Экономическое моделирование в управлении рисками (стр. 11 )

Проверьте ряды на наличие единичных корней, используя тест Дики-Фуллера.

Примените к исходным данным и к логарифмам исходных данных метод Йохансена, используя в модели 4 лага разностей.

Лабораторная работа 6. Векторные авторегрессии..

1. Сгенерируйте в Eviews временной ряд, подчиняющийся авторегрессии первого порядка с коэффициентом 0,99. Проверьте полученный ряд на стационарность с помощью различных тестов.

2. В файле lab6 имеются два временных ряда денежного агрегата M2 и инфляции. Протестируйте ряды на  причинность по Грейнджеру, на коинтеграцию по Йохансену. Сделайте выводы. Постройте адекватную модель векторной авторегрессии.

Лабораторная работа 7. Применение векторных моделей на финансовых рынках.

Выберите один из драгоценных металлов на финансовом рынке. Сформируйте файл данных с доходностью выбранного металла и факторами, влияющими по вашему мнению на его доходность. Постройте самостоятельно векторную авторегрессионную модель. Оформите результаты.

3. Критерии оценки:

оценка «отлично» выставляется, если обучающийся: а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; б) самостоятельно и рационально выбрал спецификации моделей; в) грамотно оформил представленный отчет. оценка «хорошо»  выставляется, если выполнены требования на оценку «отлично», но допущены незначительные ошибки и неточности; оценка «удовлетворительно» выставляется, если выполнены требования на оценку «хорошо», но обучающийся испытывает затруднения в формулировке собственных обоснованных и аргументированных суждений; оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся практически не владеет теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, неспособен ответить на дополнительные вопросы.

Составитель ________________________

  (подпись)

«____»__________________20 г.

  Приложение 2

  к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов Протокол Зав. кафедрой

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.В. ОД.3 Эконометрическое моделирование в управлении рисками

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация)

38.03.01.11 Анализ и управление рисками

Уровень образования

Бакалавриат

Составитель

, д. э.н., профессор

Ростов-на-Дону, 2015

Методические указания по освоению дисциплины «Эконометрическое моделирование в управлении рисками» адресованы  студентам всех форм обучения. 

Учебным планом по направлению подготовки «Экономика» предусмотрены следующие виды занятий:

– лекции;

– практические занятия;

– лабораторные занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы эконометрического моделирования и практические примеры реализации методов, даются  рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе лабораторных занятий углубляются и закрепляются знания студенты  по рассмотренным  на  лекциях  вопросам,  развиваются навыки применения эконометрических методов для решения конкретных задач.

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен: 

– изучить рекомендованную учебную литературу; 

– изучить конспекты лекций; 

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; 

–письменно решить домашние задания, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы. 

В процессе подготовки к лабораторным занятиям студенты могут  воспользоваться  консультациями преподавателя. 

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен: 

– изучить рекомендованную учебную литературу; 

– изучить конспекты лекций; 

– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме; 

–письменно решить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы. 

По согласованию с  преподавателем  студент  может  подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты  могут  воспользоваться  консультациями преподавателя. 

Вопросы, не рассмотренные на лекциях, практических и  лабораторных занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной  работы. Студент должен готовиться к предстоящему  лабораторному занятию по всем, обозначенным в  рабочей программе дисциплины вопросам. 

При  реализации  различных  видов  учебной  работы  используются разнообразные (в т. ч. интерактивные) методы обучения, в частности: 

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий; 

-  размещение  материалов  курса  в системе дистанционного обучения http://elearning. rsue. ru/

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации обучающиеся могут  воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library. rsue. ru/ . Также обучающиеся могут  взять  на  дом необходимую  литературу  на  абонементе  вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.

Составитель

, д. э.н., профессор

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

В связи с введением в действие ФГОС ВО по направлению подготовки «Экономика», утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 01.01.2001, внести следующие изменения в рабочую программу дисциплины «Эконометрическое моделирование в управлении рисками»

Код дисциплины: Б1.В. ОД.9 Формируемые компетенции: ОК-7, ОПК-2, 3, ПК-2, 3, 4, 10.

Преподаватель 

Зав. кафедрой   

Дата: 29.12.2015

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2017-2018 учебном году на заседании кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов

Протокол № 9 от 01.01.2001

Преподаватель 

Зав. кафедрой   

Изменения пункта	Содержание изменения
6.2	Исключить оба источника
6.4	Источник №3 перенести в п. 6.2