;
-Гарантийные средства Клиента – рассчитываемый Фирмой показатель, равный сумме:
· учитываемых на Счете Клиента денежных средств (за исключением денежных средств Клиента на Срочном рынке );
· рыночной стоимости учитываемых на Счете Клиента ценных бумаг, которые Фирма может принимать в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Фирмой, возникших в результате заключения маржинальной/необеспеченной сделки, при условии, что такие ценные бумаги одновременно соответствуют критериям ликвидности, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, и допущены к торгам на рынке RTS Standard. При этом стоимость ценных бумаг, предоставленных Фирмой Клиенту с целью совершения маржинальной/необеспеченной сделки, учитывается в расчетах как отрицательная величина;
· Остатка ДС Клиента по отложенным расчетам;
· Стоимости остатка ЦБ Клиента по отложенным расчетам.
5.3.2. Клиент вправе направлять Фирме Поручения на совершение сделок на рынке RTS Standard после проведения Фирмой процедуры регистрации Клиента и открытия раздела регистра учета позиций на указанном рынке в порядке, установленном внутренними документами соответствующей Торговой системы.
Фирма осуществляет регистрацию Клиента и открытие раздела регистра учета позиций для работы на рынке RTS Standard по заявлению Клиента, оформленному по форме Приложения № 19 к Регламенту.
5.3.3. В случае если принятие к исполнению Поручения Клиента не противоречит установленным настоящим пунктом ограничениям, но его исполнение Фирмой приведет к нарушению условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок, установленных нормативными правовыми актами РФ и/или настоящим Регламентом, Фирма не вправе принять и исполнить такое Поручение.
5.3.4. Клиент обязуется обеспечить постоянное наличие на Счете Клиента Гарантийных средств Клиента в таком размере, чтобы в случае образования отрицательного значения суммы Планируемого остатка ДС Клиента и Стоимости планируемого остатка ЦБ Клиента на RTS Standard, это значение по своей абсолютной величине не превышало размер Гарантийных средств Клиента, являющийся положительной величиной.
В случае если в течение торгового дня отрицательное значение суммы Планируемого остатка ДС Клиента и Стоимости планируемого остатка ЦБ Клиента на RTS Standard по своей абсолютной величине превысит размер Гарантийных средств Клиента, Фирма вправе без Поручения Клиента совершить по Счету Клиента на торгах любого организатора торговли и/или на неорганизованном (внебиржевом) рынке по своему усмотрению одну или несколько сделок купли/продажи ценных бумаг с целью обеспечения предусмотренного п.5.3.3. Регламента допустимого соотношения показателей, при этом Фирме предоставляется право выбора актива Клиента для совершения сделки(ок) (далее также – «принудительное закрытие позиций Клиента»).
После совершения Фирмой сделки(ок) с целью принудительного закрытия позиций
Клиента, отрицательное значение суммы Планируемого остатка ДС Клиента и Стоимости планируемого остатка ЦБ Клиента на RTS Standard по своей абсолютной величине не должно превышать размера Гарантийных средств Клиента.
Риск возможных убытков и прочих неблагоприятных для Клиента последствий, связанных с осуществлением Фирмой действий по принудительному закрытию позиций Клиента в предусмотренном настоящим пунктом порядке, несет Клиент. Подавая Фирме Поручение на регистрацию и открытие раздела регистра учета позиций на рынке RTS Standard, Клиент подтверждает свою осведомленность о наличии риска возникновения указанных выше убытков и выражает свое согласия с данным обстоятельством.
5.3.5. Расчеты между Фирмой и Клиентом в процессе исполнения Фирмой обязательств по Сделкам Т+N, заключенным в интересах Клиента на RTS Standard, осуществляются в установленном настоящим пунктом порядке, при условии соответствующего волеизъявления Клиента и при одновременном наличии у Клиента активов, которые могут быть использованы для расчетов на рынке RTS Standard (денежных средств и/или ценных бумаг на соответствующих торговых счетах и разделах) в достаточном количестве. При невыполнении указанных выше условий Фирма имеет право совершить за счет Клиента без Поручения(й) последнего сделку(и) по переносу срока исполнения обязательств (части обязательств) по расчетам на RTS Standard согласно изложенному в настоящем пункте порядку.
