Экономическое моделирование в управлении рисками (стр. 1 )

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Цели освоения дисциплины: выработка у студентов навыков применения современных эконометрических методов анализа данных для управления рисками. Задачи: изучить эконометрические модели и методы и выработать навыки их применения с использованием пакетов прикладных программ статистического анализа. Обучающиеся должны знать методы построения эконометрических моделей для управления рисками. Студенты должны уметь решать задачи расчета риска конкретных экономических процессов и явлений.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ Цикл (раздел) ОП: Б3.В Связь с другими дисциплинами учебного плана

Перечень предшествующих дисциплин	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Линейная алгебра Теория вероятностей и математическая статистика Статистика Эконометрика	Анализ временных рядов Выпускная квалификационная работа

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Студент должен знать: теоретический материал по основам эконометрики (ПК-6, ПК-14); методы сбора, эконометрического анализа и обработки данных для оценки риска (ПК-4); основы работы в современных пакетах прикладных статистических программ (ПК-5, ПК-12); современные методы эконометрического анализа данных (ПК-2, ПК-3).

Студент должен уметь: применять эконометрические методы для решения прикладных задач управления рисками (ПК-2, ПК-3, ПК-4; ПК-6, ПК-14); использовать для анализа данных пакеты прикладных статистических программ (ПК-5, ПК-12).

Студент должен владеть: методикой применения эконометрических методов для решения прикладных задач (ПК-2, ПК-4); представлением результатов работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); прикладными эконометрическими методами анализа данных (ПК-6, ПК-14); современными техническими средствами и информационными технологиями обработки данных (ПК-5, ПК-12).

У студента должны быть сформированы элементы следующих компетенций: ПК-2: способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; ПК-3: способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; ПК-4: способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; ПК-5: способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; ПК-6: способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; ПК-12: способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии; ПК-14: способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Аудиторные занятия − очная форма обучения

Неделя	Кол. час	в том числе в интерактивной форме, час.	Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание	Формируемые компетенции
1-18	36	26	Лекции
1-9	18	13	Модуль 1 «Риски и цены на активы»
1-2	4	2	Тема 1.1. «Эконометрические модели и методы временных рядов». Модели временных рядов. МНК, ОМНК, проверка гипотез. Автокорреляция, коррекция оценок. Модель Бокса-Дженкинса.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
3-4	4	2	Тема 1.2. «Моделирование и оценка финансовых рисков». Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH.  Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
5-9	10	9	Тема 1.3. «Моделирование цен на финансовые активы». Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража. Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности. Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности. Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Допущения модели. Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча. Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито. Формула Блэка-Шоулза. Элементы поведенческого подхода. Предсказуемость доходности, эмпирические результаты.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
10-18	18	13	Модуль 2 «Причинность и коинтеграция»
10	2	2	Тема 2.1. «Стационарность финансовых временных рядов» Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.	ПК-4 ПК-5 ПК-6
11-13	6	3	Тема 2.2. «Причинность  финансовых временных рядов». Причинность. Подход Энгла-Грейнджера.  Векторные модели временных рядов (VAR).  Модель исправления ошибки (VECM).	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
14-16	6	4	Тема 2.3. «Коинтеграция финансовых временных рядов». Коинтеграция временных рядов. Тесты на коинтеграцию. Подход Йохансена.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
17-18	4	4	Тема 2.4. «Приложения векторных моделей» Применение векторных моделей на финансовых рынках.	ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
1-18	18	14	Практические занятия /семинары
1-8	8	6	Модуль 1 «Риски и цены на активы»
1-2	2	1	Тема 1.1. «Эконометрические модели и методы временных рядов». Модели временных рядов. МНК, ОМНК, проверка гипотез. Автокорреляция, коррекция оценок. Модель Бокса-Дженкинса.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
3-4	2	1	Тема 1.2. «Моделирование и оценка финансовых рисков». Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH. Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
5-8	4	4	Тема 1.3. «Моделирование цен на финансовые активы». Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража. Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности. Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча. Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито. Формула Блэка-Шоулза.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
9-18	10	8	Модуль 2 «Причинность и коинтеграция»
9-10	2	1	Тема 2.1. «Стационарность финансовых временных рядов» Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
11-14	4	3	Тема 2.2. «Причинность  финансовых временных рядов». Причинность. Подход Энгла-Грейнджера.  Векторные модели временных рядов (VAR).  Модель исправления ошибки (VECM).	ПК-4 ПК-5 ПК-12
15-16	2	2	Тема 2.3. «Коинтеграция финансовых временных рядов». Коинтеграция временных рядов. Тесты на коинтеграцию. Подход Йохансена.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
17-18	2	2	Тема 2.4. «Приложения векторных моделей» Применение векторных моделей на финансовых рынках.	ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-14
1-18	18	14	Лабораторные занятия
1-8	8	6	Модуль 1 «Риски и цены на активы»
1-2	2	1	Тема 1.1. «Эконометрические модели и методы временных рядов». Модели временных рядов. МНК, ОМНК, проверка гипотез. Автокорреляция, коррекция оценок. Модель Бокса-Дженкинса.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
3-4	2	1	Тема 1.2. «Моделирование и оценка финансовых рисков». Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH. Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
5-8	4	4	Тема 1.3. «Моделирование цен на финансовые активы». Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража. Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности. Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча. Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито. Формула Блэка-Шоулза.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
9-18	10	8	Модуль 2 «Причинность и коинтеграция»
9-10	2	1	Тема 2.1. «Стационарность финансовых временных рядов» Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
11-14	4	3	Тема 2.2. «Причинность  финансовых временных рядов». Причинность. Подход Энгла-Грейнджера.  Векторные модели временных рядов (VAR).  Модель исправления ошибки (VECM).	ПК-4 ПК-5 ПК-12
15-16	2	2	Тема 2.3. «Коинтеграция финансовых временных рядов». Коинтеграция временных рядов. Тесты на коинтеграцию. Подход Йохансена.	ПК-4 ПК-5 ПК-12
17-18	2	2	Тема 2.4. «Приложения векторных моделей» Применение векторных моделей на финансовых рынках.	ПК-4 ПК-5 ПК-12 ПК-14

Аудиторные занятия  – заочная форма обучения