Математико — статистическое моделирование поведенческих стратегий на финансовых рынках (стр. 1 )

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины: Систематизированное представление об экономико-статистических методах моделирования процесса формирования поведенческих стратегий, позволяющих учитывать иррациональную природу поведения инвесторов и финансистов на рынке в условиях неопределенности и риска при принятии решений финансово-инвестиционного характера.

1.2. Задачи: в результате прохождения учебного курса студенты должны:

получить углубленные знания о предмете, основных способах математико-статистического анализа поведенческих стратегий на финансовых рынках в условиях неопределенности и риска при принятии решений финансово-инвестиционного характера; - иметь представление о современных западных и российских теоретических направлениях поведенческих финансов; - освоить набор аналитических инструментов эмпирического исследования для построения модели поведенческой стратегии хозяйствующего субъекта; получить навыки самостоятельного конструирования кейсов по актуальной проблематике анализа и моделирования поведенческих стратегий на финансовых рынках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (блок) ОП: Б1.В Связь с другими дисциплинами учебного плана

Перечень предшествующих дисциплин	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Экономическая теория (продвинутый уровень) Эконометрика (продвинутый уровень) Финансовый риск-менеджмент Эконометрика финансовых рынков Статистический анализ нечисловой информации Статистический мониторинг финансовых рынков Методы управления финансовыми рисками Статистическое моделирование риска с использованием ППП Эконометрическое моделирование с использованием ППП	Научно-исследовательская работа магистра Выпускная квалификационная работа

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Осваиваемые знания, умения, владения
Код	Наименование
профессиональные компетенции (ПК)
Аналитическая деятельность
ПК-8	Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро - и макроуровне	Знать теоретические основы финансового поведения населения и математико-статистические методы их моделирования
Уметь работать со специализированными ППП для спецификации и оценки моделей финансового поведения населения, уметь грамотно интерпретировать полученные результаты
Владеть навыками подготовки аналитических отчетов и публикаций по проблемам сберегательного, кредитного и страхового поведения населения
ПК-9	Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-9);	Знать основные источники данных по сберегательной, кредитной и страховой активности населения  на макро и микро уровнях для анализа финансового поведения населения
Уметь  организовать постановку задачи по анализу финансового поведения населения, выбрать исходные данные, адекватные поставленной задаче, осуществить  спецификацию и оценку математических  моделей
Владеть методологией и методами построения моделей финансового поведения на макро и микро уровнях

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Аудиторные занятия − очная форма обучения

Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Формируемые компетенции
16	16	Практические занятия /семинары
8	8	Модуль 1 «Экономические теории и модели финансового поведения домохозяйств»
4	4	Тема 1.1 «Основные понятия финансового поведения домохозяйств» План занятия Теоретические основы темы Финансовое поведение населения как объект исследования в различных социальных дисциплинах.  История и логика исследования финансового поведения населения, различие подходов в экономической, психологической и социологической дисциплинах. Субъекты финансового поведения: индивид, домохозяйство, экономическая семья. Денежные ресурсы и доходы домохозяйств. Структура денежных доходов и расходов населения. Показатели потока и запаса сбережений.. Микро и макро уровни оценки размера сбережений.  Статистика сбережений в России и за рубежом. Межстрановые сравнения показателей уровня сбережений и их динамика. Формы сбережений. Проблема включения предметов длительного пользования. Сбережения и потребление. Сбережения и инвестиции. Сбережения и кредиты. Опрос обучающихся по контрольным вопросам темы Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия Контрольные вопросы по теме Как определить доход домохозяйства? В чем смысл теоретического определения дохода по Хиксу? В чем различия между понятиями запасов и потоков сбережений? Приведите примеры запасов и потоков сбережений. Что такое отрицательные и положительные сбережения? Приведите примеры отрицательных потоков и отрицательных запасов сбережений. Какие показатели потоков и запасов сбережений существуют в национальной статистике? Как они взаимосвязаны?	ПК-8, ПК-9
4	4	Тема 1.2 ««Теория абсолютного дохода Кейнса, неоклассические и современные экономические модели сберегательного поведения домохозяйств» План занятия Теоретические основы темы Средняя и предельная склонности к сбережению. Функция потребления. Моделирование теоретических допущений. Тестирование гипотез. Теория абсолютного дохода Дж. Кейнса. Неоклассические модели сберегательного поведения: модель перманентного дохода М. Фридмана, гипотеза жизненного цикла Ф. Модильяни, модель принятия решений в условиях межвременного выбора И. Фишера. Развитие экономического моделирования сберегательного поведения населения в последней четверти  XX века. Стилизованные факты. Введение в модель предпосылки о существовании неопределённости будущих доходов и несовершенного кредитного рынка. Альтернативные экономические модели сбережений Опрос студентов по контрольным вопросам темы Дискуссия по ключевым вопросам, обсуждение проблем в контексте текущей социально-экономической ситуации Доклад студентов по самостоятельно выбранному вопросу в рамках темы занятия Контрольные вопросы по теме Что такое функция потребления (сбережений) и как ее оценить? Как измеряются переменные потребления (сбережений) в данной функции? Что такое склонность к потреблению (сбережениям) и как ее измерить? В чем заключается «основной психологический закон» Дж. Кейнса? Почему он назван психологическим? Почему в модели абсолютного дохода предельная склонность к сбережениям выше средней склонности к сбережениям? На каких данных можно протестировать модель Кейнса? Почему модель абсолютного дохода не смогла полностью объяснить потребительское и сберегательное поведение домохозяйств? В чем похожи модели перманентного дохода и жизненного цикла? Почему они называются неоклассическими экономическими моделями? ридмен обосновывает свою позицию об отсутствии влияния социально-демографических переменных на сберегательное поведение индивидов? На чем основано предположение модели жизненного цикла о форме профиля сбережений по возрасту?	ПК-8, ПК-9
8	8	Модуль 2  «Методы математико-статистического моделирования финансового поведения населения»
2	2	Тема 2.1. «Методологические проблемы информационного обеспечения исследования  финансового поведения населения» План занятия Теоретические основы темы Микро и макро сведения о доходах населения. Опыт сбора данных  официальной статистики о доходах и их использовании в России и за рубежом. Ошибки измерения, возможные корректировки. Проблемы операционализации понятий дохода и сбережений  в обследованиях домохозяйств. Бюджетные обследования. Различия экономического и социологического подхода к измерению доходов. Основные проблемы при сборе данных о доходах и сбережениях домохозяйств и пути их возможного преодоления. Базы данных о финансовом поведении населения России. Формулировки анкетных вопросов о доходах, материальной обеспеченности, потреблении, сбережениях и их формах. Опрос студентов по контрольным вопросам темы Обсуждение источников данных, информация которых позволяет анализировать финансовое поведение населения Работа за компьютером с базами данных, освоение работы с информационными массивами микроданных на базе пакетов SPSS, Statistica и средств Microsoft Office Excel Контрольные вопросы по теме Какие показатели потоков и запасов сбережений существуют в российской официальной статистике? Есть ли отличия от систем учета в странах Западной Европы и Америки? Как объяснить высокий уровень личных сбережений населения  по данным макро статистики в 1990-ые годы? В какой базе данных есть вопросы о потоках сбережений населения России, а в каких – о запасах? Как измерить потоки и запасы сбережений в анкетном опросе? Как измерить поток сбережений за год? Какие проблемы и ограничения существуют при измерении уровня дохода домохозяйства? По каким причинам в ходе опросов населения респонденты занижают размеры их доходов и сбережений? Назовите не менее трех причин. Можно ли на основе данных об уровне текущих доходов: строить типологию семей по уровню их материальной обеспеченности? Как вычисляются показатели дифференциации денежных доходов населения?	ПК-8, ПК-9
2	2	Тема 2.2. «Методы анализа таблиц сопряженности в моделировании финансового поведения. Лог-линейные модели» План занятия Теоретические основы темы Таблицы сопряженности Статистики таблиц сопряженности Отношение преобладания Лог-линейные модели таблиц сопряженности Опрос студентов по контрольным вопросам темы Работа за компьютером с пакетами прикладных программ, расчет а анализ таблиц сопряженности на наборах данных, позволяющих изучать сберегательное поведение населения. Обсуждение результатов Контрольные вопросы по теме Виды и формы таблиц сопряженности Статистики таблиц сопряженности Коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона, Крамера Отношение преобладания Лог-линейные модели таблиц сопряженности	ПК-8, ПК-9
2	2	Тема 2.3 «Спецификация эконометрических моделей для оценки финансового поведения населения» План занятия Теоретические основы темы Источники данных для моделирования Выбор переменных, детеминирующих финансовое поведение населения Обоснование переменных, являющихся индикаторами финансового поведения Спецификация пробит - и логит-моделей для оценки финансового поведения Модели доходов и заработной платы. Опрос студентов по контрольным вопросам темы Работа за компьютером с пакетами прикладных программ, расчет а анализ моделей финансового поведения на наборах данных, позволяющих изучать сберегательное поведение населения. Интерпретация моделей Обсуждение результатов Контрольные вопросы Перечислите известные источники микро данных, доступные в сети Интернет, анализ которых может вскрыть Источники данных для моделирования Определите примерный перечень переменных, детеминирующих финансовое поведение населения и объясните свой выбор Какие переменные могут служить индикаторами финансового и инвестиционного поведения домохозяйств. Какие ситуации финансового поведения населения могут быть оценены с помощью моделей двоичного выбора. Приведите обоснование и спецификацию модели заработной платы.	ПК-8, ПК-9
2	2	Тема 2.4. «Спецификация эконометрических моделей для оценки финансового поведения населения» План занятия Теоретические основы темы Спецификация эконометрических моделей сберегательного поведения Спецификация эконометрических моделей кредитного поведения Спецификация эконометрических моделей страхового поведения Опрос студентов по контрольным вопросам темы Работа за компьютером с пакетами прикладных программ, расчет а анализ моделей финансового поведения на наборах данных, позволяющих изучать сберегательное поведение населения. Интерпретация моделей Обсуждение результатов Контрольные вопросы Перечислите известные источники микро данных, доступные в сети Интернет, анализ которых может вскрыть Источники данных для моделирования Определите примерный перечень переменных, детерминирующих финансовое поведение населения и объясните свой выбор Какие переменные могут служить индикаторами финансового и инвестиционного поведения домохозяйств. Какие ситуации финансового поведения населения могут быть оценены с помощью моделей двоичного выбора.	ПК-8, ПК-9

Аудиторные занятия  – заочная форма обучения