Под исполнением обязательств по расчетам на RTS Standard по заключенным Фирмой в интересах Клиента Сделкам Т+N (далее – «исполнение обязательств на RTS Standard») в настоящем пункте и Приложении №20 к Регламенту понимаются действия в рамках взаимоотношений Клиента и Фирмы, состоящие в исполнении операций по зачислению/списанию на/с соответствующий(его) Клиентского(их) счета(ов) ценных бумаг / денежных средств в количестве (сумме), определяемом(ой) как итоговая величина, получаемая в результате осуществления Фирмой расчетов с контрагентом (Закрытым акционерным обществом «Клиринговый центр РТС») по совокупности указанных Сделок Т+N, имеющих одну и ту же дату расчетов. Обязательства на рынке RTS Standard определяются на конкретную дату их исполнения, по каждому Счету Клиента, отдельно в разрезе каждой совокупности Сделок Т+N, предметом которых являются ценные бумаги одного эмитента, вида, категории (типа) и номер выпуска.
5.3.5.1. При намерении осуществить исполнение обязательств на RTS Standard (включая обязательства, возникающие в результате исполнения поставочных срочных контрактов
режима Т+4), Клиент, обязуется не позднее 15 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня Организатора Торговли на RTS Standard, предшествующего дню исполнения обязательств:
- представить Фирме оформленное в соответствии с Приложением №20 к Регламенту заявление об исполнении обязательств на RTS Standard с указанием даты исполнения обязательств и их объема (количества ценных бумаг, подлежащих зачислению/списанию) по ценным бумагам каждого эмитента, вида, категории (типа) и номера выпуска. При этом указание на исполнение операции(й) зачисления/списания ценных бумаг означает также указание Клиента на необходимость осуществления соответствующей(их) операции(й) по списанию/зачислению денежных средств по Клиентскому счету. Наличие обязательств, подлежащих исполнению на указанную в уведомлении дату, определяется Клиентом самостоятельно, в том числе, с использованием представляемой Фирмой отчетности;
- обеспечить на момент окончания основной торговой сессии дня, указанного в абз.1 настоящего пункта, наличие на Счете Клиента активов для осуществления расчетов в количестве, достаточном для исполнения обязательств на RTS Standard в объеме, указанном в соответствующем заявлении.
С момента получения указанного выше заявления об исполнении обязательств, Фирма вправе заблокировать активы Клиента, необходимые для исполнения обязательств на RTS Standard, до момента исполнения указанных обязательств.
