Руководство пользователя программы Альфа-Директ™ Справочники (стр. 3 )

НаПокШт

Количество инструмента в неисполненных заявках на покупку, созданных Брокером по торговым приказам пользователя, включая условные заявки.

НаПок

Количество неисполненных заявок на покупку, созданных Брокером по торговым приказам пользователя, включая условные заявки.

НаПродШт

Количество инструмента в неисполненных заявках на продажу, созданных Брокером по торговым приказам пользователя, включая условные заявки.

НаПрод

Количество неисполненных заявок на продажу, созданных Брокером по торговым приказам пользователя, включая условные заявки.

Показатели активов и пассивов пользователя в разрезе разделов

Субсчет

Номер аналитического субсчёта в составе инвестиционного счета пользователя или субсчёта, вверенного ему в порядке доверительного управления.

Портфель

Наименование совокупности разделов в составе одного субсчёта.

Баланс

Чистый баланс всех активов и обязательств. Рассчитывается как сумма чистых стоимостей всех позиций вариационной маржи текущего дня.

Деньги

Чистая денежная позиция портфеля – денежные средства, который остаются в распоряжении клиента после урегулирования всех прав и обязательств по сделкам и прочим операциям и уплаты комиссий и сборов.

Лонг

Суммарная стоимость всех позиций лонг ценных бумаг, которые останутся в распоряжении клиента после урегулирования всех имеющихся прав и обязательств по поставке ценных бумаг по итогам сделок и переводов. Учитывается только основной раздел счета

Шорт

Суммарная стоимость непокрытых позиций ценных бумаг портфеля по данному инструменту, т. е. по инструментам, обязательства по поставке которых с портфеля превышают наличный остаток на этом счете/портфеле (синоним «коротких» позиций). Учитывается только основной раздел счета

НПУ

Сумма НПУ всех позиций портфеля.

НПУ%

Сумма НПУ всех позиций портфеля? Выраженная в процентах.

ПУ(дн)

Прибыль/убыток дня – финансовый результат операций дня и переоценки открытых и закрытых в текущий день позиций относительно последних цен предыдущего дня.

ПУ(дн)%

Прибыль/убыток дня по отношению к балансу портфеля в процентном отношении.

Стоимость

Сумма следующих слагаемых:

Денежные средства на субсчёте стоимость позиций на субсчёте (за исключением неликвидных). стоимость ожидаемых поступлений инструментов на субсчёт в результате исполнения всех обязательств стоимость с отрицательным знаком ожидаемых выбытий инструментов на субсчёт в результате исполнения всех обязательств.

Скор. стоим.

Скорректированная стоимость субсчёта с учетом торговых поручений.

Нач. Маржа

Требуемая стоимость портфеля для возможности открытия новых позиций.

Скор. маржа

Необходимое значение скорректированной стоимости субсчёта для возможности открытия новых позиций.

Мин. Маржа

Необходимое значение скорректированной стоимости субсчёта для поддержания его открытых позиций.

ГО

Гарантийное обеспечение -  размер необходимых денежных средств на портфеле для поддержания всех позиций на срочном рынке (не обязательно сумма ГО по отдельным позициям).

Требования

Денежные средства, которые должны быть внесены на субсчёт для поддержания позиции, т. е. разница между начальной маржой и стоимостью субсчёта.

Для срочного рынка вычисляется как разность между необходимым ГО и текущими денежными средствами (ДС) с учетом отрицательной вариационной маржи текущего дня по позициям.

.

Перед клирингом (с 18:00) требования становятся срочными требованиями.

Сроч. Треб.

Сумма денежных средств, которая немедленно должна быть внесена на субсчёт для исключения ликвидации части позиции Брокером, т. е. разность между минимальной маржой и стоимостью субсчёта.

Встроенные технические индикаторы

Принятые обозначения

В формулах для величин финансового ряда используются следующие обозначения:

C – Цена закрытия O – Цена открытия L – Минимальная цена H – Максимальная цена

Подстрочные индексы обозначают порядковый номер таймфрейма, за который берётся значение величины. Порядковый номер таймфрейма принято обозначать буквой t.

Соответственно, Сt обозначает цену закрытия за таймфрейм за номером t, а Сt-1 обозначает цену закрытия за таймфрейм за номером t-1, т. е. за предыдущий таймфрейм.

Краткое наименование величины без подстрочного индекса обозначает не одно скалярное значение, а числовой ряд, образованный её значениями. Строго говоря, формулы, где присутствуют величины без подстрочного индекса, содержат операции не над скалярными значениями, а над числовыми рядами.

Заголовки описания индикаторов начинаются с имени индикатора. Имя индикатора используется в скриптах Альфа-Директ в качестве встроенного объекта.

В секциях «Выходные величины» перечисляются величины, рассчитываемые индикатором. Каждый пункт этой секции начинается с имени выходной величины. Имя выходной величины используется в скриптах Альфа-Директ для получения значения этой величины.

Универсальные индикаторы

ROC – Скорость изменений (Rate Of Change)

Простая разница между последним значением величины и значением N таймфреймов назад.

Обозначения входных величин:

Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

N – количество таймфреймов между таймфреймом, за который вычисляется индикатор, и таймфреймом, с которого берётся значение для сравнения.

Выходные величины:

ROC – разница между последним значением величины и значением N таймфреймов назад

Расчёт по формуле:

Отображение

Величина отображается на отдельной области графика в виде линии. В этой области отображается также линия нулевого уровня.

Настройка отображения:

Сигналы

Пересечение индикатора с нулевым уровнем, что соответствует трендовым сигналам для определения направления движения. Для получения упреждающих сигналов используется графический анализ индикатора, т. е. контроль нисходящих и восходящих трендов на индикаторе, реализация основных графических фигур. Анализ дивергенций между экстремумами индикатора и цены.

SMA – Простое скользящее среднее (Simple Moving Average)

Обозначения входных величин:

Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

N – длина периода в таймфреймах, за который выполняется усреднение

Выходные величины:

SMA – простое скользящее среднее

Расчёт

Отображение

Индикатор всегда отображается на той же области графика, что и сама величина, которую он усредняет.

WMA – Взвешенное скользящее среднее (Weighted Moving Average)

Обозначения входных величин:

Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

N – длина периода в таймфреймах, за который выполняется усреднение

Выходные величины:

WMA – взвешенное скользящее среднее

Расчёт

где Wk  – ненормализованный весовой коэффициент, вычисляемый по формуле

Данная формула эквивалента следующей

Отображение

Индикатор всегда отображается на той же области графика, что и сама величина, которую он усредняет.

EMA – Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average)

Обозначения входных величин:

Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

N – целая величина, определяющая веса коэффициентов в рекуррентной формуле

Выходные величины:

EMA

Расчёт

Для первого доступного таймфрейма:

Для последующих таймфреймов по рекуррентной формуле:

Отображение

Индикатор всегда отображается на той же области графика, что и сама величина, которую он усредняет.

MACD – Схождение / расхождение скользящих средних (Moving Average Convergence / Divergence)

Обозначения входных величин:

Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

Nfast – длина периода в таймфреймах, за который при расчёте выполняется усреднение для «быстрой» скользящей средней Nslow – длина периода в таймфреймах, за который при расчёте выполняется усреднение для «медленной» скользящей средней Nsignal – длина периода в таймфреймах, за который при расчёте выполняется усреднение для сигнальной линии

Выходные величины:

MACDLine – разность между быстрой и медленной скользящими средними. Эту величину называют также основной линией индикатора SignalLine – сигнальная линия MACDHistogram  – разность между основной линией и сигнальной линией

Расчёт: