Жилищно-кредитный коммерческий банк «Жилкредит» (стр. 10 )

	До востребования и менее 1 месяца	От 1 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Более 1 года	С неопределенным сроком	Итого
Обязательства
Средства клиентов	345 178	167 458		40 117	-
Выпущенные долговые обязательства	-	25	4 812	13 730	1 523	20 090
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде «овердрафт» и под «лимит задолженности»	53 261	-	-	-	-	53 261
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов	3 474	-	-	-	-	3 474
Выданные гарантии	7 063	-	-	-	-	7 063
Обязательства по операционной аренде	1 323	4 100	133	3 393	-	8 949
Итого потенциальных будущих выплат по финансовым обязательствам				57 240	1 523

В части управления ликвидностью Банк контролирует ожидаемые (или контрактные) сроки погашения с учетом дисконтирования денежных потоков. Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2011 года:

	До востребования и менее месяца	От 1 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Более 1 года	C неопреде-ленным сроком	Итого
Активы
Денежные средства		-	-	-	-
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	23 544	-	-	-	-	23 544
Средства в других банках		1 978	29 755	7 544	-
Кредиты и дебиторская задолженность	36 539				-
Итого активов					-	1
Обязательства
Средства клиентов			25 767		-
Итого обязательств			25 767		-
Чистый разрыв		16 009		(92 305)	-
Совокупный разрыв на 31 декабря 2011 года					-

Балансовая стоимость финансовых инструментов по ожидаемым срокам погашения представлена в таблице далее по состоянию за 31 декабря 2010 года:

	До востребования и менее месяца	От 1 до 6 месяцев	От 6 до 12 месяцев	Более 1 года	C неопреде-ленным сроком	Итого
Активы
Денежные средства		-	-	-	-
Обязательные резервы на счетах в ЦБ РФ	15 549	-	-	-	-	15 549
Средства в других банках	53 960		88 102	-	-
Кредиты и дебиторская задолженность	9 634	17 895			-
Итого активов		161 270			-	949 391
Обязательства
Средства клиентов				40 117	-
Выпущенные долговые ценные бумаги	-	25	4 812	13 730	1 523	20 090
Итого обязательств				53 847	1 523
Чистый разрыв	13 843	(6 213)	(10 176)		(1 523)	166 569
Совокупный разрыв на 31 декабря 2010 года	13 843	7 630	(2 546)

Некоторые активы/обязательства могут носить более долгосрочный характер, например, вследствие частых пролонгаций краткосрочные кредиты могут иметь более длительный срок.

Совпадение и/или контролируемые расхождения активов и обязательств по срокам погашения и востребования и по процентным ставкам имеют основополагающее значение для руководства Банка. Как правило, полное совпадение активов и обязательств по указанным параметрам нехарактерно для банков, поскольку их операции носят разнообразный характер и заключаются на различных условиях. Указанное несовпадение может повысить прибыльность деятельности, но может и увеличить риск убытков. Сроки погашения активов и востребования обязательств и способность замещать процентные обязательства по истечении срока их востребования на новые обязательства на приемлемых условиях представляют собой важные факторы, которые следует учитывать при оценке ликвидности Банка, а также процентного и валютного риска, которым подвергается Банк.

По просроченным активам формируется резерв в полной сумме, в связи с чем они не имеют воздействия на вышеуказанные данные.

Руководство Банка считает, что, несмотря на существенную долю вкладов до востребования в составе средств клиентов, диверсификация таких вкладов по количеству и типу вкладчиков, а также опыт, накопленный Банком за предыдущие периоды, указывают на то, что данные средства формируют долгосрочный и стабильный источник финансирования деятельности Банка.

Операционный риск

Операционный риск - риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка или требованиям действующего законодательства, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций, их нарушения сотрудниками Банка или иными лицами, несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей, применяемых Банком информационных, технологических и других систем или нарушений их функционирования, а также в результате воздействия внешних событий.

Управление операционным риском Банка осуществляется на основе распределения полномочий и ответственности между органами управления и структурными подразделениями Банка, классификации источников операционного риска, проведения оценки и мониторинга операционного риска, использования методов организации защиты от операционного риска и мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Целью управления операционным риском является предупреждение и минимизация возможных потерь Банка от операционного риска, поддержание принимаемого на себя Банком операционного риска на уровне, покрываемого собственными средствами (капиталом) Банка. Приоритетом в процессе управления операционным риском является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Банка, уменьшение возможностей возникновения убытков по операционному риску.