5.3.5.2. В случае если Клиент не представил согласно пункту 5.3.5.1. заявление об исполнении обязательств на RTS Standard до 15 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня Организатора Торговли на RTS Standard, предшествующего дню исполнения обязательств на указанном рынке, то Клиент уполномочивает Фирму без Поручения и каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента совершить с целью переноса даты исполнения обязательств на RTS Standard по соответствующему Счету Клиента одну или несколько офсетных сделок с ценными бумагами каждого эмитента, вида, категории (типа) и номера выпуска, списание/зачисление которых должно быть осуществлено в день исполнения обязательств. Каждая из указанных офсетных сделок представляет собой две взаимосвязанные сделки со следующими условиями:
– сделки, являющиеся первой и второй частью офсетной сделки, заключаются на RTS Standard в период проведения вечерней дополнительной торговой сессии текущего рабочего дня Организатора Торговли (торгового дня Т) на основании адресных заявок в соответствии с правилами соответствующей ТС;
– сделка, являющаяся первой частью офсетной сделки, заключается на условиях расчета на следующий за её заключением рабочий день Организатора Торговли на RTS Standard (в торговый день Т+0), по условиям указанной сделки осуществляется покупка ценных бумаг в количестве, в котором данные ценные бумаги подлежат списанию, или продажа ценных бумаг в количестве, в котором данные ценные бумаги подлежат зачислению на Клиентский счет в день исполнения обязательств на RTS Standard (а в случае невозможности покупки/продажи ценных бумаг ровно в таком количестве, например, когда правилами ТС предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами – в минимально допустимом количестве, превышающем требуемое количество ценных бумаг), при этом цена покупаемых/продаваемых ценных бумаг определяется по цене закрытия ценной бумаги (последняя рассчитанная в течение основной торговой сессии текущая цена данной ценной бумаги) в день заключения сделки на рынке RTS Standard;
– вторая часть офсетной сделки заключается на условиях расчета на второй рабочий день Организатора Торговли на RTS Standard, следующий за днем её заключения (торговый день Т+1), и является сделкой, противоположной первой части офсетной сделки, т. е. по условиям указанной сделки продаются/покупаются ценные бумаги, купленные/проданные по первой части офсетной сделки, в том же количестве, при этом цена продаваемых/покупаемых ценных бумаг равняется цене их покупки/продажи по первой части офсетной сделки;
– в случае если в рабочий день Организатора Торговли на RTS Standard, предшествующий дню исполнения обязательств на указанном рынке, вечерняя дополнительная сессия не проводится, то указанные выше офсетные сделки заключаются на RTS Standard в период проведения основной торговой сессии текущего рабочего дня Организатора Торговли, при этом цена покупаемых/продаваемых ценных бумаг принимается равной рыночной цене;
– офсетные сделки, упомянутые в настоящем пункте, также могут быть совершены Фирмой на изложенных в данном пункте условиях, на неорганизованном (внебиржевом) рынке.
5.3.5.3. В случае если Клиент представил Фирме в срок, указанный в п.5.3.5.1. Регламента, заявление об исполнении обязательств на RTS Standard в отношении всех или каких-либо ценных бумаг не в полном объеме, а частично, то Клиент уполномочивает Фирму совершить в порядке, предусмотренном п. 5.3.5.2. Регламента, офсетные сделки с целью переноса даты исполнения обязательств на RTS Standard в части, в которой такие обязательства не подлежат исполнению согласно поданному Клиентом заявлению.
5.3.5.4. В случае если:
- в заявлении об исполнении обязательств на RTS Standard Клиентом указано количество каких-либо ценных бумаг большее, чем подлежит зачислению/списанию на/с Клиентский(ого) счет(а) исходя из имеющихся обязательств на указанную в заявлении дату
или
- на момент окончания основной торговой сессии дня, предшествующего дню исполнения обязательств на RTS Standard, на Клиентском счете учитывается недостаточно каких-либо ценных бумаг для осуществления расчетов в объеме, указанном в поданном Клиентом заявлении об исполнении обязательств,
такое заявление в отношении обязательств по зачислению/списанию указанных ценных бумаг исполнению Фирме не подлежит, и Клиент уполномочивает Фирму совершить с данными ценными бумагами офсетные сделки в порядке, предусмотренном п.5.3.5.2. Регламента, с целью переноса даты исполнения обязательств на RTS Standard в полном объеме.
6. СДЕЛКИ РЕПО
6.1. Для целей настоящего Регламента под Сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Фирмой в порядке, предусмотренном Регламентом, которая включает в себя:
· сделку, в которой Фирма, в зависимости от Поручения Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (Первая часть сделки РЕПО);
· сделку, предметом которой являются те же ценные бумаги, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (Вторая часть сделки РЕПО).
6.2. В рамках настоящего Регламента Фирмой могут совершаться два вида Сделок РЕПО:
6.2.1. Сделка РЕПО, сторонами которой выступают Фирма, действующая за счет и в интересах Клиента на основании Поручения последнего, и третье лицо;
6.2.2. Сделка РЕПО, сторонами которой выступают Фирма, действующая от своего имени и за свой счет, и Клиент, когда в соответствии с Первой сделкой (частью) РЕПО Клиент обязуется передать в собственность Фирмы ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а Фирма обязуется принять и оплатить ценные бумаги, а в соответствии со Второй сделкой (частью) РЕПО Фирма обязуется передать в собственность Клиента указанные ценные бумаги, а Клиент обязуется принять и оплатить их.
6.3. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО, указанной в п.6.2.1. настоящей статьи, должно быть составлено по утвержденной Фирмой форме (Приложение ).
6.4. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Фирма вправе исполнить любое Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО вне организованных рынков, при этом сделка может быть исполнена как за счет средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок, осуществляемых через организатора торговли, указанного в Поручении Клиента, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на Клиентском счете.
6.5. Фирма исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.
6.6. Подписывая Договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг с Фирмой и присоединяясь к настоящему Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение Сделок РЕПО, указанных в п.6.2.2. настоящей статьи, в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента.
Договор РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п.6.2.2. настоящей статьи, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой сделки (части) РЕПО ценных бумаг с Клиентского счета, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Предмет и условия договора РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п.6.2.2. настоящей статьи, не перечисленные ниже, указываются в отчете Брокера перед Клиентом.
6.7. При исполнении Сделки РЕПО, указанной в п.6.2.2. настоящей статьи, списание ценных бумаг во исполнение Первой сделки (части) РЕПО производится со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии фирма «Ленстройматериалы», в день заключения договора РЕПО, а зачисление ценных бумаг во исполнение Второй сделки (части) РЕПО производится на счет депо Клиента, открытый в фирма «Ленстройматериалы», в течение 90 дней с момента заключения договора РЕПО либо раньше, если это необходимо для исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, либо исполнения Поручения Клиента на перевод ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО может производиться частями.
6.8. Оплата ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке (договору) РЕПО, указанной в п.6.2.2. настоящей статьи, производится в следующем порядке:
- по Первой сделке (части) РЕПО – путем зачисления на Счет Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Первой сделке (части) РЕПО в день заключения Сделки (договора) РЕПО;
- по Второй сделке (части) РЕПО – путем списания с Счета Клиента стоимости пакета ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО в момент зачисления во исполнение Второй сделки (части) РЕПО ценных бумаг на счет депо Клиента.
6.9. Фирма и Клиент признают надлежащим исполнением Сделки (договора) РЕПО, указанной в п.6.2. настоящей статьи, списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо третьих лиц, указанных Фирмой, во исполнение Первой сделки (части) РЕПО, а также зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента со счета(ов) депо третьих лиц, указанных Фирмой, во исполнение Второй сделки (части) РЕПО.
6.10. За исключением случаев расторжения Сделки (договора) РЕПО до исполнения сторонами обязательств по Первой сделке (части) РЕПО, стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, Клиент имеет право направить Фирме письменное требование о выплате ему суммы Дохода по ценным бумагам.
Обязанность выплаты Дохода Клиенту возникает у Фирмы при условии получения указанного выше требования Клиента и только в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг. При этом обязанность выплаты Дохода Фирмой и право Клиента на его получение сохраняются независимо от того, возникло ли непосредственно у Фирмы или у третьего лица, указанного Фирмой, на счет которого были зачислены ценные бумаги во исполнение Первой сделки (части) РЕПО, право на получение Дохода по ценным бумагам, и независимо от того, был ли Доход фактически получен указанными лицами, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по Второй сделке (части) РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода по ценным бумагам. При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остаются неизменными.
В случае если выплата Дохода эмитентом была фактически произведена до получения Фирмой требования Клиента, Фирма обязана осуществить выплату Дохода Клиенту путем зачисления Дохода на Счет Клиента не позднее двух рабочих дней с момента получения требования, а если такая выплата не была произведена эмитентом до момента получения Фирмой требования Клиента – не позднее двух рабочих дней с момента её осуществления.
7. СРОЧНЫЕ СДЕЛКИ
7.1. Особые условия приема Поручений на Срочную сделку
7.1.1. Подаваемое в письменной форме Поручение на Срочную сделку должно быть составлено по утвержденной Фирмой форме, установленной в Приложении № 9 к Договору.
7.1.2. Подаваемое в устной форме Поручение на Срочную сделку должно интерпретироваться Фирмой как Поручение на Срочную сделку, если при его подаче Клиент указывает на это, произнося «Срочная сделка», «Контракты», «Фьючерсы», «Опционы» или иное аналогичное по смыслу указание.
7.1.3. Совершение Срочных сделок допускается на любых Торговых площадках, правилами которых предусмотрена регистрация таких сделок.
7.2. Гарантийное обеспечение
7.2.1. Фирма исполняет поручения Клиента на совершение сделки при условии наличия на Счете Клиента активов в виде денежных средств и/или ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения и списанию текущего значения вариационной маржи, если в момент получения Фирмой поручения на совершение торговой операции текущее значение вариационной маржи отрицательно.
До исполнения любого принятого Поручения Компания имеет право осуществить предварительный контроль текущих Позиций Клиента по денежным средствам и каждой ценной бумаге. Для реализации такого контроля Фирма предварительно, непосредственно перед совершением сделки вводит данные о ней в собственные специализированные технические и программные средства, обеспечивающие автоматизированный учет принятых Поручений на сделку и предварительный расчет Плановой Позиции Клиента.
7.2.2. При обслуживании Клиента на срочном рынке Фирма вправе устанавливать дополнительные требования по обеспечению исполнения обязательств по открытым позициям по срочным контрактам (устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение). Требования по дополнительному гарантийному обеспечению означают ограничение операций Клиента с инструментами срочного рынка путем уменьшения Позиции Клиента на размер дополнительного гарантийного обеспечения в течение торговой сессии. Фирма вправе устанавливать дополнительные требования по гарантийному обеспечению как в разрезе инструментов (отдельных контрактов или совокупности открытых позиций в целом) так и в разрезе клиентских Счетов (по всем клиентам или по каждому в отдельности). Предельный размер дополнительного гарантийного обеспечения не может превышать 30% от рассчитанного на основании биржевой методики. Фирма вправе устанавливать дополнительное гарантийное обеспечение в следующих случаях:
· возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Фирмы, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения;
· при систематическом (3 (Три) и более раз за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялся штраф или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с настоящим Регламентом.
В случае принятия Фирмой решения об установлении или изменении дополнительного гарантийного обеспечения Компания в устном виде уведомляет об этом Клиентов (Клиента). При этом Фирма пересчитывает общий размер гарантийного обеспечения (с учетом дополнительного) в системе контроля позиций в момент передачи Клиентам (Клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчете становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по дополнительному гарантийному обеспечению.
7.2.3. Если по окончании клиринговой сессии у Клиента возникает задолженность по средствам гарантийного обеспечения, Клиент обязан погасить такую задолженность в срок:
· на РТС FORTS – не позднее, чем за 1 (Один) час до начала клиринговой сессии
, следующей за клиринговой сессией, в результате которой у Клиента образовалась задолженность по средствам гарантийного обеспечения;
· на срочном рынке ММВБ - не позднее 15-00 МСК дня, следующего за днем возникновения задолженности по гарантийному обеспечению.
7.2.4. В целях определения размера обязательств Клиента по погашению задолженности на срочном рынке под задолженностью по средствам гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по всем открытым позициям, уплате премий по опционам, вариационной марже, сборам торговых систем и суммой денежных средств Клиента, учитываемых как средства для операций на срочном рынке в соответствующей торговой системе и денежной оценкой ценных бумаг, внесенных в качестве гарантийного обеспечения, рассчитанной в соответствии с правилами торговой системы. При этом Фирма в целях контроля рисков рассчитывает текущее значение задолженности по средствам гарантийного обеспечения исходя из размера текущего значения вариационной маржи, в случае, если текущее значение вариационной маржи отрицательно.
