11. Теория оптимального управления. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2004.
12. , Исследование операций. М.: ЭКЗАМЕН, 2003.
13. Теория вероятностей и математическая статистика. М.: ЮНИТИ, 2000.
14. , Математические методы социальных технологий. М.: Вузовская книга, 1998.
15. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. М.: Альпина Паблишер, 2002.
16. , Игровые методы в управлении экономикой и бизнесом. М.: ДЕЛО, 2001.
17. , Теория массового обслуживания в экономической сфере. М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1998.
18. Математическое моделирование социально-экономических моделей. М.: Изограф, 1997.
19. Социально-экономическая структура общества. М.:ЮНИТИ, 2003.
20. , , За пределами роста. М.: Прогресс, 1994.
21. , Введение в системный анализ. М.: Высшая школа, 1989.
22. Самарский А. П. Математическое моделирование. М.: Наука, 1997.
23. Системная динамика. М.: ТЕИС, 1998.
24. и др. Математика в экономике. Учебник, ч. 1, 2. М.: Финансы и статистика, 2003.
25. Динамическое программирование. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003.
26. и др. Многомерный статистический анализ в экономике. М.: ЮНИТИ, 1999.
27. . Экономико-математическое моделирование. Под общей редакцией профессора М.: «Экзамен», 2004.
2.3.3. Дисциплины специализации
Системный подход к структуризации риска. Классификации рисков. Математические модели объективных (страховых) рисков. Методы количественной оценки рисков. Модели индивидуального риска. Модель аккумуляции риска. Математические методы риск-менеджмента
Роль прогнозирования в принятии управленческих решений. Временные ряды и их предварительный анализ. Разложение временных рядов на компоненты. Прогнозная экстраполяция. Методы выделения тренда. Типовые функции трендов и их экономические примеры. Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования. Индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Аналитические экспертные оценки. Обработка результатов экспертизы. Комплексные (многофакторные) системы прогнозирования. Прогнозирование научно-технического прогресса.
Основные аспекты эконометрического моделирования. Мультиколлинеарность: определение, виды, последствия, инструменты обнаружения. Эконометрические модели с распределенными лагами. Системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель спроса-предложения.
Риски страхователя и страховщика, оценивание их характеристик в зависимости от условий страхового договора. Моделирование регулярных страховых аннуитетов. Модели страхового потока платежей. Актуарная стоимость регулярных страховых аннуитетов. Актуарные расчеты в страховании жизни и пенсионном страховании, коммутационные функции и их использование при страховании. Моделирование финансовых потоков при сберегательном обеспечении пенсий.
Марковские процессы и теория массового обслуживания. Дискретный Марковский процесс с дискретным и непрерывным временем. Пуассоновский поток событий и его связь с дискретным марковским процессом. Финальные вероятности состояний системы. Процесс гибели и размножения. Многоканальная система массового обслуживания. Модели управления запасами и сетевые модели. Применение теории графов в задачах управления. Детерминированные модели календарно-сетевого планирования и управления. Стохастические модели календарно-сетевого планирования и управления. Модели оптимального управления запасами.
Информация и принятие решений. Технические основы информационных систем. Понятие информации. Локальные и глобальные сети. Экономические информационные системы. Экономическая информация. Временные ряды экономических показателей, их свойства как информационных объектов и способы представления. Нейронные сети. Применение технологий Нейронных сетей для решения задач моделирования и прогнозирования. Новые информационные технологии в экономических информационных системах. Базы данных. Концепция банка данных. Системы управления базами данных. Основные функции СУБД. Проектирование баз данных.
Литература
1.Автоматизированные информационные технологии: Учебное пособие Под ред. , , М.: Финансовая академия 2002 г.
2.Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник для вузов. Под ред. . М.: ЮНИТИ, 1998.
3. Основы эконометрики. Том 2. М.: ЮНИТИ, 2001.
4. , Математические методы моделирования экономических систем. М.: Финансы и статистика, 2001.
5. Эконометрика. Минск: Новое знание, 2001 г.
6. , , Теория графов в управлении организационными системами. М.: Синтег, 2001.
7. Введение в эконометрию. Ч.2, М.: ФА, 2003.
8. «Современные Базы Данных: основы». Учебно-методическое пособие в двух частях. Часть 1,2, 2004.
9. Имитационное моделирование экономических процессов. М.: Финансы и статистика, 2002.
10. Информатика: Учебник 4-е изд./Под ред. М.: Финансы и статистика, 2001.
11. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов. Под ред. . М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997
12. Компьютерные системы и сети: Учеб. пособие/ и др. /Под ред. и . М.: Финансы и статистика, 2001
13. . Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. М.: Альпина Паблишер, 2002.
14. , Теория массового обслуживания в экономической сфере. М.: «Банки и биржи», «ЮНИТИ», 1998.
15. Лемер Ж. Автомобильное страхование//Актуарные модели. М.: Янус-К., 1998.
16. , , Эконометрика. Начальный курс. М.: Дело, 1997.
17. «BPwin и ERwin CASE-средства разработки информационных систем». М.: "ДИАЛОГ-МИФИ", 2000.
18. Мельников -менеджмент. Стохастический анализ рисков в экономике финансов и страхования. М.: АНКИЛ, 2001.
19. Компьютерное моделирование экономики. М.: Диалог, 2002.
20. , , Математико-экономическая методология анализа рисковых видов страхования. М.: Анкил, 1997.
21. Статистическое моделирование и прогнозирование. Учебное пособие под редакцией А. Гранберга. М.: 1990.
22. . Шарп, др. Инвестиции, М.: Инфра-М, 2001,
23. М. Актуарные расчеты. М.: ДЕЛО, 2002.
2.4. Совокупность заданий,
предназначенных для предъявления на экзамене
Государственный экзамен проводится по билетам в устной форме. Каждый билет состоит из трёх заданий, соответствующих трём основным учебным модулям. Все задания билета имеют одинаковый вес. Подготовленные билеты утверждаются Ученым Советом по специальности. До начала экзамена они хранятся в сейфе кафедры в запечатанном конверте.
Формирование экзаменационных билетов происходит на основе приведенной ниже совокупности заданий
2.4.1. Экономическая теория
1. Микроэкономическая теория спроса, предложения и локального рыночного равновесия.
2. Сравнительная статика (квазидинамика) локального рыночного равновесия. Нарушения локального рыночного равновесия при вмешательствах государства.
3. Эластичность спроса и предложения. Практическое использование аппарата эластичности в экономическом анализе.
4. Теория потребительского выбора: кардиналистская версия теории предельной полезности и ординалистская теория субституции благ.
5. Теория потребительского выбора: теория выявленных предпочтений потребителя и концепция анализа качественных характеристик благ.
6. Основы микроэкономической теории производства. Сравнительная статика (квазидинамика) равновесия производителя.
7. Основы теории затрат производства: поведение затрат производства в краткосрочном и долгосрочном периодах.
8. Теоретические концепции прибыли предприятия. Принципы максимизации прибыли: эффекты операционного и финансового левереджа.
9. Основы теории организации: неоклассическая, институциональная, эволюционная, предпринимательская и агентская концепции фирмы.
10. Мониторинг органического строения отраслевых рынков.
11. Теория совершенной конкуренции.
12. Теория рынков с наличием монопольной власти.
13. Теория и модели монополистической конкуренции.
14. Теория и модели олигополии.
15. Микроэкономическая теория труда и заработной платы. Равновесие в условиях несовершенства рынка труда.
16. Микроэкономическая теория капитала и процента: концепция межвременного выбора.
17. Микроэкономическая теория капитала и процента: практические аспекты принятия инвестиционных решений.
18. Рынки земли и минеральных ресурсов. Микроэкономическая теория ренты.
19. Микроэкономическая теория общего равновесия: равновесие в производстве, потреблении и обмене.
20. Основы экономической теории прав собственности.
21. Основы микроэкономической теории неопределенности, риска и страхования.
22. Микроэкономическая теория общественного благосостояния.
23. Моделирование народнохозяйственного кругооборота и система национального счетоводства.
24. Моделирование макроэкономических функций потребления и сбережений.
25. Моделирование макроэкономической функции инвестиций.
26. Функции денег и модели возникновения денег. Агрегирование денежной массы. Институциональное оформление кредитно-денежной сферы.
27. Предложение денег: модель создания и поглощения денег банковской системой и денежные мультипликаторы.
28. Совместное равновесие на реальном и денежном рынках: модель Хикса – Хансена (IS – LM). Сравнительная статика в модели IS – LM и различные ситуации равновесия.
29. Моделирование макроэкономической функции совокупного спроса. Влияние эффектов Кейнса, Пигу и чистого экспорта на конфигурацию линии совокупного спроса.
30. Макроэкономическое равновесие на рынке труда: кейнсианская и неоклассическая интерпретации. Моделирование макроэкономической функции совокупного предложения.
31. Модель общего макроэкономического равновесия: кейнсианский и неоклассический вариант.
32. Макроэкономическая нестабильность на рынке труда. Теории безработицы и политика занятости.
33. Макроэкономическая нестабильность в денежном секторе. Теории и модели инфляции.
34. Государственный сектор экономики: налоговая система и налоговая политика.
35. Финансовая (налогово-бюджетная) стабилизационная политика государства. Управление дефицитом бюджета и государственным долгом.
36. Стабилизационная политика в открытой экономике: модель «малой открытой экономики» Манделла – Флеминга.
37. Основы теории международного обмена и специализации стран: базовые модели Риккардо и Хекшера – Олина.
38. Посткейнсианские теории экономического роста Харрода и Домара.
39. Неоклассические теории экономического роста: модель Солоу – Свана.
40. Теории экономического роста с учетом фактора «человеческого капитала»: модели Лукаса и Мэнкью – Ромера – Уэйла.
2.4.2. Дисциплины специальности
1. Квадратичная форма от нескольких переменных. Матрица квадратичной формы. Приведение квадратичной формы к каноническому виду. Метод Лагранжа. Закон инерции квадратичных форм. Положительно определенные квадратичные формы. Критерий Сильвестра.
2. Кривые второго порядка на плоскости. Окружность и ее уравнение. Эллипс и его уравнение. Гипербола, парабола, их уравнения. Приведение общего уравнения кривой второго порядка к одному из простейших видов.
3. Производные функции одной переменной. Теорема Лагранжа, формула конечных приращений (с доказательством). Формула Тейлора в форме Лагранжа. Исследование функции с помощью производных: возрастание или убывание, экстремумы, выпуклость. Эластичность функции.
4. Экстремумы функций нескольких переменных. Необходимое условие экстремума. Достаточное условие экстремума. Наибольшее и наименьшее значения дифференцируемой функции на замкнутом ограниченном множестве. Условный экстремум.
5. Выпуклые функции нескольких переменных. Необходимое и достаточное условие выпуклости. Экстремумы выпуклых функций. Теорема о глобальном характере экстремума. Теорема о достижении выпуклой функцией наименьшего значения в стационарной точке.
6. Интегрирование функций одной переменной. Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Существование первообразной для непрерывной функции. Формула Ньютона-Лейбница. Несобственные интегралы.
7. Степенные ряды. Теорема Абеля. Интервал и радиус сходимости степенного ряда. Интегрируемость и дифференцируемость суммы степенного ряда на интервале сходимости. Ряд Тейлора. Достаточное условие разложимости функции в ряд Тейлора.
8. Понятие дифференциального уравнения. Порядок, общее, частное и особое решение дифференциального уравнения. Интегральная кривая. Дифференциальные уравнения первого порядка. Поле направлений. Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка.
9. Линейные дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами. Характеристическое уравнение. Общее решение однородного уравнения. Формирование общего решения уравнения с правой частью.
10. Решение нелинейных уравнений. Погрешности и невязки, их взаимосвязь. Плохая обусловленность задачи. Метод половинного деления. Метод Ньютона. Сравнение методов Ньютона и половинного деления с точки зрения сходимости.
11. Постановка задачи интерполяции. Интерполяция степенными полиномами. Интерполяционные полиномы Лагранжа и Ньютона. Кусочная интерполяция. Линейная интерполяция. Точность интерполяции. Факторы, определяющие точность интерполяции. Интерполяционный процесс.
12. Операции над случайными событиями. Колмогорова. Вероятностное пространство. Классический способ подсчета вероятностей. Условные вероятности и независимые события. Правила сложения и умножения вероятностей.
13. Дискретная случайная величина. Функция распределения дискретной случайной величины. Дискретные законы распределения, наиболее распространенные в практике статистических исследований. Числовые характеристики дискретной случайной величины. Математическое ожидание функции от случайной величины и неравенство Йенсена. Вогнутая функция полезности случайного дохода и отрицательное отношение к риску.
14. Неравенство Чебышева. Правило «трех сигм» для нормального распределения и в общем случае. Закон больших чисел, теоремы Чебышева и Бернулли. Центральная предельная теорема (ЦПТ) в форме Ляпунова. Связь ЦПТ с интегральной приближенной формулой Муавра-Лапласа.
15. Статистическое оценивание параметров генерального распределения. Точечные оценки и их свойства (несмещенность, состоятельность и эффективность). Несмещенные оценки дисперсии и начальных моментов. Метод максимального правдоподобия и метод моментов.
16. Распределения хи-квадрат, Стьюдента и Фишера. Интервальные оценки параметров распределения, доверительная вероятность и точность оценки. Симметричные по вероятности интервальные оценки параметров нормального распределения.
17. Статистическая проверка гипотез: основные типы гипотез и общая логическая схема статистического критерия; характеристики качества критерия. Критерий хи-квадрат Пирсона. Проверка гипотезы о соответствии выборочного распределения теоретическому закону с данной функцией распределения.
18. Основные классы случайных процессов: стационарные (в широком и узком смысле), нормальные, марковские. Винеровский процесс и его свойства.
19. Примеры задач линейного программирования (задача о банке, транспортная задача). Геометрический смысл задачи линейного программирования в случае двух и большего числа переменных. Роль угловых точек. Теоремы о существовании решения, о реализуемости решения в угловой точке.
20. Модели финансовых потоков. Эквивалентность денежных сумм во времени. Текущая (приведенная) величина потока. Будущая (наращенная) величина потока. Внутренняя доходность потока. Понятие ренты и ее основные характеристики. Приближенные формулы для внутренней доходности ренты.
21. Облигации и их характеристики. Теоремы об облигациях (зависимость стоимости купонной облигации от внутренней доходности и от времени). Дюрация облигации и ее свойства. Выпуклость облигации. Теорема об иммунизации портфеля облигаций.
22. Задачи теории игр в экономике. Парные антагонистические игры с нулевой суммой выигрышей. Основные понятия. Решение игр в чистых стратегиях. Примеры из финансово-экономической области.
23. Решение игр в смешанных стратегиях. Теорема Дж. фон Неймана о существовании решения в смешанных стратегиях. Аналитическое и геометрическое решение игры 
и 
.
24. Методы решения игр 
. Решение игры методом Шепли-Сноу. Решение игры приближенным методом Брауна-Робинсон.
25. Принятие решения в условиях риска. Игры с природой. Критерии оптимальности стратегий Байеса, Лапласа, относительных значений вероятностей состояний природы относительно выигрышей и относительно рисков.
26. Принятие решения в условиях полной неопределенности. Критерии Вальда и Сэвиджа. Максимаксный критерий. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица.
27. Методология системного подхода. Понятие системы. Свойства системы. Выделение системы из среды..
28. Математические модели, как средство анализа систем.
29. Информационные процессы в системах. Информация. Сбор и передача информации. Языки для кодирования и передачи информации.
30. Эконометрика, ее задачи и метод. Принципы спецификации эконометрических моделей..
31. Схема построения эконометрических моделей.
32. Теорема Гаусса-Маркова об оптимальной статистической процедуре оценивания линейной модели множественной регрессии.
33. Проблема и критерий идентификации эконометрической модели из линейных одновременных уравнений.
34. Статистическая модель Леонтьева «Затраты выпуск» и достаточное условие продуктивности матрицы технологических коэффициентов.
35. Факторы производства и производственная функция макроэкономического анализа.
36. Динамические модели в задачах социально-политического взаимодействия. Вольтерра с равноправными и неравноправными сторонами.
37. Поведение группы лиц. Коллективный выбор-ранжировки и профили, Теоремы Эрроу и Кемени-Снелла. Коалиции и кооперативные игры.
38. Модель Рейли – гравитационная аналогия при определении социального предпочтения.
39. Балансовая модель с увеличением расходов ресурсов на устранение загрязнений. Балансовая линейная модель с увеличением коэффициента прямых затрат. Балансовая модель равновесных цен с затратами на экологию.
40. Системный подход к моделированию динамики эколого-экономических систем (ЭЭС). Структура и основной аппарат системно-динамических моделей ЭЭС. Основные результаты и недостатки модели типа «Мир».
2.1.1. Дисциплины специализации
1. Системный подход к структуризации риска. Классификации рисков. Математические модели объективных (страховых) рисков.
2. Количественная оценка риска. Место количественной оценки риска в общей концепции управления риском. Экономические механизмы управления риском: перераспределение и подавление. Математический смысл диверсификации риска. Диверсификация страховых рисков (страховые портфели) и диверсификация финансовых рисков (инвестиционные портфели).
3. Модели индивидуального риска. Методика Росстрахнадзора расчета тарифов по рисковым видам страхования (Методика 1). Модель аккумуляции риска.
4. Временные ряды и их анализ. Прогнозная экстраполяция. Сглаживание временных рядов. Временные ряды и их анализ. Прогнозная экстраполяция. Сглаживание временных рядов: трехточечное и экспоненциальное сглаживание. Тренды и их выявление. Типовые функции трендов и их экономические примеры.
5. Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования. Общая характеристика экспертных методов прогнозирования. Индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Аналитические экспертные оценки, интервью, анкетирование. Метод Дельфи. Обработка результатов экспертизы. Коэффициенты компетентности экспертов. Коэффициент парной корреляции ранжировок экспертов.
6. Комплексные (многофакторные) системы прогнозирования. Система ПАТТЕРН. Система ПАТТЕРН и ее структура. Основные элементы системы. Дерево целей. Коэффициенты относительной важности. Коэффициенты состояния и сроков разработок. Коэффициенты взаимной полезности. Сценарий и его основные разделы. Обработка и использование экспертных оценок в системе ПАТТЕРН.
7. Прогнозирование научно-технического прогресса. Социально-экономические проявления НТП. Макроэкономическое моделирование НТП. Структура НТП. Модель в виде функции Солоу. Методы прогнозирования, основанные на анализе открытий и патентов.
8. Проблема мультиколлинеарности в эконометрическом моделировании. Мультиколлинеарность: определение, виды, последствия, инструменты обнаружения. Методы устранения мультиколлинеарности на примерах эконометрического моделирования производственной сферы.
9. Эконометрические модели с распределенными лагами. Оценка регрессионных моделей с распределенными лагами. Распределенные лаги в инвестиционных процессах.
10. Системы одновременных уравнений. Эконометрическая модель спроса-предложения как пример системы одновременных уравнений. Проблемы оценки параметров системы одновременных регрессионных уравнений. Проблема идентификации системы.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
