Руководство пользователя программы Альфа-Директ™ Справочники (стр. 5 )

Правила вычисления +DM и –DM иллюстрированы рисунком

Шаг 2. Рассчитать промежуточные величины +DMCutt и –DMCutt по следующим правилам.

Если +DMt < - DMt, то +DMCutt = 0, в противном случае +DMCutt = +DMt.

Если - DMt < +DMt, то - DMCutt = 0, в противном случае - DMCutt = - DMt.

Шаг 3. Рассчитать истинный диапазон TR (True Range).

Для первого доступного таймфрейма t0 положить 

Для последующих таймфреймов использовать формулу:

Шаг 4. Рассчитать промежуточные величины +SDI и –SDI по следующим правилам.

Если TRt = 0, то +SDIt = 0 и –SDIt = 0.

В противном случае использовать формулы

Шаг 5. Получить выходные величины PosDI и NegDI путём сглаживания промежуточных величин +SDI и –SDI :

Шаг 6. Рассчитать промежуточную величину DX – направленное движение:

Шаг 7. Получить выходную величину ADX путём сглаживания направленного движения:

ADXt = EMA( DX, N, t )

Типовые значения параметров

На дневном таймфрейме для индикатора обычно используется типовое значение параметра N = 14.

Сигналы

Индикатор ADX показывает силу тенденции, которая определяется как частота и величина формирования новых экстремумов. При росте индикатора ADX, можно говорить о том, что рыночный тренд становится сильнее. Падающий индикатор ADX сигнализирует, что доминирующая тенденция на рынке ослабевает или меняется. Величины PosDI и NegDI показывают превалирование новых максимумов или минимумов в текущем движении цены.

ADX растет – показывает силу текущей тенденции. ADX начинает расти из области менее 15% – начало тенденции после консолидации.  Пересечение PosDI и NegDI  определяет направление сигнала.

Автор: Уэллс Уайлдер (Welles Wilder)

Источник: Welles Wilder, New Concepts in Technical Trading Systems, 1978

Индикаторы по инструменту

AO – Чудесный осциллятор (Awesome Oscillator)

Отклонение между скользящими средними средней цены, вычисленными по 2 различным периодам.

Входные величины:

Минимальная цена Максимальная цена Цена закрытия. Используется только при формировании отображения.

Параметры вычисления:

Nslow Nfast

Выходная величина

AO – Осциллятор

Отображение

На отдельной области окна графиков в виде вертикальной гистограммы.

Настройки отображения:

Up Color – цвет баров гистограммы при понижении AO Down Color – цвет баров гистограммы при понижении AO

Расчёт

Расчёт по формуле

где MP – средняя цена (Middle Price) между ценой открытия и закрытия:

Приведённые формулы эквивалентны следующей

Типовые значения параметров

Авторские параметры Nfast = 5 и Nslow = 34. При подборе значения параметров следует учитывать карты доходности.

Сигналы

Пересечение индикатора с нулевым уровнем, что соответствует трендовым сигналам для определения направления движения. Для получения упреждающих сигналов используется изменение направления движения AO. Можно дополнительно фильтровать полученные сигналы:

Сигнал только в направлении знака индикатора АО. Сигнал шорт – при понижающемся максимуме или лонг – при повышающемся минимуме.

Анализ дивергенций между экстремумами индикатора и цены.

Автор: Билл Вильямс (Bill Williams)

Источник: Билл Вильямс, Новые измерения в биржевой торговле.

ATR – Средний истинный диапазон (Average True Range)

Представляет собой взвешенное скользящее среднее истинного размаха движения.

Входные величины:

Минимальная цена Максимальная цена Цена закрытия

Параметры вычисления:

N – период в таймфреймах, за который рассчитывается

Выходные величины:

ATR – средний истинный диапазон

Отображение

На отдельной области окна графиков в виде сплошной линии.

Настройки отображения:

ATR – оформление линии величины ATR

Расчёт

Шаг 1. Для всех таймфреймов вычислить TR – истинный размах (True Range) движения цен. Для первого доступного таймфрейма положить TRt =  |Ht - Lt|, а для остальных таймфреймов использовать формулу:

TRt = max( |Ht - Lt|, |Ht – Ct-1|, |Ct-1 – Lt| )

Шаг 2. Вычислить средний истинный диапазон по рекуррентной формуле

Для первого доступного таймфрейма использовать значение TR.

Типовые значения параметров

Для дневного тайм-фрейма значение периода усреднения выбирается N = 14 или Т = 7.

Сигналы

Если цена отклоняется от экстремума на M значений индикатора ATR в противоположную сторону от направления предыдущего движения, то позиция закрывается по стопу.

Автор: Билл Вильямс (Bill Williams)

Источник: Билл Вильямс, Новые измерения в биржевой торговле.

Vol Bid / Ask – Объём по бид / аск (Bid / Ask Volume)

Объёмы совершенных сделок покупки и продажи. Это рыночный индикатор (показывает рыночную информацию) и является вспомогательным для принятия решения.

Входные величины:

Объём сделок покупки Объём сделок продажи

Выходные величины:

Выходные величины тождественны входным

VolumeAsk – объём сделок покупки VolumeBid – объём сделок покупки

Отображение

На отдельной области окна графиков в виде 2 гистограмм с общей осью. Бары гистограммы

Настройки отображения:

Ask Color – цвет баров объёмов сделок покупки Bid Color – цвет баров объёмов сделок продажи

Автор: неизвестен.

Источник: MOEX. ru

CCI – Индекс товарного канала (Commodity Channel Index)

Негладкий осциллятор, который показывает отклонение цен от своего скользящего среднего с нормировкой по текущему стандартному отклонению.

Входные величины:

Минимальная цена Максимальная цена Цена закрытия

Параметры вычисления:

N – период в таймфреймах, за который рассчитывается

Выходные величины:

CCI  – индекс товарного канала

Отображение

На отдельной области окна графиков в виде сплошной линии графика. Дополняется 2 горизонтальными прямыми сплошными линиями – верхним и нижним уровнем, положение которых может быть настроено пользователем.

Настройки отображения:

Верхний уровень – значение верхнего уровня и цвет его линии Верхний уровень – значение нижнего уровня и цвет его линии

Расчёт

Шаг 1. Вычислить за каждый таймфрейм типовую цену как среднее арифметическое минимальной и максимальной цен и цены закрытия.

Шаг 2. Вычислить за каждый таймфрейм сглаженную типовую цену как простое скользящее среднее.

Шаг 3. Вычислить стандартное отклонение типовой цены:

Шаг 4. Вычислить индекс товарного канала:

Типовые значения параметров

N = 20. Для уровней задают значения 100 и -100.

Сигналы

При росте индикатора выше уровня 100 считается, что имеет место начало растущего движения и можно ожидать продолжение тренда. При падении ниже уровня -100 все наоборот. Снижение индикатора из зоны выше 100 трактуется как контр-трендовый сигнал, который говорит о начале коррекции текущего тренда. При повышении индикатора из зоны ниже -100 все наоборот:

Автор: Дональд Ламберт (Donald Lambert)

Источник: келис, Технический анализ от А до Я.

OI – Открытый интерес (Open Interest)

Количество открытых позиций по срочному инструменту.

Это рыночный индикатор (показывает рыночную информацию) и является вспомогательным для принятия решения.

Замечание. Данные отображаются только для инструментов срочного рынка.

Входные величины:

Количество открытых позиций по срочному инструменту

Выходные величины

OI – количество открытых позиций по срочному инструменту

Отображение

На отдельной области окна графиков в виде гистограммы или настраиваемой линии.