Финансовая математика (стр. 1 )

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра информационных систем

и прикладной математики

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Методические указания и контрольные задания

для студентов заочной формы обучения

для направления 080200.62 «Менеджмент»

Мурманск

2013

Составитель:

, доцент кафедры информационных систем и прикладной математики

Методические указания рассмотрены и одобрены кафедрой

10 июня 2013 г., протокол

Рецензент:

– доцент кафедры информационных систем и прикладной математики

© Мурманский государственный

технический университет, 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.. 4

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.. 5

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.. 6

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.. 7

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ.. 13

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.. 13

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ... 16

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ.. 24

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 25

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 26

ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1.Методические указания составлены на основе ФГОС ВПО по направлению 080200.62 «Менеджмент», утвержденного Министерством образования и науки РФ 20.05.2010г., приказ № 000; положения «Основная образовательная программа подготовки по направлению (специальности) МГТУ; учебного плана по направлению 080200.62 «Менеджмент».

2. Цели и задачи учебной дисциплины.

Целью дисциплины «Финансовая математика» является формирование у студентов твердых теоретических знаний и практических навыков по использованию современных экономико-математических методов и моделей при анализе, расчете и прогнозировании финансово-экономических показателей.

Задачи изложения и изучения дисциплины – дать необходимые знания, позволяющие успешно производить финансовые вычисления.

3. Требования к уровню подготовки студента в рамках данной дисциплины.

Процесс изучения дисциплины «Финансовая математика» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080200.62 «Менеджмент»:

а) общекультурных (ОК):

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пути ее достижения (ОК-5);

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7);

б) профессиональных (ПК):

- способность к экономическому образу мышления (ПК-26),

- способность проводить проверку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования (ПК-43).

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

- теоретические основы финансовой математики;

Уметь:

- использовать современные математические методы, применяемые в финансовых расчетах;

Обладать навыками:

- произведения расчетов с простыми и сложными процентными ставками;

- решения финансово-экономических задач.

4. Перечень дисциплин и их разделов, усвоение которых необходимо студентам для изучения данной дисциплины.

Математика – в объеме курса средней школы, в частности разделов: геометрическая и арифметическая прогрессии; линейная, степенная и логарифмическая функции; простые и сложные проценты; решение систем уравнений, а также электронные таблицы Excel.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Таблица 1

№ п/п	Содержание разделов, тем дисциплины	Количество часов, выделяемых на виды учебной подготовки	Компетенции
Заочная полная форма обучения	Заочно-ускоренная форма обучения
Лек	Практ	Сам. раб.	Лек	Практ.	Сам раб.
1	Расчеты с простыми процентными ставками. Основные виды процентных ставок. Наращение по простым процентам. Множитель наращения. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Дисконтный множитель. Определение продолжительности ссуды и уровня процентной ставки. Эквивалентность простых процентных и учетных ставок. Потребительский кредит. Равномерная выплата процентов. Изменение условий контракта, замена платежей.	0,5	1	30	0,5	0,5	30	ОК-5 ОК-7 ПК-26 ПК-43
2.	Сложные проценты. Начисление сложных годовых процентов. Соотношение роста по простым и сложным процентным ставкам. Начисление сложных процентов m раз в году. Множитель наращения. Номинальная и эффективная ставки. Время удвоения. Дисконтирование по сложной процентной ставке. Операции со сложной учетной ставкой. Дисконтный множитель. Непрерывное наращение и дисконтирование. Изменение условий контракта, замена платежей.	0,5	1	30	0,5	0,5	30	ОК-5 ОК-7 ПК-26 ПК-43
3	Количественный анализ потоков платежей. Потоки платежей и финансовые ренты. Наращенные суммы постоянных финансовых рент. Коэффициент аккумуляции. Переменные дискретные потоки платежей. Потоки платежей с постоянным относительным и абсолютным приростом. Современные величины постоянных дискретных финансовых рент. Коэффициент приведения. Современные стоимости переменных потоков платежей. Аккумуляция средств для инвестиций.	1	2	30	1	1	30	ОК-5 ОК-7 ПК-26 ПК-43
4.	Планирование погашения долгосрочных задолженностей. Расходы по обслуживанию долга. Погашение долга единовременным платежом и частями. Погашение долга постоянными платежами. Коэффициент амортизации займа. Погашение задолженности постоянными выплатами основного долга. Погашение долга переменными платежами. План амортизации.	1	2	30	1	1	30	ОК-5 ОК-7 ПК-26 ПК-43
5.	Анализ эффективности финансовых операций. Доходность как показатель эффективности финансовой операции. Налоги и инфляция. Оценка инвестиций в ценные бумаги.	1	2	12	1	1	16	ОК-5 ОК-7 ПК-26 ПК-43
	Итого:	4	8	132	4	4	136

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

№ п\п	Название учебников, учебных пособий и других источников	Авторы (под ред.)	Издательство	Год издания	Фактическое наличие
Библиотека	Кафедра
1	2	3	4	5	6	7
Основная:
1.	Финансовые вычисления. Теория и практика: Учебно-справочное пособие.		М.: Инфра - М(Серия «Высшее образование)	2002	50	1
2.	Курс финансовых вычислений	,	М.: Финансы и статистика	2001	64	1
3.	Сборник задач по курсу финансовых вычислений	/ Под ред. проф. .	М.: Финансы и статистика	2000	64	1
Дополнительная:
4.	Методы финансовых и коммерческих расчетов.		М.: Дело Лтд.	1995 2005	120 1	-
5.	Финансовая математика,		М.: Финансы и статистика	2002	40	-
	Финансовая математика : учебник для бакалавров	Касимов, Ю. Ф.	М. : Юрайт,	2012	2

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Расчеты с простыми процентными ставками

Основные виды процентных ставок. Наращение по простым процентам. Множитель наращения. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Дисконтный множитель. Определение продолжительности ссуды и уровня процентной ставки. Эквивалентность простых процентных и учетных ставок. Потребительский кредит. Равномерная выплата процентов. Изменение условий контракта, замена платежей.

Методические указания по изучению темы

При изучении темы обратите внимание на обозначение параметров и условия применения формул, рекомендуемых для оформления контрольной работы.

Рекомендуемые обозначения

Ø  i - годовая ставка процента ,

Ø  Р - первоначальная денежная сумма,

Ø  S – будущая наращенная сумма,

Ø  n - период, срок (в годах),

Ø  - множитель наращения

Ø  - срок (в днях),

Ø  K – временная база (число дней в году),

Ø  d – учетная ставка.

Рекомендуемые формулы

для расчета наращенной суммы , (1.1)

где ; (1.2)

при плавающей ставке , (1.3)

где в период действует ставка и ; (1.4)