Математическая теория риска (стр. 2 )

1. Понятие риска и виды рисков.

2. Классы рисков.

3. Финансовые риски. Классификация финансовых рисков.

4. Количественная оценка риска. Мера риска, степень риска.

5. Выбор в условиях неопределённости и риска. Выбор и предпочтения.

6. Выбор из векторных альтернатив.

7. Выбор из последовательности платежей.

8. Динамическая задача выбора.

9. Методы оценки риска.

10. Сумма под риском (VaR).

Экзаменационные вопросы

Финансовые риски и их моделирование.

Кредитный риск, риск реинвестиций.

Применение программных средств для расчета рисков.

Управление валютным риском.

Применение программных средств для построения эффективного множества.

Рыночный и собственный риск.

Эффективное множество.

Рыночная модель.

Рыночные индексы.

Рыночный и собственный риск.

Государственные и корпоративные облигации. Оценка риска вложений в облигации.

Рейтинг облигации.

Методы управления пакетом облигаций. Риск реинвестиций.

Понятие дюрации. Вычисление дюрации. Приёмы иммунизации.

Двухфакторные  и многофакторные модели.

Теория арбитражного ценообразования

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература

№	Выходные данные	Количество экземпляров
Основная литература
1.	Попов, Виктор Юрьевич. Инвестиции. Математические методы : учеб. пособие для студентов/ , . - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ФОРУМ,  2011. - 144 с.	12
2.	Математические методы в управлении : учеб. пособие / , . - М. : Вуз. учеб. : ИНФРА-М, 2012. - 272 с.	14
Дополнительная литература:
1.	Бадюков, страхования для бакалавров : курс лекций / , . - Ростов н/Д : Феникс, 2013. - 156 с.	18

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Выходные данные
1	http://biblioclub. ru/index. php? page=book_view&book_id=117677 Риск-менеджмент инвестиционного проекта. Учебник Издатель: Юнити-Дана, 2012М.: Редактор: ,

Перечень программного обеспечения

№	Наименование программного обеспечения
1	Microsoft Office
2	Maxima Лицензия GPL

Перечень информационно-справочных систем

№	Наименование информационно-справочных систем
1	Консультант +

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.

Для проведения лабораторных занятий используется компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

   

Оглавление

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы        14

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания        14

4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы        18

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

ОПК-1: способность использовать базовые знания естественных наук, математики и информатики, основные факты, концепции, принципы теорий, связанных с прикладной математикой и информатикой;

ПК-1: способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям;

ПК-2: способность понимать, совершенствовать и применять современный математический аппарат;

ПК-4: способность работать в составе научно-исследовательского и производственного коллектива и решать задачи профессиональной деятельности;

ПК-9: способность составлять и контролировать план выполняемой работы, планировать необходимые для выполнения работы ресурсы, оценивать результаты собственной работы;

Этапы формирования компетенций показаны в тематическом плане дисциплины (содержании) (п.4) рабочей программы дисциплины.

2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций: 

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
код и наименование компетенции
ОПК-1
Знать классификацию финансовых рисков. Уметь оценивать степень риска Навыки моделирования финансовых рисков	Подготовка к практическим занятиям по темам, изложенным на лекциях; устные и письменные ответы на практических занятиях по рассматриваемым темам; выполнение расчетных (индивидуальных) заданий по пройденному материалу; подготовка к контрольным работам для балльно-рейтингового оценивания.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; объем выполненных контрольных работ	О – опрос, СР – самостоятельная работа КР – контрольная работа КР – контрольная работа, СР – самостоятельная работа
ПК-1
Знать понятия рыночного риска и риска ликвидности Уметь учитывать инфляцию в финансовых расчётах Навыки управления риском ликвидности	Подготовка к практическим занятиям по темам, изложенным на лекциях; устные и письменные ответы на практических занятиях по рассматриваемым темам; выполнение расчетных (индивидуальных) заданий по пройденному материалу; подготовка к контрольным работам для балльно-рейтингового оценивания.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; объем выполненных контрольных работ	О – опрос, СР – самостоятельная работа КР – контрольная работа, КР – контрольная работа, СР – самостоятельная работа,
ПК-2
Знать методы управления пакетом облигаций Уметь оценивать риск вложений в облигации Навыки управления риском реинвестиций	Подготовка к практическим занятиям по темам, изложенным на лекциях; устные и письменные ответы на практических занятиях по рассматриваемым темам; выполнение расчетных (индивидуальных) заданий по пройденному материалу; подготовка к контрольным работам для балльно-рейтингового оценивания.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; объем выполненных контрольных работ	СР – самостоятельная работа О – опрос, КР – контрольная работа СР – самостоятельная работа, КР – контрольная работа.
ПК-4
Знать понятия рыночного риска и риска ликвидности Уметь учитывать инфляцию в финансовых расчётах Навыки управления кредитным риском	Подготовка к практическим занятиям по темам, изложенным на лекциях; устные и письменные ответы на практических занятиях по рассматриваемым темам; выполнение расчетных (индивидуальных) заданий по пройденному материалу; подготовка к контрольным работам для балльно-рейтингового оценивания.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; объем выполненных контрольных работ	О – опрос О – опрос, КР – контрольная работа СР – самостоятельная работа, КР – контрольная работа.
ПК-9
Знать понятие дюрации Уметь строить факторные модели Навыки управления валютным риском	Подготовка к практическим занятиям по темам, изложенным на лекциях; устные и письменные ответы на практических занятиях по рассматриваемым темам; выполнение расчетных (индивидуальных) заданий по пройденному материалу; подготовка к контрольным работам для балльно-рейтингового оценивания.	Полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; объем выполненных контрольных работ	СР – самостоятельная работа О – опрос, КР – контрольная работа, СР – самостоятельная работа, КР – контрольная работа.

2.2 Шкалы оценивания: