Тест 2 (уровень сложности 1)

Какое значение не может принять множественный коэффициент корреляции{
а)1,2
б)-1
в)-0.5
г)0

Тест 3 (уровень сложности 2)

Известно, что х2 усиливает связь между у и х1. По результатам наблюдений получен частный коэффициент корреляции Rух1/x2=-0,45. Какое значение может принять парный коэффициент корреляции rух1?
а)-0.5
б)0.4
в)0.2
г) 1.2

Тест 4 (уровень сложности 2)

Какие требования в линейной модели множественной регрессии предъявляются к математическому ожиданию и дисперсии случайных отклонений{
а)
б)
в)
г)

Тест 5 (уровень сложности 2)

По результатам бюджетного обследования пятидесяти семей записано следующее уравнение регрессии накоплений (регрессоры – доход и имущество) y=0,279+0,123x1-0,029x2
Спрогнозируйте накопление семьи, имеющей доход 40 тыс. руб. и имущество стоимостью 5 млн. руб
а)5,05
б)3,78
в)5,06
г)5,47

Тест 6 (уровень сложности 1)

По результатам бюджетного обследования пятидесяти семей записано следующее уравнение регрессии накоплений (регрессоры – доход и имущество, тыс. руб.) y=0,279+0,123x1-0,029x2
Оцените, как возрастут накопления семьи, если ее доход вырос на 10 тыс. руб.,а стоимость имущества не изменилась?
а)10,123
б)1,23
в)0,123
г)10,0

Тест 7 (уровень сложности 3)

По 18 наблюдениям получены следующие данные:

;        ;        ;        ;        
Значения скорректированного коэффициента детерминации, частных коэффициентов эластичности и параметра равны
а)
б)
в)
г)}

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Тест 8 (уровень сложности 3)

При построении регрессионной зависимости некоторого результативного признака на 8 факторов по 25 измерениям коэффициент детерминации составил 0,736. После исключения 3 факторов коэффициент детерминации уменьшился до 0,584. Обоснованно ли было принятое решение на уровнях значимости 0,1, 0,05 и 0,01{
а)Да, только на уровнях 0,05 и 0,01
б)Да, на всех уровнях значимости
в)Нет, на всех уровнях значимости
г)Да, только на уровне 0,01
д)Да, только на уровнях 0,1 и 0,05

Тест 9 (уровень сложности 3)

Уравнение регрессии, построенное по 15 наблюдениям, имеет вид

Доверительный интервал для   с вероятностью 0,99 равен
а)
б)
в)
г)

Тема 7. Мультиколлинеарность

Компетенции:

ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

ПК-12

ПК-13

Тест 1 (уровень сложности 1)

Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
а)наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
б)наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
в)отсутствие зависимости между факторами
г)наличие линейной зависимости между двумя факторами}

Тест 2 (уровень сложности 1)

Признаком мультиколлинеарности является
а)высокие коэффициент детерминации и частные коэффициенты корреляции
б)высокий DW
в)высокое значение F-статистики

Тест 3 (уровень сложности 1)

Одним из признаков мультиколлинеарности, использующий понятие Д-определителя матрицы межфакторной корреляции является выражение…
а)Д1
б)Д0
в)Д1
г)Д0

Тест 4 (уровень сложности 1)

О присутствии мультиколлинеарности свидетельствуют величины недиагональных элементов матрицы межфакторной корреляции…
а)близкие к нулю
б)равные между собой
в)по абсолютной величине превышающие значения 0.75-0.8
г)не превышающие по абсолютной величине 0.5

Тест 5 (уровень сложности 1)

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор
а)который при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
б)который при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
в)который при достаточно тесной связи с результатом имеет наибольшую связь с другими факторами
г)который при отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

Тест 6 (уровень сложности 1)

Укажите ложное утверждение
а)мультиколлинеарность не ухудшает качество модели
б)мультиколлинеарность не приводит к получению смещенных оценок коэффициентов, но ведет к получению смещенных оценок для дисперсии коэффициентов
в)при наличии мультиколлинеарности оценки коэффициентов остаются несмещенными, но их t-статистики будут занижены

Тема 8. Гетероскедастичность

Компетенции:

ПК-1

ПК-4

ПК-5

ПК-6

Тест 1 (уровень сложности 1)

Гетероскедастичность подразумевает
а)постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
б)зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
в)зависимость дисперсии остатков от значения фактора
г)независимость математического ожидания остатков от значения фактора

Тест 2 (уровень сложности 1)

На практике гетероскедастичность имеет место, если есть основания считать, что
а)вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны
б)вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы
в)дисперсии случайных отклонений постоянны

Тест 3 (уровень сложности 1)

При гетероскедастичности случайных отклонений оценки коэффициентов регрессии становятся
а)неэффективными
б)смещенными
в)нелинейными

Тест 4 (уровень сложности 1)

В координатной плоскости при гомоскедастичности случайных отклонений
а)квадраты случайных отклонений находятся внутри полуплоскости, параллельной оси абсцисс
б)квадраты случайных отклонений находятся в первой четверти системы координат
в)наблюдаются систематические изменения в соотношениях между квадратами случайных отклонений и переменной Х

Тест 5 (уровень сложности 1)

Какое из утверждений верно
а)не существует общего теста для анализа гетероскедастичности
б)тест ранговой корреляции Спирмена основан на использовании статистики Фишера

в)тест Глейзера является частным случаем теста Голдфелда-Квандта

Тест 6 (уровень сложности 2)

Какое из утверждений верно (применительно к гетероскедастичности)
а)оценки вследствие гетероскедастичности перестают быть состоятельными
б)оценки и дисперсии оценок остаются несмещенными
в)выводы по статистикам являются ненадежными (применительно к гетероскедастичности)
г)гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики DW

Тест 7 (уровень сложности 2)

Какое из утверждений о гетероскедастичности не верно
а)проблема гетероскедастичности обычно характерна для перекрестных данных
б)выводы по t –статистикам и F-статистике при гетероскедастичности являются ненадежными
в)не существует общего теста для анализа гетероскедастичности
г)гетероскедастичность проявляется через низкое значение статистики Дарбина – Уотсона

Тест 8 (уровень сложности 1)

Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
а)параметров нелинейного уравнения регрессии
б)точности определения коэффициента множественной корреляции
в)автокорреляции между независимыми переменными
г)гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии

Тест 9 (уровень сложности 1)

Когда дисперсии отклонений неизвестны, то для устранения гетероскедастичности применяют
а)коэффициент пропорциональности , или
б)коэффициент пропорциональности
в)коэффициент пропорциональности , или или }

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6