Тест по Эконометрике. Тема: Эконометрика как научная дисциплина (стр. 6 )

Тест 11 (уровень сложности 2)

Если критерий Дарбина-Уотсона находится в пределах от 4 - до 4, то это означает?
а) нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует)
б) нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности)
в) в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция
г) в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция

Тест 12 (уровень сложности 2)

Критерий Дарбина-Уотсона и коэффициент автокорреляции остатков первого порядка связаны соотношением
а)
б)
в)
г)

Тест 13 (уровень сложности 3)

На основе помесячных данных за последние 4 года была построена аддитивная модель временного потребления тепла. Скорректированные значения сезонной компоненты приведены в таблице

Январь	+ 30	май	- 20	сентябрь	- 10
февраль	+ 25	июнь	- 34	октябрь	?
март	+ 15	июль	- 42	ноябрь	+22
апрель	- 2	август	- 18	декабрь	+27

Уравнение тренда выглядит так

Значение сезонной компоненты за октябрь, а также точечный прогноз потребления тепла на 1 квартал следующего года равны
а)7; 1315
б)–7; 1315
в)7; 1245
г)10; 1245

Тест 14 (уровень сложности 3)

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель некоторого временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты равны
I квартал – 1,6
II квартал – 0,8
III квартал – 0,7
IV квартал - ?
Уравнение тренда имеет вид

Значение сезонной компоненты за IV квартал и прогноз на II и III кварталы следующего года равны
а)0,90; 5,28 и 4,55
б)1,00; 10,72 и 5,28
в)0,90; 4,55 и 5,28
г)0,80; 5,28 и 10,72

Тест 15 (уровень сложности 3)

На основе квартальных данных объемов продаж 2010 – 2015гг. была построена аддитивная модель временного ряда. Трендовая компонента имеет вид
Показатели за 2015 г. приведены в таблице

Квартал	Фактический объем продаж	Компонента аддитивной модели
трендовая	сезонная	случайная
1	270			-9
2			10	+4
3	310		40
4
ИТОГО{	2000

Отдельные недостающие данные в таблице равны
а)
б)
в)
г)

Тест 16 (уровень сложности 2)

Известны значения мультипликативной модели временного ряда  - значение уровня ряда, =5 - значение тренда, =3 - значение сезонной компоненты. Определите значение компоненты (случайной компоненты)
а)= -1
б)=3
в)=1
г)=0

Тема 17. Модели стационарных и нестационарных временных рядов

Компетенции:

ПК-7

ПК-8

ПК-10

ПК-11

ПК-12

Тест 1 (уровень сложности 1)

«Белым шумом» называется
а)чисто случайный процесс
б)функциональный процесс
в)неслучайный процесс
г)регрессионный процесс.

Тест 2 (уровень сложности 1)

Под стационарным процессом можно понимать
а)процесс с возрастающей тенденцией
б)процесс с убывающей тенденцией
в)стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения
г)функциональный процесс

Тест 3 (уровень сложности 1)

Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются
а)стационарными временными рядами
б)функционально зависящими от времени временными рядами
в)строго возрастающими временными рядами
г)нестационарными временными рядами

Тест 4 (уровень сложности 1)

Уровни ряда группируются вдоль горизонтальной линии с увеличением времени наблюдения. Это свойство…
а)всех регрессионных моделей
б)нестационарного ряда
в)стационарного ряда
г)автокорреляционной функции

Тест 5 (уровень сложности 1)

Для долгосрочных периодов наблюдения уровни ряда не имеют горизонтальной оси группировки. Это свойство…
а)рядов типа «белый шум»
б)рядов с ярко выраженными сезонными колебаниями
в)нестационарных рядов
г)стационарных рядов

Тест 6 (уровень сложности 1)

В стационарном временном ряде математическое ожидание, дисперсия

а) зависят от времени линейно

б) не зависят от времени

в) зависят от времени нелинейно

Тест 7 (уровень сложности 1)

Условие стационарности процесса авторегрессии – все корни характеристического уравнения лежат

а)вне единичного круга

б)внутри единичного круга

в)на единичном круге

Тест 8 (уровень сложности 3)

