Рабочая программа по дисциплине Деньги. Кредит. Банки (стр. 8 )

Определить;

а) ставку процентов по кредиту с учетом инфляции,

б) погашаемую сумму (Sr);

в) сумму процентов за кредит (Sp).

4) Вексель учитывается в банке за полгода до срока его погашения. Месячный уровень инфляции — 3%. Реальная доходность операции учета — 5% годовых (соответствует реаль­ной доходности кредитных операций).

Определить:

а) индекс инфляции за срок от даты учета до даты погашения (In);

б) ставку процентов по кредиту, учитывающую инфляцию (ir);

в) доходность операции (d).

Тема 8,9,10: Банковская система РФ. Цели и функции Центральных банков, их роль в экономике страны. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Денежно-кредитная политика.

Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя – 6 часов (ОК-7, ОК-9, ПК-3, ПК-4, ПК-9).

Дискуссия на тему "Направления кредитно-денежной политики".

Задание:

В стране существует достаточно высокий уровень инфляции. Необходимо быстро принять меры и притормозить инфляционные процессы. Что будет предпринимать в данной ситуации Центральный банк? Каким направлениям денежно-кредитной политики будет отдаваться предпочтение?

Есть ли какие либо отличия от теоретической схемы поведения Центрального банка в действиях Центрального банка России в условиях высокой инфляции в 1992-1995 гг.?

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 6 часов.

Предполагает решение бизнес-кейса, который способствуют развитию следующих компетенций: ОК-11, ОК-13, ПК-4, ПК-9, ПК-10.

Задание: Учетная ставка.

По утверждению США и Великобритании, увеличение официаль­ных процентных ставок в этих странах было обусловлено необходимо­стью поддержать экономический рост при одновременном сохранении контроля над инфляцией, учитывая появившиеся признаки повышения ее уровня. Финансовые рынки остались спокойными, ожидая повыше­ния ставок в течение нескольких недель.. .

На прошлой неделе ФРС США поднял учетные ставки — проценты на прямые кредиты коммерческим банкам — с 4,75% до 5,25%. Ставки федеральных фондов — проценты, назначаемые банками при расчетах друг с другом, — выросли на 0,5 процентного пункта, составив 6%. Это седьмой случай повышения процентных ставок в США с 4 февраля 1994 г., когда ставки федеральных фондов находились на рекордно йиз - ком уровне в 3%.

Несколько американских банков ответили на это повышение, подняв свои основные ставки ссудного процента с 8,5% до 9%.

По данным ФРС, несмотря на признаки замедления, экономическая ак­тивность продолжает расти «заметными темпами» на фоне продолжения роста использования материальных ресурсов. Предпринятая акция была не­обходима «для ограничения инфляции и поддержания стабильного роста».

В прошлом году рост ВВП в США составил 4,5%, заметно превысив показатель, который экономисты считали сопоставимым со стабильной инфляцией... При этом уровень инфляции в конце 1994 г. составил 2,7%, немного превысив показатель начала года.

Через день после повышения ставок в США министр финансов Вели­кобритании Кеннет Кларк дал указание на повышение базовых процент­ных ставок банков — самой низкой ставки, по которой Центробанк мо­жет ссужать деньги коммерческим банкам, — до 6,75%. Этот шаг был сде­лан менее чем через два месяца после предыдущего повышения этих ставок до 6,25%. ...По словам Кларка, повышение ставок поможет удер­жать инфляцию под контролем, а это является наилучшим способом обеспечения здорового экономического роста.

1) На основе материалов статьи покажите какие функции выполняет в экономике такой инструмент денежно-кредитной политики как учетная ставка.

2) Что можно сказать о соотношении уровней процентных ставок в экономике развитых стран.

3) Сравните уровень и динамику учетной ставки в США и ставки рефинансирования в России, покажите различия и попытайтесь объяснить специфику российской ситуации.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов –6 часов.

Предполагает решение следующих задач, которые способствуют развитию следующих компетенций: ПК-4, ПК-9, ПК-10.

1) Центральный банк располагает активами в размере 60 млрд р.; он установил норму минимального резервного покрытия 20%. Коммерческие банки в качестве избыточных резервов держат 15% депозитов и выдали кредитов на сумму 65 млрд р. Спрос населения на деньги для сделок и из–за предосторожности составляет 25% получаемого ими реального дохода, а спрос на деньги как имущество определяется по формуле 36/(i–1). Уровень цен постоянно равен 1. 1) Какова должна быть величина реального НД, чтобы при ставке процента, равной 5, все предложенное банковской системой количество денег добровольно держало население? 2) Как изменится эта величина, если при прочих неизменных условиях Центральный банк снизит минимальную норму резервного покрытия вдвое, а коммерческие банки все приращение избыточных резервов используют для дополнительных кредитов? На сколько возрастет сумма кредитов?

