Влияние наличия страхования жизни и здоровья заёмщика на его кредитоспособность (в секторе розничного кредитования)
Научный сотрудник, к. э.н.
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН
Сектор анализа конкурентоспособности мезоэкономических систем
Новосибирск, Россия
E-mail: *****@***ru
Выявление и анализ признаков, оказывающих статистически значимое влияние на кредитоспособность заемщиков, является чрезвычайно актуальной задачей на современном этапе развития финансовой системы России. Рост интереса населения к краткосрочным кредитным продуктам, увеличение финансовой грамотности населения, развитие банковской инфраструктуры, улучшение законодательной базы, касающейся кредитования физических лиц, ставят перед российскими исследователями и аналитиками множество задач, одной из которых является поиск факторов и признаков, оказывающих существенное влияние на кредитоспособность российского заемщика. В Европе и Америке исследователями проведена большая работа по выявлению таких факторов, однако для российского рынка розничного кредитования результаты зарубежных исследований могут служить лишь ориентиром, так как полученные оценки не учитывают специфику российского банковского рынка и специфические особенности отечественного заемщика.
Отметим, что еще 10 лет назад страхование жизни и здоровья заемщика являлось неотъемлемым условием предоставления розничного кредита в большинстве банков России. Однако, несмотря на то, что в настоящее время требования банков к заемщикам были значительно ослаблены, наличие страхового полиса до сих пор является существенным условием договора розничного кредитования, а для многих розничных кредитных программ – обязательным условием. Поэтому исследование влияния страхования жизни и здоровья заемщика на его кредитное поведение является актуальной задачей на современном этапе развития отечественной банковской системы.
Целью данной работы является анализ влияния наличия страхования жизни и здоровья заемщика на его кредитоспособность в секторе розничного кредитования в России.
Для достижения поставленной цели в ходе исследования были решены следующие задачи:
1. Проведена проверка значимости признака наличие страхования жизни здоровья заемщика на его кредитоспособность.
2. Проанализировано влияние признака наличие страхования жизни здоровья заемщика на кредитное поведение заемщика.
В качестве измерителя кредитоспособности заемщика в работе выступает показатель дефолта – наличие просроченных платежей по розничному кредиту более 90 дней подряд от даты планового платежа (в соответствии с международными стандартами, изложенными в Соглашении о достаточности капитала). В банковской практике такие кредиты считаются уже невозвратными.
Эмпирической базой исследования выступала информация о более чем 2 млн. кредитных договоров, оформленных в период с 2006 по 2010 гг. По этим договорам на момент проведения расчетов уже накопилась статистика по неплатежам. Доля договоров, оформленных с наличием страхового полиса, составляет 72% в указанной выборке.
Влияние наличия или отсутствия страхового полиса на наступление события дефолт подтверждается критерием χ2 Пирсона (5,873×102 при уровне значимости 0,000).
Выявлено, что наличие страхования жизни и здоровья заемщика оказывает отрицательное влияние на кредитоспособность. То есть доля просроченной задолженности (по всем группам просроченной задолженности) больше по застрахованным заемщикам по сравнению с незастрахованными. Указанное соотношение растет с увеличением срока просрочки для докризисного и кризисного периодов, в период восстановления экономики, начиная с группы просрочки более 60 дней, показатель снижается. Это свидетельствует о том, что наличие страхового полиса делает заемщика менее дисциплинированным, видимо, по причине того, что он надеется, что за него оплатят кредит в случае его болезни или сложных финансовых обстоятельств. Так, доля дефолтов для заемщиков, которые имеют страховой полис, составляет 2,03% против 1,64% для заемщиков, не имеющих страхового полиса. Для периода кризиса (сентябрь 2008 – август 2009 гг.) этот разрыв еще более существенный: 2,42% против 1,48%.
Отметим, что полученные для России результаты противоречат данным, полученным для США и Европейских стран: в странах с развитой экономикой наличие страхования жизни и здоровья не влияет на кредитное поведение заемщиков, это связано, во-первых, с тем, что практически все заемщики имеют страховые полисы, а во-вторых, с тем, что неплатежи по кредиту могут в значительной степени испортить кредитную историю заемщиков, что приведет к проблемам при оформлении других кредитов, повышении ставок для таких заемщиков (как по кредитам, так и при оформлении страховых полисов). Такое различие в поведении заемщиков в разных странах дополнительно показывает важность исследования национальных особенностей поведения заемщиков.
***
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, с одной стороны, наличие страхования жизни и здоровья заемщика выгодно банку, так как в случае невозврата кредита (при наступлении страхового случая), страховая компания возместит потери банка. Но с другой стороны, наличие полиса уменьшает вероятность возврата кредита в связи с недисциплинированностью заемщика, его надеждой на отсутствие требования возврата кредита банком в связи с наличием страхования.
Изучение особенностей кредитного поведения российского заемщика – задача сложная и трудоемкая, однако экономический эффект от подобных исследований сложно переоценить. Более точная оценка кредитных рисков позволит банкам формировать адекватную кредитную стратегию, что, в конечном итоге, приведет к стабилизации и укреплению финансовой стабильности страны в целом.
