Руководство пользователя программы Альфа-Директ™ Справочники (стр. 7 )

Выходные величины:

Объёмы заключенных сделок в валюте инструмента в разрезе кластеров цен без разреза по таймфреймам. Цена, на которую пришёлся максимальный объём сделок

Примечания

Индикатор не выдаёт величин, доступных для использования в качестве входных для других индикаторов.

Индикатор не доступен в скриптах Альфа-Директ.

Отображение

В области основного инструмента окна графиков в виде гистограммы с горизонтальными барами, выровненными к левой границе области. Бары отображаются за свечами и остальными элементами, отображаемыми на области основного инструмента.

Когда установлен флажок Цена макс. объема, на графике помечается цена, на которую пришёлся максимальный объём сделок.

Composite – Сравнение (Composite)

Показывает сравнение цен закрытия 2 инструментов.

Этот индикатор является единственным индикатором, который принимает на вход не один, а 2 финансовых ряда.

Входные величины:

InpMaster – базовый инструмент InpDependent – сопоставляемый инструмент

Из обоих финансовых рядов извлекаются только цены закрытия.

Параметры:

Method – Метод вычисления Период – задаваемый начальным и конечным таймфреймами период времени, за который рассчитывается индикатор.

Терминал Альфа-Директ автоматически выбирает период, равный интервалу, отображаемому на графике, за исключением таймфреймов, где не было заключено сделок по базовому или по сопоставляемому инструменту (т. е. где невозможно по обоим инструментам получить цену закрытия). Этот параметр не доступен пользователю для изменения.

Задаются следующие методы вычисления:

Как есть Относительно min/max Относительно начала

Выходные величины:

Master – приведённая цена базового инструмента Dependent – приведённая цена сопоставляемого инструмента Composite – разность приведённых цен

Расчёт

Шаг 1. Вычислить величины Master и Dependent.

Если задан метод вычисления Как есть, то положить Master равным цене закрытия базового инструмента, а Dependent - цене закрытия сопоставляемого инструмента.

Если задан метод вычисления Относительно начала, то вычислить Master, как отношение цены закрытия на обрабатываемом таймфрейме к цене закрытия на первом таймфрейме периода в процентном выражении. Величину Dependent вычислить аналогично по цене закрытия сопоставляемого инструмента. Таким образом, на первом таймфрейме периода обе величины будут равны 100 %.

Если задан метод вычисления Относительно min/max, то вычислить Master, как отношение цены закрытия на обрабатываемом таймфрейме к цене закрытия на первом таймфрейме периода в процентном выражении. Величину Dependent вычислить аналогично по цене закрытия сопоставляемого инструмента. Таким образом, на первом таймфрейме периода обе величины будут равны 100 %.

Отображение

На отдельной области окна графиков.

Способы отображения:

Line – отображать график величины Composite в виде линии. Lines – отображать графики величин Master и Dependent в виде 2 линий Гистограмма – отображать график величины Composite в виде гистограммы Histogram Up&Down – отображать график величины Composite в виде гистограммы, бары таймфреймов, где имеет место уменьшение величины, рисовать красным цветом, а бары, где имеет место увеличение величины, – зелёным. Histogram Positive/Negative – отображать график величины Composite в виде гистограммы, бары таймфреймов, где величина отрицательная, рисовать красным цветом, а бары, где величина неотрицательная, – зелёным.

Примечание

Данный индикатор в зависимости от своих параметров может выдавать величины различных размерностей: если задан метод вычисления Как есть – то в валюте инструмента, в противном случае – в процентах. Поэтому если выходные величины индикатора подаются на вход в другие индикаторы, следует с осторожностью задавать метод вычисления.

Если задан метод вычисления Как есть, и на вход индикатора заданы инструменты различной валюты, то при вычислении величины Composite индикатор выполняет вычитание величин в различных единицах измерения.

Автор: Команда разработчиков Альфа-Директ.

Индикаторы графика капитала результатов тестирования робота

Данные индикаторы доступны только в окне графика капитала.

Данные индикаторы получают на вход числовой ряд величины размера капитала. Размер капитала рассчитывается по сигналам (сделкам), выданным стратегией при её тестировании.

DD – Просадка (DrawDown)

Показывает величину падения текущего размера капитала по отношению к достигнутому максимуму.

Входные величины:

E – размер капитала

Параметры:

Параметры отсутствуют.

Выходные величины:

DD – величина падения текущего размера капитала по отношению к достигнутому максимуму

Отображение

На отдельной области окна графиков, представляющем график капитала.

