Неделя

Кол. час

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.

Реализуемые компетенции

Очная форма обучения

1-18

54

Пятый семестр

1-18

1-2

3-4

5-6

7-8

9-10

11-12

13-14

15-18

4

4

4

4

4

4

4

6

Усвоение текущего учебного материала.

1. Операции наращивания с простыми процентными ставками.

2. Операции наращивания со сложными процентными ставками

3. Операции с векселями

4. Наращенная сумма и современная величина постоянной ограниченной немедленной финансовой ренты постнумерандо.

5. Наращенная сумма и современная величина постоянной ограниченной немедленной финансовой ренты пренумерандо.

6. Количественный анализ других видов постоянных финансовых рент.

7. Нахождение с помощью MS Excel, Maple портфелей Марковица и Тобина минимального риска.

8. Различные случаи взаимного расположения допустимых множеств и критических линий при нахождении эффективных множеств.

ОК-1, ОК-2,

ОК-3, ОК-4,

ПК-1.

1-18

20

Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента.

ОК-1, ОК-2,

ОК-3, ОК-4,

ПК-1.

94

Заочная форма обучения, срок обучения 5 лет

4

6

4

8

6

6

8

6

6

Усвоение текущего учебного материала.

1. Операции наращивания с простыми процентными ставками.

2. Операции наращивания со сложными процентными ставками

3. Операции с векселями

4. Наращенная сумма и современная величина постоянной ограниченной немедленной финансовой ренты постнумерандо.

5. Наращенная сумма и современная величина постоянной ограниченной немедленной финансовой ренты пренумерандо.

6. Количественный анализ других видов постоянных финансовых рент.

7. Нахождение с помощью MS Excel, Maple портфелей Марковица и Тобина минимального риска.

8. Различные случаи взаимного расположения допустимых множеств и критических линий при нахождении эффективных множеств.

ОК-1, ОК-2,

ОК-3, ОК-4,

ПК-1.

38

Контрольная работа.

ОК-1, ОК-2,

ОК-3, ОК-4,

ПК-1.

98

Заочная форма обучения, срок обучения 3 года 6 месяцев

6

6

6

8

6

6

6

6

8

Усвоение текущего учебного материала.

1. Операции наращивания с простыми процентными ставками.

2. Операции наращивания со сложными процентными ставками

3. Операции с векселями

4. Наращенная сумма и современная величина постоянной ограниченной немедленной финансовой ренты постнумерандо.

5. Наращенная сумма и современная величина постоянной ограниченной немедленной финансовой ренты пренумерандо.

6. Количественный анализ других видов постоянных финансовых рент.

7. Нахождение с помощью MS Excel, Maple портфелей Марковица и Тобина минимального риска.

8. Различные случаи взаимного расположения допустимых множеств и критических линий при нахождении эффективных множеств.

ОК-1, ОК-2,

ОК-3, ОК-4,

ПК-1.

40

Контрольная работа.

ОК-1, ОК-2,

ОК-3, ОК-4,

ПК-1.

2.3.Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий. Направлены на повышение качества подготовки путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы, рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого потенциала и самостоятельности студентов и могут реализовываться на базе инновационных структур (научных лабораторий, центов, предприятий и организаций и др.).

№

Наименование основных форм

Краткое описание и примеры, использования в модулях темах, место проведения

Часы

-

Деловая игра

Тема «Портфель Марковица минимального риска».

2

-

Разбор конкретных ситуаций

Темы лабораторных занятий «Операции дисконтирования с простыми процентными ставками»; «Эквивалентность процентных ставок»; «Оценка инвестиционных проектов»; «Характеристики действенности инвестиций»; «Портфель Марковица минимального риска»; «Портфель Тобина минимального риска».

10

3. Средства обучения

3.1.Информационно-методические

№

Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок;

с указанием наличия в библиотеке

Основная литература:

1.

Мельников, Александр Викторович. Математика финансовых обязательств [Текст] / , , . - М. : ГУ ВШЭ, 20с.

10

2.

Самаров, Ким Леонидович. Финансовая математика [Текст] : сб. задач с решениями : учеб. пособие / . - М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 20с.

30

3.

Финансовая математика. Математическое моделирование финансовых операций [Текст] : учеб. пособие / под ред. , . - М. : Вуз. учеб., 20с.

10

4.

Четыркин, Евгений Михайлович. Финансовая математика [Текст] : учеб. / . 7-е изд., испр. - М. : Дело, 20с.

99

5.

Инвестиции. М., Инфра-М, 2001, -1035 с.

2

6.

, , Балыбердин -экономические расчеты в Excel. – М.: ИИД "Филинъ", 1998, 152 с.

2

Дополнительная литература:

1.

, Математика финансовых обязательств / , ; – М.; ГУ ВШЭ, 20с.

2

2.

Теория эффективных портфелей ценных бумаг. – М. ГУВШЭ 199, 141с.

2

3.2.Материально-технические

№ ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные пособия и другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий, научно-исследовательской работы студентов с указанием наличия

Основное назначение (опытное, обучающее, контролирующее) и краткая характеристика использования при изучении явлений и процессов, выполнении расчетов.

308,

Компьютерная техника.

ППП МS Excel, Maple

309,

310,

207

Телевизионная техника для претентаций.

4. Текущий, промежуточный контроль знаний студентов

№

Тесты, темы курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля, для подготовки к зачету, экзамену

4.1. Текущий контроль успеваемости

4.1.1Темы контрольных тестов

1

Модуль 1. Наращение и дисконтирование денежных сумм. Ренты.

Задание 1. Смысл гипотезы временной стоимости денег состоит в том, что

1. одинаковые по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к разным моментам времени, равноценны;

2. одинаковые по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к разным моментам времени, не равноценны только в условиях инфляции;

3. одинаковые по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к разным моментам времени, не равноценны только при условии наличия кредитного риска;

4. одинаковые по абсолютной величине денежные суммы, относящиеся к разным моментам времени, не равноценны даже в условиях абстрагирования от инфляции и других видов риска по причине оборачиваемости;

Задание 2. В формуле S= P(1+ånt it) переменная it называется

1. простой учетной ставкой;

2. сложной постоянной ставкой процентов;

3. простой постоянной ставкой процентов;

4. простой переменной ставкой процентов;

Задание 4. В формуле Р=S(1 – d)n переменная d называется

1. простой учетной ставкой;

2. сложной постоянной ставкой процентов;

3. простой постоянной ставкой процентов;

4. простой переменной ставкой процентов;

5. сложной переменной ставкой процентов;

6. сложной учетной ставкой процентов.

Задание 5. Финансовой рентой называется

1. денежный поток, члены которого могут принимать любые значения;

2. денежный поток, временной интервал между соседними членами которого равен одному году;

3. любой поток платежей;

4. поток платежей, члены которого - положительные величины, а временные интервалы между двумя последовательными платежами постоянны;

2

Модуль 2. Анализ инвестиционных процессов.

Задание 1. Портфель наполовину( по стоимости) состоит из бумаг 1-го вида с доходностью 14 % годовых и бумаг 2-го вида с доходностью 8 % годовых. Тогда эффективность портфеля равна

1. 11%

2. 10%

3. 8%

4. 14%

Задание 2. Взаимная ковариация ценных бумаг, входящих в портфель, обуславливает

1. рыночный риск портфеля

2. несистематический риск портфеля

3. доходность портфеля

Задание 3. Портфель образован из ценных бумаг 2-х видов с рисками , . Тогда риск портфеля равен

1. 2,5

2. 3

3. 4

4. 7

Задание 4. Если ценные бумаги, входящие в портфель, некоррелированы, то при увеличении их количества риск портфеля

1. убывает и стремится к нулю

2. возрастает, но ограничен

3. неограничен

4. постоянен

4.1.2 .Лабораторные работы

1.

2.

Модуль 1.

а) Пусть ставка кредита 17% годовых, сумма руб. и ежемесячная выплата составляет 5 000. Определить за сколько периодов будет погашен кредит.

б) На какую сумму можно взять кредит, если ставка 17% годовых и выплачивать мы можем поруб. на протяжении 2-х лет (24 периода).

с) Пусть необходимо взять кредит в рублей на 2 года, чтобы выплачивать по 5 000 руб. ежемесячно. Рассчитать ставку кредита.

Модуль 2.

Найти внутреннюю доходность проекта, если размер инвестиций составил 10000 у. е., процентная ставка для инвестиций и доходов равна 8%, получено3000у. е. каждый год в течение 10 лет.

4.2. Промежуточная аттестация

4.2.1 Вопросы к зачету.

1. Процентные деньги. Основная сумма или капитал

2. Норма процента (процентная ставка)

3. Понятие простого процента

4. Обыкновенный простой процент

5. Точный простой процент

6. Точное и приближенное время. Правило банкиров

7. Понятие векселя

8. Простой дисконт. Норма дисконта

9. Процент авансом

10. Основной итог. Сложный процент

11. Период конверсии

12. Вывод основной формулы составного итога (сложные проценты)

13. Начальная стоимость и сложный дисконт

14. Годовая эффективная норма соответствующая заданной номинальной норме j

15 Эквивалентные нормы

16. Датированные суммы

17 Правило эквивалентности датированных сумм

18. Свойство транзитивности для датированных сумм А, В, С

19. Датированные суммы серии

20. Эквивалентные серии платежей

21. Аннуитет, интервал платежа, срок аннуитета.

22. Аннуитет определенный, зависимый, обыкновенный, полагающийся.

23. Настоящая стоимость и итоговая сумма обыкновенного аннуитета.

24. Полагающийся аннуитет (определение настоящей стоимости и итоговой суммы)

25. Отсроченные аннуитеты (определение настоящей стоимости).

26. Тождества связывающие накопления и аннуитеты.

27. Определение платежей аннуитета

28. Аннуитеты с неизвестными сроками.

29. Определение заключительного платежа.

30 Определения процентной ставки.

31 Преобразование обыкновенных общих аннуитетов в простые аннуитеты.

32. Итоговая сумма и настоящая стоимость обыкновенного общего аннуитета.

33. Портфель ценных бумаг при рискованных вложениях. Марковица (Markowitz H.M.)

34. Модель оценки фондовых активов; рисковые портфели, состоящие из 2-х активов и множества активов

35. Портфель ценных бумаг при рискованных и безрисковых вложениях. Тобина (Tobin James).

36. Линия рынка капитала, линия рынка ценных бумаг; соотношения между ожидаемой доходностью и систематическим риском

4.2.3. Задание для студентов заочной формы обучения.

Домашнее задание представляет собой письменную работу, призванную продемонстрировать степень усвоения знаний, приобретенных студентом в ходе самостоятельной подготовки. Задание состоит из 10 вариантов задач по темам: системы линейных уравнений, векторные пространства, линейные операторы, квадратичные формы, элементы аналитической геометрии, линейные задачи оптимизации. Задание должно быть оформлено в отдельной тетради. На титульном листе должно быть необходимо название предмета, специальность, ФИО, факультет, группа, шифр.

Задачи выполняются в следующей последовательности.

1. Описать постановку задачи.

2. Описать математический аппарат, используемый для решения задачи.

3. Решение задач.

Сдача контрольной работы производится в форме собеседования, в ходе которого студент сначала кратко излагает основные выводы и результаты работы и отвечает на замечания, отмеченные в рецензии. По результатам защиты выставляется окончательная оценка, которая учитывает и ответы студента на вопросы, если они были заданы преподавателем.

Образец контрольной работы

1. Найти простой процент для 8000 руб. за пять месяцев при 2% годовых.

2. Для того чтобы получить выручку 100000 руб., сколько нужно попросить в банке для восьмимесячной ссуды, если банк начисляет 7 %- ый банковский дисконт?

3. Найти составной итог в конце второго года при основной сумме 20000 руб., если при начислении используется 6 % норма процента, конвертируемая поквартально.

4. Долг 20000 руб. следует выплатить через десять лет. Если деньги стоят j1 = 6 %, найти эквивалентный долг через: а) два года, б) пятнадцать лет.

5. Найти обыкновенный простой процент и итоговую сумму для 130000 руб. при 5¼ % за 90 дней.

6. Найти текущую стоимость и итоговую сумму обыкновенного аннуитета, состоящего из шести полугодовых платежей по 20000 руб. каждый, если деньги стоят ј2=3%.

7. Найти годовую эффективную норму, соответствующую 1,5 %, конвертируемым ежемесячно.

8. Вексель на 15000 руб. со сложным процентом при j4 = 8 % за четыре года должен быть погашен через четыре года. Какая сумма, полагающаяся через восемь лет, эквивалентна этой сумме при j2 = 4 %?

9. Какая основная сумма приведет к итогу в 7800 руб. за пять месяцев, если норма процента равна 8%?

10. Найти оптимальный портфель Марковица для порт феля из трех ценных бумаг с эффективностями и рисками , и , если нижняя граница доходности равна 15 %.

5. Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год _____/______

Следующие записи относятся к п. п.

Автор

Зав. кафедрой

Принято УМУ__________________________________ Дата:_____________________

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2