7.2.5. При не выполнении Клиентом требований п. 7.2.3. настоящего Регламента Фирма осуществляет в отношении Клиента следующие действия:
· если задолженность по гарантийному обеспечению образовалась в результате снижения уровня ликвидности гарантийного обеспечения и Клиент не погасил такую задолженность в сроки, определенные п. 7.2.3. настоящего Регламента, Фирма имеет право:
o самостоятельно без поручения Клиента перевести денежные средства с другой торговой площадки (площадок) в размере, обеспечивающем приведение уровня ликвидности гарантийного обеспечения до установленного уровня;
o реализовать неденежные активы Клиента в размере, обеспечивающем приведение уровня ликвидности гарантийного обеспечения до установленного уровня;
· в остальных случаях Фирма по своему усмотрению:
o принудительно закрывает необеспеченные позиции Клиента на срочном рынке, или
o начисляет, начиная со второго рабочего дня образования задолженности, штраф за каждый день задолженности в соответствии с тарифами Фирмы. Штраф на задолженность по дополнительному гарантийному обеспечению не начисляется.
7.2.6. Если рассчитываемое Фирмой текущее значение задолженности по гарантийному обеспечению превышает значение 10% от требуемого гарантийного обеспечения, Фирма имеет право незамедлительно закрыть необеспеченные позиции Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по гарантийному обеспечению.
7.2.7. В случаях, предусмотренных пп. 7.2.5., 7.2.6. Регламента, Фирма совершает сделки таким образом, как если бы получила от Клиента Поручение на сделку для исполнения по рыночной цене.
7.2.8. О возникновении задолженности по средствам гарантийного обеспечения Фирма извещает Клиента следующим способом:
· задолженность по средствам гарантийного обеспечения, возникшая по итогам торгового дня отображается в ежедневном отчете Клиенту;
· отображением задолженности, возникшей по результатам дневного клиринга, в информационной системе Фирмы в виде отрицательного значения свободных денежных средств Клиента, учитываемых как денежные средства для операций на срочном рынке в соответствующей торговой системе в момент возобновления торгов после проведения дневного клиринга. При этом Клиент самостоятельно должен контролировать возникновение такой задолженности и не вправе ссылаться на отсутствие каких-либо других, отличных от указанного в настоящем пункте способа уведомления Фирмы о возникшей задолженности, при невыполнении своих обязанностей по ее погашению.
При наличии отрицательного текущего значения вариационной маржи Клиент обязан самостоятельно контролировать текущую задолженность по гарантийному обеспечению по Текущим значениям вариационной маржи, размеру гарантийного обеспечения и свободных денежных средств (денежной оценки ценных бумаг, внесенных в качестве обеспечения).
7.3. Исполнение контракта
7.3.1. По окончании торгов в последний день обращения фьючерсного (опционного) контракта Клиент, у которого остались открытые позиции по данному контракту, должен произвести исполнение контракта в соответствии с требованиями спецификации.
7.3.2. Если Клиент имеет открытые позиции по фьючерсному контракту, предусматривающему поставку ценных бумаг, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 17-00 МСК за 2 (Два) рабочих дня до окончания обращения фьючерсного контракта должен зачислить на свой Счет, денежные средства и/или ценные бумаги для исполнения срочного контракта. Одновременно Клиент должен предоставить Фирме Заявление, подтверждающее возможность исполнения срочного контракта, предусматривающего поставку ценных бумаг, путем купли-продажи ценных бумаг в торговой системе (Уведомление об исполнении фьючерсного контракта по форме Приложения № 10 к Договору).
