Работа на практических занятиях: Решение задач (у доски или с места) – самостоятельные грамотные и логически стройные пояснения хода решения задачи; верное использование теоретического материала при решении задач; интерпретация полученных результатов; – 2 балла; Выполнение тестовых заданий на практических занятиях, за каждое правильно выполненное задание – 1 балл; Своевременное, полное и верное выполнение домашнего задания – позволяет оценить степень усвоения студентом материала, рассмотренного на практическом занятии, – 1 балл.
Критерии оценивания:
Максимальный балл (2 балла) выставляется, если обучающийся корректно произвел расчеты, демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний; правильные, уверенные действия по применению знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при решении задачи (с места или у доски);
Максимальный балл (1 балл) выставляется, если обучающийся правильно ответил на одно тестовое задание; в выполненном домашнем задании демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний; грамотное и логически стройное пояснение хода решения; корректные расчеты; корректные выводы.
Если обучающийся демонстрирует непонимание сущности вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы, халатное отношение к выполнению домашнего задания, то баллы ему не выставляются.
Работа на лабораторных занятиях: Корректное использование теоретического материала при обсуждении хода решения прикладных задач с использованием ППП, своевременное дополнение или корректное пояснение в соответствии с вопросами преподавателя, – 1 балл; Своевременное, полное и верное выполнение лабораторных заданий; корректное, содержательно грамотное оформление результатов выполнения лабораторных заданий в виде отчета; и защита выполненной работы и отчета по ней в устной форме (ответы на вопросы преподавателя по проделанной работе в соответствующем ППП, по оформленному отчету, а также по теоретическому материалу, использованному в ходе выполнения работы) – 4 балла.
Критерии оценивания:
Максимальный балл (1 балл) выставляется, если обучающийся демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний; грамотное и логически стройное изложение теоретического материала при обсуждении хода решения прикладных задач с использованием ППП и/или ответе на вопросы преподавателя.
Максимальный балл (4 балла) выставляется, если обучающийся корректно произвел расчеты, демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих теоретических знаний; правильные, уверенные действия по применению знаний на практике с использованием ППП, грамотное и логически стройное изложение материала при описании результатов проделанной лабораторной работы в отчете и в устной форме в момент защиты работы.
Если обучающийся демонстрирует непонимание сущности вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы, халатное отношение к выполнению лабораторного задания, то баллы ему не выставляются.
Аудиторная контрольная работа включает выполнение обучающимся контрольной работы (конкретная форма, число проводимых контрольных работ и заданий в контрольной работе определяется преподавателем в процессе изучения дисциплины) в аудитории - 20 баллов.
Критерии оценивания:
Максимальный балл (20 баллов) выставляется, если обучающийся корректно произвел расчеты, демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний; правильные, уверенные действия по применению знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при решении и оформлении заданий контрольной работы.
Если обучающийся демонстрирует непонимание сущности вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность формулировок при описании решения и выводов, халатное отношение к выполнению контрольной работы, то баллы ему не выставляются.
Самостоятельная работа включает самостоятельное выполнение индивидуального, творческого задания по основным темам дисциплины (конкретная форма и сроки выполнения и защиты студентом самостоятельной работы определяются преподавателем в процессе изучения дисциплины), - 15 баллов.Критерии оценивания:
Максимальный балл (15 баллов) выставляется, если обучающийся корректно произвел расчеты, демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний; правильные, уверенные действия по применению знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при решении и оформлении индивидуального задания.
Если обучающийся демонстрирует непонимание сущности вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность формулировок при описании решения и выводов, халатное отношение к выполнению индивидуальной творческой работы, то баллы ему не выставляются.
3.2. Шкалы оценивания:
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.
Шкалы и критерии приведены в п. 3.1.
Промежуточная аттестация осуществляется по следующей шкале:
- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;
- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;
- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;
- - 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы».
4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Кафедра Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты
(наименование кафедры)
Кейс-задача
по дисциплине Б3.В. ОД.3 Эконометрическое моделирование в управлении рисками
Задание(я):
1. Сформировать базу статистических данных по следующим переменным: доходность безрискового актива, доходность рынка, доходности пяти активов, выбранных обучающимся самостоятельно и принадлежащих различным видам экономической деятельности (например, источник информации – ММВБ).
2. Выполнить описательный анализ имеющихся данных. Сделать выводы.
3. Построить модели для описания и прогнозирования доходности выбранных активов. Последние пять наблюдений использовать в качестве экзаменующей выборки. Сделать выводы.
4. Построить модели для риска инвестиций в выбранные активы. Сделать выводы.
5. Результаты оформить в виде пояснительной записки.
Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению
В качестве информации использовать доступные в сети Интернет статистические данные.
Модели должны быть построены с использованием любого пакета прикладных программ – Eviews, Excel, SPSS и др. без ограничения.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если задание выполнено в полном объеме, построены и проинтерпретированы модели, результаты грамотно оформлены;
- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в случае не выполнения задания в какой-либо из его частей, либо получены результаты, которые являются некорректными/неверными, либо имеются ошибки в интерпретации расчетов.
Составитель ________________________
(подпись)
«____»__________________20 г.
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Кафедра Математическая статистика, эконометрика и актуарные расчеты
(наименование кафедры)
Вопросы для коллоквиумов, собеседования
по дисциплине Б3.В. ОД.3 Эконометрическое моделирование в управлении рисками
(наименование дисциплины)
Модуль 1 «Риски и цены на активы»
– Модели временных рядов. МНК, ОМНК, проверка гипотез.
– Гетероскедастичность и автокорреляция, коррекция оценок.
– Модель Бокса-Дженкинса.
– Модели волатильности. Оценивание параметров моделей ARCH, GARCH.
– Нелинейные модели GARCH. Многофакторные модели GARCH.
– Стохастический коэффициент дисконтирования. Определение цены при отсутствии арбитража.
– Основы портфельной теории и определение цены на основе функции полезности.
– Модель определения цен на долгосрочные активы (CAPM). Допущения модели.
– Многофакторные модели: межвременная модель (ICAPM), арбитражная модель (APT). – Выбор факторов, трехфакторная модель Фамы-Френча.
– Стохастический процесс стоимости активов: процесс Винера, процесс Ито.
– Формула Блэка-Шоулза.
– Элементы поведенческого подхода. Предсказуемость доходности, эмпирические результаты.
Модуль 2 «Причинность и коинтеграция»
– Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.
– Причинность. Подход Энгла-Грейнджера.
– Векторные модели временных рядов (VAR).
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
