Таблица 2.1.
Диаграмма на проверку спецификации
Test for Equality of Means Between Series | ||||
Date: 05/18/13 Time: 17:13 | ||||
Sample: 1 71 | ||||
Included observations: 71 | ||||
Method | df | Value | Probability | |
t-test | 140 | 4.405569 | 0.0000 | |
Satterthwaite-Welch t-test* | 70.00419 | 4.405569 | 0.0000 | |
Anova F-test | (1, 140) | 19.40904 | 0.0000 | |
Welch F-test* | (1, 70.0042) | 19.40904 | 0.0000 | |
*Test allows for unequal cell variances | ||||
Analysis of Variance | ||||
Source of Variation | df | Sum of Sq. | Mean Sq. | |
Between | 1 | 82128.35 | 82128.35 | |
Within | 140 | 592402.8 | 4231.448 | |
Total | 141 | 674531.1 | 4783.909 | |
Category Statistics | ||||
Variable | Count | Mean | Std. Dev. | Std. Err. of Mean |
YNEW | 71 | 48.61972 | 91.99263 | 10.91752 |
YESNO | 71 | 0.521127 | 0.503109 | 0.059708 |
All | 142 | 24.57042 | 69.16581 | 5.804265 |
Характер влияния данной переменной положительный, о чем свидетельствует значение Mean положительное.
3) Для обнаружения корреляционной зависимости между переменными и зависимой переменной Ynew, построим корреляционную таблицу.
Таблица 2.2.
Корреляционная таблица
Covariance Analysis: Ordinary | ||||||||
Date: 05/18/13 Time: 15:37 | ||||||||
Sample (adjusted): 2 71 | ||||||||
Included observations: 68 after adjustments | ||||||||
Balanced sample (listwise missing value deletion) | ||||||||
Correlation | ||||||||
Probability | YNEW | YESNO | TEATR | Q | NUMBER | MEROPR | HOTEL | INCOME |
YNEW | 1.000000 | |||||||
----- | ||||||||
YESNO | 0.161258 | 1.000000 | ||||||
0.1889 | ----- | |||||||
TEATR | -0.120326 | 0.083021 | 1.000000 | |||||
0.3284 | 0.5009 | ----- | ||||||
Q | -0.030622 | 0.114058 | 0.268066 | 1.000000 | ||||
0.8042 | 0.3544 | 0.0271 | ----- | |||||
NUMBER | -0.119976 | 0.173865 | 0.867860 | 0.473684 | 1.000000 | |||
0.3298 | 0.1562 | 0.0000 | 0.0000 | ----- | ||||
MEROPR | -0.059356 | 0.140414 | 0.270232 | 0.499897 | 0.537410 | 1.000000 | ||
0.6307 | 0.2534 | 0.0258 | 0.0000 | 0.0000 | ----- | |||
HOTEL | -0.021812 | 0.158750 | 0.311046 | 0.625082 | 0.650172 | 0.700059 | 1.000000 | |
0.8599 | 0.1960 | 0.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ----- | ||
INCOME | 0.277070 | -0.027771 | 0.526108 | 0.002769 | 0.509046 | 0.082856 | 0.292663 | 1.000000 |
0.0222 | 0.8221 | 0.0000 | 0.9821 | 0.0000 | 0.5017 | 0.0154 | ----- |
Самый важный вывод из корреляционной таблицы заключается в том, что фиктивная переменная YESNO является не значимой (вероятность больше 0,05). Большинство остальных переменных тоже оказались незначимыми (все, кроме INCOME), а также между некоторыми из них слишком высокая корреляция. Всё это говорит о том, что модель необходимо корректировать, чтобы делать какие-то обоснованные выводы. В дальнейшем, если не избавиться от сильно коррелирующих переменных, в модели может быть обнаружена мультиколлинеарность.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |


