Экономическое моделирование в управлении рисками (стр. 2 )

Неделя	Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Формируемые компетенции
6	Лекции
3	Модуль 1 «Риски и цены на активы»
1	Тема 1.1. «Моделирование и оценка финансовых рисков». Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
1	Тема 1.2. «Моделирование и оценка финансовых рисков». Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH. Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
1	Тема 1.3. «Моделирование цен на финансовые активы». Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража. Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности. Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча. Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито. Формула Блэка-Шоулза.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
3	Модуль 2 «Причинность и коинтеграция»
1	Тема 2.1. «Стационарность финансовых временных рядов» Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.	ПК-4 ПК-5 ПК-6
1	Тема 2.2. «Причинность  финансовых временных рядов». Причинность. Подход Энгла-Грейнджера.  Векторные модели временных рядов (VAR).  Модель исправления ошибки (VECM).	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
1	Тема 2.3. «Коинтеграция финансовых временных рядов». Коинтеграция временных рядов. Тесты на коинтеграцию. Подход Йохансена.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
6	Лабораторные занятия
3	Модуль 1 «Риски и цены на активы»
1	Тема 1.1. «Моделирование и оценка финансовых рисков». Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
1	Тема 1.2. «Моделирование и оценка финансовых рисков». Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH. Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
1	Тема 1.3. «Моделирование цен на финансовые активы». Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража. Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности. Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча. Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито. Формула Блэка-Шоулза.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
3	Модуль 2 «Причинность и коинтеграция»
1	Тема 2.1. «Стационарность финансовых временных рядов» Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
1	Тема 2.2. «Причинность  финансовых временных рядов». Причинность. Подход Энгла-Грейнджера.  Векторные модели временных рядов (VAR).  Модель исправления ошибки (VECM).	ПК-4 ПК-5 ПК-12
1	Тема 2.3. «Приложения векторных моделей» Применение векторных моделей на финансовых рынках.	ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-14

Самостоятельная работа студента – очная форма обучения

Неделя	Кол. час	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.	Формируемые компетенции
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
1-2	4	Тема «Эконометрические модели и методы временных рядов»	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
3-4	6	Тема «Моделирование и оценка финансовых рисков»	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
5-8	4	Тема «Моделирование цен на финансовые активы»	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
9-18	10	Тема «Стационарность, причинность и коинтеграция финансовых временных рядов»	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12
1-18	12	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студента Моделирование доходностей и риска финансовых активов на российском рынке. Моделирование экономического роста. Моделирование инновационной деятельности. Моделирование уровня преступности. Детерминанты уровня жизни населения. Моделирование детерминант внешнеэкономической деятельности. Моделирование деятельности малых предприятий. Детерминанты цен на жилье на вторичном рынке недвижимости. Детерминанты цен на нефть. Рейтинг банков: модели и методы. Динамика и факторы инфляции в современной российской экономике. Прогнозирование спот-курса российского рубля к доллару США. Динамика и детерминанты ВВП. Анализ детерминант заработной платы и доходов. Эконометрический анализ спроса на электроэнергию. Моделирование и прогнозирование совокупных инвестиций. Эмпирическая оценка отдачи от человеческого капитала. Моделирование детерминант розничной торговли. Моделирование детерминант платных услуг населению. Моделирование деятельности транспортной отрасли.	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14
36	Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
36	Подготовка к экзамену	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14

Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения

Неделя	Кол. час	Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы, контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.	Формируемые компетенции
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку
22	Эконометрические модели и методы временных рядов	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
22	Моделирование и оценка финансовых рисков	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
23	Моделирование цен на финансовые активы	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6
34	Стационарность, причинность и коинтеграция финансовых временных рядов	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12
22	Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов студентов Моделирование доходностей и риска финансовых активов на российском рынке. Моделирование экономического роста. Моделирование инновационной деятельности. Моделирование уровня преступности. Детерминанты уровня жизни населения. Моделирование детерминант внешнеэкономической деятельности. Моделирование деятельности малых предприятий. Детерминанты цен на жилье на вторичном рынке недвижимости. Детерминанты цен на нефть. Рейтинг банков: модели и методы. Динамика и факторы инфляции в современной российской экономике. Прогнозирование спот-курса российского рубля к доллару США. Динамика и детерминанты ВВП. Анализ детерминант заработной платы и доходов. Эконометрический анализ спроса на электроэнергию. Моделирование и прогнозирование совокупных инвестиций. Эмпирическая оценка отдачи от человеческого капитала. Моделирование детерминант розничной торговли. Моделирование детерминант платных услуг населению. Моделирование деятельности транспортной отрасли.	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14
123	Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
9	Подготовка к экзамену	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

– Модели временных рядов. МНК, ОМНК, проверка гипотез.

– Гетероскедастичность и автокорреляция, коррекция оценок.

– Модель Бокса-Дженкинса.

– Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH.

– Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.

– Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража.

– Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности.

– Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Допущения модели.

– Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). – Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча.

– Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито.