Российский финансовый рынок
ежедневный бюллетень 10 Июля 2003 г.
| Макроэкономика Средневзвешенный курс рубля на ЕТС по сделкам расчетами today в среду снизился до 30.4393 рубля за доллар с 30.3773 на предыдущей сессии. Средневзвешенный курс на ЕТС по сделкам расчетами tomorrow составил 30.4041 рубля за доллар против 30.3677 днем ранее. Профицит торгового баланса Германии в мае вырос до €10.1 млрд. (ожидалось +€9.0 млрд., предыдущее значение +€9.2 млрд.). Профицит платежного баланса страны в мае не изменился и составил €3.1 млрд. (ожидалось +€2.3 млрд., предыдущее значение +€3.1 млрд.). Дефицит торгового баланса Великобритании в мае вырос до ₤4.1 млрд. (ожидалось -₤3.0 млрд., предыдущее значение пересмотрено с -₤3.1 до -₤3.4 млрд.). Объем товарных запасов на складах оптовой торговли в США в мае снизился на 0.3% (ожидалось +0.2%, предыдущее значение -0.1%). Рынок нефти В среду, несмотря на рост запасов, мировые цены на нефть поднялись более чем на 2% вслед за ценами на топливо. В первой половине сессии рынок отыграл рост запасов нефти, однако дальнейшую динамику цен определяли котировки фьючерсов на бензин. Долговые обязательства На торгах в среду нисходящая динамика котировок рублевых госбумаг сохранилась. Минфин РФ планирует на аукционе 23 июля разместить дополнительный выпуск ОФЗ-ФК 27024 номинальным объемом 5-6 млрд. рублей. Долговые обязательства emerging market немного подросли на фоне некоторого укрепления рынка US Treasuries. В результате бразильская составляющая индекса EMBI+ возросла на 0,85%, а в целом индекс EMBI+ поднялся на 0,3%. Аналогичную динамику продемонстрировали и российские евробонды. Russia-30 по итогам дня окрепла на 0,375 п. до 94,25% от номинала. Акции В среду падение на российском рынке акций продолжилось и происходило в рамках коррекции: некоторые крупные участники рынка фиксировало прибыль по длинным позициям, что в отсутствии сильной спросовой поддержки приводило к заметному снижению цен акций. Эту тенденцию дополнительно усилила новость о проверках налоговых органов в компании ЮКОС. По итогам дня индекс РТС упал на 3,81% и опустился до отметки 493,77 пункта, пробив сильный психологический уровень в 500 пунктов. Объём сделок в торговой системе вырос и составил $37,416 млн. против $19,443 млн. на торгах во вторник. В среду европейские рынки дружно снизились на негативных корпоративных сообщениях от второго по величине в мире контрактного поставщика продовольствия Sodexho, швейцарско-американского производителя компьютерных аксессуаров Logitech, второй по величине в мире перестраховочной компании Swiss Re, а также крупнейшего голландского банка ABN Amro. Кроме того, сектор автомобилестроителей был ослаблен неожиданным заявлением накануне General Motors и Ford Motors, о том, что они продолжат стимулировать спрос на свои автомобили при помощи программ кредитования и предоставления скидок. На американском рынке единой тенденции не наблюдалось. Акции табачных компаний были ослаблены негативной оценкой состояния Altria Group аналитиками Morgan Stanley, а также опасениями по поводу судебных исков к ее подразделению Philip Morris USA. Кроме того, на роынке наблюдалась фиксация прибыли в преддверии публикации отчетов General Electric и SunTrust Banks. Поддержку рынку оказали акции производителей полупроводников на ожиданиях публикации хороших отчетов компаниями сектора. В четверг фондовый рынок Японии стал снижаться после того, как индекс Nikkei в очередной раз преодолел отметку 10000 пунктов, ведомый акциями технологических компаний во главе с Softbank и Yahoo Japan. Одной из причин этого стал тот факт, что опубликованные после закрытия американской сессии результаты Yahoo оказались ниже верхней границы ожиданий. |
Российская макроэкономика
Динамика курса рубля в СЭЛТ и на ЕТС
Динамика денежной базы и золотовалютных резервов
 |
Остатки на к/c в ЦБ РФ и однодневная ставка MIBOR
Динамика ВВП и инфляции
Итоги торгов на ММВБ
Индикаторы денежного рынка
| Сумма остатков на к/с в ЦБ, млрд. руб. | Изменение, млрд. руб. |
По России | 139.6 | -3 |
По Московскому региону | 96.9 | -1.7 |
Ставки рынка межбанковских кредитов
| MIBID | MIBOR |
1 день | 0.71 | 1.67 |
от 2 до 7 дней | 1.45 | 3.09 |
от 8 до 30 дней | 3.22 | 5.67 |
Средневзвешенный курс рубля к доллару США на ЕТС по сделкам расчетами today в среду снизился до 30.4393 рубля за доллар с 30.3773 на предыдущей сессии. Объем торгов составил $84.74 млн. Сделки заключались в пределах 30.4250-30.4600 рубля за доллар. Средневзвешенный курс на ЕТС по сделкам расчетами tomorrow составил 30.4041 рубля за доллар против 30.3677 днем ранее. Объем торгов был равен $44.903 млн. Коррекция на валютном рынке продолжилась с прежней силой. Спекулятивные настроения поддерживались укреплением доллара на мировых рынках. Кроме того, для игры на повышение американской валюты дилеры активно использовали известие о снижении норматива продаж валютной выручки, хотя заметного изменения предложения долларов данное решение не вызвало и вряд ли вызовет. Центробанк по-прежнему не препятствовал ослаблению рубля. Рублевая ликвидность оставалась стабильной: остатки на счетах в ЦБ были равны 139.6 млрд. рублей, а ставки по кредитам overnight на межбанке большую часть дня составляли менее 1% годовых. Сегодня мы ожидаем разворота тренда и возобновления укрепления рубля. С технической точки зрения, о предстоящей смене тенденции говорят существенно сократившиеся вчера обороты торгов.
