* Корреляция значима на уровне 0сторон.).

Расчет параметров регрессионной модели можно осуществить с помощью инструмента анализа данных Анализ->Регрессия->Линейная. В область переменных необходимо внести все переменные, метод-Исключение (см. рис.10, табл.4-5).

Рис.10. Окно Линейная регрессия в SPSS

Таблица 4

Сводка результатов расчетов

Модель

R

R - квадрат

Скорректи-рованный
R - квадрат

Стд. ошибка оценки

1

,892(a)

,795

,693

6,431

2

,891(b)

,794

,735

5,969

3

,884(c)

,781

,754

5,759

a Предикторы: (константа) Расходы, Ставка по депозитам, Ставка по кредитам

b Предикторы: (константа) Расходы, Ставка по депозитам

c Предикторы: (константа) Расходы

Таблица 5

Коэффициенты (a) модели

Мо-дель

Нестандартизованные коэффициенты

Стандартиз коэфф-ты

t

Знач.

B

Станд. ошибка

Бета

1

(Константа)

-13,882

21,325

-,651

,539

Ставка по кредитам

,042

,246

,064

,172

,869

Ставка по депозитам

,176

,341

,125

,515

,625

Расходы

,559

,254

,759

2,200

,070

2

(Константа)

-16,287

14,936

-1,090

,312

Ставка по депозитам

,197

,295

,140

,669

,525

Расходы

,592

,154

,804

3,845

,006

3

(Константа)

-9,780

10,932

-,895

,397

Расходы

,651

,122

,884

5,342

,001

a Зависимая переменная: V прибыли

Построим график зависимости прибыли кредитных организаций от величины доходов по депозитам (см. рис.11).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Рис.11. График зависимости прибыли (Y) от величины
доходов по депозитам (X2)

С целью совершенствования деятельности кредитных организаций рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг прибыли организаций в зависимости от различных факторов: ставок по депозитным и кредитным операциям, величины внутрибанковских расходов, ситуации на отечественном и зарубежном финансовом рынке, ставки рефинансирования Центрального Банка, темпов инфляции и т. д.

Применение математического моделирования к анализу финансовых процессов позволит оперативно отслеживать результаты банковской деятельности и своевременно принимать научно обоснованные решения.

IV. Примерная тематика выпускных квалификационных работ с использованием математического моделирования и компьютерных технологий

Примерный перечень тем, связанных с вопросами математического моделирования экономических процессов, представлен в разрезе специальностей. В зависимости от поставленных целей исследования названия работ могут быть скорректированы.

·  Финансы

- моделирование потоков бюджетных доходов (расходов)/на примере федерального (регионального, местного) бюджетов;

- моделирование потоков налоговых (неналоговых) поступлений/ на примере налоговой системы РФ;

- моделирование потоков единого социального налога / на примере регионального фонда социального страхования или конкретного предприятия;

- моделирование потоков поступлений в Пенсионный Фонд / на федеральном (региональном, местном) уровне;

- моделирование финансовых результатов деятельности предприятия / на примере конкретного предприятия;

-моделирование потоков нетто-платежей при инвестировании финансовых средств / на примере конкретного предприятия;

- анализ динамики развития экономической системы / на примере конкретной макро - и микроэкономической системы;

- моделирование инфляционных процессов / по литературным источникам;

- анализ динамики развития финансового рынка (или какого-то сегмента) / по литературным источникам;

- анализ и моделирование рисков на финансовых рынках / на примере конкретного предприятия;

- исследование финансового состояния предприятия / на примере конкретного предприятия;

- анализ качества активов и пассивов предприятия (организации) / на примере конкретного предприятия.

·  Кредит

- моделирование потоков денежных средств / на примере деятельности конкретной банковской организации;

- моделирование процессов управления активами и пассивами банковской организации / на примере деятельности банковской организации;

- оптимизационные модели управления портфелем ценных бумаг / на примере деятельности банковской организации;

- моделирование инвестиционных потоков организации / на примере деятельности банковской организации или конкретного предприятия;

- моделирование оптимальной инвестиционной программы / на примере деятельности банковской организации или конкретного предприятия;

- модели инвестиционно-финансового планирования / на примере деятельности банковской организации или конкретного предприятия;

- моделирование результатов коммерческой (финансовой) деятельности кредитной организации / на примере конкретной кредитной организации;

- модели эффективности деятельности банковской организации / на примере конкретной организации;

- модели формирования портфеля ценных бумаг с ограничением инвестиций / на примере конкретной организации;

- модели формирования инвестиционного портфеля с ограничением риска / на примере конкретной организации;

- модели выбора инвестиционных и финансовых программ / на примере конкретной организации;

- исследование динамики роста денежной массы / на примере конкретной организации;

- исследование и прогнозирование доходности ценных бумаг / на примере фондового рынка;

- анализ инвестиционных ожиданий инвесторов / на примере фондового рынка;

- исследование динамики и прогнозирование валютного риска / на примере финансового рынка;

- анализ и прогнозирование кредитного риска / на примере конкретной организации;

- анализ кредитоспособности заемщика / на примере конкретной организации;

- исследование эффективности управления кредитным портфелем / на примере конкретной кредитной организации;

- эконометрический анализ стоимости ценных бумаг / по литературным источникам или на примере конкретной кредитной организации;

- исследование финансовой устойчивости коммерческих банков / на примере конкретной организации;

- анализ и прогнозирование потоков поступления платежей банковской организации / на примере конкретной организации;

- анализ, прогнозирование и защита от коммерческих рисков / по литературным источникам или на примере конкретной кредитной организации;

- исследование эффективности управления инвестиционным портфелем / на примере конкретной банковской организации;

- оптимизация управления портфелем ценных бумаг / на примере конкретной кредитной организации;

- анализ качества активов и пассивов кредитной организации / на примере конкретной кредитной организации.

·  Бухгалтерский учет

- моделирование финансовых результатов деятельности предприятия
/ на примере конкретного предприятия;

- эконометрический анализ результатов бизнеса / на примере конкретного предприятия;

- анализ активов и пассивов предприятия / на примере конкретного предприятия;

- моделирование денежных потоков предприятия / на примере конкретного предприятия;

- балансовые модели финансовых (материальных, трудовых) ресурсов предприятия / на примере конкретного предприятия;

- исследование эффективности финансовой деятельности предприятия / на примере конкретного предприятия;

- анализ и прогнозирование потоков поступления платежей предприятия / на примере конкретного предприятия.

·  Менеджмент

- моделирование и стохастическое программирование в управлении производством / на примере конкретного предприятия;

- сетевые модели в оптимизации процессов и принятии управленческих решений / на примере конкретного предприятия;

- моделирование процессов оптимизации ресурсов и принятия решений / на примере конкретного предприятия;

- многоступенчатая динамическая модель оптимизации принятия решений / на примере конкретного предприятия;

- оценка риска инвестиций / на примере конкретного предприятия;

- многофакторный анализ финансовых результатов бизнеса / на примере конкретного предприятия;

- моделирование результатов инвестиций и инноваций / на примере конкретного предприятия;

- оптимизационные модели развития производства / на примере конкретного предприятия;

- моделирование организации производства и распределения производственных мощностей / на примере конкретного предприятия;

- модели управления производством в условиях неопределенности / на примере конкретного предприятия;

- модели оптимизации параметров реорганизационной политики / на примере конкретного предприятия;

- модели оптимизации стратегии развития предприятия / на примере конкретного предприятия;

- оптимизационные модели определения численности персонала / на примере конкретного предприятия;

- модели технологической подготовки производства / на примере конкретного предприятия;

- модель оптимизации топливно-энергетического баланса предприятия / на примере конкретного предприятия;

- модели оптимизации уровня электрификации предприятия / на примере конкретного предприятия;

- модели планирования материальных потоков предприятия / на примере конкретного предприятия;

- моделирование распределения энергоресурсов между предприятиями / на примере конкретных предприятий;

- модели оптимальной потребности в транспортных средствах / на примере конкретного предприятия;

- модели оптимальной загрузки производственных мощностей / на примере конкретного предприятия;

- модели бизнес-плана предприятия / на примере конкретного предприятия;

- модели организации оптимальных потоков перевозки пассажиров(грузов) / на примере конкретного предприятия;

·  Маркетинг

- моделирование результатов маркетинговой деятельности организации
/ на примере конкретного предприятия;

- моделирование потребительского спроса с учетом функции полезности и компенсационных эффектов / на примере маркетинговой деятельности конкретного предприятия;

- моделирование коммерческой деятельности предприятия / на примере конкретного предприятия;

- оптимизационные модели планирования товарооборота / на примере конкретного предприятия;

- модели формирования торговой сети / на примере конкретного предприятия;

- модели конфликта и(или) сотрудничества коммерческих фирм / на примере конкретных фирм;

- моделирование маркетинговой (или рекламной) деятельности коммерческой фирмы / на примере конкретной фирмы (предприятия);

- моделирование стадий жизненного цикла товара / на примере конкретного предприятия;

- игровая модель обмена товарами / на примере конкретных предприятий (фирм);

- модели организации поставок между потребителями и поставщиками / на примере конкретных предприятий (фирм);

- модели выбора сегментов рынка / на примере конкретных предприятий (фирм);

- модель оптимизации бюджета развития предприятия малого бизнеса / на примере конкретного предприятия;

- модели управления ресурсами при случайном спросе / на примере конкретного предприятия;

- модели распределения рекламного бюджета / на примере конкретного предприятия.