Автокорреляционная функция для авторегрессионной модели AP(p) является

а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

б)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

в)конечной (обрывается)

Тест 9 (уровень сложности 3)

Автокорреляционная функция для модели скользящего среднего МА(q) является

а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

б)конечной (обрывается)

в)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

Тест 10 (уровень сложности 3)

Автокорреляционная функция для смешанной модели APМА(p, q) является

а)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

б)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

в)конечной (обрывается)

Тест 11 (уровень сложности 2)

Частная автокорреляционная функция для авторегрессионной модели является

а)конечной (обрывается)

б)бесконечной (отсутствие тенденции к затуханию)

в)бесконечной (затухающие экспоненты и (или) экспоненциально затухающие синусоиды)

Тест 12 (уровень сложности 2)

Инструмент, используемый для определения порядка авторегрессионной модели

а)частная автокорреляционная функция

б)автокорреляционная функция

в)автоковариационная функция

г)дисперсия

Тест 13 (уровень сложности 2)

Инструмент, используемый для определения порядка модели скользящего среднего

а)автоковариационная функция

б)автокорреляционная функция

в)частная автокорреляционная функция

г)дисперсия

Тест 14 (уровень сложности 1)

Нестационарный временной ряд, остатки которого после удаления детерминированного тренда стационарны, называется

а)однородным

б)неоднородным

в)разнородным

Тест 15 (уровень сложности 1)

Отсутствие у автокорреляционной функции процесса тенденции к затуханию является признаком его

а)нестационарности

б)стационарности

в)дискретности

г)непрерывности

Тема 19. Понятие о системах эконометрических уравнений

Компетенции:

ОПК-1

ОПК-2

ПК-8

ПК-11

ПК-12

Тест 1 (уровень сложности 1)

Принцип построения системы взаимозависимых уравнений состоит в том, что
а)каждая зависимая переменная рассматривается как функция одного и того же набора факторов
б)одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, в других уравнениях – в правую часть системы
в)модель содержит как в правой, так и в левой части эндогенные и экзогенные переменные

Тест 2 (уровень сложности 1)

Модель идентифицируема, если
а)число коэффициентов структурной модели равно числу коэффициентов приведенной формы модели
б)число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов
в)число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

Тест 3 (уровень сложности 1)

Косвенный МНК используется для определения состоятельных структурных параметров в системе одновременных уравнений
а)если уравнения точно идентифицированы
б)если уравнения неидентифицированы
в)если уравнения сверхидентифицированы

Тест 4 (уровень сложности 1)

Дана следующая модель

Данная модель является
а)системой рекурсивных уравнений
б)системой независимых уравнений
в)системой взаимосвязанных моделей

Тест 5 (уровень сложности 2)

Выберите верное из следующих утверждений «Преимуществом двухшагового МНК, по сравнению с косвенным МНК, является то, что он может быть использован для получения состоятельных оценок структурных параметров…»
а)…как для сверхидентифицированных, так и для точно идентифицированных уравнений в системе одновременных уравнений
б)…для неидентифицированных уравнений в системе одновременных уравнений
в)…как для неидентифицированных, так и для точно идентифицированных уравнений в системе уравнений

Тест 6 (уровень сложности 1)

При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
а)расчета средней взвешенной величины
б)метода главных компонент
в)метода максимального правдоподобия
г)обычного метода наименьших квадратов

Тест 7 (уровень сложности 3)

Имеется следующая структурная модель:

Соответствующая ей приведенная форма модели имеет вид

Первое уравнение структурной формы имеет вид
а)
б)уравнение неидентифицируемо, поэтому невозможно однозначно определить его коэффициенты
в)
г)

Тест 8 (уровень сложности 3)

Имеется следующая модель

Она имеет следующие характеристики
а)4 эндогенные и 3 предопределенные переменные, модель сверхидентифицируема
б)3 эндогенные и 4 предопределенные переменные, модель сверхидентифицируема
в)4 эндогенные и 3 предопределенные переменные, модель идентифицируема
г)4 эндогенные и 3 предопределенные переменные, модель неидентифицируема