Экономическое моделирование в управлении рисками (стр. 3 )

– Формула Блэка-Шоулза.

– Элементы поведенческого подхода. Предсказуемость доходности, эмпирические результаты.

– Мнимая регрессия. Единичный корень. Тесты на единичный корень.

– Причинность. Подход Энгла-Грейнджера. 

– Векторные модели временных рядов (VAR).

– Модель исправления ошибки (VECM).

– Коинтеграция временных рядов.

– Тесты на коинтеграцию. Подход Йохансена.

– Применение векторных моделей на финансовых рынках.

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Основная и дополнительная литература

№	Выходные данные	Количество экземпляров
Основная литература
1.	Эконометрика [Текст]: учеб. для вузов / ред. . - М.: Проспект, 2009.	99
2.	Эконометрика [Текст]: учеб. для вузов / ред. . - М.: Проспект, 2008.	31
Дополнительная литература
1.	Эконометрика. Начальный курс [Текст] : учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по экон. спец. / , , . - 7-е изд., испр. - М. : Дело, 2005.	1
2.	оличественные методы в финансах [Текст]: Учеб. пособие/, К. Паррамоу; Пер. с англ. под ред. . - Электрон. изд. - М. : Финансы : ЮНИТИ, 1999. - 527 с.	20
3.	Прикладная статистика и основы эконометрики [Текст] : Учеб. пособие / , . - М. : ЮНИТИ, 1998.	48
Методические разработки
1.	, Эконометрика в Eviews. Практикум. Ростов-на-Дону: РГЭУ, 2010. – 40 с.	10
Периодические издания
1.	Прикладная эконометрика. Архив номеров журнала доступен по адресу: https://ideas. repec. org/s/ris/apltrx. html
2.	Квантиль. Журнал доступен по адресу: http://quantile. ru/

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№	Выходные данные
1.	Путко, : учебник / , ; под ред. . - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 329 с. - (Золотой фонд российских учебников). - ISBN 978-5-238-01720-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=118251
2.	Елисеева, : учебник / , , ; под ред. . - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 576 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 556-557. - ISBN 5-279-02786-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub. ru/index. php? page=book&id=260409

Перечень программного обеспечения

№	Наименование программного обеспечения
1.	Econometric Views 6.0
2.	Statistica 6.0
3.	MS Excel

Перечень информационно-справочных систем

№	Наименование информационно-справочных систем
1.	Базы данных Росстата: http://www. gks. ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
2.	Статистика ЦБ РФ: http://www. cbr. ru/statistics/
3.	Интернет ресурсы www. econ. kuleuven. ac. be/gme  www. statsoft. ru

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование. Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом в Интернет.

Специализированные аудитории: 513, 516.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

Приложение 1 к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры математической статистики, эконометрики и актуарных расчетов Протокол Зав. кафедрой

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б3.В. ОД.3 Эконометрическое моделирование в управлении рисками

Направление подготовки

38.03.01 Экономика

Профиль (специализация)

38.03.01.11 Анализ и управление рисками

Уровень образования

Бакалавриат

Составитель

, д. э.н., профессор

Ростов-на-Дону – 2015

Оглавление

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы        3

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине        3

3. Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания        3

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы        7

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

1.1 Перечень компетенций указан в п. 3. «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.

1.2 Этапы формирования компетенций показаны в тематическом плане дисциплины (содержании) (п.4) рабочей программы дисциплины.

2. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины*	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства**
1.	Тема 1.1. «Эконометрические модели и методы временных рядов»	ПК-2, ПК-3, ПК-6	ЛР, С, ИТЗ
2.	Тема 1.2. «Моделирование и оценка финансовых рисков»	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12	ЛР, СЗ, С, ИТЗ
3.	Тема 1.3. «Моделирование цен на финансовые активы».	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12	СЗ, ЛР, С, ИТЗ
4.	Тема 2.1. «Стационарность финансовых временных рядов»	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12	ЛР, С, ИТЗ
5.	Тема 2.2. «Причинность  финансовых временных рядов».	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12	ЛР, С, ИТЗ
6.	Тема 2.3. «Коинтеграция финансовых временных рядов».	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12	ЛР, С, ИТЗ
7	Тема 2.4. «Приложения векторных моделей»	ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, ПК-14	ЛР, С, ИТЗ

* Наименование раздела указывается в соответствии с рабочей программой дисциплины.

**О – опрос, К – коллоквиум, С – собеседование, СР – самостоятельная работа, КР – контрольная работа, ЛР – лабораторная работа, ЭС – эссе, Д – доклад, СЗ – кейсы, ситуационные задания, П – презентации, КС – круглый стол, РЗ – расчетное задание, Т – тест, Р – реферат, ДИ – деловая (ролевая) игра, ИТЗ – индивидуальное творческое задание и др.

3. Описание критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

3.1. Критерии оценивания компетенций:

Текущая аттестация проводится по двум контрольным точкам (содержат темы, охватывающие логически завершенный материал), в каждой из которых выделены виды работ: работа на лекционных занятиях, работа на практических занятиях, работа на лабораторных занятиях, самостоятельная работа и аудиторная контрольная работа. Каждый вид текущего контроля успеваемости студентов оценивает работу обучающихся в баллах.

Работа на лекционных занятиях: Активное участие в обсуждении лекционного материала – способность установить взаимосвязь между пройденным лекционным материалом и рассматриваемой темой, использовать знания, полученные в ходе выполнения самостоятельной работы: Аргументированный ответ, своевременное дополнение или корректное пояснение в соответствии с вопросами преподавателя – 0-2 балла; Активное участие в дискуссии, предложенной преподавателем по теме лекции, – 0-2 балла.

Критерии оценивания:

Максимальный балл (2 балла) выставляется, если обучающийся принимает активное участие в дискуссии; демонстрирует наличие глубоких исчерпывающих знаний; грамотное и логически стройное изложение материала при ответе на вопросы преподавателя. В зависимости от правильности, полноты и качественного наполнения ответа обучающегося, сумма его баллов может варьироваться от 0 до 2 баллов. Если обучающийся демонстрирует непонимание сущности вопроса, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы, то баллы ему не выставляются.