Способы отображения:

Линия – отображать график величины DD в виде линии. Гистограмма – отображать график величины DD в виде гистограммы

Расчёт

Шаг 1. Рассчитать для каждого таймфрейма величину достигнутого максимума Emax следующим образом.

На первом таймфрейме положить Emax = E (т. е. значению, заданному пользователем при запуске теста).

На каждом следующем таймфрейме t вычислить Emax по формуле

Шаг 2. Рассчитать для каждого таймфрейма DD по формуле

PL – Прибыли и убытки (ProfitLoss)

Индикатор доступен только на графике финансовых результатов тестирования.

Входные величины:

E – размер капитала

Параметры

Параметры отсутствуют.

Отображение

На отдельной области окна графиков, представляющем график капитала.

Способы отображения:

Линия – отображать график величины DD в виде линии. Гистограмма – отображать график величины DD в виде гистограммы

Расчёт

На первом таймфрейме полагается равным 0.

На последующих таймфреймах вычисляется как разность между значениями капитала на обрабатываемом таймфрейме и на предыдущем.

Описание сценарного языка Альфа-Директ для пользовательских индикаторов и стратегий

Сценарный язык Альфа-Директ представляет собой простой процедурный язык программирования с синтаксисом, близким к таким распространённым языкам программирования, как C#, С, С++ и Java. Формально говоря, этот язык можно рассматривать как облегченная модификация языка C#.

При программировании следует избегать использовать недокументированные (т. е. не изложенные в настоящем документе) возможности языка, т. к. их использование может привести к сбоям.

Код, составленный на языке Альфа-Директ, исполняется в среде. Net Framework в безопасном режиме.

Общие сведения о синтаксисе

Комментарии

Комментарий – фрагмент текста программы, который игнорируется при её исполнении. Такие фрагменты используются программистами, чтобы поместить в текст программы памятки о структуре алгоритма, назначении переменных, параметров и источников входных данных. Кроме того, комментарии могут содержать альтернативные фрагменты кода, к работе с которыми программист планирует вернуться в будущем.

Имеется 2 способа комментирования текста. Комментарием считается текст от начала последовательности символов «//» и до конца строки или текст, начинающийся с последовательности «/*» и заканчивающийся «*/». Первый способ позволяет закомментировать либо всю строку, либо её конечный фрагмент. Последний способ позволяет комментировать фрагменты, которые могут начинаться и заканчиваться в любом месте. Этим способом можно закомментировать многострочный фрагмент или фрагмент, который начинается и заканчивается на одной и той же строке.

Примеры

double Прибыльность = 1.1; // референтное значение отношения прибыли к обороту

if( ПУ / Оборот < ( P + 0.01 /* 7.7.2014 оказалось, что 0.02 - слишком много */ ) * Коэф )

Пробелы и строки

Пробелы и разделение на строки используются Альфа-Директ исключительно для разделения текста программы на атомарные элементы (лексемы): ключевые слова, имена переменных, параметров, и источников данных, символы операций и т. д. Например, следующие фрагменты кода равнозначны:

A = B + C;

C = A * A;

A=B+C;C  =  A  *  A;

  A=B+C;

  C  =  A  *

A;

Можно полагать, что после исключения из текста комментариев Альфа-Директ заменяет на один пробел каждую последовательность из подряд идущих пробелов и разделений на строки.

Операторы

Допускаются следующие типы операторов

Оператор определения переменной Оператор вычисления выражения, в т. ч. вызова функции Оператор присваивания Операторы управления потоком выполнения;
Условный оператор if Оператор цикла for

Имена объектов

Имена переменных, параметров алгоритмов и источников данных, задаваемые пользователем, должны состоять из букв, цифр и символов подчёркивания. Имя не должно начинаться с цифры.

Имя объекта не должно совпадать с ключевым словом языка C#, перечень ключевых слов приведён на сайте разработчика языка C# http://msdn. /ru-ru/library/x53a06bb. aspx.

Выражения

В выражениях допускаются следующие конструкции:

Арифметическая операция
«+» – сложить «-» – вычесть «*» – умножить «/» – разделить
Операция сравнения
«==» – равно «>» – больше «>=» – больше или равно «<» – меньше «<=» – меньше или равно
Логическая операция
«&&» – И «||» – ИЛИ «!» – отрицание
Обращение к элементу массива Получение значения из входного ряда Получение значения из технического индикатора Обращение к элементу встроенного перечисления

Операции имеют стандартные для языков C#, C++, C, Java приоритеты и ассоциативность.