г) допускается, если расчетная палата даст разрешение.
6. В зависимости от принципа получения дохода облигации подразделяются на:
а) беспроцентные, купонные и выигрышные;
б) процентные и беспроцентные;
в) беспроцентные и выигрышные;
г) обычные, процентные и беспроцентные.
7. Акции, которые дают право предприятию-эмитенту за определенную премию в пользу инвестора выкупить акции у владельца, называются:
а) привилегированные прямые;
б) привилегированные отзывные;
в) ретрективные привилегированные;
г) конвертируемые привилегированные.
8. В биржевых бюллетенях открытая позиция – это:
а) показатель, обозначающий число покупок и продаж, совершенных на бирже в какой-либо день;
б) термин, обозначающий число контрактов, которые в какой-либо момент считаются неликвидированными;
в) объем поставки реального товара по контрактам, срок действия которых закончился;
г) объем поставки реального товара по контрактам, срок действия которых не закончился.
9. Торговой сессией на бирже называется:
а) время, в течение которого проводятся торги товарами на бирже, а также совокупность торгов, проводимых по разным секциям в данный биржевой день;
б) время, в течение которого проводятся торги товарами на бирже;
в) совокупность торгов, проводимых по разным секциям в данный биржевой день;
г) время рабочего дня на бирже.
10. Для проведения хеджевых операций необходимо:
а) быть членом биржи;
б) получить разрешение в биржевом комитете;
в) подписать свидетельство о хеджевом счете;
г) получить разрешение в расчетно-клиринговой палате.
Вариант № 5
1. Клиринговые центры не имеют право:
а) осуществлять кредитование участников форвардных, фьючерсных и опционных сделок в пределах, необходимых для гарантирования этих сделок;
б) осуществлять страхование участников форвардных, фьючерсных и опционных сделок в пределах, необходимых для гарантирования этих сделок;
в) определять пределы и уровни цен на биржевой товар;
г) устанавливать виды, размеры и порядок взимания взносов, гарантирующих исполнение форвардных, фьючерсных и опционных сделок.
2. По результатам заключенных сделок обязательному разглашению подлежит следующая информация:
а) наименование товара и его количество, общая стоимость сделки (цена за единицу товара);
б) только наименование товара и его количество;
в) общая стоимость сделки (цена за единицу товара), срок исполнения сделки и условия поставки;
г) наименование товара и его количество, общая стоимость сделки (цена за единицу товара) и срок исполнения сделки;
3. Опцион, который представляет покупателю право, а не обязанность купить определенный фьючерсный контракт по соответствующей цене в течение срока действия этого опциона в обмен на уплату премии называется:
а) call option;
б) put option;
в) call – and - put option;
г) double option.
4. Члены биржи, которые заключают биржевые сделки от своего имени и за свой счет и основной доход получают за счет разницы между продажной и покупной ценой, называются:
а) хеджеры;
б) брокеры;
в) дилеры;
г) маклеры.
5. Рынок считается «тяжелым», если:
а) цены растут быстрее, чем продается товар;
б) цены снижаются, а число сделок уменьшается;
в) цены на рынке наличного товара выше, чем на фьючерсном;
г) число сделок значительное, но цены снижаются.
6. В зависимости от формы обращения облигации подразделяются на:
а) обычные и целевые;
б) конвертируемые и неконвертируемые;
в) обеспеченные и необеспеченные;
г) свободно обращающиеся и с ограниченным кругом обращения.
7. В зависимости от объема, характера валютных операций и количества используемых валют валютные рынки различаются на:
а) мировые, региональные и национальные;
б) национальные и иностранные;
в) отечественные и иностранные;
г) мировые и местные.
8. Самое большое число сделок за определенный период времени на фьючерсном рынке совершают:
а) позиционные спекулянты;
б) однодневные спекулянты;
в) скалперы;
г) спредеры.
9. К ненормируемым оборотным средствам биржи не относятся:
а) денежные средства биржи на счетах в банке;
б) объекты целевого кредитования;
г) материалы для хозяйственных нужд.
10. В анализе какого товара не применяется показатель годовой продукции:
а) овес;
б) соя – бобы;
в) кукуруза;
г) облигации Казначейства.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
И ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ)
Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и двух задач, охватывающих основные разделы курса. В процессе выполнения контрольной работы студенты должны дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Студент обязан выполнить один из предлагаемых ему вариантов контрольной работы, номер, которого определяется последней цифрой зачетной книжки.
В таблице указываются номера вопросов и задач, включенных в данный вариант контрольной работы.
Объем работы должен составлять не менее двадцати страниц ученической тетради. Студент может раскрыть теоретический вопрос, используя как литературу, предложенную в методических указаниях, так и самостоятельно подобранную.
Если вопросы раскрыты недостаточно полно или неверно, работа возвращается студенту на доработку. При предоставлении работы на новое рецензирование обязательно прилагается предыдущий вариант выполнения работы. В противном случае работа повторно не рецензируется.
Студенты должны выполнить контрольную работу согласно контрольному графику и сдать на проверку до начала экзаменационной сессии.
Варианты заданий
Номер варианта, соответствующий последней цифре номера зачетной книжки студента | Номера вопросов и задач | ||
Часть 1 | Часть 2 | Задачи | |
1 | 1 | 20 | 1;21 |
2 | 2 | 19 | 2;22 |
3 | 3 | 18 | 3;23 |
4 | 4 | 17 | 4;24 |
5 | 5 | 16 | 5;25 |
6 | 6 | 15 | 6;26 |
7 | 7 | 14 | 7;27 |
8 | 8 | 13 | 8;28 |
9 | 9 | 12 | 9;29 |
10 | 10 | 11 | 10;30 |
11 | 11 | 10 | 11;31 |
12 | 12 | 9 | 12;32 |
13 | 13 | 8 | 13;33 |
14 | 14 | 7 | 14;34 |
15 | 15 | 6 | 15;35 |
16 | 16 | 5 | 16;36 |
17 | 17 | 4 | 17;37 |
18 | 18 | 3 | 18;38 |
19 | 19 | 2 | 19;14 |
20 | 20 | 1 | 20;21 |
Теоретические вопросы
Часть 1
1. Экономическая история развития биржевого дела.
2.Товарная биржа в системе оптового рынка.
3. Товарная биржа как атрибут рыночной экономики.
4. Первые советские товарные биржи (Саратовская, Пермская, Вятская и др.) и их особенности.
5. Развитие биржевой торговли за рубежом.
6. Фьючерсные операции товарных бирж.
7. Биржевые спекуляции и их влияние на рынок ценных бумаг.
8. Роль клиринговой палаты на фондовой бирже.
9. Организация торговли на фондовой бирже.
10. Правовые основы организации и деятельности бирж.
11. Формирование и распределение доходов товарной биржи.
12. Учет дилерской деятельности.
13. Характеристика опционов, стратегия использования оценки стоимости.
14. Экономическая база биржевых индексов.
15. Компьютерный анализ фьючерсных рынков.
16. Хеджирование опционными контрактами.
17. Статистика товарной биржи.
18. Процедура проведения торгов.
19. Биржевой товар, его характеристика.
20. Расчетный форвардный контракт как срочная сделка.
Часть 2
1. Электронная торговля ценными бумагами.
2. История развития бирж.
3. Технический анализ и его применение на примере данных, полученных с фондовых бирж.
4. Биржевые спекуляции и их влияние на курс ценных бумаг.
5. Основные черты рынка ценных бумаг.
6. Хеджирование валютного риска на фондовом рынке.
7. Японские свечи: графический анализ финансовых рынков.
8. Операции портфельных инвесторов на рынке ценных бумаг.
9. Фрактальный анализ финансовых рынков.
10. Валютный дилинг.
11. Процентная ставка и ее динамика.
12. Расчет стоимости и доходности ценных бумаг.
13. Виды портфельных рисков и способы борьбы с ними (диверсификация, хеджирование, страхование).
14. Валютный рынок. Механизм формирования валютного курса.
15. Фондовые биржи и их функции.
16. Биржевые сделки с различными видами ценных бумаг.
17. Формирование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в России.
18. Аукционные торги.
19. Интернет-трейдинг. Виртуальный рынок ценных бумаг.
20. Сущность антимонопольного регулирования сделок с ценными бумагами.
Задачи
ЗАДАЧА 1. Определить рыночную стоимость купонной облигации за 30 дней до погашения купона. Номинал облигации 1000 руб. Купонный доход - 150 руб. Длительность периода между выплатами купонного дохода – 100 дней.
ЗАДАЧА 2. Ожидается, что каждая из акций с показателем Р/Е, равным 12, принесет 4 долл. через 3 года. Также ожидается, что на акцию будет выплачен дивиденд 1 долл. на конец трех ближайших лет. Используйте модель приведенной стоимости с 10%-ной ставкой дисконтирования для вычисления справедливого курса акции, предполагая, что ее показатель Р\Е в течение всего времени неизменен.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
