Рабочая программа дисциплины (модуля) Математические методы финансового анализа (стр. 4 )

27. Как определяется реальная ставка процента при начислении сложных процентов?

а)  б) в)

28. Годовая номинальная процентная ставка при начислении процентов за бесконечно малые отрезки времени – это?

а)  Доходность б) процентная ставка в) сила роста

29. Наращенная сумма долга при постоянной интенсивности процентов в единицу времени силы роста в течении n периодов определяется?

а)  б) в)

30. Что такое непрерывное дисконтирование?

(это дисконтирование на бесконечно малых отрезках времени)

2)  Текущий контроль

№	Наименования раздела дисциплины	Средства текущего контроля
1	Основные понятия и методы финансовых вычислений	Тестирование, выполнение контрольных работ
2	Потоки платежей	Тестирование
3	Вопросы измерения конечных финансовых результатов операции	Тестирование, рефераты
4	Практические приложения	Тестирование, разработка учебных заданий и контрольно измерительных материалов

Примерные задания к контрольным работам

Методы финансовых вычислений

1.  Фирме выделен банковский кредит на сроке 3 января по 12 марта под простые проценты с процентной ставкой 12 % годовых. Сумма кредита – 80 млн. ден. ед. Определить тремя методами коэффициент наращения и наращенную сумму.

2.  При вкладе «до востребования» банк, согласно договору, имеет право изменить процентную ставку. Клиент внес в коммерческий банк 50 000 ден. ед. Первый месяц номинальная процентная ставка составляла 6 %, последующие 2 месяца – 7 %, следующий месяц – 8 % и последние 3 месяца – 10 %. Определите коэффициент наращения, наращенную сумму и доход клиента по приведенным ставкам для сложных процентов. Начисление процентов ежемесячное.

3.  Срок погашения долга – 20 лет. При выдаче кредита была использована сложная учетная ставка 5 % годовых. Величина дисконта за 9-й год срока долга составила 633,86 д. е. Какова величина дисконта за 5-й и 16-й годы в сроке долга? Какова сумма кредита? Ответ получить двумя способами.

4.  Сумма 1000 д. е. размещена на депозит. Определить величину вклада через 1 год и через 3 года, если для наращения применяется номинальная процентная ставка 8 % годовых при начислении процентов ежемесячно. Рассчитать соответствующие эффективные процентные ставки.

Потоки платежей

1.  Клиент собирается приобрести автомобиль стоимостью 300 тыс. руб. в кредит. Выручки клиента составляют в среднем 380 тыс. в мес., при наценке 45 %, расходы по бизнесу 54,8 тыс. руб., семейные расходы на 1 человека в среднем в мес. составляют 5,5 тыс. руб., семья клиента состоит из 2 человек, расходы вне бизнеса составляют 3,4 тыс. р. Возможна ли выдача данного кредита при простой процентной ставке 13,2% годовых на 4 года, существует единоразовая комиссия 3% от суммы кредита, выплачиваемая при выдаче кредита, ежегодно осуществляется страховка приобретенного автомобиля по ставке 0,05% от суммы основного долга? Рассчитайте взносы по кредиту за первые 6 месяцев, суммарную переплату за данное время пользования кредитом с учетом страховки, а также доходность банка.

2.  Для создания страхового фонда фирма ежегодно выделяет в конце года по 100 тыс. ден. ед., которые вкладываются в банк. Определить сумму, накопленную в страховом фонде через 6 лет, если начисляются сложные проценты по годовой ставке 12 %.

3.  Предполагаемый темп инфляции 3 % за год. Какую ставку сложных процентов нужно поставить в контракте, если желательна реальная доходность 10 %?

3)  Промежуточная аттестация

1.  Комплексное тестирование

2.  Экзамен

Вопросы к экзамену

1.  Стоимость денег во времени (основные определения) 2.  Простая процентная ставка наращения 3.  Методы при расчёте срока ссуды при начислении по простым процентам 4.  Математическое дисконтирование по простой процентной ставке 5.  Простая учётная ставка 6.  Определение срока ссуды и величины процентной ставки 7.  Сложная процентная ставка наращения 8.  Номинальная процентная ставка наращения 9.  Дисконтирование по сложной процентной ставке 10.  Сложная учётная ставка 11.  Вывод формулы «Наращение по сложной процентной ставке i» 12.  Составить таблицу основных методов наращения 13.  Непрерывное начисление сложных процентов 14.  Непрерывное дисконтирование по сложной учетной ставке 15.  Индекс покупательной способности, индекс цен 16.  Наращение по простым процентам в условиях инфляции 17.  Наращение по сложным процентам в условиях инфляции 18.  Измерение реальной ставки процента в условиях инфляции 19.  Учет налогов при начислении простых процентов 20.  Учет налогов при начислении сложных процентов 21.  Потоки платежей (основные определения) 22.  Стоимость потока платежей 23.  Современная стоимость потока платежей 24.  Наращенная сумма потока платежей 25.  Доходность потока платежей за единицу времени, современная стоимость и наращенная сумма такого потока платежей 26.  Финансовые ренты и их классификация 27.  Расчет параметров эквивалентного изменения условий контракта 28.  Эквивалентный переход от одной ставки к другой 29.  Определение параметров ренты 30.  Определение размера ежегодной суммы платежа R и срока постоянной ренты. 31.  Определение ставки процентов. 32.  Методы сравнения коммерческих контрактов. Сравнение современных стоимостей всех платежей 33.  Определение предельных значений параметров контрактов (Выплаты за товар по первому контракту проводятся через n1 год, а по второму через п2 года) 34.  Определение предельных значений параметров контрактов (кредит погашается в конце срока, а проценты выплачиваются ежегодно)

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ

1.  Ссуда в размере 50 000 ден. ед. выдана на полгода по простой ставке процентов 20 % годовых. Определить наращенную сумму.

2.  Рассчитать учетную ставку, которая обеспечивает доход в 60 000 ден. ед., если сумма в 50 000 ден. ед. выдается в ссуду на полгода.

3.  При условии, что δ = 0,3, найти значения эквивалентной процентной ставки: i(12).

4.  Определить период начисления, за который первоначальный капитал в размере 25 000 ден. ед. вырастает до 45 000 ден. ед., если используется простая ставка процентов 12 % годовых.

5.  Определить величину силы роста при непрерывном начислении процентов в течение 6 лет, которая эквивалентна сложной процентной ставке 14 % годовых с ежемесячным начислением процентов.

6.  Какую сумму необходимо проставить в договоре, если заемщику предоставлен кредит в 400 тыс. ден. ед. со сроком погашения 2,5 года, а наращение процентов производится по сложной годовой учетной ставке 15 % и в случае ежеквартального наращения?

7.  Клиент хочет взять кредит в размере 140 тыс. руб. на срок 12 мес. под 19% годовых на покупку нового оборудования. Сколько составит его переплата по кредиту, если гашение основного долга происходит равными долями, а проценты начисляются раз в месяц на остаток задолженности, при получении кредита клиент уплачивает банку комиссию в размере 2,5% от суммы кредита, и существует ежемесячная комиссия 0,02% от суммы основного долга. Рассчитайте ежемесячные взносы по кредиту, а также доходность банка.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1.  Ефимова расчеты. Практикум: Учеб. пособие для студентов вузов - М.: КНОРУС, 2009. - 182,[2]с. (библиотека)

2.  , В "Математические методы финансового анализа", 2009 (электронный ресурс) (сеть ФИиСТех)

Дополнительная литература:

1.  Капитоненко математика и ее приложения. Учебно-практическое пособие. М.: Изд-во «ПРИОР», 1999.

2.  Капитоненко и тесты по финансовой математике : учебное пособие - М.: Финансы и статистика, 2007. - 254, [2] с. (библиотека)

3.  В Лекции по финансовой математике : учеб. пособие для студентов вузов - М.: Ин-т компьютерных исследований, 2004. - 234, [6] с. (библиотека)

4.  Лоренс Дж. Гитман, Джонк. Основы инвестирования. - М.: Изд-во «ДЕЛО», 1999.

5.  МакКачион Дж. Дж., Скотт в математику финансов. - М.: 1997.

6.  Мак Дж. Ценные бумаги: как добиться высоких доходов. М.: Изд-во «ДЕЛО», 1999.

7.  Малыхин математика : учеб. пособие для студентов вузов - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 237, [3] с. (библиотека)

8.  Финансовая математика: Математ. моделирование финансовых операций : учеб. пособие для студентов вузов - М.: Вузовский учебник, 2004. - 358, [2] с. (библиотека)

9.  Фрэнк Дж. Фабоцци Управление инвестициями. – М.: Изд-во «ИНФРА – М», 2000.

10.  Четыркин математика. Учебник. М.: Изд-во «ДЕЛО», 2000.

11.  Четыркин анализ производственных инвестиций. М.: Изд-во «ДЕЛО», 1998.

12.  , Шершнев основы финансового обслуживания. Учебное пособие. М.: Изд-во РЭА им. , 2000.

13.  , Дж., Бэйли Дж. В. Инвестиции. М.: Изд-во «ИНФРА – М», 1999.

г) Интернет-ресурсы:

1.  http://inf-lgpu. ru/?mod=page&id=84 - Сайт кафедры информатики (задания к типовому расчету)

2.  /news/ - обзор СМИ.

3.  http://window. edu. ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам.

4.  school-collection. edu. ru/ - Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.

5.  http://elibrary. ru/ - НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Ноутбук, проектор, интерактивная доска, персональные компьютеры.

Используются дисплейные классы для выполнения лабораторных работ

Для прохождения курса необходимо следующее ПО:

- Microsoft Office Excel 2003.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 230700.62 Прикладная информатика (профили «Прикладная информатика в экономике»).

Составитель ёва

Рецензент (ы)

Программа одобрена на заседании:

-кафедры математических методов в экономике от 25.06.11 года, протокол № 14

Зав. каф. ММЭ

- Ученого совета факультета от 30.06.11 года, протокол № 6

Председатель ученого совета