З а к л ю ч е н и е

В данной методической разработке изложены общие методологические подходы к анализу финансово-экономических процессов. Приведены примеры моделирования различных финансово-экономических показателей, характеризующих такие сферы деятельности организаций как: финансово-экономическая, хозяйственная, маркетинговая, банковская, планирование и исполнение бюджетов различных уровней.

Порядок проведения расчетов, выбор типов математических моделей и набора показателей, характеризующих модели, выбор программных продуктов определяется по усмотрению исследователя, исходя из целей исследования и неформальных предпочтений исследователя.

Приведен примерный перечень тем выпускных работ, при выполнении которых целесообразно использование математического моделирования и современных компьютерных технологий. Названия тем работ могут быть скорректированы в зависимости от поставленных целей и задач исследования.

Применение экономико-математических методов позволяет обобщить, проанализировать большие объемы числовой информации, а также определить перспективные развития объекта исследования и на этой основе принять своевременное, научно обоснованное управленческое решение.

В заключение хотелось бы отметить, что любой грамотный экономист, менеджер или маркетолог должны иметь базовые знания по использованию математического моделирования и компьютерных технологий при написании выпускных работ и их применению в своей практической деятельности.

Л и т е р а т у р а

Основная

1.  , Половников -математические методы и модели: компьютерное моделирование. Учебное пособие. - М.: ВЗФЭИ, Вузовский учебник, 2007, 2010, 2012.

2.   Экономико-математическое моделирование. Практическое пособие по решению задач / ; ВЗФЭИ. - М.: Вузовский учебник, 2004, 20с.

3.   Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL: Практикум: Учебное пособие / ВЗФЭИ. - М.: Финстатинформ, 20с.

4.Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS; учебное пособие / Под ред.
М : Вузовский учебник, 2009.

5. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. - М.: Вузовский учебник, 20с.

6. , , Половников -математические методы и прикладные модели. Учебное пособие для вузов, изд.2, М.: ЮНИТИ, 2005, 2012.

7. , Эриашвили -математические методы и модели в маркетинге: Учебное пособие для вузов / Под. Ред. . – 2-е издание., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.

8. , , Якушев -математические методы и прикладные модели. Компьютерный практикум и руководство к выполнению лабораторной работы. М.: ВЗФЭИ, 2002.

9.Эконометрика: Учебник / Под ред. - М.: Финансы и статистика, 2001,2002,2003,2004, 2012.

10. Практикум по эконометрике: Учебное пособие / Под ред. - М.: Финансы и статистика, 2001,2002,2003,2004, 2010, 2012.

11.Малашенко В. М., Кокунов В. А., Трубников  моделирование: Учебное пособие. — Брянск: БГУ, 2007.

12.Фомин методы и модели в коммерческой
деятельности: Учебник.- 2-е изд., перераб. И доп.- М.: Финансы и
статистика, 2010.

Дополнительная

1. , Суворов операций в экономике: модели, задачи, решения: учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2009.

2. Мур Дж., и др. Экономическое моделирование в Microsoft Excel. .-6-е изд., – М.: Издательский дом «Вильямс», 2007.

3. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): учебник под ред. и .-5-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2009.

4. , , Черемных методы в экономике: Учебник. – 3-е изд., перераб.-М.: Изд. "ДИС", 2009.

5. Райцин социальных процессов: Учебник. – М.: Экзамен, 2010.

Интернет-ресурсы - http://www. *****/Учебные ресурсы, http://www. *****/Кафедра ЭММ.

Программное обеспечение – средства Microsoft Excel, SPSS, VSTAT

[1] Практикум по эконометрике: Учеб. Пособие/ , , и др. – М.: Финансы и статистика,2007.

[2] Отчеты об исполнении бюджета Смоленской области за гг.

[3] Эконометрика: Учебник/ Под. Ред. . – М.: Финансы и статистика, 2007. – 344с.

[4] Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / , , и др.; Под.

ред. . – М.: Финансы и статистика, 2007.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11