Цена VA

Средневзвешенная цена заявок на покупку / продажу, цена которых не хуже соответствующей цены. Или, по-другому, данное значение равно средневзешенной цене сделок при подаче заявки,  которая исполнит все встречные предложения в стакане, цена которых лучше или равна заданной цене.

.

Некоторые показатели сделок, позиций и заявок пользователя

Атрибуты и показатели заявки

Принята

Время приема поручения Брокером. Учёт времени по часовому поясу г. Москвы.

ДатаПр

Дата приема поручения Брокером. Учёт времени по часовому поясу г. Москвы.

Инициатор

Имя пользователя в системе Альфа-Директ, который ввел в систему торговое поручение

Исх.№

Внутренний номер торгового поручения, присвоенный Брокером. Является уникальным в реестре заявок внутреннего учёта Брокера.

Субсчет

Аналитический субсчёт в составе инвестиционного счёта.

Вх.№

Уникальный номер торгового поручения, по реестру внутреннего учета Брокера, присвоенный системой Альфа-Директ.

СрокХр

Тип срока действия приказа, заданный пользователем при его формировании.

    DAY – До ближайшего завершения торговой сессии. Этот тип устанавливается автоматически для заявок приказов, отправленных из торговых панелей. IMM – Заявка при выставлении на биржу наделяется Брокером типами «полностью или отменить» или «сразу или отменить». CLS – Заявка при выставлении на биржу наделяется Брокером пометкой «в аукцион» D30 – До истечения 30 календарных дней FIN – В качестве крайнего срока исполнения заданы дата и время и задана инструкция исполнить приказ рыночными заявками, если он не будет исполнен до истечения крайнего срока GTD – В качестве крайнего срока исполнения задана дата. GTT – В качестве крайнего срока исполнения заданы дата и время.

ДатаХр

Дата и время окончания срока действия поручения (включительно).

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Тикер

Тикер (уникальный код или символ) выпуска (финансового инструмента).

Рынок

Обозначение рынка (торговой системы), принятое в Альфа-Директ.

Направление

Вид торгового поручения: Купить (Buy) или Продать (Sell).

Инструкция

Инструкции Брокеру, регулирующие выставление заявки на биржу Брокером. Используются Брокером, когда выполнены все условия для выставления заявки согласно алгоритму обработки приказа

    ICE(N) – При выставлении на биржу Брокер включает в неё инструкцию бирже обрабатывать заявку как айсберг или (если биржа не поддерживает для данного инструмента айсберги) разбивает заявку самостоятельно на биржевые заявки количеством по N (если количество в приказе не делится нацело на N, то последняя биржевая заявка будет иметь количество, равное остатку от деления на N). REV(N) – При выставлении на биржу Брокер разбивает заявку на биржевые заявки количеством по N (если количество в приказе не делится нацело на N, то последняя биржевая заявка будет иметь количество, равное остатку от деления на N). Перед выставлением каждой биржевой заявки Брокер выполняет проверку персональных лимитов, если проверка показала превышение, то Брокер прекращает выставление заявки приказа. FOK – При выставлении на биржу Брокер присваивает заявке подтип «Полностью или отклонить». OTO – Инструкция «Пропорционально заявке». При выставлении на биржу Брокер выделяет в количестве инструмента в приказе часть пропорционально исполненному объёму другой – базовой – заявки, если эта заявка была исполнена хотя бы частично, и выставляет выделенное количество на биржу. Далее по каждой последующей сделке по базовой заявке Брокер выделяет из неисполненного остатка количество, пропорциональное сделке по базовой заявке, и выставляет его на биржу отдельной биржевой заявкой. При выделении количества Брокер применяет округление до лота в меньшую сторону. Когда базовая заявка исполняется полностью, Брокер выставляет одну биржевую заявку на весь неисполненный остаток обрабатываемой заявки.

Исполнено

Количество инструмента в штуках, на которое исполнено поручение.

Остаток

Неисполненный остаток количества инструмента в штуках частично выполненной заявки.

Цена

Цена торгового поручения.

Тип

Тип заявки, созданной Брокером:

    MKT – рыночная LMT – лимитная LIT – лимитная с условием на котировку МIT – рыночная с условием на котировку STP – стоп-заявка STL – заявка стоп-лимит TRL – трейлинг лимит TRS – трейлинг стоп TSL – трейлинг стоп-лимит BRS – брекетный стоп BSL – брекетный стоп-лимит LWA – лимитная заявка, выставляемая на биржу с пометкой по средневзвешенной цене NOS – лимитная заявка, выставляемая на биржу с пометкой по единой цене

Статус

Текущий статус заявки:

    Hidden – условная заявка, которое будет передано Брокером на биржу при наступлении определённых условий HiddenTime – условная заявка, которое будет передано Брокером на биржу при наступлении времени активации HiddenPrice – условная заявка, которое будет передано Брокером на биржу при снижении или увеличении (в зависимости от направления заявки и её вида) цены на инструмент до определённого уровня. HiddenZ – заявка, которое будет передано Брокером на биржу при попадании цены в торговый коридор. Cancelled – торговое поручение отозвано пользователем Rejected – торговое поручение было принято Брокером, но затем было отклонено Брокером или биржей Filled – торговое поручение исполнено.