7.3.3. В случае отсутствия у Фирмы в указанный в п. 7.3.2. настоящего Регламента срок Заявления на исполнение фьючерсного контракта, предусматривающего поставку ценных бумаг, и/или денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения обязательств Клиента, Фирма вправе рассматривать такую ситуацию как отказ Клиента от исполнения контракта и провести принудительное закрытие имеющихся у Клиента позиций в течение дня, предшествующего дню исполнения такого контракта.
7.3.4. Если Клиент имеет Длинную позицию по опционному контракту
, базовым активом
которого является фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 18:00 МСК за 1 (Один) день до окончания обращения опционного контракта должен обеспечить на своем Счете денежные средства в размере, достаточном для внесения гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта и предоставить в Фирму Заявление, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Заявление на экспирацию опционного контракта по форме Приложения №11 к Договору). Фирма имеет право исполнить опционный контракт, но не гарантирует его исполнение в случае, если Заявление на экспирацию опционного контракта было получено Фирмой по истечении указанного срока. Если спецификацией опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, предусмотрена возможность его исполнения как в течение дневного, так и в течение итогового клиринга, и Клиент не указал в Заявлении время исполнения, то по умолчанию временем исполнения контракта считается время проведения дневного клиринга.
7.3.5. В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позиции по фьючерсному контракту, открываемой в результате экспирации опционного контракта, Фирма в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:
· не исполнять Заявление на экспирацию;
· исполнить Заявление на экспирацию частично. При этом при частичном исполнении поручения Клиента Фирма определяет количество открытых длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, исходя из следующего: задолженность Клиента по гарантийному обеспечению в результате клиринга не должна превышать 20% от требуемого гарантийного обеспечения. С этой целью в момент определения количества длинных позиций по опционному контракту, подлежащих экспирации, Фирма рассчитывает планируемый размер клиентского гарантийного обеспечения исходя из данных по размерам базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам, а также Текущего значения вариационной маржи.
· в последний день обращения опционов, по которым у клиента имеются длинные позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами, являющимися базовым активом соответствующих опционов. При этом под офсетной сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта Биржей при экспирации опциона.
7.3.6. В случае отказа Клиента от исполнения срочного контракта, Фирма имеет право списывать в безакцептном порядке штраф в соответствии с тарифами Фирмы.
7.3.7. Исполнение поставочного фьючерсного (опционного) контракта, базовым активом которого является товар, производится только при условии выполнения Клиентом требований, определенных Правилами торговой системы и спецификациями соответствующих контрактов, в части наличия соответствующих договоров, счетов и т. д., необходимых для обеспечения возможности принять или передать товар, являющийся базовым активом фьючерсного (опционного) контракта. В этих целях Клиент по первому требованию Фирмы обязан предоставить документы, подтверждающие выполнение им указанных требований.
7.3.8. Если у Клиента имеются открытые позиции по поставочному фьючерсному (опционному) контракту, базовым активом которого является товар, и при этом Клиент не выполнил требования, определенные п. 7.3.2. настоящего Регламента, Фирма вправе принудительно полностью закрыть открытые позиции Клиента по данному контракту за 2 (Два) рабочих дня до окончания обращения такого контракта.
7.3.9. В случае исполнения поставочного фьючерсного (опционного) контракта, базовым активом которого является товар, все штрафы, удерживаемые/зачисляемые торговыми системами с Фирмы удерживаются/зачисляются Фирмой с/на Счет Клиента в безакцептном порядке.
8. МАРЖИНАЛЬНЫЕ И НЕОБЕСПЕЧЕННЫЕ СДЕЛКИ
8.1. Фирма вправе совершить маржинальную и/или необеспеченную сделку при условии:
- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента перед Фирмой, возникших в результате заключения маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Фирмой для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки;
-предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента перед Фирмой, возникших в результате заключения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения в интересах Клиента необеспеченной сделки, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения маржинальной и необеспеченной сделки.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
