Тест по Эконометрике. Тема: Эконометрика как научная дисциплина (стр. 5 )

Тест 4 (уровень сложности 1)

Эмпирический коэффициент регрессии b является несмещенной оценкой ,если
а)
б)
в)

Тест 5 (уровень сложности 1)

Эмпирический коэффициент регрессии b является состоятельной оценкой ,если
а)
б)
в)

Тест 6 (уровень сложности 1)

Эмпирический коэффициент регрессии b является эффективной оценкой ,если
а)
б)
в)

Тест 7 (уровень сложности 2)

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей
а)если исходные данные не обнаруживают изменения направленности
б)если для определенного интервала значений фактора не меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
в)если характер связи зависит от случайных факторов
г)если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей (прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую)

Тест 8 (уровень сложности 1)

Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно
а)параметр может принимать как отрицательные, так и положительные значения
б)параметр является значимым
в)параметр является существенным
г)параметр признается статистически значимым

Тест 9 (уровень сложности 2)

Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейных уравнений регрессии связан с расчетом разности между
а)фактическим и теоретическим значениями результативной переменной
б)фактическим и теоретическим значениями независимой переменной
в)прогнозным и теоретическим значениями результативной переменной
г)прогнозным и теоретическим значениями независимой переменной

Тест 10 (уровень сложности 2)

Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что
а)при увеличении моделируемых значений результативного признака значение остатка увеличивается
б)остаточные величины подчиняются закону нормального распределения, имеют случайный характер
в)при уменьшении моделируемых значений результативного признака значение остатка уменьшается
г)остаточные величины имеют неслучайный характер

Тест 11 (уровень сложности 1)

Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены . Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством
а)константы
б)параметра
в)случайной величины
г)случайной величины

Тест 12 (уровень сложности 2)

Множественная регрессия НЕ ЯВЛЯЕТСЯ результатом преобразования уравнения
а)
б)
в)
г)

Тест 13 (уровень сложности 1)

При ошибочном выборе уравнения регрессии математические ожидания оценок параметров и истинные значения параметров связаны отношением

а)равенства

б)неравенства

Тест 14 (уровень сложности 1)

При ошибочном выборе уравнения регрессии оценки дисперсий оценок параметров являются

а)смещенными

б) несмещенными

Тест 15 (уровень сложности 1)

При исключении значимого регрессора математические ожидания оценки дисперсии возмущений и истинные значения дисперсии возмущений связаны отношением

а)равенства

б)неравенства

Тема 15. Модели одномерных временных рядов

Компетенции:

ПК-5

ПК-6

ПК-10

ПК-11

ПК-12

ПК-13

Тест 1 (уровень сложности 1)

Уровень временного ряда может содержать
а)тенденцию, циклические, сезонные колебания, случайные колебания
б)тенденцию и сезонные колебания
в)сезонные и случайные колебания
г)любое сочетание тенденции, циклических, сезонных, случайных колебаний

Тест 2 (уровень сложности 1)

Аддитивная модель временного ряда имеет вид
а)
б)
в)

Тест 3 (уровень сложности 1)

Наиболее высокий коэффициента автокорреляции первого порядка свидетельствует о том, что
а)исследуемый ряд содержит только тенденцию
б)исследуемый ряд содержит циклические колебания
в)ряд не содержит тенденции и циклических колебаний

Тест 4 (уровень сложности 1)

Если ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, это свидетельствует о том, что
а)исследуемый ряд содержит только тенденцию
б)исследуемый ряд содержит циклические колебания
в)ряд не содержит тенденции и циклических колебаний

Тест 5 (уровень сложности 2)

Построена мультипликативная модель временного ряда, где - значение уровня ряда, , - значение тренда, - значение сезонной компоненты, - значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда
а), ,
б), ,
в), ,
г), ,

Тест 6 (уровень сложности 1)

Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит
а)сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
б)линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
в)случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
г)нелинейную тенденцию полинома третьего порядка

Тест 7 (уровень сложности 1)

Под трендом временного ряда понимают…
а)изменение, определяющее общее направление развития
б)влияние случайной составляющей на уровень временного ряда
в)действия исследователя по приведению исходного временного ряда  к стационарному виду
г) влияние циклических колебаний на уровень временного ряда

Тест 8 (уровень сложности 1)

Отличительной особенностью аддитивных моделей следует считать
а)уменьшающуюся амплитуду сезонных колебаний
б)возрастающую амплитуду сезонных колебаний
в)неизменность амплитуды сезонных колебаний
г)резкое затухание амплитуды колебаний

Тест 9 (уровень сложности 1)

Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки времени или усреднив данные за некоторый период времени, формируют последовательность
а)коэффициентов автокорреляции
б)значений сезонных колебаний
в)трендовых значений
г)уровней временного ряда

Тест 10  (уровень сложности 2)

Пусть - значения временного ряда с квартальными наблюдениями, - аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года …
а)
б)
в) 7
г) -7