Кол-во

Количество, в штуках

Цена стоп

Стоп-цена (цена условия) условной заявки

Контрагент

Контрагент адресной заявки

Атрибуты и показатели сделки

Номер

Номер сделки, присвоенный Брокером. Является уникальным во всём реестре внутреннего учёта Брокера.

Счёт

Номер счёта, на котором отражается сделка.

Субсчёт

Номер субсчёта, на котором отражается сделка.

Раздел

Раздел, на который будет зачислены активы.

Тикер

Тикер инструмента сделки.

Время

Время совершения сделки по часовому поясу г. Москва.

Направление

Направление сделки:

    К – сделка приобретения инструмента пользователем; П – сделка продажи (отчуждения) инструмента пользователем.

Количество

Количество ценных бумаг, купленное или проданное в результате совершения сделки, в штуках.

Цена

Цена инструмента за штуку, по которой совершена сделка.

Объем

Сумма сделки в валюте инструмента.

Доходность

Доходность к погашению в % годовых.

Статус

Текущее состояние сделки.

Валюта

Валюта цены сделки.

Дата расчетов        

Дата урегулирования. Дата, до которой включительно ДОЛЖНЫ БЫТЬ завершены расчеты по сделке;

Дата поставки

Дата поставки по сделке. Дата, до которой включительно ДОЛЖНЫ БЫТЬ завершены расчеты по сделке;

Тип операции

Код режима торгов, в соответствии с которым была совершена сделка (на бирже, РПС, период закрытия, погашение и т. д.);

Инициатор

Имя пользователя в системе Альфа-Директ, который ввел в систему торговое поручение

Срок Репо

Кол-во дней до второй части сделки РЕПО

Дата Репо        

Дата совершения второй части РЕПО

Вх № ордера

Уникальный внутренний номер торгового поручения, присвоенный Брокером

Ордер ID

Уникальный номер торгового поручения, присвоенный системой Альфа-Директ

Показатели позиции

НПУ

Нереализованная прибыль/убыток, которая считается с момента открытия текущей позиции. Для позиции рассчитывается как разность между учётной ценой и ценой последней сделки, умноженная на количество позиции.

НПУ, %

Нереализованная прибыль/убыток в процентном выражении к учётной стоимости.

Позиция

Количество инструмента в позиции в штуках. Для позиций лонг эта величина положительна, для позиций шорт – отрицательна.

Стоимость

Объём позиции в валюте инструмента по текущей цене.

УчЦена

Учётная цена позиции, которая показывает средневзвешенную цену открытия позиции. Для рынка FORTS – это учётная цена, если позиция открывалась в текущей сессии, либо расчётная цена клиринга.

УчСтоим

Учётная стоимость, которая соответствует стоимость позиции по учётной цене.

ВарМаржа

Вариационная маржа торговой сессии для фьючерса.

ПУ (дн)

Прибыль/убыток дневной. Рассчитывается как совокупный финансовый результат текущего дня, включая переоценку позиций.

Куплено

Количество инструмента в штуках, приобретённого пользователем с начала последней торговой сессии (или после последнего клиринга для рынка FORTS). При расчёте суммируются только количества в сделках приобретения.

Куплено, руб

Объём покупок инструмента в рублях, совершённых пользователем с начала последней торговой сессии (или после последнего клиринга для рынка FORTS). При расчёте суммируются только количества в сделках покупки.

Продано

Количество инструмента в штуках, проданного пользователем с начала последней торговой сессии (или после последнего клиринга для рынка FORTS). При расчёте суммируются только количества в сделках продажи инструмента пользователем.

Продано, руб

Объём продаж инструмента в рублях, совершённых пользователем с начала последней торговой сессии (или после последнего клиринга для рынка FORTS). При расчёте суммируются только количества в сделках продажи инструмента пользователем.

Оборот

Сумма количеств инструмента в штуках во всех сделках по данному инструменту, совершённых пользователем с начала последней торговой сессии (или после последнего клиринга для рынка FORTS), без учёта направления.

Оборот, руб

Сумма абсолютных – без учёта направления - значений объёмов продаж и покупок инструмента в рублях, совершённых пользователем с начала последней торговой сессии (или после последнего клиринга для рынка FORTS).

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9