2) Из получаемых ежемесячно 10000 ден. ед. дохода домашние хозяйства определенную долю (n) держат в виде наличных денег, а другую (1 – n) в виде облигаций, приносящих 4% годовых. Плата за конвертирование пакета облигаций в деньги (на любую сумму) равна 50 ден. ед. 1) При каком среднем количестве наличных денег затраты на держание реальной кассы будут минимальны? 2) Как изменится скорость обращения денег, если ставка процента возрастет до 9%?

3) Величина rr (обязательная резервная норма) равна 0,25. Объем депозитов в два раза больше объема наличности. Подсчитайте денежный мультипликатор с учетом наличности.

4) Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если при обязательной резервной норме 10% первоначальное увеличение депозитов составило 200 млн. долл.?

5) В стране существует достаточно высокий уровень инфляции. Необходимо быстро принять меры и притормозить инфляционные процессы. Что будет предпринимать в данной ситуации Центральный банк? Каким направлениям кредитно-денежной политики будет отдаваться предпочтение?

6) «Ловушка ликвидности» возникает при очень низких значениях ставки процента. Экономические субъекты ожидают роста ставки, и будут предъявлять спекулятивный спрос на деньги. Соответственно, денежный рынок будет всегда оставаться в состоянии равновесия, несмотря на рост предложения денег, и процентная ставка не будет расти. Выход из «ловушки ликвидности» — в использовании методов фискальной политики.

7) Если денежная масса в стране увеличится на 8%, уровень цен возрастет на 6%, а скорость обращения денег увеличится на 3%. Определите объем выпуска в соответствии с уравнением количественной теории денег.

Тема 11,12: Коммерческие банки и основы их деятельности. Операции коммерческих банков.

Самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя – 6 часов (ОК-9, ОК-11, ОК-13, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9).

Деловая игра: "Получение банковского кредита".

Цель проведения игры – приобретение её участниками знаний и навыков, необходимых для определения потребности заёмщика в кредите, подготовке документов, необходимых для получения ссуды и принятия решения при выдаче кредита.

В ходе деловой игры её участники определяют возможность получения кредита, навыки оформления документов, необходимых для получения ссуды и участвуют в принятии решения выдачи кредита.

Этап 1. Руководитель игры формирует несколько групп и объясняет им цели, задачи и процедуры проведения игры.

Этап 2. Определение потребности заёмщика в кредите. Каждая группа самостоятельно разрабатывает бизнес-план на основании, которого составляется ТЭО и определяются источники погашения кредита.

Этап 3. Подготовка документов, необходимых для получения кредита.

Участники деловой игры подготавливают:

- заявление на получение ссуды,

- финансовые документы заемщика: баланс и отчёт о прибылях и убытках за последний год и за последний квартал с отметками налоговой инспекции. На основе этих документов определяется кредитоспособность заёмщика;

- документы по технико-экономическому обоснованию кредитуемой сделки:

а) ТЭО, характеризующее сроки окупаемости и уровень рентабельности кредитуемой сделки;

б) копии контрактов, под которые предоставляется кредит;

в) бизнес-план, планы маркетинга, производства и управления;

г) прогноз денежных потоков.

- документы по предоставленному обеспечению.

Этап 4. Анализ документов, представленных для получения кредита.

Каждая группа анализирует финансовое состояние заёмщика, определяет его кредитоспособность, уточняет целевое назначение кредита, определяет его обеспеченность, готовит заключение для кредитного комитета.

Этап 5. Принятие решения о выдаче кредита.

В состав кредитного комитета входит по одному представителю из каждой группы студентов. Кредитный комитет принимает решение о выдаче кредитов с учётом их доходности, уровня риска для банка и имеющихся у него ресурсов.

Этап 6. Подведение итогов игры. Участники игры обсуждают её итоги и вносят предложения по совершенствованию.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 6 часов.

Предполагает решение следующих задач, которые способствуют развитию следующих компетенций: ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-9, ПК-10.

Задачи для СРС:

1) Вклад в сумме 50 000 руб. положен в банк на 3 месяца с ежемесячным начислением сложных процентов. Годо­вая ставка по вкладам — 30%. Уровень инфляции — 4% в месяц.

Определить:

а) сумму вклада с процентами;

б) индекс инфляции за три месяца;

в) сумму вклада с процентами с точки зрения покупательной способности;

г) реальный доход вкладчика с точки зрения покупательной способности.

2) Клиент размещает на срочный вклад в коммерческом банке в размере 30 тыс. руб. под 80% годовых на срок 6 месяцев на условиях ежемесячного начисления процентов и их капитализации (присоединение к вкладу) Определить:

а) наращенную сумму вклада;

б) сумму начисленных процентов по вкладу в рублях.

3) Банк предоставляет клиенту кредит на 18 месяцев под 15% годовых в сумме 70 тыс. руб. Определить:

а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом в рублях;

б) наращенную сумму долга по кредиту.

4) 1 ноября 2006 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 7,5% годовых в сумме 30 млн. руб.