Лекционные занятия Таблица 4

Блок, модуль, раздел, тема

Часы

Ссылка на цели

Курс 5 Семестр № 10

Тема 1: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

Содержание

    Принцип неравноценности денег во времени Процентные ставки Денежные потоки. Аннуитеты Оценки характеристик аннуитетов Учет инфляции

Конверсия валюты

2

1.1.-1.7

Тема 2: ОПЕРАЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Содержание

2

2.1-2.5

Тема 3: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ Содержание

    Планирование финансовых расходов предприятия Принципы проведения финансового анализа Финансовые коэффициенты Банкротство и финансовая реструктуризация.

2

3.1-3.4

Тема 4: ЦЕНОВАЯ МОДЕЛЬ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Содержание

    Определение статистических характеристик Коэффициент бета Определение коэффициента бета Расчет коэффициентов регрессии Безопасная рыночная линия Ценовая модель капитальных активов

Использование коэффициента бета

2

4.1-4.6

Тема 5:

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Содержание

    Риск и доходность финансовых активов Индексы деловой активности Методы оценки доходности финансовых активов Акции

Доходность акций и оценка акций

·  Облигации

Облигации и их типы. Определение цены облигации. Доходность облигации. Дюрация;

    Краткосрочные финансовые инструменты: векселя, банковские сертификаты; Форвардные контракты и их основные характеристики; Форвардные цены финансовых активов, форвардные цены товаров; Фьючерсные контракты; Фьючерсные цены товаров; Хеджирование позиций по исходным активам с помощью фьючерсных контрактов; Свопы; Опционы. Опционные стратегии. Оценка стоимости опционов; Биномиальная модель цены европейского опциона; Теорема о паритете. Формула Блэка –Шоулза; Реальные опционы; Схемы хеджирования опционных позиций;

Применение моделей стоимости опционов в управлении финансами фирмы

2

5.1-5.3.

Тема 6:

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ И ОЦЕНКА ЕГО ДОХОДНОСТИ

6.1.Портфель из двух ценных бумаг

6.2.Оптимальный портфель

6.3.Оптимальный портфель с добавлением безрисковых ценных бумаг

6.4.Рыночный портфель

6.5.Модель оценки финансовых активов (CAPM).

6.6.Оценка статистических характеристик активов

6.7.Эффективный рынок активов

6.8.Оценка доходности портфеля

2

6.1-6.8

Тема 7:

АРБИТРАЖНАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

    Арбитражная модель оценки финансовых активов. Теория арбитража в условиях определенности. Типы возможностей арбитража. Теория арбитража в условиях неопределенности.
    Равновесие, Парето оптимальность и полные рынки. Форвардная цена Эрроу-Дебре. Геометрическая интерпретация арбитражных цен с помощью леммы Минковского - Фаркаша.
    Определение бета - коэффициентов рискованных активов.

2

7.1-7.5

Тема 8:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ И КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Содержание

·  Финансовая стратегия и тактика

·  Финансовый и стратегический анализ

·  Финансовое планирование и прогнозирование

·  Методы финансового планирования и прогнозирования

2

8.1-8.4


Тема 9: УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Содержание

    Цена и структура капитала. Структура капитала при совершенном рынке капитала
    Традиционный тезис.
    Теорема Модильяни-Миллера.
    Стоимость капитала

Средневзвешенная и предельная цена капитала

Модель CAPM

Модель Гордона

Модель Модильяни - Миллера

Модель свободных денежных потоков

    Дивидендная политика Леверидж и теория структуры капитала Оптимальная структура капитала Управление собственным капиталом Структура капитала налоги и дивиденды.

1

9.1-9.12

Тема 10: УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Содержание

1

10.1-10.6

Тема 11:

УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ КОМПАНИИ.

Содержание

    Оценка фирмы: подходы на основе стоимости капитала и скорректированной приведенной ценности Методы оценки стоимости бизнеса Методы оценки и управления стоимостью EVA, MVA Сравнительный анализ EVA, ROI, NPV

1

11.1-11.3

Тема 12: ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Содержание

    Динамическая стоимость активов Методы оценки вероятности дефолта. Дефолты по облигациям Оценка дефолта для портфеля активов Предсказание дефолта на основе модели KMV Время до дефолта Налоги и стоимость банкротства Динамические модели финансовых пирамид

Динамическая модель дефолта России 1998 год

1

12.1 -12.7

5.УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Описание практических занятий и лабораторных работ (см. таблицу 5):

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка, позволяющих, выработать и закрепить практические навыки обучающегося.

Встреча в классе рассматривается как встреча бизнесменов. Ожидается профессиональное поведение участников. Важно участие каждого в обсуждении проблем. Цель состоит в том, чтобы научить принципам финансового менеджмента.

Студентам дается установка о том, что они должны представлять себя как финансовые менеджеры и расходуют средства компании при принятии финансовых решений.

Предполагается, что мы интегрируемся в честный бизнес и соблюдается этика бизнеса.

Таблица 5

Блок, модуль, раздел, тема

Учебная деятельность

Часы

Ссылки на цели

Семестр №

Тема 1: МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЯТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

1.1.-1.7

Тема 2: ОПЕРАЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

2.1-2.5

Тема 3: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

3.1.-3.4

Тема 4: ЦЕНОВАЯ МОДЕЛЬ КАПИТАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

4.1-4.6

Тема 5:

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

5.1-5.3

Тема 6:

УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ И ОЦЕНКА ЕГО ДОХОДНОСТИ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

6.1-6.8

Тема 7:

АРБИТРАЖНАЯ МОДЕЛЬ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

7.1-7.5

Тема 8:

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ И КРАТКОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

8.1-8.4

Тема9:

УПРАВЛЕНИЕ ИСТОЧНИКАМИ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

9.1-9.12

Тема 10: УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.25

10.1-10.6

Тема 11: УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ КОМПАНИИ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

1

11.1-11.3

Тема 12: ДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Практические занятия проходят в Бизнес - классе с использованием компьютерных программ Excel, MatLab, C++ и других программ по финансам и статистике, с использованием статистической информации рынка

0.5

12.1-12.7

6. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4