Управление рисками в страховых организациях (стр. 2 )

Кол. час	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.	Формируемые компетенции
64	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
18	Тема 1.1 «Система анализа и управления рисками: роль страхования» Понятие и характеристика риска. Риск как основа возникновения страховых отношений. Страховая деятельность: организационные формы. Страховой рынок: понятие, структура, принципы.	ПК-11
22	Тема 1.3 «Финансовые показатели, характеризующие деятельность страховой компании» Финансовые потоки в страховании. Страховые фонды и страховые резервы. Финансовые результаты деятельности страховой компании. Доходы страховщика. Расходы страховщика. Отчет о прибылях и убытках. Показатели динамики и структуры средств страховой компании, анализа дебиторской и кредиторской задолженности, анализа убыточности страховой суммы, объемные показатели  деятельности страховщика. Показатели зависимости от перестраховщиков (участие перестраховщиков в страховой премии; в состоявшихся убытках, выплатах страхового возмещения и страховых сумм; в страховых резервах).	ПК-11
24	Тема 2.2 «Регулирование платежеспособности страховых компаний: Solvency I, Solvency II» Классификация рисков страховых компаний в соответствии с Директивами по страхованию иному, чем страхование жизни. Минимальный размер маржи платежеспособности. Система оценки платежеспособности страховых компаний в ЕС (Solvency II) и в России. Определение маржи платежеспособности. Размер уставного капитала и величина чистых активов: фактор обеспечения платежеспособности страховой компании.	ПК-11
28	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Темы эссе Достоинства и недостатки показателей финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика. Инвестиционная деятельность как основа финансовой устойчивости и прибыльности страховой компании. Особенности финансового контроля деятельности страховых организаций. Предпосылки возникновения системы оценки и регулирования платежеспособности страховых компаний в  Европейском Союзе. Перспективы реформирования системы оценки и регулирования платежеспособности страховых компаний в России с учетом опыта Европейского Союза.	ПК-11
92	Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
4	Подготовка к зачету	ПК-11

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

Понятие риска. Процесс анализа и управления рисками. Анализ рисков: опасности, факторы риска, ущерб. Финансовая защита от рисков. Страхование как форма финансовой защиты от рисков: существенные отличия и преимущества. Понятие страхования, основные характеристики. Участники страхового рынка. Индивидуальное страхование, классификация (по видам страхового возмещения, объектам страхования и объему страхового покрытия). Понятие, виды рисков в страховой деятельности. Риски, связанные и не связанные со страховой деятельностью. Относительная подверженность страховых организаций риску. Идентификация рисков в страховой деятельности. Особенности проявления риска в страховой деятельности. Профиль рисков страховой компании. Баланс страховой компании: обязательства, активы. Технические резервы, свободные резервы. Прибыльность и денежный поток. Меры прибыльности. Оценка прибыльности страховой компании. Платежеспособность страховщика. Финансовая устойчивость страховых операций. Показатели финансовой устойчивости. Показатели платежеспособности. Показатели текущей платежеспособности Показатели влияния на финансовую устойчивость страховщика. Показатели  зависимости от перестраховщиков. Показатели оценки страховых обязательств. Показатели оценки собственных средств. Показатели рентабельности. Показатели, отражающие факторы влияния на результаты страховой деятельности. Показатели анализа инвестиционной деятельности. Показатели диверсификации инвестиционных активов. Политика управления рисками: взаимосвязь между тарификацией, разработкой страховых продуктов и управлением инвестициями. Управление андеррайтинговым риском: удержание, передача (перестрахование), контроль издержек. Определение толерантности к риску. Оценка собственного риска и платежеспособности. Мониторинг подверженности риску. Основные методы оценки риска: моделирование, стресс-тестирование, обратное стресс-тестирование, сценарный анализ. Анализ способности продолжения работы. Управление рисками страховщика: перестрахование, хеджирование финансовых гарантий с использованием деривативов. Основные требования к уровню платежеспособности и классификация рисков страховых компаний в соответствии с Директивами по страхованию иному, чем страхование жизни. Основные принципы и содержание Solvency I, Solvency II. Система оценки платежеспособности страховых компаний в России. Определение маржи платежеспособности. Минимальный размер маржи платежеспособности. Факторы обеспечения платежеспособности страховой компании (уставный капитал, чистые активы).
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература

№	Выходные данные	Количество экземпляров
Основная литература
1	Теория риска и моделирование рисковых ситуаций [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. "Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / , . - 6-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 880 с.	26
2	Управление экономическими рисками: теория, организация, методы [Текст] : учеб. пособие / , ; Рост. гос. экон. ун-т (РИНХ). - Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2015. - 160 с.	63
Дополнительная литература
1	Шахов, и управление рисками в страховании / , , . - М.: Финансы и статистика, 2003. - 224 с. http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=260391	Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
2	Андеррайтинг в страховании. Теоретический курс и практикум [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 080105 "Финансы и кредит" / . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 240 с.	10
3	Инвестиционная политика страховых организаций [Текст] : теория и практика : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. "Экономика", "Менеджмент" / , , . - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 511 с.	5
4	Уколов, рисками страховой организации : учебное пособие / . - М.: Директ-Медиа, 2014. - 467 с. http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=226142	Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
5	Страхование [Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. спец. / , . - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 748 с.	100
Периодические издания
1	РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция (журнал)	2/пол.
2	Страховое дело (журнал)	6/пол.
3	Управление риском (журнал)	2/пол.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Выходные данные
1	Федеральная служба государственной статистики. Официальные данные. -  http://www. gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/
2	Единая межведомственная информационно-статистическая система. - https://fedstat. ru/indicators/start. do
3	Solvency - European Commission. - http://ec. europa. eu/finance/insurance/solvency/index_en. htm
4	Банк России. Субъекты страхового рынка. http://www. cbr. ru/finmarkets/?PrtId=sv_insurance
5	IAIS Sub-Committee on Solvency and Actuarial Issues, “On solvency, solvency assessments and actuarial issues”, An IAIS Issues Paper, 2000. - http://iaisweb. org/__temp/Solvency_assessments_and_actuarial_issues. pdf
6	Solvency II: a new framework for prudential regulation of insurance in the EU, HM Treasury, 2006. - http://www. risknet. de/elibrary/kategorien/download/2e01ab6c8eaea3103ef95ce720f3ae2d/?tx_hmelibrary_elibrary%5Bdownloaduid%5D=317&tx_hmelibrary_elibrary%5Baction%5D=downloadPaper&tx_hmelibrary_elibrary%5Bcontroller%5D=Paper

Перечень программного обеспечения

№	Наименование программного обеспечения
1	Microsoft Office

Перечень информационно-справочных систем

№	Наименование информационно-справочных систем
1	Консультант +

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.