Учебно-методический комплекс дисциплины СД.01 Теория риска и моделирование рисковых ситуаций (стр. 2 )

7.1. Тематика и планы аудиторной работы студентов по изученному материалу (практические занятия и лабораторные работы).

Практическое занятие №1. Измерение риска проектов

По представленным данным выбрать наименее рисковый проект. Варианты выбора изобразить в декартовой системе координат.

Практическое занятие №2. Стратегические антагонистические игры.

Найти минимакс и максимин для платежных матриц

Найти седловые точки платежных матриц

Сократить платежные матрицы, используя принцип доминирования стратегий.

Решить симметрическую игру.

Решить аналитически и графически игры 2*2

Построить платежную матрицу игры, удовлетворяющую указанным условиям.

Решить антагонистическую игру вида m*n симплекс методом.

Практическое занятие №3. Стратегические биматричные игры.

Решить биматричную игру: найти равновесие по Нэшу и оптимальность по Парето.

Построить область решений.

Практическое занятие №4. Принятие решение в условиях полной неопределенности

Найти оптимальные стратегии игрока, используя все известные критерии. Сравнить полученные результаты.

Вычислить матрицу рисков и найти оптимальную стратегию

Практическое занятие №5. Принятие решений в условиях риска.

По представленным данным определить суточный выпуск продукции фирмы, при котором среднесуточная прибыль будет максимальной.

По представленным данным определить объем выпуска продукции и цену продажи, при которых прибыль будет максимальной.

Практическое занятие №6. Анализ и решение задач с помощью дерева решений.

На основе таблицы выигрышей построить дерево решений. Выбрать оптимальное решение.

Практическое занятие №7. Определение ожидаемой ценности точной информации

На основе таблицы выигрышей построить дерево решений. Выбрать оптимальное решение. Вычислить ожидаемую ценность информации.

Практическое занятие №8. Статистические игры.

На основе представленных данных о проектах распределить капиталовложения с наибольшей эффективностью. Использовать принцип стратегических игр, принцип Гурвица.

Практическое занятие №9. Определение индивидуальной функции полезности

На основе представленных данных определить функции полезности руководителя фирмы. Построить график функции полезности.

Практическое занятие №10. Страхование от риска

На основе представленных данных определить оптимальную величину страхования.

На основе представленных данных определить оптимальную плату за страхование.

Практическое занятие №11. Динамическая модель планирования финансов

На основе представленных данных о проектах определить эффективное размещение инвестиций.

На основе представленных данных о проектах определить максимальную прибыль от вложения средств.

Практическое занятие №12. Определение эффективных проектов.

На основе представленных данных о проектах определить наиболее прибыльный проект. Использовать методы чистой текущей стоимости, индекса рентабельности инвестиции, внутренней нормы рентабельности инвестиции.

Практическое занятие №13. Статистический контроль изделий и вероятность перебоев производства.

На основе представленных данных о партии готовых изделий определить оптимальное число приемки.

На основе представленных данных о партии готовых изделий определить оптимальное число приемки при предположении, что доля бракованных изделий подчинена бета-распределению. Построить график распределения.

Практическое занятие №14. Проектирование маршрутов городского транспорта.

На основе представленных данных выбрать оптимальный маршрут городского транспорта.

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

8.1. Рекомендуемая литература:

Основная литература

, , Хрусталев рисковых ситуаций. М.: Финансы и Статистика.1999. , . Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 172c. Нейман Дж., еория игр и экономическое поведение: Пер. с англ. — М.: Наука, 1970. , Первозванская рынок: расчет и риск. — М.: Инфра, 1992. Савчук эффективности инвестиционных проектов. Непомнящий проектирование.

Дополнительная литература

, Кошечкин анализ риска инвестиционных проектов. Шелобаев -математические методы и модели. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 Финансовый анализ. инансовая математика. – М.: Финансы и статистика, 2004 Методы отбора инвестиционных проектов для финансирования. Шапкин, А. С.. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. - М.: Издательско-торговая корпорация " Дашков и К ", 2003. - 544c.: ил.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

9.1. Перечень используемых технических средств: компьютеры на базе процессора Intel Pentium 2.10 Гц, 256 МВ ОЗУ.

9.2. Перечень используемых пособий: , , Хрусталев и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: Финансы и статистика, 2000. - 172c.

9.3. Перечень видео - и аудиоматериалов программного обеспечения: пакеты прикладных программ: Maple 8.0-9.0

10. Примерные зачетные тестовые задания.

Вариант 1

1. Акционерному обществу предлагаются два рисковых проекта:

	Проект 1	Проект 2
Вероятность события	0,3	0,5	0,2	0,4	0,1	0,5
Поступления, млн. руб.	40	50	65	0	50	100

Ставка дисконтирования r=6%, уровень инфляции 3%

Какой проект должны выбрать акционеры исходя из максимизации прибыли?

2. Решить графически игру: .

3. Спрос на некоторой товар, производимый монополистом, определяется зависимостью Q=150-5p+4j, где Q – количество товара, j – достоверно неизвестный уровень дохода потребителей, p – цена товара. По оценке экспертов, .

Полные затраты на производство товара определяются зависимостью Z=5+4Q+0.005Q2. Сколько товара должен выпускать монополист и по какой цене продавать, чтобы максимизировать свою ожидаемую прибыль?

4. Найти наилучшие стратегии по всем известным критериям, применительно к матрице рисков для следующей платежной матрицы игры с природой:

5. При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастерскую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомобилей. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную информацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдутся магазину в 13 тыс. руб. Администрация магазина считает, что эта информация гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 60 тыс. руб., а маленькая - 30 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и 30 тыс. руб.- если откроется маленькая. Не имея дополнительной информации, директор оценивает вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат обследования гарантирует благоприятный рывок с вероятностью 0,8 При отрицательном результате рынок может оказаться благоприятным с вероятностью 0,3. Постройте дерево решений и определите:

Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную информацию, уточняющую конъюнктуру рынка?

Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или маленькую?

Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения?

Какова ожидаемая ценность дополнительной информации?

6. Пусть функция полезности «нового русского» имеет вид: U{W) = 10 + 2W, где W - денежный выигрыш.

Бизнесмен может вложить в строительство магазина 25 тыс. руб. и считает, что с вероятностью 0,5 он получит прибыль в 32 тыс. руб. и с вероятностью 0,5 потеряет весь свой капитал. Определите:

Следует ли осуществлять инвестирование проекта?

Если будет сделано инвестирование, то какова ожидаемая полезность этого мероприятия?

7. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой технологической линии. Стоимость линии составляет 12 млн. руб.; срок эксплуатации - 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу прямолинейной амортизации, т. е. 20% годовых; ликвидационная стоимость оборудования будет достаточна для покрытия расходов, связанных с демонтажем линии. Выручка от реализации продукции прогнозируется по годам в следующих объемах (в тыс. руб.): 5200, 6300, 8000, 7500, 6000. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: 3700 тыс. руб. в первый год эксплуатации линии с последующим ежегодным ростом их на 5%. Ставка налога на прибыль составляет 27%. Сложившееся финансово-хозяйственное положение предприятия таково, что коэффициент рентабельности авансированного капитала составлял 19-20 процента; "цена" авансированного капитала составляла 15%. В соответствии со сложившейся практикой принятия решений в области инвестиционной политики руководство предприятия не считает целесообразным участвовать в проектах со сроком окупаемости более четырех лет. Целесообразен ли данный проект к реализации?

Оценка выполняется в три этапа: 1) расчет исходных показателей по годам; 2) расчет аналитических коэффициентов; 3) анализ коэффициентов.

Вариант 2

1. Акционерному обществу предлагаются три рисковых проекта:

	Проект 1	Проект 2	Проект 3
Вероятность события	0,3	0,5	0,2	0,4	0,5	0,1	0,3	0,3	0,4
Поступления, млн. руб.	65	0	150	50	40	100	100	40	40

Ставка дисконтирования r=4%, уровень инфляции 8%