Отображение

Величины отображаются на отдельной области графика. MACD и Signal (основная и сигнальная линии) отображаются в виде сплошных линий.

Величина Histogram отображается либо в виде сплошной линии, либо в виде гистограммы.

Настройки отображения:

Типовые значения параметров

Обычно индикатор применяется к цене закрытия.

Исторически типовыми являются следующие значения параметров Nfast = 12, Nslow = 26, Nsignal = 9. Индивидуально параметры выбираются на основании карты доходности.

Сигналы

При применении к цене закрытия учитываются следующие сигналы:

Пересечение основной линии индикатора MACD с нулевым уровнем – трендовый сигнал, который соответствует пересечению базовых скользящих средних (EMA). Пересечение основной линии индикатора MACD со своей сигнальной линией – соответствует упреждающему сигналу, который возникает при развороте направления движения или при его замедлении. Анализ дивергенций между экстремумами индикатора MACD и ценой. Пересечение линии Histogram с нулевым уровнем – пересечению основной линии индикатора MACD со своей сигнальной линией. Для получения упреждающих сигналов используется изменение направления движения индикатора Histogram. Можно дополнительно фильтровать полученные сигналы:
    Сигналы только в направлении знака индикатора Histogram. Сигнал шорт – после понижающихся максимумах, сигнал лонг – после повышающихся минимумах.
Анализ дивергенций между экстремумами индикатора Histogram и ценой.

STD – Стандартное отклонение (Standard Deviation)

Этот индикатор не доступен пользователю Альфа-Директ для графиков или скриптов. Индикатор включён в описание в целях упрощения изложения, т. к. стандартное отклонение часто используется при вычислении других индикаторов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Входные величины:

    Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

    N – длина периода в таймфреймах, за который вычисляется отклонение

Расчёт по формуле:

RSI – Индекс относительной силы (Relative Strength Index)

Показывает в процентном выражении направленность движения величины.

Входные величины:

    Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Выходные величины:

    RSI

Параметры:

    N – целая величина, определяющая веса коэффициентов в рекуррентных формулах

Расчёт

Шаг 1. Вычислить для всех таймфреймов среднее положительных изменений величины и среднее отрицательных изменений величины по рекуррентным формулам:

Для первого доступного таймфрейма полагать эти величины равными нулю.

Шаг 2. Если Negt оказался равным нулю, то положить , в противном случае вычислить RSI по формуле:

На таймфреймах, где имеет место изменение входной величины, данная формула эквивалента следующей:

При боковых движениях RSI будет находиться около 50%. При направленном движении цены индикатор будет стремиться в зоны «перекупленности» (уровень выше 70%) или «перепроданности» (уровень ниже 30%).

Отображение

Индикатор отображается в виде линии на той же области графика, что и сама величина, которую он усредняет.

Типовые значения параметров

На дневном таймфрейме устанавливают N = 7 или Т= 14 на дневном тайм-фрейме.

Верхний и нижний уровни устанавливают равными 70% и 30% соответственно.

Примечание. Параметры данного индикатора не могут быть пересчитаны (т. е. перемасштабированы) с одного тайм-фрейма на другой.

Сигналы

Понимая формулу RSI можно оценить, что означают типовые параметры индикатора на дневном тайм-фрейме при применении его к ценам инструмента. В случаях, когда по инструменту происходит 7 дней роста цены, то индикатор RSI будет с высокой достоверностью находится в зоне «перекупленности», т. е. выше 70%. Таким образом, период следует выбирать исходя из статистической длины трендов.


Пересечение индикатора с уровнем 50% соответствует трендовым сигналам для определения направления движения. При выходе индикатора в зону выше 70% считается, что  рынок «перекуплен», т. е. он уже прошел стандартную величину направленного движения, и можно ожидать замедления тренда. Начало коррекционного движения определяется как пересечение индикатором сверху вниз уровня 70. При падении ниже уровня 30% все наоборот. Анализ дивергенций между экстремумами индикатора и цены на крупных тайм-фреймах.

Примечание: Для работы с RSI применяется не только стандартный осцилляторный набор сигналов, но и графический анализ с линиями поддержки и сопротивления.

Автор: Не известен.

Источник: келис, Технический анализ от А до Я.

Envelopes – Процентный канал

Входные величины:

    Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

    N – период в таймфреймах, за который выполняется усреднение K – числовой коэффициент, определяющий ширину канала

Выходные величины:

    Lower – нижняя граница Upper – верхняя граница

Расчёт

Расчёт по формулам:

Сигналы

Пробой ценой верхней линии индикатора или пробой ценой нижней линии индикатора. Отскок цены от нижней линии при росте самого индикатора или отскок цены от верхней линии при снижении самого индикатора.

Типовые значения параметров

Отсутствуют.

Автор: не известен.

BB – Ленты Боллинджера (Envelopes)


Обозначения входных величин:

    Inp – входная величина, задаваемая пользователем в настройках индикатора

Параметры:

    N – длина периода в таймфреймах, за который выполняется усреднение и рассчитывается стандартное отклонение K – числовой коэффициент, определяющий относительную ширину канала. Ширина канала равна произведению удвоенного K и стандартного отклонения входной величины.

Выходные величины:

    Middle – средняя линия Lower – нижняя граница ленты Upper – верхняя граница ленты

Расчёт

Типовые значения параметров

Автор индикатора, Д. Боллинджер, предлагает на дневном тайм-фрейме использовать следующие параметры:

    период SMA 10 и D = 1.9 стандартных отклонения; период SMA 20 и D = 2 стандартных отклонения; период SMA 50 и D = 2.1 стандартных отклонения.

На внутридневных данных желательно проводить подстройку параметров с учетом двух  факторов: центральная линия должна выполнять поддержку цен на тренде, а верхняя и нижняя линии должны ограничивать движение при флэте.

Замечание. Индивидуальная настройка периода BB производится аналогично настройке SMA. Параметр отклонения можно всегда оставлять равным 2.

Аналогично простым скользящим средним центральная линия полосы Боллинджера используется как линия поддержки/сопротивления при трендовых движениях. Верхняя и нижняя линии показывают диапазон колебания при случайном движении цены (ненаправленном), который обычно сохраняется при боковом движении и нарушается при начале трендовых движений.

Автор: Д. Боллинджер (J. Bolliger)

Источник: Д. Боллинджер. Боллинджер о лентах Боллинджера.

ADX – Индекс среднего направленного движения (Average Directional Index)

Показывает силу текущего движения на рынке или среднюю величину приращений новых экстремумов.

Входные величины:

    Цена закрытия Минимальная цена Максимальная цена

Параметры вычисления:

    N – Период в таймфреймах, за который рассчитывается усреднение.

Выходные величины:

    ADX – среднее направленное движение PosDI – положительное направленное движение NegDI – отрицательное направленное движение

Отображение

На отдельной области окна графиков как график 3 выходных величин, отображаемых сплошной линией.

Настройки представления:

    ADX – оформление линии ADX PosDI – оформление линии PosDI NegDI – оформление линии NegDI

Расчёт

Расчет индикатора достаточно громоздкий.

Шаг 1.

Рассчитать промежуточные величины +DM и –DM. Для первого доступного таймфрейма положить

Для последующих таймфреймов использовать формулы:

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9