Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с результатами освоения образовательной программы (стр. 3 )

Метод чистой современной стоимости (NPV). Потоки платежей произвольной величины. Автоматизация расчета критерия NPV. Примеры. Индекс рентабельности инвестиционного проекта (PI). Внутренняя норма доходности (IRR). Автоматизация расчета показателя IRR.

Анализ  предела  безопасности  для  оценки  потока  платежей. Оптимизация портфеля инвестиций при ограниченном бюджете. Взаимозависимые и взаимоисключающие  проекты.  Учет  запрета  на  долевое  участие  в  инвестиционных проектах.

Природа риска и показатели его изменения. Риск и доходность. Случайные события. Вероятности. Законы распределений. Математическое ожидание случайной  величины.  Дисперсия  случайной  величины.  Стандартное  отклонение. Плотность распределения случайной величины. Правило трех сигм. Коэффициент вариации. Коэффициент асимметрии (скоса). Эксцесс. Автоматизация расчетов показателей риска в среде пакета Excel. Примеры.

Метод  корректировки  нормы  дисконта.  Обзор  ситуаций,  в  которых  используется  корректировка  нормы  дисконта.  Ситуация  расширения  успешно действующего  проекта. Корректировка  нормы  дисконта  для  проектов,  связанных с основной деятельностью фирмы. Выполнение проектов, связанных с освоением новых видов деятельности и новых рынков. Достоинства и недостатки метода.

Метод  достоверных  эквивалентов.  Необходимая  исходная  информация. Ожидаемые  денежные  поступления  от  реализации  проекта.  Величина  чистых поступлений от безрисковых операций. Метод экспертных оценок для коэффициентов определенности. Достоинства и недостатки метода.

Анализ  чувствительности  критериев  эффективности.  Анализ  чувствительности  чистой  современной  стоимости  к  изменению  объема  выпуска  продукции, цены продукции, переменных затрат, принятой нормы дисконта, срока выполнения проекта. Построение и анализ графиков выявленных зависимостей. Достоинства и недостатки метода.

Метод сценариев. Три вида сценариев. Определение показателей, характеризующих сценарий. Показатели риска для проекта в целом. Достоинства и недостатки метода.

Элементы  имитационного  моделирования.  Сущность  имитационного  моделирования.  Возможности  использования  имитационного  моделирования  в анализе инвестиционных рисков. Технология имитационного моделирования в среде  ППП Excel.  Имитационное  моделирование  с  использованием  функций ППП Excel. Имитация с инструментом «Генератор случайных чисел». Организация  ввода исходных  данных. Получение  и  трактовка  результатов  имитации. Статистический анализ результатов имитации.

Тема 3. Межотраслевой баланс производства и распределения продукции. Межотраслевые модели.

Общая постановка задачи. Схема межотраслевого баланса производства и распределения продукции. Межотраслевой материальный баланс. Межотраслевой  баланс  общественного  продукта.  Совокупность  отраслей  материального производства как производящих и потребляющих. Структура материальных затрат  и  чистой  продукции  каждой  отрасли.  Валовая  и  конечная  продукции  в межотраслевом балансе. Оплата труда и чистый доход в межотраслевом балансе.  Система  уравнений,  отражающих  стоимостной  состав  продукции  всех  отраслей  материальной  сферы.  Квадранты  межотраслевого  баланса.  Первый квадрант -  межотраслевые  потоки  средств  производства.  Второй  квадрант - продукция, входящая из сферы производства в область конечного использования (потребление и накопление). Третий квадрант – стоимостной состав национального дохода (как сумма оплаты труда и чистого дохода всех отраслей материального производства). Четвертый квадрант – конечное распределение и использование  национального дохода. Общая математическая модель межотраслевого баланса. Математический аппарат межотраслевого балансового метода.

Коэффициенты прямых материальных  затрат и решение  системы  уравнений межотраслевого баланса. Коэффициенты прямых материальных затрат и их  экономическая интерпретация. Основные свойства коэффициентов прямых затрат. Математическая модель межотраслевого баланса при заданных валовых объемах  производства  всех,  включенных  в  баланс  отраслей. Математическая модель  межотраслевого  баланса  при  заданных  объемах  конечной  продукции  всех, включенных в баланс отраслей. Математическая модель межотраслевого баланса  при  заданных  валовых  объемах  производства  для  одних  и  заданных объемах конечной продукции  для других отраслей, включенных в баланс. Система  уравнений  межотраслевого  баланса  для  определения  величины  валового продукта  по  известному  значению  конечной  продукции.  Решение  системы уравнений  межотраслевого  баланса  в  матричной  форме.  Косвенные  затраты различных порядков.

Коэффициенты  полных  материальных  затрат  и  их  непосредственный расчет.  Экономический  смысл  и  структура  коэффициентов  полных  материальных  затрат. Вычисление  коэффициентов полных материальных  затрат. Основные  свойства  коэффициентов полных материальных  затрат. Методы решения систем матричных моделей.

Определение  плановых  объемов  валовой  и  конечной  продукции  отраслей, включенных  в  балансовую  модель.  Задача  определения  плановых  объемов  конечной продукции по заданным объемам валовой продукции для всех отраслей, включенных в баланс. Задача определения плановых объемов валовой продукции по заданным объемам конечной продукции для всех отраслей, включенных в баланс.

Статистическая модель межотраслевого баланса. Линейная модель баланса межотраслевых материально-вещественных связей. Модель Леонтьева. Матрицы прямых и полных материальных затрат. Балансы трудовых ресурсов, основных производственных фондов и цен. Модель ценообразования на  уровне  стоимости.  Баланс трудовых ресурсов. Коэффициенты трудоемкости для отраслевых и полных затрат труда. Баланс основных производственных фондов. Коэффициенты фондоемкости для отраслей и полной фондоемкости. Динамическая модель межотраслевого баланса. Открытая и замкнутая динамические модели. Сбалансированная траектория развития для линейной модели с продуктивной матрицей прямых затрат. Равновесные цены.

Обобщение статистической модели межотраслевого баланса. Оптимизация выбора  технологии производства при ограничениях на  трудовые ресурсы и  основные производственные фонды. Магистральные модели. Магистральная модель накопления основных производственных фондов в конце планового периода. Модель Неймана  расширяющейся  экономики. Модель межотраслевого  баланса.  Содержательные  предпосылки  модели  межотраслевого  баланса.  Обобщенная  схема «затраты-выпуск». Агрегирование модели  обобщенного межотраслевого баланса. Показатель валового продукта. Показатель нормативно чистого  продукта.  Равновесная  теория  агрегирования.  Производственная  функция группы чистых отраслей. Агрегированное распределение мощностей по технологиям. Обсуждение результатов.

Тема 4. Экспертные методы прогнозирования.

Предпосылки и виды экспертного прогнозирования. Программно-методологические вопросы экономико-статистического прогнозирования. Индивидуальные экспертные методы. Метод интервью, докладная записка, написание сценария. Коллективные экспертные методы. Метод «мозгового штурма». Метод Дельфи. Анализ качества экспертного прогноза. Точность экспертного прогноза. Ошибки экспертного прогноза. Случайные и систематические ошибки репрезентативности и регистрации.

Тема 5. Эконометрические методы как инструменты диагностики экономики страны.

Экономическая политика в открытой экономике. Диагностика тенденций изменения показателей экономически страны на основе временных рядов. Отбор факторов и критерии качества регрессионной модели. Метод наименьших квадратов. Системы взаимосвязанных уравнений как модели эконометрического прогнозирования. Макро - и микроэкономические производственные функции в прогнозировании показателей. Характеристики производственной функции (предельная эффективность, эластичность, коэффициенты замещения факторов, изокванта, изокоста).

Тема 6. Оптимизационные методы прогнозирования.

Типовые модели оптимизации производственной деятельности с различными критериями оптимальности. Методы получения прогнозных решений на основе моделей оптимизации. методика анализа оптимальных решений. Модель двойственной задачи и ее экономическая интерпретация.  Использование теории двойственности в анализе прогнозного решения с целью разработки маркетинговых стратегий для повышения эффективности деятельности анализируемых объектов.

Тема 7. Прогнозирование конкурентоспособности рыночной экономике.

Понятие конкурентоспособности предприятия в рыночной экономике. Оценка конкурентного положения предприятия. Методы построения детерминированных факторных моделей экономических показателей. Методы детерминированного факторного анализа (метод цепной подстановки, метод долевого участия, дифференциальный метод). Прогнозирование показателей комплексной рейтинговой оценки деятельности предприятия. Прогнозирование величины изолированного влияния определяющих конкурентоспособность факторов на эффективность маркетинговых стратегий. Теории государственного регулирования экономики. Модели государственного регулирования экономики. Место прогнозирования в современной экономической науке. Принципы прогнозирования. Типология прогнозов и методов прогнозирования. Этапы прогностического исследования. Источники информации о состоянии экономики. Классификация экономико-математических моделей прогнозирования. Предпосылки и виды экспертного прогнозирования. Программно-методологические вопросы экономико-статистического прогнозирования. Индивидуальные экспертные методы. Метод интервью, докладная записка, написание сценария. Анализ качества экспертного прогноза. Точность экспертного прогноза. Ошибки экспертного прогноза. Случайные и систематические ошибки репрезентативности и регистрации. Экономическая политика в открытой экономике. Диагностика тенденций изменения показателей экономически страны на основе временных рядов. Отбор факторов и критерии качества регрессионной модели. Метод наименьших квадратов. Системы взаимосвязанных уравнений как модели эконометрического прогнозирования. Макро - и микроэкономические производственные функции в прогнозировании показателей. Характеристики производственной функции (предельная эффективность, эластичность, коэффициенты замещения факторов, изокванта, изокоста).  Типовые модели оптимизации производственной деятельности с различными критериями оптимальности. Методы получения прогнозных решений на основе моделей оптимизации. Методика анализа оптимальных решений. Модель двойственной задачи и ее экономическая интерпретация. Использование теории двойственности в анализе прогнозного решения с целью разработки маркетинговых стратегий для повышения эффективности деятельности анализируемых объектов. Основные понятия теории игр. Классификация игр. Решение задач в чистых и смешанных стратегиях. Прогнозирование возможных стратегий в конкурентной среде с использованием модели игры двух лиц с нулевой суммой. Понятие конкурентоспособности предприятия в рыночной экономике. Оценка конкурентного положения предприятия. Методы построения детерминированных факторных моделей экономических показателей. Методы детерминированного факторного анализа (метод цепной подстановки, метод долевого участия, дифференциальный метод). Прогнозирование показателей комплексной рейтинговой оценки деятельности предприятия. Прогнозирование величины изолированного влияния определяющих конкурентоспособность факторов на эффективность маркетинговых стратегий.