«Кредитное бюро как институт доверия» (стр. 3 )

Имеющиеся данные, позволяют замерить динамику потенциального уровня доверия со стороны клиентов к банкам. В ходе исследования, проводимого в 2002 году,[52] был задан вопрос о том, почему респонденты не воспользовались услугами банков для получения кредита? А так же вопрос о том, почему клиенты не собираются брать кредит в банке в течении ближайших 2-3 лет. В связи с тем, что трансформация доверия является достаточно длительным процессом, на основании указанных вопросов можно сделать выводы о доверии, существовавшем в 2002 году и доверии, существующем в настоящее время.

Рисунок 2

Динамика наиболее значимых причин не использования услуг банков по предоставлению кредитов[53]

Источник: исследование « Развитие системы кредитования в России: анализ потребностей и предпочтений населения», руководитель ,2002.

На основании полученных результатов, можно предположить, что уровень доверия к банкам, который существовал в 2002 году и который существует в настоящее время, практически не изменился.

2.2 Типология методов оценки кредитоспособности

В данной главе рассматривается вопрос о тех методах, которые используют банки для решения вопросов, связанных с обоснованием доверия в отношении клиентов, т. е. методах оценки кредитоспособности. В ходе анализа каждому из методов оценки кредитоспособности будет сопоставлен определенный тип доверия, что позволит выделить доверительные стратегии банков в отношении своих клиентов. Помимо этого будут выделены, необходимые условия для реализации этих методов.

В ходе исследования выяснилось, что в России в настоящее время методы оценки кредитоспособности, также как и сам рынок кредитных карт находится в стадии формирования. Понятно, что каждый банк использует свои уникальные методы оценки, которые детально не раскрываются, однако проведенное исследование позволяет выделить основные методы, используемые в российской практике:

1.  Метод экспертных оценок – использование данного метода подразумевает под собой тщательный анализ каждого заявления, который осуществляет специально подготовленный эксперт. По сути, в ходе анализа делается мини исследование, которое может включать в себя личный контакт с заявителем, его работодателем и членами его семьи. Срок выдачи карты в случае использовании такого метода может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев. Таким образом, основной характеристикой данного метода становится полнота информации о клиенте и длительность изучения. Необходимо отметить, что использование такого метода не приводит к тому, что банк может выдавать весьма незначительное число карт:

«…Мы не собираемся отказываться от использования экспертных оценок и в дальнейшем...Да возможно от них придется отказаться, когда объемы выпуска карт достигнут такого же уровня как США, более заявлений ежедневно, но до этого очень далеко…»[54]

2.  Метод, основанный на использовании системы правил - использование данного метода, подразумевает введение ограничении на выдачу карт и кредита по этой карте. Примером может являться логическая схема, представленная в форме дерева решений. В связи с тем, что не прохождение какого - либо этапа дерева решений может привести либо к полному отказу от выдачи кредитной карты, либо к сильному сокращению объема кредита, использование такого метода без использования других методов не практикуется.

«… систему правил, сложно сказать, да мы ее используем, так например, мы не даем карту если заявителю еще не исполнилось 21 года, но даже если он прошел этот критерий решение о величине кредита решается на основании других параметров, причем величина кредита может быть равна 0, т. е. карточку - то мы выдаем, но кредит по ней получить нельзя….» [55]

«…систему правил мы используем на первоначальном этапе взаимоотношений с клиентом, для определения того, является ли он мошенником…. если выясняется, что документы которые предоставляет клиент в банк поддельные, то карту мы не выдаем..»[56]

3.  Система балльных оценок – данный метод предполагает использование баллов, которые позволяют вычислить величину кредита выдаваемую заявителю. Необходимо отметить, что выработка системы баллов происходит внутри самого банка на основании опыта руководителей кредитных отделов. Можно сказать, что введение данного метода оценки в российских банках обусловлено желанием формализовать экспертные суждения, что позволило бы отказаться от использования высококлассных специалистов и значительно сократить стоимость выдачи карточки.

В настоящее время описанные выше методы применяются в Российских банках, однако помимо этого существует еще один метод оценки кредитоспособности, который позволяет дать заключение о заемщике – скоринг. На момент исследования, этот метод не использовался ни в одном из банков, принявших участие в исследовании, хотя иметь его на вооружении хотели бы в каждом из опрошенных банков.

Скоринг предполагает под собой использование коэффициентов статистических моделей, полученных на основе реальных данных о поведении предыдущих заемщиков, т. е когда клиент обращается в банк и предоставляет свою персональную информацию, на основании скоринговой карты, он определяется к группе, которая имеет схожие характеристики, а следовательно и модель поведения. Использование указанного метода возможно только в случае, если у банка есть база данных заемщиков, которая делится на две части; "хорошие" и "плохие", то есть кредитоспособные и нет. Причем, что самое главное, вторая группа должна содержать заемщиков, которые реально не погасили задолженность перед кредитной организацией. Также надо отметить, что чем больше в базе данных информации, тем точность получаемого предсказания возрастает.

Для удобства сравнение выделенных методов оценки кредитоспособности представлено в форме таблицы.[57]

Таблица 6

Сравнение условий реализации и результатов использования методов оценки кредитоспособности.

	Экспертная оценка	Скоринг	Система баллов	Система правил
Необходимое условие для реализации	Наличие экспертов, способных осуществить комплексную проверку заявителя	Наличие базы данных «плохих» и «хороших» клиентов – кредитного бюро[58]. Наличие разработанной методики.	Наличие общих представлений сотрудников банков о возможном поведении клиентов	Разработанные правила.
Процесс принятия решений	Длительные, детальный анализ	Математический расчет, применение скоринговой карты	Математический расчет баллов.	Прохождение логической схемы
Клиентская база, получаемая на основании метода	Надежные клиенты, с малым количеством дефолтов	Надежные клиенты, число клиентов задается скорингом	Клиенты, которые по представлениям банка должны быть надежными	Клиенты, которые подходят под выработанную систему правил, определить величину кредита затруднительно
Вероятность ошибки, при определении «качества клиента»	Практический отсутствует	Практический отсутствует	Высокий уровень вероятности	-

Рассматривая доверие как пари относительно будущего поведения, условием заключения пари можно назвать возможность использования какого либо из указанных методов оценки кредитоспособности. Таким образом, каждому из выделенных методов оценки кредитоспособности, можно сопоставить определенный тип доверия[59], а, следовательно, выделить доверительные стратегии, которые используют банки во взаимоотношениях с клиентом.

Таблица 7

Методы оценки кредитоспособности как различные типы доверия

Сравнительная характеристика	Экспертная оценка	Скоринг	Система баллов и правил
Тип доверия	Персонифицированное	Институализированное	Отсутствие доверие, уверенность
Механизм возникновения доверия	Доверие возникает на основании максимально полной информации, полученной в ходе детального анализа индивида	Доверие к клиенту определяется на основании скоринга

Сопоставляя представленные выше таблицы можно выделить три доверительные стратегии, существующие во взаимоотношениях банка с клиентами:

Первая доверительная стратегия, основанная на использовании экспертных оценок (персонифицированного доверия), приводит к тому, что кредитные карты выдаются только тем клиентам, которые хорошо известны банку, вероятность дефолтов у которых весьма мала. Анализ реального поведения банков, использующих данную стратегию показал, что такие банки выдают кредитные карты с возможностью получения значительной суммы, под относительно малые проценты. Однако если давать кредитные карты только таким клиентам, то количество карт, которое выдаст банк, будет значительно меньше, чем у других банков, которые возможно не станут придерживаться рассматриваемой стратегии.

Так как в ходе исследования выяснилось, что направление развития бизнеса, связанного с кредитными картами очень важно практически во всех банках, использование данной стратегии может оказаться проигрышной.

Вторая доверительная стратегия, основанная на использовании скоринга (институализированного доверия ), приводит к тому, что кредитные карты выдаются всем тем клиентам, которых с помощью скоринга определяют как «хороших», в связи с тем что скоринг не требует значительных временных затрат и большого количества экспертов, можно сделать вывод о том, что использование данной стратегии является более выигрышной, так как объем выданных кредитных карт будет очень большим, а количество дефолтов наоборот незначительным. Основной проблемой связанной с использование данной стратегии является то, что основания для ее возникновения на момент проведения исследования не было. В России до настоящего времени нет ни одного работающего кредитного бюро.[60] Имеющиеся в распоряжении каждого отдельно взятого банка базы данных, не позволяют использовать скоринг по причине нехватки объемов информации и сомнительности ее качества.

«…существующие базы данных, да этим базам данных нельзя верить… даже паспортные данные подделать не составляет труда…в настоящее время подделать сам паспорт просто элементарно…»[61]

«… к настоящему времени у нас слишком мало информации, чтобы применять скоринг, в России есть, пожалуй, только два банка, которые обладают базами данных, на основании которых возможно начать применении скоринга, да и у тех ее вряд ли достаточно…»[62]

«…в России нет кредитных бюро, мы не можем использовать скоринг…»[63]

Третья стратегия, основанная на использовании системы баллов и правил, приводит к тому, что кредитные карты выдаются большому количеству клиентов, однако дальнейшее поведение клиентов практически не прогнозируется, т. е. банки, отделяя на основании правил явных мошенников, и, определяя величину кредита с помощью баллов, по сути раздают карты полагаясь только на честность клиента. Использование данной стратегии по мере развития бизнеса может привести к существенным проблемам для банка. В качестве своего рода страховки банки, использующие данную стратегию,[64] устанавливают значительный процент за пользование кредитом. Как было отмечено выше величина «невозвратов» составляет до 10% от общей суммы выданных кредитов, и, по мнению экспертов, этот процент будет только расти. Логичным будет предположить, что рост числа «невозвратов» будет осуществляться именно за счет тех банков, которые будут использовать рассматриваемую стратегию.

Таким образом, мы получаем ситуацию, когда наиболее выигрышная стратегия не может быть реализована по причине отсутствия основного элемента ее осуществления – кредитного бюро. Логичным вопросом является вопрос о том, почему кредитное бюро, так необходимое для возникновения скоринга, не было создано.

2.3 Выводы:

·  Предоставление кредитов населению сопряжено для банка с опасностью не возврата кредита. В случае если клиент сам откажется возвращать кредит, вернуть его почти не возможно, так как суд оказывается слишком дорогостоящим и бесперспективным занятием, а методов по возврату долгов, у банков нет.

·  В настоящее время в российских банках используется 3 метода оценки кредитоспособности клиентов: бальные системы, системы правил, экспертные методы.

·  Использовать скоринговые методы в российских банках не могут, так как для их работы необходимо наличие объемных и надежных баз данных, которых у банков в частности и в России в целом в настоящее время нет.

·  Доверительная стратегия, используемая банком в отношении клиентов, определяет объемы и качество выданных кредитов.

·  Кредитное бюро рассматривается в российских банках как источник формирования баз данных, которые позволят осуществлять качественный скоринг.

Глава III. Проблема существования доверия для развития института кредитного бюро.

3.1. Кредитное бюро «задерживается» – три возможные причины.

1.3.1.Нехватка времени.

Для того, чтобы ответить на вопрос, поставленный в конце предыдущей главы обратимся к истории развития темы кредитного бюро в России.

В настоящее время отмечается бум рынка потребительского кредитования, по сути нового для банков бизнеса, так как до этого основные доходы от банковской деятельности приносились за счет обслуживания предприятий. Понятно, что в такой ситуации развитию методов оценки кредитоспособности физических лиц уделялось мало внимания. Логично было бы предположить, что и созданию кредитных бюро в этом случае уделялось весьма незначительное внимание. Так как создание подобных институтов это длительный процесс, то тот факт, что институт возник только недавно может быть объяснено временными издержками на его создание.

Анализ публикаций посвященных кредитным бюро[65] показал, что первый проект закона о кредитных историях был подан на рассмотрение в Государственную думу еще в 1997 году, однако далее проекта он так и не прошел. В дальнейшем разрабатывалось еще несколько проектов создания подобных документов в 2002 и 2004 годах. Последний проект закона был принят только в декабре 2004, и три части закона вступили в силу, 1 июня 2005 года. Полностью закон о кредитных историях вступит в силу 1 сентября 2005, что будет означать появление в России института кредитных бюро.

Представленный ниже график отражает количество публикаций, посвященных кредитному бюро за период с декабря 2002 по апрель 2005. Черная линия является отражением общего тренда числа публикации, т. е. можно говорить о том, что со временем количество публикаций в целом росло, соответственно сравнение с линией тренда позволяет делать выводы о том, что тема кредитных бюро становилась более или мене острой, чем обычно.

Отмечаемые падения числа публикации в конце и начале года объясняются тем, что в декабре-январе в деловой прессе принято подводить итоги и делать прогнозы, в итоге появляется большое количество обзорных статей и конкретные темы почти не рассматриваются. Таким образом, отмечаемые падения, можно рассматривать как сезонные колебания.

Помимо этого на графике отмечены моменты внесения закона о кредитных историях на рассмотрение в думу, а также момент принятия этого закона, понятно, что число публикации в эти моменты возрастает.

На протяжении 2004 года актуальной темой был кризис межбанковского доверия, который сначала прогнозировался весной 2004 года, после чего было отмечено что кризис миновал, а потом кризис разразился в июле 2004 года. Эти точки так же отмечены на графике. Отмеченная на графике точка – «немецкие компании на рынке» - соответствует моменту, когда одно из немецких кредитных бюро, объявило о возможном выходе на российский рынок.

Рисунок 3

Динамика количества публикации о кредитных бюро

Источник: Секьюритиез – www.

Таким образом, на основании анализа количества публикации посвященных теме кредитного бюро, можно сделать выводы о том, что тема была актуальной на протяжении последних лет и попытки создания бюро осуществлялись за последнее время не один раз, т. е. гипотеза о том, что задержка в создании кредитного бюро вызвана исключительно временными издержками на его создание, не подтверждается.

2.3.1 Несовершенное законодательство.

Другой причиной, которая могла бы объяснить отсутствие кредитного бюро в России, является тот факт, что в рамках существующего законодательства возникновение кредитного бюро не возможно. Не обладая юридическим образованием достаточно сложно делать заключения на этот счет, однако, эксперты[66] отмечают, что законодательство так же не препятствует созданию кредитных бюро.

Косвенно опровергнуть гипотезу о том, что законодательство препятствовало созданию кредитного бюро, можно и на основании проведенных интервью. Только в одном из них было отмечено, что для создания бюро кредитных истории не достаточно проработано законодательство.

«…Кредитное бюро не существует, для этого недостаточно проработана законодательная база…»[67]

Что может свидетельствовать о том, что если со стороны законодательства и есть какие либо препятствия, то они весьма незначительны, тем более ставка так высока, что скорее всего банки нашли бы возможность пролоббировать принятие закона о кредитных историях, т. е создать институт кредитных бюро.

3. Отсутствие экономического обоснования.

Еще одной гипотезой, которой можно объяснить отсутствие кредитного бюро, является гипотеза о том, что участие в кредитном бюро в итоге является экономический невыгодным, так как банкам в случае вступления в кредитное бюро придется делится существующими у них базами данных клиентов, как «плохих» так и «хороших». Т. е. если банк вступает в кредитное бюро, он должен предоставить в него информацию о всех заемщиках, что может быть использовано конкурентными банками, которые могут переманить «хороших» клиентов, предоставив им более выгодные условия.

Для того чтобы смоделировать поведение банков в ситуации вступления в кредитное бюро и понять есть ли экономическая польза банкам от вступления в кредитное бюро или действительно экономической пользы от вступления в кредитное бюро нет, воспользуемся теорией игр.

В рамках модели будем использовать следующие допущения, которые, по сути, характеризуют ту ситуацию, которая существует в настоящее время в России:

I. Допущение – в кредитное бюро могут вступить два типа банков

Первый тип банков – крупные банки,- это банки, которые уже накопили определенный объем информации, но еще не достаточный для проведения качественного скоринга. Основной проблемой для данной группы банков является отсутствие у них информации о «не своих» клиентах, т. е. они обладают информацией только о «своих» клиентах.

В случае если в банк начнут приходить «не свои» клиенты, может возникнуть ситуация, в которой банку придется нести очень высокие потери по причине того, что скоринг, который был рассчитан на основании имеющихся у них данных, просто не в состоянии предсказать поведение подобного рода клиентов.

С другой стороны, имеющийся объем информации хотя и обладает существенными недостатками, но представляет собой конкурентное преимущество.

В случае, если банки решают вступить в кредитное бюро, они теряют свое конкурентное преимущество, однако получают взамен информацию о заемщиках других банков и имеют возможность проводить более качественный скоринг.

Второй тип банков – мелкие банки, - это банки у которых, либо вообще отсутствует информация о заемщиках, либо информации о заемщиках не очень много, и эта информация, в основном, о «хороших» заемщиках. Основной проблемой для этого типа банков является то, что банки не могут проводить скоринг, а следовательно несут большие объемы издержек. Вступление в кредитное бюро таких банков позволит им сразу получить объемы информации необходимые для скоринга. Однако им в этом случае придется раскрыть имеющиеся у них базы данных «хороших» клиентов, число которых у банка незначительно. В случае, если информации в кредитном бюро будет недостаточно для работы скоринга, эти банки могут оказаться в очень затруднительном положении, так как «сдадут» своих клиентов и не получат ничего в замен.

II. Допущение – у банков есть возможность выбора: давать информацию в кредитное бюро либо не давать, однако доступ к информации которую другой банк передаст, в кредитное бюро у них будет. Введение такого допущения, позволяет моделировать реальное кредитное бюро, которое может предоставлять информацию, любому агенту, даже если тот не вносил в бюро никакой своей информации.

Схема 1

Модель ситуации вступления в кредитное бюро

«Крупный Банк»

Давать информацию Не давать информацию

3,3 I	-3,2 II
0,-3 IV	-2,-1 III

«Мелкий банк»

Давать информацию

Не давать информацию

Первое значение в ячейке – полезность для «мелкого банка»

Второе значение в ячейке– полезность для «крупного банка»

Представленная модель показывает, что наиболее выигрышной стратегией для обоих типов банков в итоге оказывается дать информацию в кредитное бюро - I квадрант (в нашем случае, это приводит к его созданию). Однако осуществление такой стратегии возможно только в ситуации доверия своему контрагенту ( в случае если контрагент решит не доверять и откажется давать информацию - это приводит попаданию во II или IVквадрант соответственно, попадание в эти квадранты не равновесно по Нэшу[68], что означает неэффективность для одного из игроков и отказ от выбранного действия).

В ситуации отсутствия доверия, банки оказываются в более проигрышных положениях, причем, если доверие между банками отсутствует, это приводит к ухудшению положения обоих участников III квадрант.

В рамках данной работы рассматривается наиболее простая модель теории игр, однако даже на ее основе можно сделать определенные выводы, необходимые для решения задач, поставленных в рамках данной работы. Так основным выводом из предложенной модели является то, что экономические основания для передачи информации в кредитное бюро существуют, остается дело за малым - довериться своему контрагенту.

Таким образом, можно сделать выводы о том, что ни отсутствие времени, ни законодательная база, ни рассуждения об отсутствии экономического обоснования не являются препятствиями для создания кредитного бюро, так необходимого для работы банков на рынке кредитных карт.

3.2. Обмениваются ли банки информацией?

Для того чтобы все - таки ответить на вопрос, почему институт кредитных бюро не был создан «вовремя», проведем анализ взаимоотношений существующих между банкам, по вопросам обмена информацией, так как кредитное бюро как раз и предполагает обмен информацией о заемщиках банка.

1.3.2 Какой информацией банки обмениваются

Анализ интервью показал, что в банках обмен информацией по вопросам, связанным с выдачей кредитных карт со сторонними агентами происходит на трех уровнях.

Первый уровень – обмен официальной информацией на уровне специализированных ведомств. Официальной информацией банки делятся со всеми организациями, перечень которых определяется существующим законодательством. Во всех без исключения банках было отмечено, что передают положенную по закону информацию в ЦБ РФ и правоохранительные органы, но не в одном из банков не было отмечено, что делятся какой - либо официальной информацией на уровне межбанковских отношений.

«…Какими данными Ваш банк делится с другими организациями?...

С теми организациями с которыми это определено законодательно: ЦБ РФ, Госкомстат, Налоговые службы, Государственный таможенный комитет, МВД…[69]»

Второй уровень – обмен информацией на уроне работы служб безопасности. На этом уровне происходит обмен информацией по поводу фактов мошенничества с использованием кредитных карт. Условием возникновения данного обмена является личное знакомство сотрудников служб безопасности, которые в большинстве своем являются выходцами из правоохранительных органов или других специальных ведомств.

«…Информацией по мошенникам, делятся на уровне руководителей службы безопасности..»[70].

«…С какими организациями Вы делитесь данными официально или неформально?...

Ни с кем, только обязательной информацией с ЦБ. На уровне СБ проходит информация о мошенниках….»[71]

Третьи уровень – обмен информацией между работниками кредитных отделов, касающийся оценки кредитоспособности клиентов. Такой обмен происходит с помощью «фрод» форумов, достижение понятного всем участникам формата работы таких форм обмена основано на знакомстве между руководителями кредитных отделов. Так в ходе одного из интервью респондент называл поименно руководителей кредитных отделов других банков, отмечая при этом, наличие между ними дружеских отношений.

«…На уровне, руководителей отделов, есть личные знакомства, люди знают друг друга по голосу, между ними происходит обмен информацией по клиентам и т. д…»[72]

« Основой для обмена информацией являются неформальные связи, а так же специальные форумы..»[73]

Помимо этого, анализ интервью позволяет сделать вывод о том, что выбор доверительной стратегии банка по отношению к клиенту в итоге определяет тот уровень обмена информации, в котором участвует банк. Так в тех банках, которые используют доверительную стратегию, основанную на экспертных оценках отметили, что обмен информацией происходит в рамках неформальных сетей руководителей кредитных отделов. В тех банках, в которых доминирующей стратегией является использование систем правил и баллов, в основном отмечался обмен информацией на уровне сотрудников служб безопасности, и практически не отмечалось участие во «фрод» форумах, либо отмечалось, что участие есть, но весьма не регулярно и говорилось о неэффективности участия в таких форумах.

В тех банках, в которых на момент исследования была накоплена значительная база информации о клиентах и были осуществлены первые попытки использования скоринга отмечалось, что участие в системе обмена информацией происходит только на официальном уровне, причем борьба с мошенниками так же осуществляется с помощью баз данных правоохранительных органов. По поводу работы специализированных форумов в таких банках отзывались весьма скептически.

3.3.Неформальные институт – «фрод форум» vs формальный институт – кредитное бюро.

Выделение трех уровней обмена информацией позволяет сделать заключение о том, что для оценки кредитоспособности клиентов у банков есть неформальные институты, в форме «фрод» форумов, работа которых во многом зависит от наличия неформальных связей и персонифицированного доверия между руководителями кредитных отделов банков.

Однако, качество работы этих институтов в целом находится на достаточно низком уровне. Практически во всех интервью, в которых упоминался подобный механизм обмена информацией, отмечалось, что они либо плохо работают, либо работают нерегулярно.

«…..В» фрод» форумах участвует около 50% банков

A813 1. Yes 2. No√

….

… Работают ли они надлежащим образом?

....Не очень…»[74]

«…Существует организованный форум, однако конечно, он работает не так эффективно как хотелось бы...Не все банки участвуют…»[75]

«…Когда бюро кредитных историй будет создано, зарегистрируем уже существующий канал обмена информацией…»[76]

Если следовать классикам институциональной теории, на смену неэффективным институтам естественным путем должны были придти более эффективные, в нашем случае таким институтом является институт кредитных бюро. Однако вопрос, почему кредитное бюро так и не было создано, пока остается открытым.

3.4 Проблема кредитного бюро – проблема доверия.

В ходе проведения упоминавшегося выше анализа деловой периодики на предмет количества публикации по теме кредитного бюро, можно было заметить один интересный факт. Так динамика публикаций, посвященных теме кредитного бюро стремительно возрастает в те моменты, когда либо прогноз кризиса межбанковского доверия не оправдывается, либо когда кризис заканчивается, т. е. возобновление обсуждений, связанных с кредитным бюро в России приходится на те периоды когда, вопрос об отсутствии межбанковского доверия не стоит главной повесткой дня.