ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДЕНО:

Директор

«___» ____________2012 г.

Кафедра «Бухгалтерский учет и экономическая информатика»

Автор

Учебно-методический комплекс по дисциплине

Эконометрика

направленuе: 080101.65 "Экономическая безопасность"

Специализация: "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Утверждено на заседании ученого совета филиала

Протокол № ______________

«___» ______________ 2012 г.

Нижний Новгород 2012 г.

Автор-составитель:

, к. э.н., доцент

Учебно-методический комплекс по дисциплине Эконометрика составлен в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования и на основании примерной учебной программы данной дисциплины в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки экономиста по специальности 080101.65 "Экономическая безопасность". Дисциплина входит в федеральный компонент математического и естественно-научного цикла дисциплин специальности и является обязательной для изучения. Данный учебно-методический комплекс рассмотрен и одобрен на заседании Учебно-методической комиссии РОАТ.

Содержание

Рабочая учебная программа по дисциплине ……………………………………	4
Конспект лекций по дисциплине ………………………………………………..	10
Задание на практические занятия ………………………………………………	24
Задание на контрольные работы и общие указания к их выполнению...........	58
Методические указания студентам …………………………………………….	60
Методические указания преподавателям ………………………………………	61
Экзаменационные вопросы по дисциплине ……………………………………	63
Экзаменационные билеты по дисциплине ……………………………………..	65

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

"МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» (МИИТ)

НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ

УТВЕРЖДЕНО:

Директор

«___» ____________2012 г.

Кафедра «Бухгалтерский учет и экономическая информатика»

Автор

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эконометрика

направленuе: 080101.65 "Экономическая безопасность"

Специализация: "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"

Утверждено на заседании ученого совета филиала

Протокол № ______________

«___» ______________ 2012 г.

Нижний Новгород 2012 г.

Цели и задачи дисциплины

Изучение дисциплины «Эконометрика» в вузе составляет фундамент профессиональной подготовки экономистов. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин математика, статистика, экономическая теория и информатика. Знания, полученные при изучении дисциплины эконометрика будут служить базисом для изучения всего блока специальных дисциплин.

Цель дисциплины - дать целостное представление о системе экономико-математических моделей и месте эконометрических моделей, а также совокупности методов, позволяющих придать конкретное количественное выражение общим экономическим закономерностям. Дисциплина должна помочь студентам сформировать практические навыки в области построения и применения эконометрических моделей. С этой целью особое внимание уделяется взаимосвязи эконометрики с экономической теорией и экономической статистикой. После изучения курса студенты должны представлять себе роль моделирования как инструмента познания и овладеть практическими приемами для прикладных исследований.

Для успешного овладения курсом необходимы знания по следующим дисциплинам: экономическая теория, теория вероятностей и математическая статистика, высшая математика.

Формирование знаний и навыков студентов осуществляется в ходе лекционных, практических (семинарских) занятий, выполнения курсовых работ, осуществления самостоятельной работы с литературой.

2. Требования к уровню освоения дисциплины

В результате изучения курса «Эконометрика» дипломированный специалист в области экономики должен:

2.1.Знать и уметь:

- проводить оценку взаимосвязей экономических показателей с помощью статистических методов, интерпретировать полученные результаты по оценке взаимосвязей с точки зрения экономической сущности явлений;

- строить эконометрические модели с использованием процедур регрессионного анализа и анализа временных рядов;

- оценивать качеств построенных эконометрических моделей с точки зрения их адекватности фактическим данным;

- оценивать качество построенных эконометрических моделей с точки зрения их адекватности фактическим данным; применять эконометрические модели в практике хозяйственного управления.

2.2.Владеть:

- основными понятиями дифференциального и интегрального исчисления,

- операциями над векторами и матрицами, вычислением собственных чисел и собственных векторов матриц,

- основами экономической статистики,

- основными понятиями и фактами, связанными с дискретными и непрерывными случайными величинами, построением доверительных интервалов и проверкой гипотез.

2.3. Компетенции

После изучения дисциплины Эконометрика студент должен быть компетентен в следующих вопросах:

· Профедение факторного анализа экономического процесса и явления;

· Экономическая интерпретация математических моделей производственных процессов и экономических явлений;

· Выявление и обоснование взаимосвязей экономических показателей;

· Оценка достоверностей результатов эконометрического моделирования.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения – заочная

Курс - 2

Вид учебной работы	Всего часов
Общая трудоемкость дисциплины	216
Аудиторные занятия:	24
лекции	4
практические занятия	20
Самостоятельная работа	177
Контроль самостоятельной работы студента	15
Контрольная работа (количество)	2
Вид итогового тестирования	Экзамен

4. Содержание дисциплины

Распределение часов по темам и видам учебной работы

Разделы и темы	Всего часов по учебному плану	Виды учебных занятий
Аудиторные занятия, в том числе	СРС	КСРС
ЛК	ПЗ
Тема 1	22	1	2	17
Тема 2	22	1	2	17	1
Тема 3	22	1	2	17	1
Тема 4	22	1	2	17	1
Тема 5	22		2	17	2
Тема 6	22		2	17	2
Тема 7	22		2	17	2
Тема 8	22		2	17	2
Тема 9	22		2	17	2
Тема 10	22		2	24	2
ИТОГО	216	4	20	177	15

5. Темы и краткое содержание курса

Тема 1 Предмет и методы эконометрики

Эконометрика – как самостоятельная научная дисциплина. Предмет эконометрики. Определение эконометрики. Методология эконометрического исследования. Типы экономических данных: пространственные, временные ряды, панельные данные. Обзор методов, составляющих основу эконометрики.

Тема 2 Основные понятия теории вероятностей и математической статистики

Случайные события и случайные величины. Функции распределения и плотности распределения. Основные свойства функций распределения. Характеристики распределений случайных величин – математическое ожидание, дисперсия, ковариация, коэффициент корреляции. Свойства математического ожидания и дисперсии.

Тема 3 Модель парной регрессии

Линейная регрессионная модель для случая одной объясняющей переменной. Теоретическая и выборочная регрессия. Причины существования случайной составляющей. Линейность регрессии по переменным и параметрам.

Тема 4 Статистическое оценивание параметров

Подгонка кривой. Метод наименьших квадратов. Система нормальных уравнений и ее решение. Свойства оценок параметров, полученных по МНК (несмещенность, эффективность).

Тема 5 Измерение тесноты линейной связи

Смысл и назначение коэффициента корреляции. Разложение суммы квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее выборочного среднего. Степень соответствия линии регрессии имеющимся данным. Коэффициент детерминации – его смысл и интерпретация.

Тема 6 Статистические выводы и проверка статистических гипотез

Статистические критерии: общая логическая схема построения. Проверка значимости коэффициента регрессии с использованием критерия Стьюдента. Построение доверительных интервалов оценок параметров. Проверка адекватности модели регрессии. Критерий Фишера.

Тема 7 Модель множественной линейной регрессии

Множественная линейная регрессия в скалярной и векторной формах. Метод наименьших квадратов в многомерном случае. Система нормальных уравнений. Матричное выражение для вектора оценок коэффициентов регрессии. Проверка значимости коэффициентов и адекватности регрессии для множественной линейной регрессионной модели. Построение доверительных интервалов для коэффициентов регрессии.

Тема 8 Системы эконометрических уравнений

Понятие системы уравнений. Эндогенные, экзогенные и лаговые переменные модели. Структурная и приведенная форма модели. Необходимое условие идентификации – счетное правило. Косвенный метод наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов.

Тема 9 Динамические ряды

Понятие динамического (временного) ряда. Основные показатели, характеризующие динамический ряд. Трендовая, сезонная и случайная компоненты временного ряда. Аддитивная и мультипликативная модели. Стационарный и нестационарный временной ряд.

Тема 10 Модели динамических рядов и динамические модели

Модели тренда, сезонности и трендсезонные модели. Оценивание параметров трендовых моделей МНК. Модели с распределенным лагом: распределение Койка и полиномиальные лаги Алмон. Модели авторегрессии.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Литература

Основная

1. Айвазян, статистика и основы эконометрики: учебник для вузов / , . – М.: ЮНИТИ, 2008. – 1022 с.

2. Берндт, Э. Практика эконометрики: классика и современность: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 863 с.

3. Бородич, : учебное пособие. – Мн.: Новое знание, 2006. – 408 с.

4. Дорохина, задач по эконометрике: учебное пособие / , , . – М.: Изд-во «Экзамен», 2009. – 224 с.

5. Доугерти, К. Введение в эконометрику. – М.: ИНФРА-М, 2007.-402 с.

6. Кремер, : учебник для вузов / , . – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.–311 с.

7. Магнус, . Начальный курс: учеб. – 4-е изд. / , , . – М.: Дело, 2009.-500 с.

8. Практикум по эконометрике: учеб. пособие / [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009.-344 с.

9. Тихомиров, : учебник / , – М.: Изд-во «Экзамен», 2008.–512 с.

10. Эконометрика: учебник / [и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2009.-576 с.

Дополнительная

1. Катышев, задач к начальному курсу эконометрики / , . – М.: Дело, 2009.-408 с.

2. Кобелев применения экономико-математических методов и моделей: учеб. практ. пособие – М.: , 2007.-157 с.

3. Новак, Э. Введение в методы эконометрики / сборник задач – М.: Финансы и статистика, 2008. – 248 с.

4. Сигел, Э. Практическая бизнес-статистика. – М.: Издательсткий дом «Вильямс», 2009.-1056 с.

5. Шикин, методы и модели в управлении. / , . – М.: Дело, 2007.-438 с.

Конспект лекций по дисциплине «Эконометрика»

1. ПРЕДМЕТ ЭКОНОМЕТРИКИ

Эконометрика – быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры эконометрическим отношениям.

Термин «эконометрика» был впервые введен в Австро-Венгрии в 1910 г. Считалось, что если к данным бухгалтерского учета применить методы алгебры и геометрии, то будет получено новое, более глубокое представление о результатах хозяйственной деятельности. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в 1930 г.

Слово «эконометрика» представляет собой комбинацию двух слов: «экономика» и «метрика» (от греч. «метрон»). Таким образом, сам термин подчеркивает специфику, содержание эконометрики как науки: количественное выражение тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией.

Зарождение эконометрики является следствием междисциплинарного подхода к изучению эконометрики. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения в особый «сплав» трех компонентов: экономической теории, статистических и математических методов. Впоследствии к ним присоединилось развитие вычислительной техники как условие развития эконометрики.

2. ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ И КОРРЕЛЯЦИЯ

В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В эконометрике широко используются методы статистики. Ставя цель дать количественное описание взаимосвязей между экономическими переменными, эконометрика прежде всего связана с методами регрессии и корреляции.

В зависимости от количества факторов, включенных в уравнение регрессии, принято различать простую (парную) и множественную регрессии.

Простая регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными – y и x, т. е. модель вида

где y – зависимая переменная (результативный признак);

x – независимая, или объясняющая, переменная (признак-фактор).

Множественная регрессия соответственно представляет собой регрессию результативного признака с двумя и большим числом факторов, т. е. модель вида

Любое эконометрическое исследование начинается со спецификации модели, т. е. с формулировки вида модели, исходя из соответствующей теории связи между переменными. Иными словами, исследование начинается с теории, устанавливающей связь между явлениями.

Прежде всего, из всего круга факторов, влияющих на результативный признак, необходимо выделить наиболее существенно влияющие факторы. Парная регрессия достаточна, если имеется доминирующий фактор, который и используется в качестве объясняющей переменной. Предположим, что выдвигается гипотеза о том, что величина спроса на товар А находится в обратной зависимости о цены , т. е. . В уравнении регрессии корреляционная связь признаков представляется в виде функциональной связи, выраженной математической функцией. Обратная зависимость результата от фактора не обязательно характеризуется линейной функцией