Рублевые государственные облигации
Итоги торгов ГКО-ОФЗ
Выпуск | Цена закрытия | Доходность | Оборот, тыс. руб. | НКД | Дней до погашения | Погашение |
ГКО 21165 | 99.88 | 3.16 | 56 838.04 | - | 14 | 23.07.2003 |
ГКО 21166 | - | 28 | 06.08.2003 | |||
ГКО 21167 | - | - | - | - | 56 | 03.09.2003 |
ГКО 21168 | - | - | - | - | 91 | 08.10.2003 |
ГКО 21169 | 119 | 05.11.2003 | ||||
ОФЗ 26002 | - | - | - | 31.78 | 250 | 15.03.2004 |
ОФЗ 26003 | - | - | - | 31.78 | 615 | 15.03.2005 |
ОФЗ 27010 | 101.14 | 3.93 | 22 085.75 | 0.06 | 70 | 17.09.2003 |
ОФЗ 27011 | - | - | - | - | 91 | 08.10.2003 |
ОФЗ 27012 | - | - | - | 0.13 | 133 | 19.11.2003 |
ОФЗ 27013 | - | - | - | 11.51 | 329 | 02.06.2004 |
ОФЗ 27014 | - | - | - | 6.90 | 525 | 15.12.2004 |
ОФЗ 27015 | 104.15 | 4.63 | 6 543.22 | 20.71 | 210 | 04.02.2004 |
ОФЗ 27016 | - | - | - | 16.11 | 42 | 20.08.2003 |
ОФЗ 27017 | 106.50 | 5.84 | 20 139.92 | 20.71 | 392 | 04.08.2004 |
ОФЗ 27018 | 110.45 | 7.18 | 2 195.06 | 8.05 | 798 | 14.09.2005 |
ОФЗ 27021 | 109.01 | 7.11 | 2 239.26 | 29.53 | 651 | 20.04.2005 |
ОФЗ 27022 | 103.28 | 7.50 | 2 092.44 | 13.42 | 952 | 15.02.2006 |
ОФЗ 27023 | 101.79 | 7.19 | 2 596.09 | 20.04 | 742 | 20.07.2005 |
ОФЗ 27024 | 100.49 | 7.68 | 4 | - | 1 015 | 19.04.2006 |
ОФЗ 28001 | 102.60 | 5.20 | 7 994.18 | 0.21 | 196 | 21.01.2004 |
ОФЗ 45001 | 108.50 | 7.99 | 89 485.41 | 18.79 | 1 225 | 15.11.2006 |
ОФЗ 45002 | 105.65 | 7.84 | 33 405.99 | 55.62 | 1 120 | 02.08.2006 |
ОФЗ 46001 | 110.70 | 8.33 | 8.05 | 1 890 | 10.09.2008 | |
ОФЗ 46002 | 109.19 | 8.15 | 55 997.47 | 54.85 | 3 318 | 08.08.2012 |
ОФЗ 46003 | - | - | - | 55.62 | 2 562 | 14.07.2010 |
ОФЗ 46014 | 105.90 | 8.19 | 15 250.04 | 36.24 | 5 530 | 29.08.2018 |
Календарь ближайших выплат Минфина
Дата | Выпуск | Ставка купона, % | Объем, млн. руб. |
23.07.2003 | 21165 | - | 3 025.29 |
27021 | 14 | 318.86 | |
27023 | 9 | 184.23 | |
28001 | 10 | 238.56 | |
06.08.2003 | 21166 | - | 2 039.98 |
27015 | 12 | 478.72 | |
27017 | 12 | 359.04 |
Динамика средневзвешенной доходности ОФЗ
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
