Таблица 2.1.

Диаграмма на проверку спецификации

Test for Equality of Means Between Series

Date: 05/18/13 Time: 17:13

Sample: 1 71

Included observations: 71

Method

df

Value

Probability

t-test

140

4.405569

0.0000

Satterthwaite-Welch t-test*

70.00419

4.405569

0.0000

Anova F-test

(1, 140)

19.40904

0.0000

Welch F-test*

(1, 70.0042)

19.40904

0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation

df

Sum of Sq.

Mean Sq.

Between

1

82128.35

82128.35

Within

140

592402.8

4231.448

Total

141

674531.1

4783.909

Category Statistics

Variable

Count

Mean

Std. Dev.

Std. Err. of Mean

YNEW

71

48.61972

91.99263

10.91752

YESNO

71

0.521127

0.503109

0.059708

All

142

24.57042

69.16581

5.804265

Характер влияния данной переменной положительный, о чем свидетельствует значение Mean положительное.

3) Для обнаружения корреляционной зависимости между переменными и зависимой переменной Ynew, построим корреляционную таблицу.

Таблица 2.2.

Корреляционная таблица

Covariance Analysis: Ordinary

Date: 05/18/13 Time: 15:37

Sample (adjusted): 2 71

Included observations: 68 after adjustments

Balanced sample (listwise missing value deletion)

Correlation

Probability

YNEW

YESNO

TEATR

Q

NUMBER

MEROPR

HOTEL

INCOME

YNEW 

1.000000

-----

YESNO 

0.161258

1.000000

0.1889

-----

TEATR 

-0.120326

0.083021

1.000000

0.3284

0.5009

-----

-0.030622

0.114058

0.268066

1.000000

0.8042

0.3544

0.0271

-----

NUMBER 

-0.119976

0.173865

0.867860

0.473684

1.000000

0.3298

0.1562

0.0000

0.0000

-----

MEROPR 

-0.059356

0.140414

0.270232

0.499897

0.537410

1.000000

0.6307

0.2534

0.0258

0.0000

0.0000

-----

HOTEL 

-0.021812

0.158750

0.311046

0.625082

0.650172

0.700059

1.000000

0.8599

0.1960

0.0098

0.0000

0.0000

0.0000

-----

INCOME 

0.277070

-0.027771

0.526108

0.002769

0.509046

0.082856

0.292663

1.000000

0.0222

0.8221

0.0000

0.9821

0.0000

0.5017

0.0154

-----

Самый важный вывод из корреляционной таблицы заключается в том, что фиктивная переменная YESNO является не значимой (вероятность больше 0,05). Большинство остальных переменных тоже оказались незначимыми (все, кроме INCOME), а также между некоторыми из них слишком высокая корреляция. Всё это говорит о том, что модель необходимо корректировать, чтобы делать какие-то обоснованные выводы. В дальнейшем, если не избавиться от сильно коррелирующих переменных, в модели может быть обнаружена мультиколлинеарность.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13